长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2022年7月27日更新）

长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 招募说明书（更新）
长江沪深 300 指数增强型
发起式证券投资基金
招募说明书
（更新）
（2022 年 7 月 27 日更新）
基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
二〇二二年七月
长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 招募说明书（更新）
重要提示
本基金经 2021 年 1 月 25 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）下发的《关于准予长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批
复》（证监许可[2021]211 号文）准予募集注册。本基金基金合同于 2021 年 6 月
2 日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，
并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投
资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来
的个别风险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当全面
了解基金的产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，并通过基金管理人
或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得
基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：受经济因素、
政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险、受基金管
理人的知识、经验、判断、决策、技能等影响而产生的管理风险、流动性风险、
基金的策略风险、特有风险以及其他风险等。
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标
的指数类似的风险收益特征。
本基金为增强型股票指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达
约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。
本基金的标的指数为沪深 300 指数。该指数的样本空间、选样方法等信息如
下：
1、 样本空间
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指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行
的存托凭证组成：
1）科创板证券：上市时间超过一年。
2）创业板证券：上市时间超过三年。
3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值
排在前 30 位。
2、 选样方法
沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财
务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：
1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排
名后 50%的证券；
2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选
取前 300 名的证券作为指数样本。
3、指数采用调整市值加权。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网
址：www.csindex.com.cn。
本基金为发起式基金，《基金合同》生效日起 3 年后的对应日，若基金资产
净值低于 2 亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会
延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规
定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会
规定执行。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性
风险、信用风险等风险。
本基金将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，股指期货、国债期货采用
保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动
就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货、国债期货采用每日无负
债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能
给基金净值带来重大损失。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
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有关部分的规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，
并不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并
关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资人自行负担。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决
策，自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书本次根据本基金基金经理发生变动的情况进行更新，前述更新
内容截止日为 2022 年 7 月 22 日；本招募说明书所载其他内容截止日为 2022 年
5 月 20 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 3 月 31 日（财务数据未
经审计）。
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目 录
第一部分 绪言.............................................................................................................................1
第二部分 释义.............................................................................................................................2
第三部分 基金管理人.................................................................................................................8
第四部分 基金托管人...............................................................................................................16
第五部分 相关服务机构...........................................................................................................20
第六部分 基金的募集...............................................................................................................27
第七部分 基金合同的生效.......................................................................................................29
第八部分 基金份额的申购与赎回...........................................................................................30
第九部分 基金的投资...............................................................................................................42
第十部分 基金的业绩...............................................................................................................56
第十一部分 基金的财产.............................................................................................................59
第十二部分 基金资产估值.........................................................................................................60
第十三部分 基金的收益与分配.................................................................................................66
第十四部分 基金费用与税收...................................................................................................68
第十五部分 基金的会计与审计...............................................................................................71
第十六部分 基金的信息披露...................................................................................................72
第十七部分 侧袋机制...............................................................................................................79
