0.0476% 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 27 日
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 2 页 共 17 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏扬景源一年混合
基金主代码 011521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 9 日
报告期末基金份额总额 3,338,922,941.79 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金的投资策略包括：类属资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、
信用衍生品投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的
股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬景源一年混合 A 鹏扬景源一年混合 C
下属分级基金的交易代码 011521 011522
报告期末下属分级基金的份额总额 2,746,137,899.70 份 592,785,042.09 份
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 3 页 共 17 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日 — 2021 年 9 月 30 日）
鹏扬景源一年混合 A 鹏扬景源一年混合 C
1.本期已实现收益 -24,042,317.07 -5,786,832.63
2.本期利润 -26,342,687.25 -6,305,999.05
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0096 -0.0106
4.期末基金资产净值 2,753,460,818.80 593,032,111.73
5.期末基金份额净值 1.0027 1.0004
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬景源一年混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.95% 0.27% -0.04% 0.19% -0.91% 0.08%
过去六个月 0.26% 0.23% 1.46% 0.16% -1.20% 0.07%
自基金合同
生效起至今 0.27% 0.22% 1.74% 0.16% -1.47% 0.06%
鹏扬景源一年混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.06% 0.27% -0.04% 0.19% -1.02% 0.08%
过去六个月 0.05% 0.23% 1.46% 0.16% -1.41% 0.07%
自基金合同
生效起至今 0.04% 0.22% 1.74% 0.16% -1.70% 0.06%
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 4 页 共 17 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 5 页 共 17 页
注：(1)本基金合同于 2021 年 3 月 9 日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。
(2)按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的投
资组合比例符合本基金合同的有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明 任职日期 离任日期
杨爱斌
本基金基
金经理,总
经理
2021 年 7 月 1 日 - 21
复旦大学国际金融专业经
济学硕士，曾任中国平安
保险(集团)股份有限公司
组合管理部副总经理；华
夏基金管理有限公司固定
收益投资总监；北京鹏扬
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 6 页 共 17 页
投资管理有限公司董事长
兼总经理。现任鹏扬基金
管理有限公司董事、总经
理。2017 年 6 月 2 日至今
任鹏扬汇利债券型证券投
资基金基金经理；2017 年
6月 15日至 2019年 1月 4
日任鹏扬利泽债券型证券
投资基金基金经理；2018
年 12 月 12 日至今任鹏扬
泓利债券型证券投资基金
基金经理；2020 年 8 月 11
日至今任鹏扬景沣六个月
持有期混合型证券投资基
金基金经理；2021 年 7 月
1 日至今任鹏扬景源一年
持有期混合型证券投资基
金基金经理；2021 年 7 月
1 日至今任鹏扬景明一年
持有期混合型证券投资基
金基金经理；2021 年 7 月
1 日至今任鹏扬聚利六个
月持有期债券型证券投资
基金基金经理；2021 年 7
月 1 日至今任鹏扬景沃六
个月持有期混合型证券投
资基金基金经理；2021 年
7 月 7 日至今任鹏扬景恒
六个月持有期混合型证券
投资基金基金经理；2021
年 7 月 7 日至今任鹏扬景
惠六个月持有期混合型证
券投资基金基金经理；
2021 年 9 月 30 日至今任
鹏扬景阳一年持有期混合
型证券投资基金基金经
理。
王莹莹
本基金基
金经理,现
金管理部
现金策略
副总监
2021 年 6 月 16 日 - 6
英国埃克斯特大学硕士，
曾任北京京粮置业有限公
司财务部资金专员；北京
鹏扬投资管理有限公司交
易管理部债券交易员。现
任鹏扬基金管理有限公司
现金管理部现金策略副总
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 7 页 共 17 页
监。2018 年 8 月 24 日至今
