长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书2021年第2号

长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书





长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金
更新的招募说明书
2021年第【2】号





基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二一年十二月



长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
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目 录

重要提示....................................................................................................................................2
第一章 绪言..............................................................................................................................4
第二章 释 义............................................................................................................................5
第三章 风险揭示......................................................................................................................9
第四章 基金的投资................................................................................................................17
第五章 基金投资组合报告..................................................................................................32
第六章 基金的业绩................................................................................................................37
第七章 基金管理人................................................................................................................39
第八章 境外投资顾问............................................................................................................52
第九章 基金的募集................................................................................................................53
第十章 基金合同的生效........................................................................................................54
第十一章 基金份额的申购和赎回........................................................................................55
第十二章 基金的费用与税收................................................................................................67
第十三章 基金的财产............................................................................................................70
第十四章 基金资产估值........................................................................................................71
第十五章 基金的收益与分配................................................................................................75
第十六章 基金的会计与审计................................................................................................77
第十七章 基金的信息披露....................................................................................................78
第十八章 侧袋机制................................................................................................................84
第十九章 基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................................88
第二十章 基金托管人............................................................................................................90
第二十一章 境外托管人........................................................................................................92
第二十二章 相关服务机构..................................................................................................100
第二十三章 基金合同的内容摘要......................................................................................116
第二十四章 基金托管协议的内容摘要..............................................................................144
第二十五章 基金份额持有人服务......................................................................................160
第二十六章 其他应披露事项..............................................................................................163
第二十七章 招募说明书存放及其查阅方式......................................................................169
第二十八章 备查文件..........................................................................................................170

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重要提示
1、本基金经 2010 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】
