南华基金管理有限公司南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号

南华基金管理有限公司
南华瑞利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
2024年第2号
基金管理人：南华基金管理有限公司
基金托管人：华泰证券股份有限公司
二零二四年九月
重要提示
南华瑞利债券型证券投资基金由南华瑞利纯债债券型证券投资基金变更而来。
南华瑞利纯债债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2020年12月29日证监许
可【2020】3702号文准予注册，《南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》于2021年5月
20日生效。2022年2月10日，经中国证监会《关于准予南华瑞利纯债债券型证券投资基金变
更注册的批复》（证监许可【2022】307号）准予变更注册。
2022年2月25日至2022年3月25日期间，南华瑞利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金
合同有关事项的议案》，主要包括南华瑞利纯债债券型证券投资基金调整投资范围、投资策
略、估值方法等内容，并同意将“南华瑞利纯债债券型证券投资基金”更名为“南华瑞利债
券型证券投资基金”。上述基金合同修订事项已于2022年3月28日经基金份额持有人大会决议
表决生效。自2022年3月28日起，修订后的《南华瑞利债券型证券投资基金基金合同》生效，
《南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》同日起失效，《南华瑞利债券型证券投资基
金》基金合同当事人将按照修订后的基金合同享有权利并承担义务。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资
料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风
险承受能力，并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括：市场风险、开放式基金共有的风险、本基金特有的风险、投资国债期货衍生品的
特定风险及流动性风险等。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券
（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、
证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票等。因上述原因持
有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个
交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于
初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照
恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作
过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可
以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节的规定。侧袋机
制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基
金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本次更新招募说明书主要对“第三部分基金管理人”中基金经理、投资决策委员会成
员等相关信息进行更新，上述内容更新截止日为2024年9月26日，具体内容请见招募说明
书正文“第三部分基金管理人”中“主要人员情况”。
除另有说明外，本招募说明书所载内容截止日为2024年5月24日，有关财务数据和净
值表现数据截止日为2024年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
目录
第一部分绪言.......................................................................................................................1
第二部分释义.......................................................................................................................2
第三部分基金管理人...........................................................................................................7
第四部分基金托管人.........................................................................................................16
第五部分相关服务机构.....................................................................................................20
第六部分基金的历史沿革.................................................................................................42
第七部分基金的存续.........................................................................................................43
第八部分基金份额的申购、赎回与转换.........................................................................44
第九部分基金的投资.........................................................................................................54
第十部分基金的业绩.........................................................................................................65
第十一部分基金的财产.....................................................................................................66
第十二部分基金资产估值.................................................................................................68
第十三部分基金的费用与税收.........................................................................................74
第十四部分基金的收益与分配.........................................................................................77
第十五部分基金的会计与审计.........................................................................................79
第十六部分基金的信息披露.............................................................................................80
第十七部分侧袋机制.........................................................................................................86
第十八部分基金的风险揭示.............................................................................................88
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................93
第二十部分基金合同的内容摘要.....................................................................................95
第二十一部分基金托管协议的内容摘要.........................................................................95
第二十二部分对基金份额持有人的服务.........................................................................96
第二十三部分其他应披露事项.........................................................................................97
第二十四部分招募说明书存放及查阅方式.....................................................................99
第二十五部分备查文件.....................................................................................................99
附件一基金合同内容摘要.................................................................................................100
附件二基金托管协议内容摘要.........................................................................................115
第一部分绪言
《南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说
明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下
简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《南华瑞利债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了南华瑞利债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与
投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由南华基金管理有限公
司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指南华瑞利债券型证券投资基金
2、基金管理人：指南华基金管理有限公司
3、基金托管人：指华泰证券股份有限公司
4、基金合同：指《南华瑞利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效
修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南华瑞利债券型证券投资
基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金产品资料概要：指《南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更
新
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自
2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的
决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并
经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投
资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规
规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指为投资者开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额申购、
赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动。
24、销售机构：指南华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业
务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南华基金管理有限公司或接
受南华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、
赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《南华基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共
同遵守
38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）
超过上一开放日基金总份额的10%
44、元：指人民币元
45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
50、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简
称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金
管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
51、基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同将南华
瑞利债券型证券投资基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算
和公告基金份额净值
52、A类基金份额：在投资者申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额
53、C类基金份额：在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额
54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
56、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金
份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清
算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。
侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称：南华基金管理有限公司
住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦801室
邮政编码：310008
法定代表人：朱坚
成立日期：2016年11月17日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]2371号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会许可的其
他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.5亿元人民币
联系人：卞璐璐
联系电话：4008105599
股权结构：南华期货股份有限公司占公司注册资本的100%。
存续期限：持续经营
二、主要人员情况
1、董事会成员
朱坚先生：董事长，硕士。先后任职于浙江金迪期货经纪有限公司、浙江新华期货经纪
有限公司、南华期货股份有限公司，2018年8月加入南华基金管理有限公司，2018年12月
至2023年12月任南华基金管理有限公司总经理，2023年12月起任南华基金管理有限公司
董事长。
罗旭峰先生：董事，博士研究生学历，高级经济师。1988年8月至1993年7月，就职
于浙江省超高压输变电工程建设公司，历任办公室干事、团委书记；1993年8月至1996年
5月，就职于浙江金马期货经纪有限公司，历任营业部市场部经理、营业部经理、公司副总
经理、公司常务副总经理；1996年5月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任公司副
总经理、总经理，现任公司董事长。
马易升先生：董事，博士。2010年参加工作，任职于横店集团控股有限公司，曾担任企
业运营分析部部长，现任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心助理总监。
曾媛女士：董事，硕士。曾先后任职于招商银行深圳分行、华泰柏瑞基金管理有限公司、
上投摩根基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司，2019
年9月加入南华基金管理有限公司，2019年11月至2023年12月任南华基金管理有限公司
副总经理，2023年12月起担任南华基金管理有限公司总经理。
蒋潇华先生：独立董事，硕士，1995年7月参加工作，先后在浙江省经济体制改革办
公室、省政府证管办、省政府证券办、浙江省政府企业上市工作办公室、中国证监会浙江监
管局工作，2015年11月至今任浙江股权交易中心有限公司董事长兼总经理。
邱刚先生：独立董事，研究生、博士，2000年3月起任职于中国证券监督管理委员会，
于2015年8月加入敦和资产管理有限公司，担任首席风控官。
陈松男先生：独立董事，博士。1978年参加工作，先后就职于马里兰大学、台湾政治大
学，上海交通大学高级金融学院。历任马里兰大学教授、台湾政治大学教授兼系主任、上海
交通大学高级金融学院教授。
王艳涛先生：独立董事，法学学士。1998年参加工作，先后在北京市嘉和律师事务所、
国浩律师集团（北京）事务所、北京市海铭律师事务所、北京市荣诚律师事务所工作。历任
北京市嘉和律师事务所律师、国浩律师集团（北京）事务所律师、北京市海铭律师事务所合
伙人律师，现任北京市荣诚律师事务所工作主任律师。
朱国华先生：独立董事，硕士研究生。1983年参加工作，任职于上海财经大学。曾兼任
上海期货交易所社会理事。现任上海财经大学教授、博士生导师。
2、监事会成员
根据公司《章程》第六十六条规定，公司不设监事会，设一名执行监事，执行监事由职
工代表连省担任。
连省先生：执行监事，大专，2000年7月至2005年10月就职于中国工商银行资产托
管部，2005年11月至2006年10月就职于申万巴黎基金管理公司基金营运总部担任基金会
计，2006年11月至2016年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司运作部从事注册登记。
2016年12月加入南华基金管理有限公司。
3、高级管理人员
朱坚先生：董事长，简历同上。
曾媛女士：总经理，简历同上。
周昱峰先生：经济学硕士，注册会计师，现任南华基金管理有限公司副总经理。历任华
夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理，华泰柏瑞基金管理有限公司营销管理
总部总监，方正富邦基金管理有限公司产品总监，方正富邦创融资产管理有限公司副总经理、
投资经理。2017年3月加入南华基金管理有限公司，2022年9月起担任南华基金管理有限
公司副总经理。
罗丽娟女士：硕士，持有法律职业资格证。现任南华基金管理有限公司督察长。历任恒
生电子股份有限公司法务兼投资助理、西南证券股份有限公司投资银行部业务经理、上海安
硕信息技术股份有限公司证券事务代表、诺德基金管理有限公司稽核风控部总监、泰信基金
管理有限公司监察稽核部总监。2023年7月加入南华基金管理有限公司，2023年8月起担
任南华基金管理有限公司督察长。
蔡晓永先生：大专，现任南华基金管理有限公司首席信息官。2006年8月至2019年7
月，在南华期货股份有限公司网络工程部工作，2009年7月起先后任该部门副经理、经理
职务。2019年8月入职南华基金管理有限公司。
4、本基金基金经理
何林泽先生：硕士，现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011
年6月28日至2020年11月9日，先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定
收益研究员、投资主办和副总经理职务；2020年11月10日至2021年4月14日在建信信
托有限责任公司上海证券业务部担任负责人。2021年4月入职南华基金管理有限公司，现
担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2021年4月28日起任职）、