任鹏扬淳利定期开放债券
型证券投资基金、鹏扬淳
优一年定期开放债券型证
券投资基金、鹏扬现金通
利货币市场基金基金经
理;2019 年 11 月 13 日至
2021 年 3 月 18 日任鹏扬
利沣短债债券型证券投资
基金基金经理;2019 年 11
月18日至今任鹏扬淳开债
券型证券投资基金基金经
理;2020 年 3 月 16 日至今
任鹏扬景沃六个月持有期
混合型证券投资基金基金
经理;2020 年 4 月 14 日至
今任鹏扬景科混合型证券
投资基金基金经理;2021
年 1月 25日至今任鹏扬淳
明债券型证券投资基金基
金经理;2021 年 3 月 18 日
至今任鹏扬淳合债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理;2021 年 6 月 16 日至今
任鹏扬景源一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理。
李刚
本基金基
金经理,副
总经理
2021 年 3 月 9 日 2021 年 7 月 8 日 19
中国社科院经济学博士，
曾任中国农业银行资产负
债管理部交易员、资金营
运部高级交易员、金融市
场部处长、副总经理。2017
年 10 月 16 日至 2021 年 7
月 9 日任鹏扬基金管理有
限公司副总经理。2019 年
1月 4日至 2020 年 3月 20
日任鹏扬利泽债券型证券
投资基金基金经理;2020
年 1 月 20 日至 2021 年 7
月 1 日任鹏扬聚利六个月
持有期债券型证券投资基
金基金经理;2020 年 3 月
16 日至 2021 年 7 月 1 日
任鹏扬景沃六个月持有期
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 8 页 共 17 页
混合型证券投资基金基金
经理;2020 年 4 月 21 日至
2021 年 7 月 8 日任鹏扬景
恒六个月持有期混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理;2020 年 6 月 24 日至
2021 年 7 月 8 日任鹏扬景
惠六个月持有期混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理;2020 年 11 月 4 日至
2021 年 7 月 8 日任鹏扬景
合六个月持有期混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理;2021 年 1 月 12 日至
2021 年 7 月 8 日任鹏扬景
明一年持有期混合型证券
投资基金基金经理;2021
年 3月 9日至 2021 年 7月
8 日任鹏扬景源一年持有
期混合型证券投资基金基
金经理;2021 年 3 月 23 日
至 2021年 7月 8日任鹏扬
景安一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。
注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯
公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产
管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 9 页 共 17 页
拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，
对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告
期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年 3 季度，全球疫情再度恶化，欧美、亚太地区经济增速有所放缓，全球经济复苏动力减
弱。受芯片短缺、海运费大涨等不利因素影响，全球制造业 PMI 指标连续 3 个月触顶回落。美国经
济增长高位放缓，受疫情反复、财政补贴退坡和消费品大幅涨价等因素影响，美国消费者信心指数
大幅回落。中国经济受局部疫情反复、房地产市场降温、汛期洪灾频发、“教育双减”和“能耗双控”等
行业政策的影响，国民经济供需两侧均出现放缓，多数经济指标同比回落，经济下行压力增大。通
货膨胀方面，CPI 同比保持低位，主要是猪价大幅下降和房租恢复较弱制约了核心 CPI 和服务价格
上涨；PPI 同比大幅上升并保持高位，但受城镇居民可支配收入增速回落和边际消费倾向不足的影
响，PPI 向 CPI 传导并不顺畅，PPI 和 CPI 背离不断加大，且背离持续高位时间拉长。流动性方面，
央行通过全面降准和灵活适度的公开市场操作，总体保持中性偏宽松局面。信用扩张方面，受实体
信贷走弱、非标延续收缩、政府债去年基数高等因素共同拖累，社会融资总量增速继续回落，8月增
速已经低于疫情前 2019 年下半年的均衡水平，与历史最低水平持平，对总需求扩张带来不利影响。
2021 年 3 季度，债券市场先扬后抑，利率水平先降后升，中债综合全价指数上涨 0.83%。7 月初
受央行超预期降准叠加市场风险偏好大幅下降等多重因素影响，10 年期国债利率水平下行约 27BP；
8-9 月利率水平保持在 2.85%左右横向波动，主要受经济基本面不断走弱和政策面转向预期以及专项
债供给提速的多重因素影响。由于央行并未使用降息或降低公开市场利率等价格工具，收益率曲线
整体呈现小幅牛市变平格局，更多反映经济基本面的下行趋势。信用利差方面，受经济下行压力和
部分房地产公司信用风险事件冲击，信用利差整体走阔，高等级和中低等级信用债券等级利差也明
显扩大。此外，受银行理财产品监管影响，银行永续债和二级资本债的利率水平和利差水平在政策
出台后明显回升。
操作方面，本基金 7-8 月逐步提升组合久期至 2 年左右并维持至 9 月末，仍然延续哑铃配置。
组合以 1年存单、1-3 年高等级信用债与 30 年国债为底仓；季末银行永续债与二级资本债受到政策
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 10 页 共 17 页