1586 号文核准募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为标准普尔 100 等权重指数。
（1）指数范围：标普 100 包含从标普 500 选取的 100 家公司。入选公司应
属标普 500 内相对大型及稳定的公司，而且必须有发行上市期权。标普 100 成分
股的筛选过程中会考虑板块的均衡。指数广泛用于衍生产品，而且是 OEX 期权的
相关指标。
成分股依指数委员会的自由裁量权选择。一般会选择标普 500 指数中规模最
大并且拥有上市期权的公司纳入指数。在为标普 100 指数选择公司时也会考虑到
行业平衡。
（2）成分股筛选，指数内的美国公司具有以下特点：
1）需提交 10-K 年报，并且不得被美国证券交易委员会视为外国机构。
2）美国业务的固定资产及收益可计入整体财务分项，但不得超过 50%。
3）普通股必须于纽约证券交易所（包括纽约证券交易所高增长板市场及纽
约证券交易所市场）、纳斯达克全球精选市场、纳斯达克精选市场或纳斯达克资
本市场作第一上市。美国存托凭证并不符合资格纳入成分股。
4）企业管治结构与美国惯例一致。
（3）加权：该指数按流通市值加权。
（4）查询渠道
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见标普道琼斯指数有限公司官
方网站(https://chinese.spindices.com/)。
4、本基金主要投资于美国证券市场，基金净值会因为美国证券市场波动等
因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考
虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资
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行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，一是投
资风险，包括海外市场风险、政治风险等；二是运营风险，包括操作风险、会计
核算风险、交易结算风险、法律风险等；三是与指数相关风险。请投资者充分关
注这三类风险。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书、基金产
品资料概要及基金合同。
5、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行
相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
8、本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2021 年 11 月 30 日（其中基金
管理人章节的信息截止日为 2021 年 12 月 30 日）。有关财务数据和净值截止日为
2021 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国银行股份有限公司
已经复核了本次更新的招募说明书。

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第一章 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资
基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证
券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施<合格境内机构投
资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规
定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称
“《指数基金指引》”）以及《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资
基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应
详细查阅基金合同。

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第二章 释 义
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
本《基金合同》 指《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金基金合
同》及对该合同的任何有效的修订和补充
中国 指中华人民共和国（仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区）
法律法规
指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法
规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规
的不时修改和补充
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《试行办法》 指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
《通知》 《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有
关问题的通知》
《流动性风险规定》 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
《指数基金指引》
指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
元 如无特指，指人民币
基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的长信美国标准普尔 100 等权重指数增
强型证券投资基金
《招募说明书》
指《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金招募说
明书》，即供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请
的要约邀请文件，及其更新
托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《长信美国标准普尔 100 等权重
指数增强型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
《发售公告》 指《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金基金份
额发售公告》
《业务规则》 指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
中国银监会 指中国银行业监督管理委员会
外管局 指国家外汇管理局
基金管理人 指长信基金管理有限责任公司
基金托管人 指中国银行股份有限公司
境外托管人 指基金托管人委托的、负责基金境外财产的保管、存管、清算等托
管服务的金融机构；
基金份额持有人 指根据《招募说明书》和《基金合同》及相关文件合法取得本基金
基金份额的投资者
代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销
业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为办
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理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 指基金管理人直销机构及基金代销机构
基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
注册登记业务
指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账
户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构
指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为长信
基金管理有限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代
为办理本基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的