南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理（2021年6月3日起任职）、南华瑞利债券型证券
投资基金基金经理（2022年3月28日起任职，2021年9月8日起至2022年3月27日任
职于南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理，南华瑞利纯债债券型证券投资基金后转型
为南华瑞利债券型证券投资基金）、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
（2022年7月29日起任职）、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2022
年7月29日起任职）、南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2023
年6月15日起任职）、南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理（2024
年3月19日起任职）。
姜杰特先生：硕士，现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。2015年11月至
2023年6月在平安证券股份有限公司先后担任资产管理事业部固定收益投资团队投资助理、
投资经理，公募团队投资经理。2023年6月入职南华基金管理有限公司，现担任南华中证
同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理（2024年4月13日起任职）、南华瑞
利债券型证券投资基金基金经理（2024年9月26日起任职）。
5、投资决策委员会成员
主席：
曾媛女士：总经理，简历同上。
成员：
何林泽先生：总经理助理兼固定收益投资总监，简历同上。
黄志钢先生：硕士，现任南华基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部部门总经理。
2004-07-05至2005-07-14在美国未来之路任交易员；2005-07-15至2006-12-10任海通期
货研究发展部研究员；2006-12-10至2008-10-21任国元证券衍生产品部高级经理；2008-
10-21至2015-06-05任国联安基金量化投资部基金经理；2015-06-08至2018-06-30任金鹰
基金指数及量化投资部总经理；2019-01-01至2019-08-01南华期货研究所量化投资总监，
2019年8月入职南华基金管理有限公司，现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投
资基金基金经理（2022年1月29日起任职）、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理（2022年1月29日起任职）、南华丰汇混合型证券投资基金基金
经理（2022年3月5日起任职）、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理（2023年11月18
日起任职）、南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金经理（2024年1月23日起任职）。
徐超先生：清华大学硕士，现任南华基金管理有限公司研究部总经理兼权益投资部总经
理。历任鹏扬基金管理有限公司投资经理、南华基金管理有限公司权益投资部总经理、方正
富邦基金管理有限公司基金经理、泰达宏利基金管理有限公司高级研究员、中诚信国际信用
评级公司高级分析师。2024年6月入职南华基金管理有限公司。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申
购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因审计、
法律等外部专业顾问提供的情况除外；向审计、法律等外部专业顾问提供相关基金商业秘密
的，应当要求相关外部专业顾问履行相应保密义务；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存
期限不低于法律法规规定的最低期限；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
25、建立并保存基金份额持有人名册；
26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
利益。
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息。
（4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理
人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济
效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
（1）控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构和内部控制体系。董事会下设风险管理委员会，
负责审查公司监察稽核、风险管理工作情况，负责对公司合规管理制度、风险控制制度的执
行情况进行监督，监督公司内部审计制度的实施，对重大关联交易进行审查和评价。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略，经理层下设投资决策委员会和风险防控委员会，就基金
投资和风险控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。
公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合
理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。
（2）风险评估
公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防
范和化解风险。
1）董事会下属的风险管理委员会和督察长对公司内外部风险进行评估；
2）公司经理层下设的风险防控委员会负责对公司各项业务所涉及的各类重大风险，对
重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；
3）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。
（3）控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产
分离等政策、程序或措施。
控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。
在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和相
关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位
负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和监察
稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防
线。
（4）信息与沟通
公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报
渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职
责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清
晰的业务报告系统。
（5）内部监控
内部监控由公司风险管理委员会、督察长、风险防控委员会和监察稽核部等部门在各自
的职权范围内开展。督察长和监察稽核部门履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制
度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金
运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市江东中路228号
法定代表人：张伟
设立时间：1991年4月9日
批准设立机关：中国人民银行总行
批准设立文号：银复[1990]497号文
基金托管资格批文及文号：《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金托管资格的
批复》（中国证监会证监许可[2014]1007号）
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：902938.484万人民币
联系电话：025-83388233
联系人：王金成
1、托管人公司介绍
华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）前身为江苏省证券公司，于1990年
12月经中国人民银行总行批准设立，1991年4月9日领取企业法人营业执照，1991年5月
26日正式开业。1994年，经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997年6
月，公司更名为“江苏证券有限责任公司”。1999年3月，公司更名为“华泰证券有限责任
公司”。2007年11月29日经中国证监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。
2007年12月7日，公司办理了工商登记变更手续。2009年7月，公司吸收合并信泰证券有
限责任公司。2010年2月，公司成功在上交所挂牌上市。2015年6月，公司在香港联交所
主板挂牌上市。2019年6月，公司发行的GDR在伦交所主板市场上市交易。华泰证券是一
家国内领先的大型综合证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全
业务链体系。公司搭建了客户导向的组织机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机
构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金
融集团。监管部门对公司的分类结果：2016年为B类BBB级，2017年为A类AA级，2018年
为A类AA级，2019年为A类AA级，2020年为A类AA级，2021年为A类AA级。
2、主要人员情况
华泰证券资产托管部充分发挥作为新兴托管券商的证券市场专业化优势，搭建了由高素
质人才组成的专业化托管团队。现有员工中本科以上人员占比100%，硕士研究生人员占比
超过90%，专业分布合理，是一支诚实勤勉，开拓创新的资产托管从业人员团队。
3、基金托管业务经营情况
华泰证券于2014年9月29日经中国证监会核准取得证券投资基金托管资格，可为各
类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。华泰证券始终坚持稳健的经营理念，严
格管理、审慎经营、规范运作，注重风险管理，保持良好的资本结构，严格遵守国家有关基
金托管业务的法律法规、行业监管规章和公司有关管理规定，规范运作、严格管理，确保基
金托管业务的稳健运行。
华泰证券资产托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业
务管理制度。保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露，为
基金份额持有人利益履行基金托管职责，保证基金份额持有人的合法权益。
二、托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规则和公司有关管理规定，秉持稳健经营、
规范运作的理念，在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步完善风险控制措施，防范
和化解风险，保证托管资产的安全完整；维护基金份额持有人的权益；保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。
2、风险治理组织架构
华泰证券风险管理组织架构包括四个主要部分：董事会及合规与风险管理委员会、总裁
室及风险控制委员会、首席风险官、各职能部门以及各业务部门。
董事会是风险管理的最高决策机构，并对公司全面风险管理体系的有效性承担最终责任。
董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目标、基本政策、风险评估报告进行审
议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意
见。总裁室是风险管理的最高执行机构，根据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具
体负责实施风险管理工作，并下设风险控制委员会。公司设首席风险官，负责全面风险管理
工作。在主要业务部门都设立了一线的风险控制组织，各级组织和人员需在授权范围内履行
风险管理的职责，分工明晰，强调相互协作。公司指定风险管理部履行风险管理职责，监测、
评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议。合规法律部是华泰证券合
规管理的核心职能部门，主要负责对公司经营管理活动和员工执业行为进行合规管理，以及
管理公司的法律事务工作。稽查部负责对公司各级部门的风险管理、内部控制及经营管理绩
效进行独立、客观地检查、监督、评价，并督促其改进。各部门分工协作，各有侧重，共同
发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价三道防线功能。资产托管部通过设
立内部合规岗位、内控检查机制、报告机制等方式，实现对各类风险的全面有效管理，保证
在合法合规、稳健规范的基础上开展基金托管业务。
3、内部控制制度及措施
华泰证券资产托管业务具备了系统、完善的内部控制制度体系，建立了业务管理制度、
内部控制制度、业务操作流程，涵盖了业务管理操作、会计核算、监督和内控、信息系统、
内部管理等各方面，覆盖了资产托管业务开展的各个重要环节，能够有效指导业务正常运转、
稳健发展。
主要风险控制措施：（1）通过严格的业务隔离制度、专用交易单元及结算备付金账户、
合理的账户结构、核算对账机制、实物资产盘点制度、内部多层级监督检查机制、系统保障
客户资金安全、安防控制等措施有效控制资产安全风险；（2）通过监督管理机制、建立并
完善投资监督系统、投资监督管理实施方案、核心业务数据向公司风控部门开放、透明化运
作等措施有效控制投资监督风险；（3）通过内部管理控制制度、多维度对账机制、复核监
督机制、系统故障应急处理机制和灾难备份机制等措施有效防范资金清算风险；（4）通过
明确指令处理相关要素机制、严格资金划付管理流程、划款指令审核机制、监控资金变动机
制、人工备份划款方式、及时沟通反馈机制等措施有效防范资金交收风险；（5）通过协议
约定估值方法、信息传递程序及差错处理机制、独立会计核算机制、建立对账机制、会计资
料管理调阅机制、差错及应急处理机制等措施有效防范资产净值估算错误风险；（6）通过
信息披露和保密制度、协议约定信息披露的内容和程序、原始账簿数据分析和采集机制、信
息批露授权机制等措施有效防范信息披露风险。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《基金合同》、《托管协议》和相关法律法规的规定对基金投资范围、投资对象、
禁止投资行为，基金投资、融资比例，基金管理人参与银行间债券市场，基金管理人投资流
通受限证券,选择存款银行进行监督。对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额（参
考）净值计算、应收资金到账、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核
查。
基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基
金合同》和《托管协议》的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期
纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应
在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解
释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，
基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人
通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有
关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报
告，由此造成的损失由基金管理人承担。
第五部分相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
名称：南华基金管理有限公司
注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦801室
法定代表人：朱坚
全国统一客户服务电话：4008105599
传真：0571-56108133
联系人：张艳梅
电话：0571-26896595
公司网站：www.nanhuafunds.com
2、其他销售机构情况
（1）中国中金财富证券有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层
及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层
法定代表人：高涛
联系人：陈梓基
联系电话：0755-82026642
客服电话：95532
网址：https://www.ciccwm.com/
（2）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展
区）
办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：雷丞
电话：021-65370077
客户服务电话：400-820-5369
公司网址：https://www.jiyufund.com.cn/
（3）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法人：杨健
联系人：李海燕
联系电话：010-65309516
客服电话：400-673-7010
传真：010-65330699
网址：www.jianfortune.com
（4）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼
法定代表人：王伟刚
联系人：宋子琪
联系电话：010-56251471
客户服务电话：400-055-5728
网址：www.hcjijin.com
（5）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：021-80358749
客服电话：400-821-5599
公司网址：www.noah-fund.com
（6）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：张军
联系人：王茜蕊
电话：010-59013842
客户服务电话：010-59013895
网址：http://www.wanjiawealth.com/
（7）南京苏宁基金销售有限公司
住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部
法定代表人：王锋
联系人：冯鹏鹏
电话：025-66996699-882796
客服电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
（8）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：沈晨
电话：010-59336544
传真：010-59336586
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
（9）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区绿地紫峰大厦2005室
法定代表人：吴言林
联系人：张竞妍
联系电话：025-66046166
客服电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com
（10）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：余强萍
电话：021-54509977
传真：021-64385308
客户服务电话：95021/400-181-8188
网址：http://www.1234567.com.cn
（11）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：上海市自由贸易试验区银城中路8号402室
法定代表人：巩巧丽
联系人：秦琼
联系电话：021-80134149
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（12）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人：吴强
联系人：李珍珍
联系电话：0571-88911818
客服电话：952555
公司网址：www.5ifund.com
（13）湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：孙永祥
联系人：江恩前
电话：021-38784580
客户服务电话：95351