影响快速回调，组合逐步增配此类品种，以提升组合静态收益。至季末，组合无杠杆，债券静态收
益 3.20%。转债方面无操作。
2021 年 3 季度，全球股票市场总体冲高回落，震荡偏弱。国内股票市场 A股受多重利空冲击出
现回调。从风格来看，中小盘风格跑赢大盘风格。代表大盘价值风格的上证 50 指数下跌 8.62%，沪
深 300 指数下跌 6.85%；代表中小盘成长风格的创业板指数和中小板指数分别下跌 6.69%和 4.98%。
从行业板块来看，市场继续演绎比较极致的结构化行情。受益于价格大幅上涨的煤炭、钢铁、石油
化工、有色金属等周期性行业和受政策支持的高景气新能源行业大幅上涨；而景气程度下降或盈利
增长难以与估值水平匹配且前期基金抱团持股较多的医药生物、食品饮料、休闲服务行业出现大幅
回调，银行业、家电和建材等地产产业链也受房地产行业各种利空影响明显下跌。
操作方面，7-8 月组合权益仓位总体变化不大，维持在 20%-22%水平，以结构调整和组合优化为
主，维持以银行为主，其它权益仓位分散投资于水电、软件开发、食品饮料和港股的新能源发电、
纺织服装、地产的配置。7月将国有大行为主的金融股作为类债券增持，逢低增仓优质估值合理的公
用事业、软件开发和超跌教育股（港股），减持基本面可能存在风险的消费服务类股。8月小幅增仓，
主要的增仓方向为新能源发电、地产、电子、工程机械，同时抓住机会在反弹中止盈国有银行、汽
车零部件，并继续降低互联网板块的仓位。9月份，首先，我们保持了较高的银行股仓位；其次，增
加了对港股互联网龙头公司的配置，虽然其估值在强监管政策的影响下出现大幅回调，但我们认为
这类监管措施并没有影响到其中部分公司的核心竞争力和未来拓展商业机会的潜力；再次，我们增
加了对部分周期性成长股的配置，这类股票兼具长期成长性和中期周期波动性，所以在这类股票的
相对低估阶段，我们加大了持仓，未来主要体现为两部分的预期收益：成长性所带来的回报，和周
期景气度从底部到顶部的收益。不过，这部分仓位在 9 月对我们的组合净值有一定的负贡献，主要
是限电对产能的负面影响、宏观需求继续保持萎靡、其他高景气度周期股回落带来的跟随效应等因
素导致；此外，我们略微增加了医药股的配置，因为这部分医药股在经历前期较大幅度的回撤后，
我们认为其创新药研发所体现的长期成长性与其合理的估值相匹配，因此适当增加配置，有望获得
长期收益；最后，我们减配了火电、水电、以及其他一部分强周期性股票，主要原因在于这类股票
在 9 月上半月有较大的涨幅，市场情绪到达相对的高点，此后又出现剧烈的回调，于是我们对大部
分仓位进行了止盈操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鹏扬景源一年混合 A的基金份额净值为 1.0027 元，本报告期基金份额净值增长
率为-0.95%；截至本报告期末鹏扬景源一年混合 C的基金份额净值为 1.0004 元，本报告期基金份额
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 11 页 共 17 页
净值增长率为-1.06%；同期业绩比较基准收益率为-0.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 753,141,066.22 22.28
其中：股票 753,141,066.22 22.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,223,941,525.40 65.78
其中：债券 2,223,941,525.40 65.78
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 142,000,000.00 4.20
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 211,969,259.20 6.27
8 其他资产 49,841,438.07 1.47
9 合计 3,380,893,288.89 100.00
注：本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 61,444,189.69 元，占期末基金资
产净值的比例为 1.84%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,285,342.00 0.25
C 制造业 200,911,779.81 6.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,505,583.22 0.85
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 77,729.83 0.00
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 12 页 共 17 页
G 交通运输、仓储和邮政业 76,804,840.64 2.30
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,864.45 0.00
J 金融业 324,889,039.31 9.71
K 房地产业 27,664,354.00 0.83
L 租赁和商务服务业 15,866,100.00 0.47
M 科学研究和技术服务业 8,588,994.84 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 29,906.38 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
合计 691,696,876.53 20.67
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 30,732,716.36 0.92
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 30,711,473.33 0.92