法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的
自然人
机构投资者
指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存
续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团
体或其他组织
投资者 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资者
基金合同生效日
基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理人聘
请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确
认之日
基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额
募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过三个月
存续期 指《基金合同》生效至终止之间的不定期期限
日/天 指公历日
月 指公历月
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所以及境外主要投资场所的正
常交易日
开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
T 日 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不包括 T 日）
认购 指在本基金募集期内投资者按照《基金合同》的规定购买本基金基
金份额的行为
发售 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为
申购 指《基金合同》生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份
额的行为
赎回 指《基金合同》生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同规
定的条件要求卖出本基金基金份额的行为
巨额赎回
单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣
除申购申请总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除
转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总份额的 10%，为
巨额赎回
基金账户 指注册登记机构给基金投资者开立的用于记录投资者持有的由该
注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户
交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认
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购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及
结余情况的账户
转托管 基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个销
售机构托管到另一销售机构的行为
基金转换
指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基金
管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金的基金份额的行为
定期定额投资计划
指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额
及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户
内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
基金收益 指基金投资所得红利、股息、买卖证券价差、银行存款利息及其他
合法收入
基金资产总值 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他资产
等形式存在的基金资产的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值扣除基金负债后的净资产值
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的基金
单位净值；
货币市场工具
指银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、
回购协议、短期政府债券等中国证监会、中国人民银行认可的具有
良好流动性的金融工具
公司行为信息
指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权益的
任何未完成或已完成的行动，及其他与本基金持仓证券所投资的发
行公司有关的重大信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回
等信息
基金份额类别
指本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同
的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币
份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元份额，
其他外币份额（如有）依此类推
指定媒介
指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联
网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金
电子披露网站）等媒介
流动性受限资产
指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
基金产品资料概要
指《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要的编制、披露及更
新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行
侧袋机制
指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户
进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公
平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户
称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
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特定资产
包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产
减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资
产价值存在重大不确定性的资产
不可抗力
指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，在基金管理人、
基金托管人签署基金合同之日后发生的，使当事人无法全部或部分
履行基金合同的事件或因素，包括但不限于《基金法》及其他有关
法律法规及重大政策调整、台风、洪水、地震、流行病及其他自然
灾害，战争、骚乱、火灾、政府征用、戒严、没收、恐怖主义行为、
突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等
事件

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第三章 风险揭示
本基金主要投资于美国证券市场，基金净值会因为美国证券市场波动等因素
而波动。基金投资中出现的风险分为如下三类，一是投资风险，包括但不仅限于
海外市场风险、政治风险和政府管制风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、
信用风险、衍生品投资风险、税务风险、金融模型风险、成熟市场投资风险等；
二是运营风险，包括但不仅限于操作风险、会计核算风险、交易结算风险、法律
风险、证券借贷风险、基金托管人/境外托管人风险、证券经纪商风险等；三是
与指数相关风险，包括但不仅限于指数的授权、编制、差错风险，由股价变化而
导致指数实际运作中成员股权重不相等的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风
