0.0000% 基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
长信标普 100等权重指数（QDII）2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021年 10月 25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 长信标普 100等权重指数（QDII）
场内简称 长信标普 100
基金主代码 519981
交易代码 519981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 3月 30日
报告期末基金份额总额 28,240,525.30份
投资目标
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大
市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基
金净值增长率和美国标准普尔 100等权重指数（本
基金的标的指数，以下简称“标普 100等权重指数”）
收益率之间的日均跟踪误差控制在 0.50%以内（相
应的年化跟踪误差控制在 7.94%以内）。在控制跟
踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基
本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪并取得
优于标的指数的收益率。
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于 80%
的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普
100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行
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相应的调整。对于不高于基金净资产 15% 的主动型
投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和
数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和
判断，在美国公开发行或上市交易的证券中有选择
地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长
价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、
货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中
国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准 标准普尔 100等权重指数总收益率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动
与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关，
为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
英文名称：Bank Of China （Hong Kong）Limited
境外资产托管人
中文名称：中国银行（香港）有限公司
注：1、基金管理人决定自 2021年 7月 1日起对长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投
资基金进行份额分类，原有基金份额为人民币类份额，增设美元类份额，具体事宜可详见基金管
理人于 2021年 6月 29日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔 100等权重
指数增强型证券投资基金增设美元类基金份额相关事项的公告》，美元份额基金代码 011706，与
人民币份额并表披露；
2、截止本报告期末，本基金人民币份额净值 1.628元，人民币总份额 27,639,679.55份；本
基金美元份额净值 0.251美元，美元总份额 600,845.75份。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ）
1.本期已实现收益 673,709.30
2.本期利润 -404,987.75
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0147
4.期末基金资产净值 45,984,812.99
5.期末基金份额净值 1.628
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
-0.67% 0.64% -0.20% 0.69% -0.47% -0.05%
过去六
个月
4.43% 0.66% 7.51% 0.69% -3.08% -0.03%
过去一
年
27.09% 0.85% 36.52% 0.91% -9.43% -0.06%
过去三
年
33.29% 1.21% 51.85% 1.51% -18.56% -0.30%
过去五
年
67.27% 1.01% 105.37% 1.23% -38.10% -0.22%
自基金
合同生
效起至
今
161.99% 0.93% 281.82% 1.12% -119.83% -0.19%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、图示日期为 2011年 3月 30日至 2021年 9月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项
投资比例已符合基金合同中的约定。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
傅瑶纯
长信美国
标准普尔
100 等权
重指数增
强型证券
投资基金
和长信全
球债券证
券投资基
2020年 1
月 2日
- 6年
华威大学金融与经济学硕
士，具有基金从业资格。
曾任职于中国农业银行、
易唯思商务咨询有限公司，
2016年 4月加入长信基金
管理有限责任公司，现任
国际业务部副总监、长信
美国标准普尔 100等权重
指数增强型证券投资基金
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金的基金
经理、国
际业务部
副总监
和长信全球债券证券投资
基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
发现异常交易行为。
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4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，美债收益率探底回升，美国三大股指冲高回落，新冠逐渐“流感化”，短期的“供
给侧约束”与渐行渐近的“Taper”是市场博弈的焦点。数据上看，疫苗接种方面，截至 9月 30
日，美国累计接种疫苗达 3.93亿剂，接种人口占比达 63.7%，环比二季度末提升约 10个百分点，
考虑约 10%的累计新冠患病治愈人口，美国已逐渐达到群体免疫的下限要求；生产方面，美国 9
月 ISM制造业 PMI录得 61.1，处于荣枯线之上且高于预期 59.6，其中供应商交付指数、物价指数
分别达到 73.4、81.2，为 PMI上行的主要动力，显示“供给侧约束”仍存在较大扰动；就业方面，
9月新增非农就业人口 19.4万，低于预期的 50万和 8月的 36.6万人，主要受教育行业和就业意
愿下降所拖累，从初请失业金、ADP等数据上看劳动力市场仍持续改善，我们预计随着联邦失业
补助停发，就业意愿逐渐提升，叠加出行需求改善，后续就业数据将进一步修复。
往后看，虽然美债利率在未来几个季度或易涨难跌，但股市估值坍缩的压力在三季度末已有
所释放，当前市场或已基本消化了美联储年内“Taper”的预期，四季度博弈的焦点或在于美元标
杆利率波动的区间及市场对 22、23年美联储加息的预期变化。另外市场需要关注加税及美国债务
上限等问题可能引起的市场震荡，短期我们将适度降低仓位预防不确定性风险，待市场风险释放
后逐渐提升跟踪仓位。我们认为，随着新冠逐渐得到有效控制，供给侧逐渐修复，表观通胀压力
逐渐回落，美股核心成长性标的的配置窗口期将逐渐明朗。
本季度标普 500指数累积上涨 0.2%，本基金跟踪的标普 100等权重指数累积下跌 0.2%，同期
人民币对美元汇率走高约 0.4%（美元升值），增厚了部分人民币份额收益。考虑部分现金的占用