网址：http://www.xcsc.com/
（14）东方财富证券股份有限公司
住所：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
联系人：付佳
电话：021-23586603
客服电话：95357
公司网址：http://www.18.cn
（15）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层
法定代表人：胡伏云
联系人：陈靖
联系电话：020-88836999
客服电话：95548
网址：http://www.gzs.com.cn/
（16）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：杜杰
电话：010-60834768
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（17）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
联系人：孙秋月
电话：0532-85022026
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com
（18）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人：张皓
联系人：李琪
电话：021-80365243
客户服务电话：400-990-8826
（19）上海利得基金销售有限公司
注册地址：宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼
法定代表人：李兴春
联系人：陈洁
联系电话：021-50585353
客服电话：95733
网址：www.leadbank.com.cn
（20）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：钟斐斐
联系人：王悦
联系电话：010-61840688
客服电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com
（21）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人：温丽燕
联系人：董亚芳
联系电话：0371-85518396
客服电话：400-055-5671
网址：www.hgccpb.com
（22）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：周天雪
电话：021-20613999
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（23）上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：中国（上海）长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：尹彬彬
联系人：兰敏
电话：021-62680166
客服电话：400-166-6788
公司网址：http://www.66liantai.com/
（24）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编200031）
法定代表人：杨玉成
联系人：王昊洋
电话：021-33389888
客户服务电话：95523/400-889-5523
公司网站：www.swhysc.com
（25）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室（邮编：830002）
法定代表人：王献军
联系人：梁丽
电话：0991-2307105
客户服务电话：95523/400-889-5523
公司网站：www.swhysc.com
（26）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（27）南华期货股份有限公司
注册地址：杭州市西湖大道193号二层、三层
办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、
1001室、1101室、1201室
法定代表人：罗旭峰
联系人：顾帅
电话：400-8888-910
客户服务电话：400-8888-910
网址：www.nanhua.net
（28）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系人：崔真
电话：029-81887063
客户服务电话：95325/400-860-8866
网址：www.kysec.cn
（29）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（30）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张跃伟
联系人：朱睿
电话：021-20691942
传真：021-20691861
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（31）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪
电话：028-86690057
客户服务电话：95310
（32）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
联系人：业清扬
电话：0755-82943666
客户服务电话：95565/0755-95565
网址：www.cmschina.com
（33）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人：李科
电话：010-85632771
传真：010-85632773
联系人：王超
客服热线：95510
公司网站：http://fund.sinosig.com/
（34）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
办公地址：北京市海淀区中关村东路18号B座1108
法定代表人：王利刚
联系人：宋丹萍
联系电话：010-59158000
客服电话：400-893-6885
网址：http://www.qianjing.com/
注：公司自2021年12月16日起暂停该机构办理本公司旗下基金产品的认购、申购、
定期定额投资及转换业务，赎回业务正常办理
（35）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
联系电话：0755-89460500
客服电话：400-684-0500
网址：https://www.ifastps.com.cn/
(36)泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号
法定代表人：于海锋
联系人：史若芬
联系电话：400-080-3388
客服电话：400-080-3388
网址：https://www.puyiwm.com/
（37）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
联系人：徐步夷
电话：021-23154405
客户服务电话：95553/400-8888001
网址：https://www.htsec.com/
（38）大连网金基金销售有限公司
注册地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202
办公地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F
法定代表人：樊怀东
联系人：于秀
联系电话：0411-39027810
客服电话：4000-899-100
网址：http://www.yibaijin.com
（39）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人：张虎
联系人：郑雅婷
联系电话：400-004-8821
客服电话：400-004-8821
网址：http://www.taixincf.com
（40）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：钟伟镇
网址：www.gtja.com
服务热线:95521/4008888666
（41）华龙证券股份有限公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：祁建邦
联系人：谢彦虎
联系电话：0931-4890208
客服电话：95368
网址：www.hlzq.com
（42）北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人：武建华
联系人：丛瑞丰
联系电话：010-59313555
客服电话：400-8180-888
网址：https://www.zzfund.com
（43）财咨道信息技术有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人：朱荣晖
联系人：庞文静
电话：13918960890
传真：024-82280606
客户服务电话：400-003-5811
网址：www.jinjiwo.com
（44）交通银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：上海市长宁区仙霞路18号
联系人：金晶
联系电话：021-58781234
客服电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com
（45）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号
法定代表人：杨柳
联系人：周圆圆
电话：19928754057
客户服务电话：400-666-7388
网址：https://www.ppwfund.com/
（46）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法人：肖雯
联系人：王宇昕
联系电话：020-89629099
客服电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
（47）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703单元
法定代表人：郑新林
联系电话：021-68889082
传真：021-68889283
联系人：邓琦
网址：www.pytz.cn
服务热线:021-68889082
网址：www.pytz.cn
（48）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
法定代表人：简梦雯
联系电话：021-50712782
联系人：董怡芳
服务热线:4007991888
网址：www.520fund.com.cn
（49）上海爱建基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦
法定代表人：马金
联系电话：021-64382660
联系人：黄子珈
服务热线:400-803-2733
网址：www.ajwm.com.cn
（50）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人：梁蓉
联系电话：010-66154828
联系人：魏小清
网址：www.5irich.com
服务热线：010-66154828
（51）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人：薛峰
联系电话：0755-33227950
联系人：龚江江
网址：www.zlfund.cn/www.zlfund.cn
服务热线:4006-788-887
（52）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼
法定代表人：邹保威
联系人：苏湘然
联系电话：13552280319
客服电话：
个人业务：95118,4000988511
企业业务：4000888816
公司网址：http://jr.jd.com/
（53）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层
办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼806
法定代表人：杨新章
联系人：茆勇强
联系电话：021-68595698
客服电话：952303
网址：https://www.huaruisales.com/
（54）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心1号楼5006户
办公地址：山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心1号楼5006户
法定代表人：李赛
联系人：初阳
电话：0532-88018810
传真：0532-66728591
客户服务电话：400-8189-598
网址：www.hongtaiwealth.com
（55）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
法定代表人：黄欣
联系人：吴少文
电话：021-33768132
传真：021-33768132-802
客户服务电话：4006767523
网址：https://www.zhongzhengfund.com
（56）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层
法定代表人：丛中
联系人：孙健
电话：15210835479
客户服务电话：0719-95335、4008895335
网址：https://www.avicsec.com/
（57）青岛意才基金销售有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层
办公地址：山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层
法定代表人：GiambertoGiraldo
联系人：高赞
联系电话：16678538152
客服电话：400-612-3303
网址：www.yitsai.com
（58）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、
22层
办公地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、
22层
法定代表人：李永湖
联系人：罗艺琳
联系电话：0755-82570586
客服电话：95329
网址：www.zszq.com
（59）众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30
层1号
办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30
层1号
法定代表人：卢安军
联系人：邱明明
联系电话：0851-82209888
客服电话：400-839-1818
网址：www.zhfundsales.com
（60）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
法定代表人：王常青
联系人：陈海静
电话：010-86451810
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（61）宁波银行股份有限公司（同业易管家）
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号20楼
法定代表人：陆华裕
联系人：唐琛
联系电话：021-23262703
客服电话：95574
网址：http://www.nbcb.com.cn/
（62）上海陆享基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼
法定代表人：陈志英
客服电话：400-168-1235
网址：www.luxxfund.com
（63）平安银行股份有限公司（行E通）
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：杨璟
联系电话：95511
客服电话：95511
网址：http://bank.pingan.com/
（64）注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17
号
办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼
法定代表人：陈成
联系人：李辰
联系电话：17601206766
客户服务电话：0851-85407888
网址：www.gwcaifu.com
（65）国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：段文务
联系人：彭洁联
电话：0755-81688000
客户服务电话：95517
网址：http://www.essence.com.cn/
（66）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人：陈林
联系人：赵明锦
电话：021-20657517
客户服务电话：400-820-9898
网址：https://www.cnhbstock.com
（67）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元
办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元
法人代表人：张俊
联系人：张蜓
联系电话：18017373527、021-20219988-35374
客户服务电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（68）国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市金融一街8号
法人代表人：葛小波
联系人：郭逸斐
联系电话：13912487206
客户服务电话：95570
网址：https://www.glsc.com.cn
（69）国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼
法人代表人：张纳沙
联系人：于智勇
联系电话：0755－82130833
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（70）博时财富基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法人代表人：王德英
联系人：崔丹
联系电话：0755-83169999
客户服务电话：4006105568
网址：www.boserawealth.com
（71）财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦
法定代表人：陆建强
联系人：陶志华
电话：0571-87789160
客户服务电话：95336
网址：http://www.ctsec.com/
（72）麦高证券有限责任公司
注册地址：沈阳市沈河区热闹路49号
办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号
法定代表人：宋成
联系电话：邢誉丹
联系人：400-618-3355
客户服务电话：400-618-3355
网址：https://www.mgzq.com/
（73）上海国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室
办公地址：上海市浦东新区居里路99号
法定代表人：付钢
联系电话：021-68770223
联系人：张力文
客户服务电话:021-68770223
网址：https://www.gxjlcn.com/
二、基金登记机构
名称：南华基金管理有限公司
注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦801室
法定代表人：朱坚
全国统一客户服务电话：4008105599
传真：0571-26896576
联系人：王璐
三、律师事务所及经办律师
名称：上海源泰律师事务所
住所：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
办公地址：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
经办律师：黄丽华、王赛赛
四、会计师事务所及经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：郭蕙心、李旭芳
联系电话：010-65335061
传真：010-65338800
联系人：郭蕙心
第六部分基金的历史沿革
南华瑞利债券型证券投资基金由南华瑞利纯债债券型证券投资基金变更注册而来。
南华瑞利纯债债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予南华瑞利纯债债券型证券投
资基金注册的批复》（证监许可【2020】3702号文）准予注册。基金管理人为南华基金管理
股份有限公司，基金托管人为华泰证券股份有限公司。
南华瑞利纯债债券型证券投资基金于2021年5月11日至2021年5月18日公开募集，
募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《南华瑞利纯
债债券型证券投资基金基金合同》于2021年5月20日生效。
2022年2月10日，经中国证监会《关于准予南华瑞利纯债债券型证券投资基金变更注
册的批复》（证监许可【2022】307号）准予变更注册。
2022年2月25日至2022年3月25日期间，南华瑞利纯债债券型证券投资基金以通讯