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 61,444,189.69 1.84
注：以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 11,000,000 65,670,000.00 1.96
2 601818 光大银行 18,058,979 61,219,938.81 1.83
3 601288 农业银行 20,292,580 59,660,185.20 1.78
4 601166 兴业银行 2,304,556 42,173,374.80 1.26
5 601872 招商轮船 7,288,182 40,230,764.64 1.20
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 13 页 共 17 页
6 000001 平安银行 2,089,050 37,456,666.50 1.12
7 002120 韵达股份 1,899,952 36,574,076.00 1.09
8 000333 美的集团 495,200 34,465,920.00 1.03
9 03690 美团-W 149,600 30,732,716.36 0.92
10 00700 腾讯控股 79,900 30,711,473.33 0.92
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 368,325,000.00 11.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 919,714,000.00 27.48
其中：政策性金融债 358,398,000.00 10.71
4 企业债券 110,959,000.00 3.32
5 企业短期融资券 200,395,000.00 5.99
6 中期票据 30,585,000.00 0.91
7 可转债（可交换债） 9,928,525.40 0.30
8 同业存单 584,035,000.00 17.45
9 其他 - -
10 合计 2,223,941,525.40 66.46
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20 国债 11 2,000,000 200,500,000.00 5.99
2 210316 21 进出 16 1,900,000 189,449,000.00 5.66
3 2128013 21 交通银行小微债 1,500,000 152,100,000.00 4.55
4 2028014 20 中国银行永续债 01 1,500,000 148,275,000.00 4.43
5 200305 20 进出 05 1,200,000 120,084,000.00 3.59
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 14 页 共 17 页
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、
中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或其派
出机构的处罚。中国进出口银行、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份
有限公司、北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其
派出机构的处罚。中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到国家外汇管理局或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上
述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 384,407.57
2 应收证券清算款 30,122,332.04
3 应收股利 52,666.38
4 应收利息 19,279,733.14
5 应收申购款 2,298.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 49,841,438.07
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 15 页 共 17 页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 7,939,763.10 0.24
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏扬景源一年混合 A 鹏扬景源一年混合 C
报告期期初基金份额总额 2,724,706,975.52 592,588,278.91
报告期期间基金总申购份额 21,430,924.18 196,763.18
减：报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 2,746,137,899.70 592,785,042.09
注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 16 页 共 17 页
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2.《鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3.《鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照；
6. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
鹏扬基金管理有限公司
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 17 页 共 17 页
2021 年 10 月 27 日