第十八部分 风险揭示...............................................................................................................82
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...................................................... 91
第二十部分 基金合同的内容摘要...........................................................................................93
第二十一部分 托管协议的内容摘要.......................................................................................110
第二十二部分 对基金份额持有人的服务.............................................................................. 133
第二十三部分 其他应披露事项...............................................................................................134
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式...................................................................... 137
第二十五部分 备查文件...........................................................................................................138
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第一部分 绪言
《长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本
招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以
下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称
“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下
简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运
作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有
关法律法规以及《长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金合同的当事人包括基金
管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取得基金份额，
即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金
合同。
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第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金
2、基金管理人：指长江证券（上海）资产管理有限公司
3、基金托管人：指浙商银行股份有限公司
4、基金合同：指《长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长江沪深300指
数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《长江沪深300指数增强型发起式证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金基
金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民
代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中
华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修
正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
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13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实
施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对
其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进
行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起
资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的
合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指长江证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基
金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
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26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长江证券（上海）
资产管理有限公司或接受长江证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记
业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《长江证券（上海）资产管理有限公司开放式基金业
务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，
由基金管理人和投资人共同遵守
40、发起式基金：指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集、
运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指
基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，
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同时也可以包括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员承诺认购一定金额并
持有一定期限的证券投资基金
41、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人
高级管理人员、基金经理等参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不少于
1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年
42、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管
理人员或基金经理等人员
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金份额的类别：本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别
47、A类基金份额：本基金在投资者认购/申购基金时收取认购费、申购费的，
不收取销售服务费的，称为A类基金份额
48、C类基金份额：本基金在投资者认购/申购基金时不收取认购费、申购费，
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
49、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
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53、元：指人民币元
54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
55、基金资产总值：指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基
金应收款以及其他投资所形成的价值总和
56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
60、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限
的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
64、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
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65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
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第三部分 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层
法定代表人：周纯
设立日期：2014 年 9 月 16 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]871 号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：23 亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：4001-166-866
股权结构：长江证券股份有限公司持有公司 100%的股权。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
周纯先生，硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁；兼任长江证券（上海）
资产管理有限公司董事长、董事会秘书，长江成长资本投资有限公司董事长，中
国证券业协会资产管理业务委员会委员。曾任长江证券有限责任公司法律合规部
合规管理岗，长江证券股份有限公司法律合规部副总经理、质量控制总部总经理、
总裁助理，长江证券创新投资（湖北）有限公司监事。
杨忠先生，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司总经理、董事。
曾任广东移动汕头分公司市场部市场分析岗，长江证券股份有限公司机构客户部
销售经理岗，华泰联合证券销售交易部销售经理，长江证券股份有限公司机构客
户部华东销售总监、研究所机构客户部华东销售总监、研究所副总经理、机构客