方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改南华瑞利纯债债券型证券投资基
金基金合同有关事项的议案》，主要包括南华瑞利纯债债券型证券投资基金调整投资范围、
投资策略、估值方法等内容，并同意将“南华瑞利纯债债券型证券投资基金”更名为“南华
瑞利债券型证券投资基金”。上述基金合同修订事项已于2022年3月28日经基金份额持有
人大会决议表决生效。自2022年3月28日起，修订后的《南华瑞利债券型证券投资基金基
金合同》生效。
第七部分基金的存续
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如
采取持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等方式，并在6个月内召
集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分基金份额的申购、赎回与转换
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资者可以通过
上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公示。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待；
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
基金管理人可在法律法规及基金合同允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资者交付申购款项，
申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，
赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。遇证
券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非
基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作
日划出。在发生巨额赎回时，款项的支付参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠
于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构
不承担由此造成的损失或不利后果。基金管理人可以在法律法规及基金合同允许的范围内，
依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、申购时，投资人通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元人民币（含申
购费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为5万元人民币（含申购费），
已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，单笔
申购最低金额为10元人民币（含申购费）。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管
理人酌情调整。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
2、每次赎回基金份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留
的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具
体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合
同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
3、单个投资人累计持有的基金份额占总基金份额的比例不得达到或者超过50%，也不
得存在变相规避50%集中度的情形（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除
外）。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》等有关规定在规定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购
费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表
所示：
基金的申购费率结构
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
申购费率 M＜100万 0.60% 0%
100万≤M＜300万 0.40%
300万≤M＜500万 0.20%
M≥500万 按笔收取，1,000元/笔

注：M为金额。
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
2、赎回费
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。其中，对于持有A、C类份额持有期少于30天的，收取的赎回费全额计入基金财产。
赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：
基金的赎回费率结构
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
赎回费率 持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率
Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50%
7≤Y＜30 0.1% 7≤Y＜30 0.1%
Y≥30天 0% Y≥30天 0%

注：Y为持有期限。
3、赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销
活动。在基金促销活动期间，按相关监管机构要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调
低基金销售费率。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式：本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,投资者可
以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C类基金份额不收取申购费，而是
从该类别基金资产中计提销售服务费。
（1）A类基金份额
如果投资者选择申购A类基金份额，则申购份数的计算方法如下：
当申购费用适用比例费率时：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
当申购费用适用固定金额时：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产
承担，产生的收益归基金财产所有。
例：某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值
为1.0500元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000.00/（1＋0.60%）＝49,701.79元
申购费用＝50,000.00－49,701.79＝298.21元
申购份额＝49,701.79/1.0500＝47,335.04份
即：投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为
1.0500元，则其可得到47,335.04份基金份额。
（2）C类基金份额
如果投资者选择申购C类基金份额，则申购份数的计算方法如下：
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产
承担，产生的收益归基金财产所有。
例：某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值
为1.0500元，则可得到的申购份额为：
申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份
即：投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为
1.0500元，则其可得到47,619.05份基金份额。
2、赎回金额的计算方式：
A类基金份额和C类基金份额赎回费率均随投资者持有基金份额期限的增加而递减。
（1）A类基金份额
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，
赎回金额＝赎回份数×赎回当日A类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；赎回金
额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生
的收益归基金财产所有。
例：某投资者赎回本基金1万份A类基金份额，持有时间为60天，对应的赎回费率为
0%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为：
赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0%=0元
净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元
即：投资者赎回本基金1万份A类基金份额，持有期限为60天，假设赎回当日A类基
金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
（2）C类基金份额
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，
赎回金额＝赎回份数×赎回当日C类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；赎回金
额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生
的收益归基金财产所有。
例：某投资者赎回本基金1万份C类基金份额，持有时间为60天，假设赎回当日C类
基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为：
赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0%=0元
净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元
即：投资者赎回本基金1万份C类基金份额，持有期限为60天，假设赎回当日C类基
金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
3、基金份额净值计算
由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。
T日某类基金份额净值＝T日该类基金资产净值/T日该类基金份额余额。
基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的规定公告。遇特殊情况，
经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券即将上市等原因，使基金管理人
认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人的利益。
4、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值或者无法办理申购业务。
5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导
致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。
10、接受某笔或某些申购申请将使基金总规模超过基金管理人设定的基金总规模限制、
使单日净申购比例超过上限或该申购申请超过单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、6、7、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受
投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投
资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项，以及因不可抗力导致基金管理人无
法接受基金份额持有人的赎回申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值或者无法办理赎回业务。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付
赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足
额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给
赎回申请人，未支付部分可延期支付，且该部分按照赎回申请确认日的基金份额净值为基础
进行计算。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一
开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额
占比情况决定全额赎回或部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的
赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）如果本基金发生巨额赎回，在出现单个开放日内单个基金份额持有人的赎回申请
超过前一开放日基金总份额的10%的情形下，本基金管理人可以先行对该单个基金份额持有
人超出10%的赎回申请实施延期办理。基金管理人在当日接受赎回份额比例不低于上一开放
日基金总份额的10%的前提下，对于该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请
与其他基金份额持有人的赎回申请，可以根据当时按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的
比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延
期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为
止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此
类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理，具体见相关公告。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超
过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定
媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、暂停申购或赎回结束、基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露
办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况
在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国
家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依
法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前在规定媒介公告相关的业务规则，基金
份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机
构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规
章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人
将制定和实施相应的业务规则。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节或
相关公告。
第九部分基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
长期稳健的增值。
二、投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券
（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、
证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票等。因上述原因持
有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个
交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财
政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、
债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产配置比例。
1、久期策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和
分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来
的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目
标，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提
高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
2、期限结构策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走
势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。具
体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及
梯式策略。
（1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于
收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
（2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线
较陡时。
（3）杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲
线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。
（4）梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率曲线
水平移动。
3、类属配置策略
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素
进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变
化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、信用债投资策略
信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品
相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方
面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债
个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气
度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将
以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债
券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。
本基金参与信用类债券投资的，其信用评级需在AA+（含）及以上，其中，投资于信用
评级为AAA的信用类债券占信用类债券资产的比例不低于50%，投资于信用评级为AA+的信
用类债券占信用类债券资产的比例不超过50%。
5、杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控
以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。
6、可转换债券及可交换债券的投资策略
可转换债券及可交换债券兼具股票与债券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上
涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的
基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券及可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数