险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、指数编制机构停止服务的风险等。
一、投资风险
主要是指由于证券市场变化所带来的风险。本基金的投资风险包括但不仅限
于海外市场风险、政治风险和政府管制风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、
信用风险等。本基金将通过提高基金管理人员的业务水平、加强数量化的研究工
作和严格执行风险控制政策来控制和降低投资风险。
（一）海外市场风险
由于本基金将投资于美国证券市场，美国经济所处的不同周期位置将对本基
金的投资绩效产生影响。美国证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政
治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。
并且美国证券交易市场对每日证券交易价格并无严格的涨跌幅上下限的规定，因
此每日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市场的大幅度下跌，从
而带来投资风险的增加。
（二）政治风险和政府管制风险
美国的政治经济等方面的重大事件和变革将对其证券市场产生影响，从而影
响本基金的投资业绩。在特定的情况下，美国可能会通过该国或该地区的财政、
货币、产业、地区发展等方面的政策进行管制，由此导致市场波动而影响本基金
收益，产生风险。
（三）流动性风险
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流动性风险是指金融资产不能迅速转变为现金而可能遭受折价损失的风险。
由于市场深度不够或者其他原因，导致投资机构不能在不影响市场价格的情况下
买入或卖出证券。
由于本基金主要投资美国超大市值蓝筹股票，因此每只成分股相对具有较好
的流动性，变现成本也较低，因此本基金拟投资市场、行业及资产具有较好的流
动性，与基金合同约定的申购赎回安排相匹配，能够支持不同市场情形下投资者
的赎回要求。
本基金主要的流动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风
险。若是由于投资者大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基
金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理人已建立内
部巨额赎回应对机制，在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施，
切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
（1）基金申购、赎回安排
本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“第十一章 基金份额的申购
和赎回”章节。
（2）拟投资市场的流动性风险评估
本基金主要投资于主要投资美国超大市值蓝筹股票，每只成分股相对具有较
好的流动性。同时，基金管理人在个股个券选择时将精选具有良好流动性的优质
标的。因此，本基金拟投资的市场整体具有较高的流动性水平，可以匹配本基金
约定的申购赎回安排。
（3）巨额赎回下的流动性风险管理措施
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的
事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和风险管理
部会根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以支付所有的赎回款项。当发现
现金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人会在充分评估基金组合资产变现
能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申
请。具体措施详见本招募说明书“第十一章 基金份额的申购和赎回”章节中“十
一、巨额赎回的认定及处理方式”的相关规定。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
1）暂停赎回或延缓支付赎回款项：上述具体措施详见招募说明书“第十一
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章 基金份额的申购和赎回”章节中“十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情
形及处理方式”及“十一、巨额赎回的认定及处理方式”的相关规定。
2）延期办理巨额赎回申请：上述具体措施可见本招募说明书“第十一章 基
金份额的申购和赎回”章节中“十一、巨额赎回的认定及处理方式”的相关规定。
3）收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上
述赎回费全额计入基金财产。
4）暂停基金估值
暂停估值的情形详见招募说明书“第十四章 基金资产估值”章节第六条的
相关约定，若当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协
商确认后，实施暂停基金估值，基金管理人相应会采取延缓支付赎回款项或暂停
接受基金申购赎回申请的措施。
5）实施侧袋机制
具体措施详见招募说明书“侧袋机制”章节的相关内容。当本基金启用侧袋
机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办
理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具
有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持
有人可能因此面临损失。
（四）汇率风险
由于本基金产品主要投资于以美元标价的金融工具，并且来自该等资产的收
入也将会以美元为单位，因此投资者面临汇率风险。也就是说，本基金投资在境
外取得的美元计价的投资收益，可能会因为人民币升值被部分侵蚀，因此本基金
的资产会受美元与人民币之间的汇率走势所影响。
（五）利率风险
利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率变化
对美国股市有着重大影响，因此利率风险是本基金投资所面临的一个主要风险。
另一方面，利率、息票利率、期限和到期收益率水平将对固定收益类证券有着决
定性的作用，因此对本基金的资产配置产生影响。
（六）信用风险
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信用风险是指债券发行人是否能够按时足额还本付息的风险。一般认为国债
的信用风险可以视为零或接近于零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用
评级确定，信用等级的变化会迅速影响债券的价格，从而影响到基金资产。本基
金所面临的信用风险主要来自于银行存款等货币市场金融工具。
（七）衍生品投资风险
由于衍生品的杠杆效应，投资衍生品的获利或损失将会被放大，由此会影响
到基金资产的稳定性。由于本基金衍生品的投资主要是用于对冲风险和有效管理，
而且所占比例相对较小，因此衍生品投资风险应当是有限的。本基金投资衍生品
的目的是为了对冲风险，而不是投机，会通过控制规模、计算风险价值等手段来
有效控制风险。
（八）税务风险
在投资不同国家和地区市场时，因税务法律法规的不同，可能会就股息、利
息、资本利得等收益向所在地区的税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能
会使得资产回报受到一定影响。
不同国家和地区的税收法律法规的规定可能变化，或者加以具有追溯力的修
订，所以可能须向该等国家或地区缴纳基金销售、估值或者出售投资当日并未预
计的额外税项。
（九）金融模型风险
使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等来辅助做出投资决策，
但因为模型错误、模型参数的估计错误、数据录入错误等原因，产生了错误的结
论，从而给投资造成损失。
（十）成熟市场投资风险
本基金投资于美国成熟市场。成熟市场虽然制度较为健全，流动性较好，但
近期由于受到次贷余波及全球金融危机的影响，其波动性风险有放大趋势，加大
了成熟市场的投资风险。
二、运营风险
主要是指由于本基金后台运行和操作所带来的风险。本基金的运营风险包括
但不仅限于操作风险、会计核算风险、交易结算风险、法律风险等。
（一）操作风险
操作风险是指本基金在交易和结算中，由于不合理的内部程序，人为造成的