户部副总经理（主持工作）、机构客户部总经理、资产托管部总经理（兼）。
张波先生，硕士。现任长江证券股份有限公司信用业务部总经理；兼任长江
证券（上海）资产管理有限公司董事。曾任长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路
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证券营业部交易岗、营运管理总部渠道督导岗\风险管理岗、信用业务部风险管
理岗\产品经理岗、信用业务部副总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司
总经理助理、资产管理总部总经理、结构融资部总经理、质量控制部总经理。
李世英女士，硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总经理；兼任长江
证券（上海）资产管理有限公司董事、长江证券承销保荐有限公司董事、长江成
长资本投资有限公司董事、长江证券创新投资（湖北）有限公司董事、长江期货
股份有限公司董事、长江证券国际金融集团有限公司董事。曾任长江三峡实业开
发公司财务部核算经理，湖北证券公司国际业务总部会计，长江证券有限责任公
司投资银行总部财务部经理、财务总部核算部副经理、大鹏证券托管工作组财务
管理岗，长江证券股份有限公司财务总部财务管理岗、核算管理岗、财务总部副
总经理、资本市场部副总经理、财务总部副总经理（主持工作）。
陈丹女士，硕士。现任长江证券股份有限公司风险管理部副总经理；兼任长
江证券（上海）资产管理有限公司董事、长江证券承销保荐有限公司董事、长江
证券创新投资（湖北）有限公司董事、长江证券国际金融集团有限公司董事、长
江成长资本投资有限公司监事。曾任加拿大蒙特利尔银行模型验证岗，加拿大丰
业银行业务分析员，加拿大安大略省医疗业养老金业务分析员，长江证券股份有
限公司风险管理部衍生品风险管理岗、内部模型验证岗。
2、监事
杜琦先生，学士。现任长江证券股份有限公司法律合规部总经理；兼任长江
成长资本投资有限公司董事、合规总监，长江证券承销保荐有限公司、长江证券
创新投资（湖北）有限公司、长江证券国际金融集团有限公司、长江期货股份有
限公司董事，长江证券（上海）资产管理有限公司监事。曾任长江证券股份有限
公司资产保全部债权债务清收岗，法律合规部合规管理岗、副总经理。
3、公司高级管理人员
周纯先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
杨忠先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
柳祚勇先生，中共党员，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副
总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。曾任长江证券股份有限公司研究员、
投资经理助理、投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理、私
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募固定收益投资部总经理。
吴迪先生，中共党员，学士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司合规
总监、首席风险官。曾任职于湖北省潜江市公安局、公安部证券犯罪侦查局；曾
任中泰证券股份有限公司法律事务部副总经理、部门负责人、研究所机构业务部
总监，华金证券股份有限公司合规管理部总经理、稽核审计部总经理、风险管理
部总经理、首席风险官、合规总监，长江证券股份有限公司法律合规部总经理。
潘进先生，硕士。现任长江证券股份有限公司信息技术总部总经理；兼任长
江证券（上海）资产管理有限公司首席信息官。曾任长江证券股份有限公司信息
技术总部技术支持岗、规划研发岗。
4、基金经理
（1）现任基金经理
秦昌贵先生，国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任长江证券
有限责任公司衍生产品部研究员，长江证券股份有限公司资产管理总部产品开发
部主管、量化投资部主管，长江证券（上海）资产管理有限公司量化投资部总经
理，创金合信基金管理有限公司量化投资部副总监、CTA 投资部总监。现任长
江证券（上海）资产管理有限公司量化投资部总经理，长江量化匠心甄选股票型
证券投资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江沪深 300 指
数增强型发起式证券投资基金、长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式
证券投资基金的基金经理。
（2）历任基金经理
曹紫建先生，2021 年 6 月 2 日（基金合同生效日）至 2022 年 7 月 22 日任
本基金的基金经理。
5、基金投资决策委员会成员
基金投资决策委员会构成如下：主任委员杨忠先生、漆志伟先生，副主任委
员马克明先生，委员柳祚勇先生，委员吴迪先生，委员徐婕女士，委员孙婷女士，
委员陆威先生，委员戚彧先生，委员林志宏先生，委员杨秀昶先生，委员张剑鑫
先生，委员张昕女士。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
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2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基
金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，向与本基金相关审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料不低于法律法规规定的最低期限；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
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18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全
的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为
的发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有
关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺
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为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定
为准，不需经基金份额持有人大会审议。
（六）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（七）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制原则
健全性原则：内部控制覆盖各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，
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涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理适用的内部控制程
序，并适时调整和不断完善，维护内部控制制度的有效执行。
独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立，公司基金/资
产管理计划资产、自有资产、其他资产的运作分离。
相互制约原则：公司部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。
成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低业务运作成本，提高经
济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
防火墙原则：公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节，适当分离，
以达到防范风险的目的，对因业务需要知悉内部信息的人员，制定严格的批准程
序和监督措施。
2、内部控制制度
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风
险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地
保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高
效的内部控制制度。
内部控制制度是指基金管理人为实现内部控制目标而建立的一系列组织机
制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。依据基金管理人审批机构和制度效
力的不同，原则上依次分为公司章程、基本管理制度、具体规章和部门内部实施
细则等。
公司章程主要指基金管理人内部管理应遵循的基本准则。
基本管理制度主要指基金管理人日常运行中原则性、框架性和方向性的规章
制度，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限公司投资管理制度》、《长江
证券（上海）资产管理有限公司内部控制制度》、《长江证券（上海）资产管理
有限公司合规管理制度》、《长江证券（上海）资产管理有限公司稽核监察制度》、
《长江证券（上海）资产管理有限公司全面风险管理基本制度》等。
具体规章主要指根据有关监管或内控要求规范基金管理人各类业务运作或
经营管理方面的具体规范性要求，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限公
司基金投资决策委员会议事规则》、《长江证券（上海）资产管理有限公司投资
管理人员管理办法》、《长江证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资
基金证券投资管理办法》等。
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部门内部实施细则主要指基金管理人各部门为满足部门内部运作管理要求
发布的仅在部门内部实施的各类规范性要求等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制
度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本基金管理人特
别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的
变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
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第四部分 基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：浙商银行股份有限公司
住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
办公地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