量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。
本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产
总值的20%。
7、资产支持证券的投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿
还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信
用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持
证券类资产。
8、国债期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运
用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资
组合运作效率，有效管理市场风险。
9、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负
债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险
等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相
关公告中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完
全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（11）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（12）本基金参与国债期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊基金品种外，应
当遵守下列要求：
1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
15%；
2）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的30%；
3）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期
货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的30%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规
另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交
易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的
市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势。选用上述指数作为业绩比较基准能客观合
理地反映本基金风险收益特征。
如果未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，指数编制单位停止计算编制以上
指数或更改指数名称，或今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的
业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理
人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则调整基金业绩比较基准。经与基金托管人协商
一致，本基金可在履行适当的程序后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持
有人大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的
利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
九、投资组合报告
本投资组合的报告期为2023年1月1日起至2024年3月31日止（财务数据未经审
计）。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,867,075,776.41 99.30
其中：债券 1,867,075,776.41 99.30
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,003,287.67 0.53
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,004,164.42 0.16
8 其他资产 83,337.13 0.00
9 合计 1,880,166,565.63 100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末,本基金未持有境内股票投资组合。
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末，本基金未持有港股通股票投资。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 128,365,268.57 7.29

2 央行票据 - -
3 金融债券 1,043,391,579.72 59.27
其中：政策性金融债 441,146,702.70 25.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 321,160,823.22 18.24
7 可转债（可交换债） 374,158,104.90 21.26
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,867,075,776.41 106.07

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 230215 23国开15 2,000,000 206,343,989.07 11.72
2 102101386 21中石化MTN001 1,000,000 103,941,639.34 5.90
3 210203 21国开03 1,000,000 102,592,191.78 5.83
4 230202 23国开02 700,000 71,052,237.70 4.04
5 2128038 21农业银行永续债01 600,000 62,661,567.21 3.56

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
（十一）投资组合报告附注
1、报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行多家分行在本报
告编制日前一年内曾受到金融监督管理局地方监管局的处罚；中国农业银行多家分行在本
报告编制日前一年内受到金融监督管理局地方监管局、税务局、外汇管理局、人行地方分
行、市场监督管理局的处罚；中信银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到金融
监督管理总局的处罚，其多家分行在本报告编制日前一年内曾受到金融监督管理局地方监
管局、地方证监局、人民银行地方分行、税务局、外汇管理局的处罚；交通银行股份有限
公司多家分行在本报告编制日前一年内曾受到金融监督管理局地方监管局、地方证监局、
人行地方分行、税务局、外汇管理局的处罚；中国银行股份有限公司在本报告编制日前一
年内曾受到人民银行的处罚，其多家分行在本报告编制日前一年内曾受到金融监督管理局
地方监管局、外汇管理局、外汇管理局、税务局的处罚；中国石油化工股份有限公司多家
分公司在本报告编制日前一年内曾受到生态环境局、地方应急管理局、地方税务局、市场
监督管理局的处罚；广发银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到金融监督管理
总局、税务局的处罚，其多家分行在本报告编制日前一年内曾受到金融监督管理局地方监
管局、人行地方分行、外汇管理局、税务局、市场监督管理局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
2、本基金本报告期内不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情形。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 79,346.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,990.29
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 83,337.13

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 113065 齐鲁转债 42,259,134.25 2.40
2 113050 南银转债 41,818,291.97 2.38
3 113056 重银转债 39,763,095.89 2.26
4 113053 隆22转债 30,495,064.90 1.73
5 113049 长汽转债 20,877,589.04 1.19
6 113641 华友转债 19,370,959.47 1.10
7 113044 大秦转债 17,798,391.57 1.01
8 127038 国微转债 15,663,759.25 0.89
9 127089 晶澳转债 13,541,307.84 0.77
10 127030 盛虹转债 12,413,759.67 0.71
11 118034 晶能转债 11,937,107.09 0.68
12 127085 韵达转债 10,484,617.94 0.60
13 113061 拓普转债 10,255,398.69 0.58
14 113616 韦尔转债 9,855,515.00 0.56
15 127056 中特转债 8,980,168.49 0.51
16 127049 希望转2 8,279,441.10 0.47
17 127022 恒逸转债 8,186,661.17 0.47
18 110079 杭银转债 7,574,871.29 0.43
19 110089 兴发转债 7,420,652.05 0.42
20 127016 鲁泰转债 6,952,562.68 0.39
21 127045 牧原转债 6,672,505.03 0.38
22 113054 绿动转债 6,359,280.87 0.36
23 127067 恒逸转2 5,519,735.16 0.31
24 128136 立讯转债 5,431,667.23 0.31
25 123108 乐普转2 3,134,297.26 0.18
26 127025 冀东转债 3,112,270.00 0.18

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
第十部分基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资
有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南华瑞利债券A净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.60% 0.08% 1.35% 0.06% 0.25% 0.02%
过去六个月 1.94% 0.09% 2.18% 0.05% -0.24% 0.04%
过去一年 4.20% 0.08% 3.15% 0.05% 1.05% 0.03%
自基金合同生效起至今 42.23% 1.23% 5.51% 0.05% 36.72% 1.18%

南华瑞利债券C净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.54% 0.08% 1.35% 0.06% 0.19% 0.02%
过去六个月 1.83% 0.09% 2.18% 0.05% -0.35% 0.04%
过去一年 3.98% 0.08% 3.15% 0.05% 0.83% 0.03%
自基金合同生效起至今 36.92% 1.14% 5.51% 0.05% 31.41% 1.09%

二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较：
（1）南华瑞利债券A基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
图（2021年5月20日至2024年3月31日）
（2）南华瑞利债券C基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
图（2021年5月20日至2024年3月31日）
注：本基金经中国证券监督管理委员会同意，并经基金份额持有人大会审议通过，自
2022年3月28日起由“南华瑞利纯债债券型证券投资基金”变更为“南华瑞利债券型证券
投资基金”。
第十一部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产
的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
第十二部分基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投
资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，
应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观
察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可
以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允
价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价估值；估值日无交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，以最近交易日的市价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整
最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回
售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
6、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三
方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
7、本基金投资国债期货合约，国债期货合约以估值日当日的结算价估值。估值当日无
结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法
律法规今后另有规定的，从其规定。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基
金估值的公平性。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类别基金
份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，
从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当某一类别基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该
类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承
担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通
报基金托管人并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净
值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金
管理人按规定对基金净值予以公布。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
十、特殊情况的处理
1、基金管理人或托管人按基金合同约定的估值方法的第9项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理；
2、由于证券交易所、期货交易所、证券经营机构及其登记结算公司、第三方估值机构
发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金
管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措
施减轻或消除由此造成的影响。
第十三部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、公证费、律师费、诉讼费和仲
裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的相关账户的开户及维护费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人，基金管理人须于费用支付前提供管理费及管理费风险准备金（如需）拆分
方式及收款账户说明。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最
近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。
销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人
于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划付给登记机构，由登记机构支付给销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
4、证券、期货账户开户费用：证券账户开户费由基金托管人从基金资产中一次性支付，
无需管理人出具划款指令。期货账户开户费由基金管理人垫付，运作后由基金管理人向基金
托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次日起3个工作日内从基金资产中一次性支
付给基金管理人。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人有效指令从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书
“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
六、基金相关费用的调整
在法律法规允许的条件下，基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当的程序后，可
根据基金发展情况酌情调整基金管理费、基金托管费或C类基金份额的销售服务费等相关
费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上刊登公告。
第十四部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取
销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点
后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不实质影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规及基金合
同规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，
但应于变更实施日前在规定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为该类别基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
第十五部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险
管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互
联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
3、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申
购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内
容。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概
要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料
概要。
《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基
金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网
站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除重大变更事项
之外，基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。
本基金修订基金合同经中国证监会变更注册且基金份额持有人大会审议通过后，基金管
理人应将基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金招募