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或者是系统性的，由外部事件引发损失的风险。具体包括两类：一是由于内部监
管体系不完善、经营管理上出现漏洞、工作流程不合理等带来的风险；二是由于
各种偶发性事故或自然灾害，如电脑系统故障、通讯系统瘫痪、地震、火灾、工
作人员差错等给基金交易者造成损失的可能性。决定营运风险的形成及大小的主
要因素包括管理漏洞和内部控制失当、交易员操作不当以及会计处理偏差等。
在具体操作上，公司坚持不断完善内部风险控制制度和作业流程，并严格执
行；坚持业务复核原则和授权原则；建立集中交易制度；实行前后台分离，建立
实时交易监测系统。此外，还注意不断提高风险管理人员的管理水平和业务水平；
不断改进完善“长信基金风险管理与业绩评估系统”，加强投资决策的科学性；
严格执行防火墙制度，保证基金资产的独立管理。
（二）会计核算风险
会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险错
误，通常是指基金会计在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关
业务处理中，由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失。通过双会计制以及
基金会计核算、托管方会计复核的方法可以有效控制会计核算风险。
（三）交易结算风险
当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况，可能导致基金日常
的赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生
净值等风险。本基金将通过国际性的专业清算公司统一进行交易结算，规避结算
风险。
（四）法律风险
指由于本基金交易合约的条款在法律上有缺陷或缺失法律的支持等原因可
能导致的风险。本基金将本着审慎的原则按照中国证监会的要求选择交易对手，
并借助于本基金聘请的律师严格履行合约的各项条款与内容，同时关注相应国家
或地区法律环境的变化，有效规避法律风险。
（五）证券借贷风险
证券借贷风险是指作为证券借出方，如果交易对手方违约，则本基金可能面
临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致本基金资
产发生损失。
（六）基金托管人/境外托管人风险
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基金托管人/境外托管人风险是指基金托管人或境外托管人在托管基金资产
的过程中，由于自身或外在因素，可能在资金调拨、证券交割和报表编制等环节
出现差错，导致本基金资产受到损失。
（七）证券经纪商风险
证券经纪商风险是指证券经纪商的财务状况与经营水平不断变化，当它们由
于自身或外在的不利因素而出现薄弱环节时，会影响到本基金的投资管理与交易
活动，可能导致本基金资产受到损失。本基金投资衍生品的目的是为了对冲风险，
而不是投机，会通过控制规模、计算风险价值等手段来有效控制风险。
三、与指数相关的风险
主要是指由于本基金标的指数的特征和指数变化所带来的风险。本基金与指
数相关风险包括但不仅限于指数的授权、编制、差错风险，由股价变化而导致指
数实际运作中成员股权重不相等的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成
份股停牌的风险、成份股退市的风险、指数编制机构停止服务的风险等。
（一）指数的授权、编制、差错风险
指数的授权、编制、差错风险是指标的指数提供商Standard & Poor's
Financial Services LLC依据合作协议的相关条款停止编制发布标的指数或取消
对本基金使用标的指数的授权，以及标的指数在编制发布和调整过程中发生的人
为或系统性差错。
当标的指数提供商Standard & Poor's Financial Services LLC停止标的指
数的编制发布或取消对本基金使用标的指数的授权等非因本基金管理人人原因
导致本基金无法继续使用标的指数的情形时，基金管理人按照维护基金份额持有
人合法权益的原则，在履行适当程序后，决定标的指数变更事宜。
针对标的指数提供商Standard & Poor's Financial Services LLC发布的因
成分股公司行为或季度再平衡等原因导致的指数编制发布和调整，本基金将做相
关计算和测试，由此降低或避免标的指数在编制发布和调整过程中发生的人为或
系统性差错。
（二）权重不相等的风险
权重不相等的风险是指在基金实际运作中由于股价的变化导致指数成员股
的权重不相等。本基金依据标的指数提供商 Standard & Poor's Financial
ServicesLLC 有关指数权重调整的相关规定，每个季度对投资组合进行一次调整，
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由此降低指数成员股权重不相等的风险。
（三）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将基金净值增长率和本基金的标的指数收益率之间的日均跟踪
误差控制在 0.50%以内，相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以内，但因标的指数
编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指
数价格走势可能发生较大偏离。
（四）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面
临如下风险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时
卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的
赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金
份额的风险。
（五）成份股退市的风险
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市
风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并
对投资组合进行相应调整。
（六）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指
数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集
基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、
与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
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导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等
基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
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第四章 基金的投资
一、投资目标
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中
长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值
增长率和标普 100 等权重指数（本基金的标的指数）收益率之间的日均跟踪误差
控制在 0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以内）。在控制跟踪误差的
前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟
踪并取得优于标的指数的收益率。
二、基准货币
人民币
三、投资范围
本基金主要投资于标普 100 等权重指数成份股，同时也可主动投资于下列金
融产品或工具：权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、
美国存托凭证、交易型开放式指数基金等)；固定收益类品种（包括美国政府债
券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产）；回购协议、美国
或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具；经中国证监
会认可的境外交易所（美国）挂牌交易的金融衍生品（包括期权期货）；以及法