法定代表人：张荣森（代为履行法定代表人职责）
联系人：邵骏超
电话：0571-87659865
传真：0571-88268688
成立时间：1993 年 04 月 16 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 21,268,696,778 元
存续期间：持续经营
批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕
91 号
基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金
托管资格的批复》；证监许可〔2013〕1519 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。浙商银行经中国人民银行批准，可以
经营结汇、售汇业务。
2、主要人员情况
张荣森先生，浙商银行党委副书记、执行董事、行长兼北京分行党委书记。
研究生学历、经济学博士学位、高级经济师。张先生曾任广发银行北京航天桥支
行行长、广发银行北京分行党委委员、行长助理，江苏银行北京分行筹建负责人、
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党委书记、行长，江苏银行党委委员、副行长、执行董事，浙商银行党委委员兼
北京分行行长。
2022 年 1 月 11 日，沈仁康先生因工作安排需要辞去浙商银行股份有限公司
执行董事、董事长、战略委员会主任委员及普惠金融发展委员会主任委员职务。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，浙商银行股份有限公司于 2022
年 1 月 14 日以书面传签方式召开第六届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通
过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。经全体董事一致表决同意，
由执行董事、行长张荣森先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员、董
事会普惠金融发展委员会主任委员及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长
且其任职资格获银保监会核准之日止。
（二）发展概况及财务状况
浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）是十二家全国性股份制商业银
行之一，于 2004 年 8 月 18 日正式开业，总部设在浙江杭州，系全国第 13 家“A+H”
上市银行。开业以来，浙商银行立足浙江，面向全国，稳健发展，已成为一家基
础扎实、效益优良、风控完善的优质商业银行。浙商银行以“打造成一流的商业
银行”为发展愿景，紧紧围绕“两最”总目标，深化实施平台化服务战略，以“上
规模、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针为指引，发扬“四干”精神，
开创五大业务板块齐头并进的新发展格局。
截至 2021 年 9 月末，浙商银行在全国近 30 个省（自治区、直辖市）及香港
特别行政区设立了 278 家分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角及海西地
区和部分中西部地区的有效覆盖。
2021 年，浙商银行营业收入 544.71 亿元，同比增长 14.19% ；归属于浙商
银行股东的净利润 126.48 亿元，同比增长 2.75%。截至 12 月末，总资产 2.287
万亿元，总负债 2.120 万亿元，不良贷款率 1.53%、拨备覆盖率 174.61%，核心
一级资本充足率 8.13%，均保持合理水平。在英国《银行家》 (The Banker)杂志
“2021 年全球银行 1000 强(Top 1000 World Banks 2021)”榜单中，按总资产计位
列第 95 位、按一级资本计位列第 99 位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级
中最高等级 AAA 主体信用评级。
（三）托管业务部的部门设置及员工情况
浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管
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理中心、营销中心、运营中心、监督中心，保证了托管业务前、中、后台的完整
与独立。截至 2021 年 12 月 31 日，浙商银行资产托管部从业人员共 36 名,核心
岗位人员均具有基金从业资格。
浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以
及内部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理制度，
包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、
内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处
理等制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效地控制、防范托
管业务的政策风险、操作风险和经营风险。
（四）证券投资基金托管业务经营情况
中国证监会、银监会于 2013 年 11 月 13 日核准浙商银行开办证券投资基金
托管业务，批准文号：证监许可〔2013〕1519 号。
截至 2021 年 12 月 31 日，浙商银行托管证券投资基金 179 只，规模合计
2233.71 亿元，且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。
（五）基金托管人内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和
行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保
证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份
额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和
运营部门，资产托管部专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部监察稽核人员
负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和
能力。
3、内部风险控制原则
资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制
度、实施细则、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作、顺利
进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权
工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制
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约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由
专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，
技术系统完整、独立。
4、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范
围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资
产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的
事项，对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和
有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管
理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基
金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，
通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及
时向中国证监会报告。
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第五部分 相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人：周纯
联系人：邓凌雯
电话：021-80301342
传真：021-80301399
客户服务电话：4001-166-866
网址：www.cjzcgl.com
2、其他销售机构：
（1）浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
办公地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
法定代表人：沈仁康
联系人：俞挺
电话：0571-88267931
传真：0571-88268688
客服电话：95527
网址：www.czbank.com
（2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：祖国明
联系人：完治
客服电话：95188-8
公司网址：www.fund123.cn
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（3）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
A 座 17 层
法定代表人：李骏
联系人：李丹
电话：010-89189288
传真：010-89188000
客服电话：4000988511/4000888816
网址：https：//kenterui.jd.com
（4）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人：吴强
联系人：董一锋
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com
（5）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人：葛新
电话：010-59403028
传真：010-59403027
客户服务电话：95055-4
公司网址：www.duxiaomanfund.com
（6）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
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联系人：胡乃菁
传真：021-54509977-8806
客服电话：95021
公司网址：https：//fund.eastmoney.com
（7）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人：李楠
联系人：丁晗
电话：13488695016
传真：010-84997571