说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产
品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托
管协议登载在规定网站上。
（二）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份
额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（三）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营
业网点查阅或者复制前述信息资料。
（四）基金定期报告，包括基金年度报告、中期报告和季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其
他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告“影响
投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
（五）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动；
9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚；
12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
13、基金收益分配事项；
14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更；
15、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
16、本基金开始办理申购、赎回；
17、本基金发生巨额赎回并延期办理；
18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
20、调整基金份额类别的设置；
21、基金推出新业务或服务；
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（六）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
（七）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（八）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
（九）投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明
细。
（十）投资国债期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭
示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十一）投资证券公司短期公司债券的信息披露
本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会规定媒
介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、数量等信息，并在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露证券公司短期公司债券的投资情况。
（十二）对基金估值有重大影响的信息披露
基金管理人应在中期报告和年度报告中披露估值程序、估值技术及重大变化、假设、输
入值、对基金资产净值及当期损益的影响等对基金估值有重大影响的信息。
（十三）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（十四）中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、基金合同约定的暂停估值的情形；
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和实施程序
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持
有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。基金管
理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相
应侧袋账户份额。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
（一）基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人
申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主
袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。
（二）基金的投资
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产
为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的
调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
（三）基金的费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋
账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见
届时发布的相关公告。
（四）基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理
人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
（五）基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累
计净值。
2、定期报告
基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况。披露报告期
末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，
不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资
者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持
有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
（六）特定资产的处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等
方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
（七）侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将
来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对
侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，
无需召开基金份额持有人大会审议。
第十八部分基金的风险揭示
本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、开放式基金共有的风险、本基金特有
的风险、投资国债期货衍生品的特定风险及流动性风险。
（一）市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
1、政策风险
因国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，
导致证券价格波动，影响基金收益。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，证券市场也呈现出周期性变化，从而引起债券价格波动，
导致基金的收益水平也会随之发生变化。
3、利率风险
当金融市场利率水平变化时，将会引起债券的价格和收益率变化，进而影响基金的净值
表现。
4、信用风险
基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息，或者不能履行合约规定的其它
义务，或者其信用等级降低，将会导致债券价格下降，进而造成基金资产损失。
5、购买力风险
基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能受通货膨胀的影
响以致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
6、再投资风险
当市场利率下降时，基金所持有的债券价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融工
具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利率
上升时，基金所持有的债券价格会下降，利率风险加大，但是利息的再投资收益会上升。
7、经营风险
它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的不确定性有关。债券发
行人期间运营收入变化越大，经营风险就越大；反之，运营收入越稳定，经营风险就越小。
（二）开放式基金共有的风险
1、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。
2、操作风险
基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引
致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
3、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金
资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力
之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
（三）本基金的特有风险
本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定风险即
成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业
政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性
与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。
本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券
具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的
原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金
净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，
且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量
赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，
由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
本基金可投资可转债，投资者投资于本基金还将面临以下特定风险：
（1）可转债的流动性风险
一方面我国可转债市场起步较晚，可转债市场容量较小，可选择投资标的较少。另一方
面，我国投资者对可转债市场认知度较低，可转债市场交易活跃程度不高，成交量的不足
和不稳定将可能带来一定的流动性风险，可能会影响基金构建投资组合和及时实现资产变
现；
（2）可转债的独特属性
可转债正股价格的波动可能会影响可转债的内在价值，从而影响其市场价格，导致价格
的大幅波动和收益的不确定性。另外根据交易所相关规则，由于可转换债券没有单个交易日
-10%跌停的限制，因此出现市场极端情况时，基金份额净值可能会出现剧烈下跌；
（3）可转债规则的复杂性风险
可转债包括了回售条款、赎回条款和转股价格修正条款等众多远比普通债券和股票复
杂的条款，因此可能带来一定的投资风险。
（四）投资国债期货衍生品的特定风险
本基金可投资于国债期货，投资国债期货这类金融衍生品所面临的风险主要是市场风险、
流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为：
1、市场风险是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。
2、流动性风险是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。
3、基差风险是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及
不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
4、保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的
保证金而带来的风险。
5、信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
6、操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现
故障等原因造成损失的风险。
国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆效应，当相应期限国债收益率
出现不利变动时，价格波动比标的工具更为剧烈，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国
债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平
仓，可能给投资带来重大损失。此外，由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值也有可能使
基金资产面临损失风险。
（五）流动性风险
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详细规则参见招募说明书第八部分的相关约定。
2、拟投资市场的流动性风险评估
本基金拟投资市场主要为境内债券市场（由银行间债券市场和沪深交易所债券市场组
成）。境内债券市场规模大、成交活跃，可以支持本基金的投资和应对日常申赎的需要。极
端市场情况下，上述市场的投资标的可能会出现可能会出现流动性不足的情况，导致基金资
产无法及时变现，投资者面临无法按时收到赎回款项的风险。本基金针对流动性较低的资产
进行了严格的投资限制，主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的
15%，以降低流动性风险。
3、拟投资资产的流动性风险评估
本基金拟投资的具体资产可分为银行间债券、交易所债券和其他短期投资品种，整体上
银行间债券的流动性要优于交易所债券，其他短期投资品种包括银行存款、同业存单和债券
回购等，投资期限短，流动性较好。
4、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理人在认为支付投资人的赎回申
请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动时，可能采取延期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分
赎回申请的流动性风险管理措施，详细规则参见招募说明书第八部分第十条的相关约定。
5、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法
律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，
作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工具包括
但不限于：
（1）延期办理巨额赎回申请；
（2）暂停接受赎回申请；
（3）延缓支付赎回款项；
（4）收取短期赎回费；
（5）暂停基金估值；
（6）摆动定价；
（7）启用侧袋机制；
（8）中国证监会认定的其他措施。
巨额赎回情形下实施延期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办
理部分赎回申请的情形及程序详见招募说明书第八部分第十条的相关约定。当实施延期支付
部分赎回款项的措施时，申请赎回的基金份额持有人不能如期获得全额赎回款，除了对自身
流动性产生影响外，也将损失延迟款项部分的再投资收益。当实施对赎回比例过高的单一投
资者延期办理部分赎回申请的措施时，该赎回比例过高的基金份额持有人将无法全额确认赎
回，一方面可能影响自身的流动性，另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响。
实施暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项的情形及程序详见招募说明书第八部分第
九条的相关约定。若实施暂停接受赎回申请，投资者一方面不能赎回基金份额，可能影响自
身的流动性，另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响；若实施延缓支付赎回款项，
投资者不能如期获得全额赎回款，除了对投资者流动性产生影响外，也将损失延迟款项部分
的再投资收益。
收取短期赎回费的情形和程序详见招募说明书第八部分第六条的相关约定，对持续持有
期小于7日的投资者相比于其他持有期限的投资者将支付更高的赎回费。
暂停基金估值的情形详见招募说明书第十一部分第七条的相关约定。若实施暂停基金估
值，基金管理人会采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施，对投资者产
生的风险如前所述。
当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金的估值采用摆动定价机制，
即将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调整基金的估
值和单位净值的方式传导给大额申购和赎回持有人，以保护其他持有人的利益。
在实施摆动定价的情况下，在总体大额净申购时会导致基金的单位净值上升，对申购的
投资者不利；在总体大额净赎回时会导致基金的单位净值下降，对赎回的持有人产生不利影
响。
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，
并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有
不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此
面临损失。
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有规定的从其
规定。
第二十部分基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
第二十一部分基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。
第二十二部分对基金份额持有人的服务
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系本公司客户服务电话。请
确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和销售机构提供。
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和有关情况，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
一、资讯服务
公司为定制资讯服务的投资者，提供电子邮件、短信形式的资讯服务。
投资者可通过拨打公司客户服务电话或登录公司网站在服务定制栏目中定制此项服务。
二、线上客户服务
本公司网站设置了线上服务渠道，投资者可以通过电子邮箱开展相关咨询，客服人员在
收到邮件咨询后的24小时内答复或联系投资者。
客户服务电子邮箱地址为：services@nanhuafunds.com。
三、定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，
投资者可以通过固定销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的规则请参见相关
公告。
四、关于网站服务
公司网站为客户提供产品信息查询、产品净值查询、公告信息查询、交易状态查询等内
容的服务。
五、客户意见、建议或投诉处理
投资者可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真等渠道对基金管理人和销售机构提出
意见、建议或投诉。
六、联系方式
南华基金管理有限公司
客服电话：4008105599
网址：www.nanhuafunds.com
第二十三部分其他应披露事项
1、南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号，2023/6/2；
2、南华瑞利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新，2023/6/2；
3、南华瑞利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新，2023/6/2；