和汇率损益，基金净值增长率与指数基本吻合。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截止到 2021年 9月 30日，本基金人民币份额净值 1.628元，份额累计净值为 2.145元，美
元份额净值 0.251美元，份额累计净值为 0.251美元。本报告期基金份额净值增长率为-0.67%，
业绩比较基准收益率为-0.20%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自 2017年 10月 11日至 2021年 8月 24日，本基金资产净值已连续超过六十个工作日低于五
千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自 2021年 8月 25日至报告期末，本基
金无需要披露的持有人数或基金资产净值预警。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 41,350,590.72 87.30
其中：普通股 40,570,311.48 85.65
优先股 - -
存托凭证 780,279.24 1.65
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7
银行存款和结算备付金
合计
5,853,703.22 12.36
8 其他资产 162,863.37 0.34
9 合计 47,367,157.31 100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
美国 41,350,590.72 89.92
合计 41,350,590.72 89.92
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
保健 5,147,457.76 11.19
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必需消费品 4,643,440.19 10.10
材料 1,077,310.16 2.34
电信服务 1,532,671.55 3.33
非必需消费品 5,413,853.17 11.77
工业 5,277,077.56 11.48
公共事业 1,620,335.10 3.52
金融 6,415,157.48 13.95
能源 1,213,485.08 2.64
信息技术 7,508,236.70 16.33
合计 39,849,024.75 86.66
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
电信服务 288,154.11 0.63
材料 721,286.73 1.57
金融 472,240.89 1.03
工业 19,884.24 0.04
合计 1,501,565.97 3.27
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存
托凭证投资明细
序
号
公司名称 (英文) 公司名称(中文)
证券
代码
所在证
券市场
所
属
国
家
(地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 TESLA INC 特斯拉汽车公司
TSLA
US
NASDAQ
美
国
102 512,988.40 1.12
2 NETFLIX INC 奈飞公司
NFLX
US
NASDAQ
美
国
127 502,703.98 1.09
3
THERMO FISHER
SCIENTIFIC INC
Thermo Fisher
Scientific 公
司
TMO US NYSE
美
国
134 496,510.68 1.08
4 DANAHER CORP 丹纳赫 DHR US NYSE
美
国
251 495,578.21 1.08
5
COSTCO
WHOLESALE CORP
好市多批发
COST
US
NASDAQ
美
国
163 475,016.96 1.03
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6 NVIDIA CORP 英伟达
NVDA
US
NASDAQ
美
国
348 467,543.38 1.02
7 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 COP US NYSE
美
国
1,034 454,459.09 0.99
8
SALESFORCE.COM
INC
Salesforce.com
股份有限公司
CRM US NYSE
美
国
258 453,814.31 0.99
9
ACCENTURE
PLC-CL A
埃森哲公司 ACN US NYSE
美
国
218 452,308.40 0.98
10 APPLE INC 苹果公司
AAPL
US
NASDAQ
美
国
487 446,912.16 0.97
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存
托凭证投资明细
序号
公司名称
(英文)
公司名
称(中文)
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家(地区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基金资
产净值比
例（％）
1
LITHIUM
AMERICAS
CORP
美洲锂
矿公司
LAC US NYSE 美国 4,000 579,275.93 1.26
2
FUTU
HOLDINGS
LTD
富途控
股有限
公司
FUTU US NASDAQ 美国 800 472,240.89 1.03
3
ALBEMARLE
CORP
雅保公
司
ALB US NYSE 美国 100 142,010.80 0.31
4 IQIYI INC
爱奇艺
公司
IQ US NASDAQ 美国 2,300 119,778.85 0.26
5 BAIDU INC
百度股
份有限
公司
BIDU US NASDAQ 美国 100 99,713.03 0.22
5.4.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 32,015.96
4 应收利息 77.31
5 应收申购款 130,770.10
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 162,863.37
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
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5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 26,194,196.48
报告期期间基金总申购份额 9,734,573.53
减:报告期期间基金总赎回份额 7,688,244.71
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 28,240,525.30
注：上述份额变动包含人民币份额及美元份额的情况。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期期初管理人持有的本基金份额 7,501,888.88
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 7,501,888.88
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 26.56%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2021 年 7 月 1
日至 2021 年 9
月 30日
7,501,888.88 0.00 0.00 7,501,888.88 26.56%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成
本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额
赎回面临部分延期办理的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》；
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4、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
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