客服电话：400-159-9288
网址：https://danjuanfunds.com
（8）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：黄以宁
电话：021-36696312
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（9）中天证券股份有限公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲
法定代表人：马功勋
联系人：孙丹华
电话：024-23255256
传真：024-23255606
客服电话：95346
网址：www.iztzq.com
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（10）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号 7 楼
法定代表人：陈祎彬
联系人：郑理
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（11）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（12）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
法定代表人：李新华
联系人：毕艇
电话：027-65799560
传真：027-85481900
客服电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
（13）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和
经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
联系人：骆睆
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电话：021-65370077
传真：021-55085991
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（14）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012
办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206
法定代表人：彭浩
联系人：孔安琪
电话：18201874972
客服电话：4000048821
网址：www.taixincf.com
（15）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
法定代表人：林海峰
联系人：靳倩
电话：0755-86013388-876879
客服电话：95017（微信用户）0755-86013860（QQ 用户）
网址：www.tencentwm.com
（16）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 弄浦江国际金融广场 53 楼
法定代表人：李兴春
联系人：张佳慧
电话：021-50585353
传真：021-61101630
网址：www.leadfund.com.cn
客服电话：400-032-5885
（17）上海长量基金销售有限公司
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注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：孙娅雯
电话：021-20691819
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网
站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
（二）登记机构
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人：周纯
联系人：何永生
电话：021-80301382
传真：021-80301393
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
经办律师：黎明、丁媛
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
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26
办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
负责人：石文先
经办注册会计师：余宝玉、郭和珍
联系电话：027-85424319
传真：027-85424329
联系人：余宝玉
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第六部分 基金的募集
（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金
合同及其他有关规定，并经中国证监会 2021 年 1 月 25 日证监许可[2021]211 号
文准予募集。
（二）基金类型
股票型证券投资基金
（三）基金的运作方式
契约型开放式
（四）基金存续期限
不定期
（五）基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购费、申购费，不收取销售服务
费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金时不收取认购费、申购费，
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基
金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得相互转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明
书及基金产品资料概要中列明。在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额
持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当
程序后，基金管理人可根据实际情况，调整基金份额类别设置、对基金份额分类
办法及规则进行调整或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份
额持有人大会，但须在调整实施前提前公告。
（六）基金募集情况
本基金自 2021 年 5 月 10 日起公开募集，并于 2021 年 5 月 28 日结束募集。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金募集期共募集 265,430,20
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7.18 份，有效认购户数为 4,607 户。
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第七部分 基金合同的生效
（一）基金合同生效
根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的有关规定，本基金符合基金合
同生效的条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2021
年 6 月 2 日获得中国证监会书面确认，基金合同从该日起生效。自基金合同生效
之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，基
金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若
届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充
时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持
有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当
在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进
行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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第八部分 基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书第五部分或其网站中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售
机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务
的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于 2021 年 7 月 2 日起开始办理日常申购、赎回业务。在确定申购
开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后
计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
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顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成
立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支
付赎回款项。
若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据
交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理
流程时，赎回款项相应顺延至上述情况消除后的下一个工作日划出。在发生巨额
赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作
为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该
交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）
及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购
不成功，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销
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售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（五）申购与赎回的数量限制
1、投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元
（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元。各销售机构对本基金最低申购金
额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，投资人需遵循销售