4、南华瑞利债券型证券投资基金2023年第2季度报告，2023/7/21；
5、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第2季度报告提示性公告，
2023/7/21；
6、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为
销售机构并参加其费率优惠的公告，2023/8/12；
7、南华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告，2023/8/15；
8、南华瑞利债券型证券投资基金2023年中期报告，2023/8/30；
9、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年中期报告提示性公告，
2023/8/30；
10、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告，2023/9/11；
11、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告，2023/9/18；
12、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售
机构并参加其费率优惠的公告，2023/10/20；
13、南华瑞利债券型证券投资基金2023年第3季度报告，2023/10/24；
14、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第3季度报告提示性公告，
2023/10/24；
15、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券股份有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告，2023/11/1；
16、南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法活动的重
要提示，2023/11/22；
17、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告，2023/11/24；
18、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机
构并参加其费率优惠的公告，2023/11/24；
19、南华瑞利债券型证券投资基金分红公告，2023/11/24；
20、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增财通证券股份有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告，2023/12/1；
21、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告，2023/12/11；
22、关于提醒投资者及时更新已过期身份证明文件、风险承受能力调查问卷、新版营业
执照及实际控制人、受益所有人等信息的通知，2023/12/15；
23、南华基金管理有限公司2023年行业高级管理人员变更公告，2023/12/23；
24、南华基金管理有限公司关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告，
2024/1/5；
25、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第4季度报告提示性公告，
2024/1/19；
26、南华瑞利债券型证券投资基金2023年第4季度报告，2024/1/19；
27、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性公告，
2024/3/30；
28、南华瑞利债券型证券投资基金2023年年度报告，2024/3/30；
29、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告，
2024/4/12；
30、南华瑞利债券型证券投资基金2024年第1季度报告，2024/4/12；
31、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为销
售机构并参加其费率优惠的公告，2024/5/15。
第二十四部分招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十五部分备查文件
一、中国证监会准予南华瑞利纯债债券型证券投资基金变更注册文件
二、《南华瑞利债券型证券投资基金基金合同》
三、《南华瑞利债券型证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
以上第一至五项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所，第六项文件存放于
基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时
间内取得上述文件的复制件或复印件。
南华基金管理有限公司
二零二四年九月二十八日
附件一
基金合同内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）根据基金合同的约定，依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做
出投资决策，自行承担投资风险；
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4）交纳基金申购或转换款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保证
其真实、准确、完整；
10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金管理人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
1）依法募集资金；
2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财
产；
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
4）销售基金份额；
5）按照规定召集基金份额持有人大会；
6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金
合同》规定的费用；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；
12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务
的外部机构；
16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易
过户、转托管和收益分配等的业务规则；
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申
购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因审计、法
律等外部专业顾问提供的情况除外；向审计、法律等外部专业顾问提供相关基金商业秘密的，
应当要求相关外部专业顾问履行相应保密义务；
13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存
期限不低于法律法规规定的最低期限；
17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
25）建立并保存基金份额持有人名册；
26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国
家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户及其他投资所需账户，为基金
办理证券、期货交易资金清算；
5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产
的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所
托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资
金划拨、账册记录等方面相互独立；
4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的
约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除
外；向审计、法律等外部专业顾问提供相关基金商业秘密的，应当要求相关外部专业顾问履
行相应保密义务；
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回
价格；
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上，法律法规
另有规定的从其规定；
12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机
构，并通知基金管理人；
19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额
持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有
规定的，以届时有效的法律法规为准。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
1、召开事由
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、
中国证监会和《基金合同》另有规定的除外：
1）修改《基金合同》的重要内容或者提前终止《基金合同》，本基金合同对终止《基金
合同》另有约定的除外；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
（2）在法律法规规定和《基金合同》约定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
2）调整本基金的申购费率，调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式，增加、取
消或调整基金份额类别的设置；
3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
5）基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金申购、赎回、转换、收益分配、基
金交易、非交易过户、转托管等业务的规则；
6）基金推出新业务或服务；
7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人
召集；
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上
（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻
碍、干扰；
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许
以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记
日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基
金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大
会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提
示性公告；
2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理
人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为
召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有
人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出具表决
意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、
6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见；
4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知
的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在不违反法律法规和监管机关规定的前提下，本基金的基金份额持有人亦可采用
其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权；在会议召开方式上，
本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额
持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用
书面、网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）
和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事
项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基
金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的
表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表
决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
7、计票
（1）现场开会
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一
次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会
召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权
符合该等比例：
（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上（含10%）；
（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关
基金份额的二分之一（含二分之一）；
（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
（4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益
登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个
月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）通过；
（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以
上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分
别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具
有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，
本节没有规定的适用本部分的相关规定。
10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致，并提前公告后，可对本部分内容进
行修改和调整，无须召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
1、《基金合同》的变更
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生
效后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的；
（3）《基金合同》约定的其他情形；
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基
金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符
合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的，清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有规定的从其
规定。
四、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员
会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均
有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台
湾地区法律）管辖并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
附件二
基金托管协议内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：南华基金管理有限公司
住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
法定代表人：朱坚
设立日期：2016年11月17日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]2371号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.5亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：4008105599
（二）基金托管人
名称：华泰证券股份有限公司（简称：华泰证券）
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市江东中路228号
邮政编码：210019
法定代表人：张伟
成立日期：1991年4月9日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]1007号
组织形式：股份有限公司
注册资本：907558.9027万人民币
存续期间：持续经营
经营范围：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融
资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；为期货公司提供中间介绍业务；融资
融券业务；代销金融产品业务；证券投资基金代销；证券投资基金托管；黄金等贵金属现货
合约代理业务和黄金现货合约自营业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应
按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实
际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核
查。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债
券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换
债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票等。因上述原因持
有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个
交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展
期；
（11）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（12）本基金参与国债期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊基金品种外，应
当遵守下列要求：
1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
15%；
2）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的30%；
3）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期
货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的30%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规
另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议中规
定的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止
行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联
交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范
利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银