律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为股票指数增强型基金，对标普 100 等权重指数的成份股的投资比例
为基金资产净值的 80%-95%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等）、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基
金资产净值的 5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的 0%-15%，投资于在美国
证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及
有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
四、投资理念
本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资理念，在最小化
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和控制跟踪误差的基础上通过有效的资产及行业组合和基本面研究力求投资收
益能够有效跟踪并适度超越标的指数。
五、投资和组合管理策略
本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于 80%的基金净资产采用完全复
制法，按照成份股在标普 100 等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并
根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。当预期成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，并辅之以金融衍生品投资管理等，力争使跟踪误差控制在限
定的范围之内。
对于不高于基金净资产 15%的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公
司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发
行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长
价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以
及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
（一）资产配置策略
本基金的资产配置体现了股票指数增强型基金的基本投资策略：在最小化跟
踪误差的前提下力争获得超出标的指数回报。基金资产净值 80%-95%的部分将投
资于标普 100 等权重指数成份股；基金资产净值 0%-15%的增强型部分将主要投
资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融
衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具；现金
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）、现金等价物及到期日在一
年以内的美国或中国短期政府债券等货币市场工具占基金资产净值的 5%-20%。
资产配置比例主要取决于基金管理人对宏观经济、估值水平、技术因素等的分析
和判断以及对本基金现金流的预计和管理，主要考虑因素包括但不限于以下几点:
1、经济的增长率；
2、利率政策和通胀水平；
3、各种资产的收益和风险比较；
4、各种资产的估值水平比较；
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5、市场流动性；
6、本基金现金流。
（二）股票投资策略
本基金的股票投资将遵循被动投资和主动投资的双重策略。被动投资将通过
完全复制的指数化策略来实施，主要目标为控制和最小化跟踪误差；主动投资将
以基本面研究为基础，力争取得优于标的指数的收益率。
1、指数化投资
不少于 80%的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普 100 等权重指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、
进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生
品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
（1）对标的指数的跟踪调整
标准普尔公司会定期和不定期根据成员变化、股价变化、并购、特殊分红等
进行成份股及权重调整，本基金将根据标准普尔公司的公告并在规定时间内进行
相应调整。
（2）跟踪误差的控制和再平衡调整
本基金追求基金净值增长率与标普 100 等权重指数收益率之间的跟踪误差
最小化，力争将日平均跟踪误差控制在 0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在
7.94%以内），以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行监控与评估。
其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组
合相对于目标指数的偏离风险。
本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过 0.5%，并且跟踪
偏离度小于 0，则本基金管理人将通过数量分析找出跟踪误差的来源，即考察某
一阶段的跟踪误差指标分别来源于交易费用、投资组合与指数成份股所含股票的
差别和权重的偏离的比例，并在适当的时机进行再平衡调整操作，使得跟踪误差
回复到最大容忍值以下。
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2、主动型投资
对于不高于基金净资产 15%的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公
司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发
行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长
价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以
及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
证券选择的起点是通过定量和定性方式初步筛选投资领域，以便发现值得深
入研究的公司。在初步筛选阶段将以数量化模式为主要手段，具体筛选因素包括
市值、流动性、现金流、负债率、估值水平、销售收入和净收入的增长等。
经过筛选的公司将以行业分类，结合对宏观经济和行业周期的研究和判断以
及标普 100 等权重指数的行业配置比例， 基金管理人将对主动投资基金净值作
合理的行业配置。各个行业内的公司将以各种基本面指标进行综合评级，进一步
筛选投资的目标公司， 本基金管理人认为这样的公司往往据有以下特征：
（1）在市场及行业内拥有主导地位，并能获取超额利润；
（2）所处行业据有较高的成长潜力；
（3）公司的主导地位和竞争优势据有可延续性，市场进入壁垒较高；
（4）公司内在价值（intrinsic value）高于当前市场价值，并且下降空间
有限，使得股票据有较强的风险和回报的特质。
当选择出具有上述特征的企业后，本基金将基于动态静态指标相结合的原则，
采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，如自由现金流贴现法
（DCF）、红利贴现法（DDM）、各部分累加法（Sum-of-the-Part）、市盈增长比率
（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企
业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）等，对入选股票进行价值评估，
在此基础上选择股价没有充分反映价值的投资目标。
以基本面为基础的主动投资是本基金争取超值回报的主要手段，在适当的时
机下基金管理人也将采取以下策略力争获取超越标的指数的收益率：
1）适当调整成分股权重的主动性投资
本基金将依据宏观经济形势和经济周期各个阶段不同行业表现以及当前各
个行业估值水平，并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法对目标指数的成