机构的相关规定。
通过基金管理人的直销中心（仅限直销柜台）首次申购本基金基金份额的最
低金额为人民币 50,000 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1,000 元，不
设级差限制；通过基金管理人网上直销系统首次申购本基金基金份额的最低金额
为人民币 1,000 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1,000 元，不设级差
限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交易须受直销中心最低申购金
额的限制。
2、投资人当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购
金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追
加申购的最低金额。
投资人可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制，法律
法规、中国证监会另有规定的除外。
3、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在销售机构赎
回时，每笔赎回申请的最低份额为 10 份（包含 10 份），投资人全额赎回时不受
上述限制。本基金份额持有人单个基金账户的最低份额余额为 10 份（包含 10
份）。基金份额持有人赎回时或赎回后单个基金账户保留的基金份额余额不足
10 份的，在赎回时应全部赎回。如某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托
管等）导致单个基金账户的基金份额余额不足 10 份（包含 10 份）的，登记机构
有权对该基金份额持有人基金账户持有的基金份额做全部赎回处理，赎回费按照
招募说明书的规定正常收取。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
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基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
（六）申购费用和赎回费用
1、基金申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，基金申购费用
不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、申购费用
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而
递减。C 类基金份额不收取申购费用。
本基金 A 类基金份额的申购费用采取前端收费模式（即申购基金时缴纳申
购费），申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 1.50%
100 万≤M＜300 万 1.00%
300 万≤M＜500 万 0.80%
M≥500 万 按笔收取，1000 元/笔
投资人如果有多笔申购，A 类基金份额的申购费按每笔 A 类基金份额申购申
请单独计算。
3、赎回费用
赎回费用由赎回 A 类或 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于 30 日的基金份额持有人
收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于 30 日但少于 90
日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；
对持续持有期长于或等于 90 日但少于 180 日的基金份额持有人收取的赎回费，
将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于或等于 180 日的基
金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，未计入
基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金赎回费用按基金份
长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 招募说明书（更新）
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额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
持有时间（N） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率
N＜7 天 1.50% 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.75% 0.50%
30 天≤N＜3 个月 0.50% 0.00%
3 个月≤N<6 个月 0.50% 0.00%
6 个月≤N＜1 年 0.25% 0.00%
N≥1 年 0.00% 0.00%
（注：3 个月为 90 天，6 个月为 180 天，1 年为 365 天，赎回份额持有时间
的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算）
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定且在对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履
行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
（七）申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
（1）A 类基金份额的申购
本基金 A 类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申
购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额，A 类申购份额的计算公
式如下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购
费用）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
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例：某投资人投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购费率
为 1.50%，假设申购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.0550 元，则可得到的申
购份额为：
净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元
申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元
申购份额＝98,522.17/1.0550＝93,385.94 份
即：投资人投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日本基金
A 类基金份额净值为 1.0550 元，则其可得到 93,385.94 份 A 类基金份额。
（2）C 类基金份额的申购
C 类申购份额的计算公式如下：
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例：某投资人投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，其对应的申购费率
为 0.00%，假设申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0550 元，则可得到的申
购份额为：
申购份额＝100,000/1.0550＝94,786.73 份
即：投资人投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金
C 类基金份额净值为 1.0550 元，则其可得到 94,786.73 份 C 类基金份额。
2、赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日各类基金份额净值为基准进行计
算，则赎回金额的计算公式为：
赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值
赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率
净赎回金额 = 赎回总金额?赎回费用
例：某投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，持有期限为 5 个月，对
应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日本基金 A 类基金份额净值是 1.0500 元，
则其可得到的净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元
赎回费用＝10,500.00×0.50%＝52.50 元
净赎回金额＝10,500.00-52.50＝10,447.50 元
即：某投资人赎回持有的 10,000 份本基金 A 类基金份额，持有期限为 5 个
月，假设赎回当日本基金 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回
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金额为 10,447.50 元。
例：某投资人赎回本基金 C 类基金份额 10,000 份，持有期限为 3 个月，对
应的赎回费率为 0.00%，假设赎回当日本基金 C 类基金份额净值是 1.0490 元，
则其可得到的净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.0490＝10,490.00 元
赎回费用＝10,490.00×0.00%＝0.00 元
净赎回金额＝10,490.00－0.00＝10,490.00 元
即：某投资人赎回持有的 10,000 份本基金 C 类基金份额，持有期限为 3 个
月，假设赎回当日本基金 C 类基金份额净值是 1.0490 元，则其可得到的净赎回
金额为 10,490.00 元。
3、本基金份额净值的计算
由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基
金份额净值。计算公式为：
计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该
类基金份额余额总数
本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天
收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延
迟计算或公告。
4、申购份额的计算及余额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位
为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的