行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基
金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。
基金管理人可以定期或不定期对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理
人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在
与交易对手发生交易前2个工作日内将调整的银行间债券市场交易对手名单提供给基金托
管人。基金托管人在收到名单后1个工作日内电话或书面确认，调整的名单开始生效。新名
单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失，基
金管理人应当负责向相关责任人追偿。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资
银行存款进行监督。
本基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，建立
投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完
成相关业务办理。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应及时
核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规
原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已
经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立
即通知基金管理人。
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复
并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金
合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的基金托管专户、证券账户等投资所需其他账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金
合同》、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金
托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期
限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在
规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提
供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人有权利要求基金托管人赔
偿基金以及基金管理人因此所遭受的直接损失。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根
据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重
或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪商的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运
用、处分、分配本基金的任何资产，法律法规、《基金合同》及本托管协议另有规定除外。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的基金托管专户、证券账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的独立核算与分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照《基金合同》和本托管协议的约定保管基
金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收资产，应由基金管理人负责
与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，上述资产在到账日没有到达基金账户的，基
金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理
人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此
不承担任何责任。
7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
（二）基金托管专户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的基金托管专户的开设和管理。
2、基金托管人应以本基金的名义在具有基金托管资格的存管银行开立本基金的基金托
管专户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的基金托管专户的银行预
留印鉴为基金托管人印章，由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但
不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的基金托管专户
进行。
3、本基金基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进
行本基金业务以外的活动。
4、基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
（三）基金投资银行存款的存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协
议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以本基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预
留印鉴及基金管理人公章。存款证实书原件由基金托管人负责保管。存款证实书不得被质押
或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书。
本基金投资银行存款的特别约定如下：
1、本基金投资银行存款前，基金管理人应与存款银行签订具体存款协议，包括但不限
于以下内容：
（1）存款账户必须以本基金名义开立，并将基金托管人为本基金开立的基金银行账户
指定为唯一回款账户，任何情况下，存款银行都不得将存款投资本息划往任何其他账户。
（2）约定存款证实书的具体传递交接方式及交接期限。
2、本基金投资银行存款，必须采用双方认可的方式办理。
3、基金管理人投资银行存款或办理存款支取时，应提前书面通知基金托管人，以便基
金托管人有足够的时间履行相应的业务操作程序。
（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理
1、基金托管人应在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名
的证券账户，证券账户的持有人名称应当符合证券登记结算机构的有关规定。
2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立、变更由基金托管人负责，账户资产的管理和运作由基金管理
人负责。
4、基金管理人为基金财产在证券经纪商开立证券交易资金账户，用于基金财产证券交
易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基金托管人
开立的基金托管专户建立第三方存管关系，证券经纪商根据相关法律法规、规范性文件为本
基金开立相关资金账户并按照该证券经纪商开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。
5、交易所场内证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易的资金全额存放在
基金管理人为基金开立的证券交易资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选
择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资
金账户内存放的资金。
6、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，
则基金托管人、基金管理人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
根据基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国
债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，基金管理人根据投
资需要在中国人民银行完成全国银行间债券市场准入备案，基金托管人应配合提供相关材料。
根据银行间市场登记结算机构的有关规定，基金托管人协助基金管理人以本基金的名义在中
央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管专户和资金结
算账户，并代表本基金进行银行间市场债券的结算。
（六）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》的规定，由
基金管理人与基金托管人协商后办理，负责办理开户的一方，应在相应账户开立完成后，及
时以书面或其他双方认可的方式将账户信息通知另一方。基金管理人和基金托管人不得随意
假借本基金的名义开立任何其他账户。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理；若无相
关规定，则应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
（七）非现金类财产的保管
1、证券类资产及证券交易资金的保管
本基金投资形成的证券类资产，由相关法定登记或托管机构根据法律法规的规定实行
第三方保管；证券交易结算资金由相关证券经纪商和存管银行保管。对于在未经基金托管人
同意的情况下基金管理人自行变更证券经纪商或存管银行造成的损失，及因证券经纪商原因
导致证券交易结算资金无法正常转账支取造成的损失，基金托管人不承担责任。
2、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于
基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有
限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管
库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的有价证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，
由此产生的责任应由基金托管人承担；基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的
资产不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。
除本托管协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金财产有关的重大合同后
应及时向基金托管人提供合同复印件或原件的扫描件，合同正本由基金管理人保管。合同的
保管期限按照国家有关规定执行。
重大合同的保管期限为《基金合同》终止后20年，法律法规或监管规则另有规定的，
从其规定。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传
真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类别基金
份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，
从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定
公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投
资等资产及负债。
2、估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价估值；估值日无交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，以最近交易日的市价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价格；
2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价进行估值；
3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供
的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场
挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以
活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允
价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市
场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，
回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银
行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不
存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（5）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
（6）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第
三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
（7）本基金投资国债期货合约，国债期货合约以估值日当日的结算价估值。估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如
法律法规今后另有规定的，从其规定。
（8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。
（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各
方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计
算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
（1）基金管理人或托管人按基金合同约定的估值方法的第（9）项进行估值时，所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理；
（2）由于证券交易所、期货交易所、证券经营机构及其登记结算公司、第三方估值机
构发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金
管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措
施减轻或消除由此造成的影响。
（三）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当某一类别基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该
类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报
基金托管人并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（四）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记
录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基
金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值
的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3、财务报表的编制与复核
（1）财务报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起
15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起2个月内完成基金中期报告
的编制；在每年结束之日起3个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计
报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。《基金合同》生效
不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基
金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网
站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除重大变更事项
之外，基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。
（2）报表的复核
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人
在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告
完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后7个工作日内完成复
核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供
给基金托管人复核，基金托管人应在收到后30日内完成复核，并将复核结果书面通知基金
管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应
在收到后45日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人
之间的上述文件往来均以邮件的方式或双方商定的其他方式进行。
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复
核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调
整，调整以双方认可的处理方式为准；若双方无法达成一致，以基金管理人的处理为准。核
对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业
务专用章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金
托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应
分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年，基金份额登记机构的保存期限自基金
账户销户之日起不得少于20年，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。如不能妥善
保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金
托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得
将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，法
律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。
七、争议解决方式
各方当事人同意，因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解
解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，
根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局的，对当事人
均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本托管协议受中国法律（为本托管协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
八、托管协议的修改与终止
（一）托管协议的变更程序
本托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不
得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1、《基金合同》终止；
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4、发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。