基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二零二一年三月
九泰久慧混合型证券投资基金 招募说明书
【重要提示】
本基金的募集申请经中国证监会 2021 年 1 月 26 日证监许可【2021】227 号
文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
中国证监会不对基金的投资价值、投资收益及市场前景等做出实质性判断或者保
证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金
产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为谨慎作出独立决策。投资
者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括市
场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、政策风险、本基金特有风险及其他
风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金采用量化多策略构建股票投资组合,主要根据行业、风格轮动模型和
多因子选股模型进行股票投资,并结合风险控制模型调整仓位,不依靠量化策略
进行短期频繁交易。本基金在运用量化策略投资的过程中,可能由于源数据错误、
模型变动和市场环境变化等原因,导致其优选出的组合收益率不一定持续为正或
持续高于业绩比较基准的收益率,存在一定的风险。
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期收益和风险水平高于货
币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金法律文件投资章节有关风险
收益特征的表述是基于本基金投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的
概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包
括基金管理人和基金管理人委托的其他销售机构,以下同)依据《证券期货投资
者适当性管理办法》等法律法规对本基金风险等级的划分,系基于销售机构建立
的基金产品风险等级评价方法做出的评价结果,且该等结果可能随销售机构关于
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基金产品风险等级划分方法及划分因素的变化而动态调整。此外,销售机构可能
会依据监管机构的要求、市场变化或基金实际运作情况等适时调整对本基金的风
险等级评价结果。销售机构的基金风险等级评价结果与基金法律文件披露的风险
收益特征可能存在不同。并且,基于评价方式的差异,不同销售机构对同一基金
产品的评价结果可能并不完全相同。因此,本基金的具体风险评级结果应以销售
机构提供的最新评级结果为准,投资人在购买本基金时,需按照销售机构的要求
完成自身风险承受能力与本基金风险等级之间的适当性匹配。投资者应全面了解
基金的风险收益特征、风险等级评级结果,结合自身的投资目的、投资期限、投
资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。
本基金可投资国债期货、股指期货等金融衍生品,投资国债期货可能面临的
风险包括市场风险、基差风险、流动性风险等,投资股指期货可能面临的风险包
括基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险和保证金风险等。本基金的
一般风险及特有风险详见本招募说明书“风险揭示”章节。
本基金可投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风
险、集中度风险、系统性风险、政策风险等,具体参见本招募说明书“风险揭示”
章节。
本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科
创板或选择不将基金资产投资于科创板,基金资产并非必然投资于科创板。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
九泰久慧混合型证券投资基金 招募说明书
目 录
第一部分 前言...............................................................................................................................1
第二部分 释义...............................................................................................................................2
第三部分 基金管理人...................................................................................................................8
第四部分 基金托管人.................................................................................................................20
第五部分 相关服务机构.............................................................................................................24
第六部分 基金的募集.................................................................................................................26
第七部分 基金合同的生效.........................................................................................................31
第八部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................32
第九部分 基金的投资.................................................................................................................46
第十部分 基金的财产.................................................................................................................57
第十一部分 基金资产估值.........................................................................................................58
第十二部分 基金的收益与分配.................................................................................................65
第十三部分 基金费用与税收.....................................................................................................67
第十四部分 基金的会计与审计.................................................................................................70
第十五部分 基金的信息披露.....................................................................................................71
第十六部分 侧袋机制.................................................................................................................78
第十七部分 风险揭示.................................................................................................................81
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................90
第十九部分 基金合同的内容摘要.............................................................................................92
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...................................................................................110
第二十一部分 对基金份额持有人的服务.................................................................................133
第二十二部分 其他应披露事项.................................................................................................135
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式.........................................................................136
第二十四部分 备查文件.............................................................................................................137
九泰久慧混合型证券投资基金 招募说明书
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第一部分 前言
《九泰久慧混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或
“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与
格式>》等有关法律法规以及《九泰久慧混合型证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了九泰久慧混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由九泰
基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
在基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指九泰久慧混合型证券投资基金
2、基金管理人:指九泰基金管理有限公司
3、基金托管人:指浙商银行股份有限公司
4、基金合同:指《九泰久慧混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《九泰久慧混合
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《九泰久慧混合型证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《九泰久慧混合型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《九泰久慧混合型证券投资基金基金份额发售公
告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
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修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
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25、销售机构:指九泰基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为九泰基金管理有
限公司或接受九泰基金管理有限公司委托办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指本基金管理人相关业务规则及其不时做出的修订,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
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和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书及
相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、