份股进行综合评分，在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等
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因素后，本基金将适度增加排名靠前成份股的权重以及适度减少排名靠后成份股
的权重。成分股权重的适当调整将在确保本基金的跟踪误差和跟踪偏离度在规定
范围之内的前提下进行。
2）前瞻性纳入部分备选成份股
如果预期目标指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视当时具体情况，
在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否提前纳入部分备选成份股。
（三）固定收益证券投资策略
本基金固定收益证券的投资以流动性管理需要和低风险为主要投资依据，收
益率水平为辅助投资依据，由此给现金流管理提供良好的基础。本基金将根据国
内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利
率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析，
评定各品种的投资价值，同时着重考虑基金的流动性管理需要，主要选取到期日
在一年以内的美国或中国短期政府债券和银行存款等货币市场证券将作为主要
的投资工具。
（四）其他金融衍生品投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关
金融衍生品对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险
水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生品必须
是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投
机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
1、金融衍生品主要投资策略包括：
（1）规避风险：本基金可利用货币远期和货币互换来对冲人民币和美元之
间的汇率风险，避免汇率的波动性对基金的回报率和回报率的波动率产生负面影
响；本基金也可利用相关的指数期货和指数期权及个股期权对市场的系统性风险
和个股风险进行对冲。
（2）有效管理：本基金在建仓期及发生大规模申购或赎回时，大量买入或
卖出会造成股价的短期波动而抬高交易成本，可以利用金融衍生品的流动性和杠
杆作用进行短期的替代，以降低交易成本。本基金也可将待投资的现金暂时投资
于相关的指数期货，以此降低和标的指数的跟踪误差。
2、主要金融衍生品及简介
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金融衍生品通常是指从基础资产(Underlying Assets)派生出来的金融工具，
这种金融工具的回报率是根据基础资产和一些其它金融要素的表现情况衍生出
来的，比如利率，汇率，波动性、各种指数（股票指数，消费者物价指数，以及
天气指数）等。这些要素的表现将会决定一个衍生品的回报率和回报时间。金融
衍生品的共同特征是保证金交易，即只要支付一定比例的保证金就可进行全额交
易，不需实际上的本金转移，合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行，
只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款。所以金融衍生品
具有杠杆性和高风险性。金融衍生品的主要类型有互换(Swap)，权证(Warrant)，
期权(Options)，期货(Futures)、远期(Forward)等。
（1）互换是指当事双方同意在预先约定的时间内，通过一个中间机构来交
换一连串付款义务的金融交易，或者说是当事双方同意在预先约定的时间内用一
种现金流交换另一种现金流。互换协议规定了现金流交换的时间和计算的方式。
一般来说，互换协议中至少有一种现金流是由利率，汇率，股权价格，或商品价
格来决定的。互换中的现金流通常是依照一个本金单位来计算的。本金单位一般
不会在当事双方之间交换。比较常见的互换交易包含货币互换（Currency Swap）
和利率互换（Interest Rate Swap）两种。现在互换是世界上交易量最大的金融
产品之一。
（2）权证是基础证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定
期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金
结算方式收取结算差价的有价证券。投资者付出权利金购买后，有权利（而非义
务）在某一特定期间（或特定时点）按约定价格向发行人购买或者出售标的证券。
很多时候权证被当作一种附于债券或者优先股的优惠券，使得债券或者优先股的
发行者能够付更低的利息或者股息。权证也可以提高债券的收益，从而使得债券
对投资者来说更具有吸引力。一般来说权证可以被拆分，独立于依附的债券或者
股票进行买卖。
（3）期权合约是一种赋予权利而不是义务的标准化契约，即在某一段特定
时间内，以期权合约成交时双方同意的期权费，买卖特定价格，特定数量与质量
的相关产品。买入期权是指它给予期权的持有者在给定时间或在此时间以前的任
一时刻按规定的价格买入一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。
卖出期权给予其持有者在给定时间或在此时间以前的任一时刻，按规定的价格卖
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出一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。期权的持有者拥有该项
期权规定的权利，持有者可以行使该权利，也可以放弃该权利，期权的出卖者则
只有期权合约规定的义务。
（4）期货一般指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和
地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，是期货合
约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外
汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合
约的买方，如果将合约持有到期，就有义务买入期货合约对应的标的物；而期货
合约的卖方，如果将合约持有到期，就有义务卖出期货合约对应的标的物。期货
合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。
（5）远期又称远期合同，是指当事双方现在同意在将来的特定时间以特定
价格买卖某种资产。远期合同是和现货合同相对应的，而现货合同是指同意当前
以特定价格买卖某种资产。远期合同中当事双方同意的价格被称为交割价格。同
意将来买入资产的一方被称为多方，同意将来卖出资产的一方被称为少方。在远
期合同中，资产价格的交换发生在资产控制权的交换之前，因此远期是一种买卖
交易发生在资产交换之前的合同。远期价格一般和现场价格相对应，现场价格是
指当前资产交换的价格。远期价格和现场价格的差别一般叫做远期溢价或远期折
价，通常是远期合同购买者的利润或损失。
3、金融衍生品风险管理机制
本基金根据金融衍生产品的高风险、高杠杆特性，制定了金融衍生品投资风
险控制策略和严格的投资风险控制流程。金融衍生品投资风险控制策略分为事前
风险识别、事中风险跟踪及控制和事后风险评估总结三个方面：
（1）事前风险识别主要包括宏观环境分析、市场分析、衍生品合约细则的
认识和分析、衍生品流动性分析、衍生品波动率分析等。
（2）事中风险跟踪及控制主要包括金融衍生品投资仓位的监控和预警、衍
生品在值风险（VaR）估算和预测、情景分析、压力测试以及金融衍生品投资合
规性的日常检查和警示等。
（3）事后风险评估总结主要包括对金融衍生品投资盈利或损失的归因分析
和总结。
4、金融衍生品的投资方式及频率
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本基金主要投资与在美国市场上市交易的金融衍生品，当交易所没有本基金
需要的金融衍生品时，可采用场外交易市场(OTC)进行买卖。
本基金采用金融衍生品的时间和频率将根据投资策略、市场环境、申购赎回
等因素决定。
随着美国证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资
策略，并在基金更新的招募说明书中披露。
在符合有关法律法规以及本基金基金合同规定的投资限制前提下，本基金还
可进行证券借贷交易、回购交易等投资，以提高收益。
六、投资决策依据与决策程序
（一）决策依据
1、国家和证监会有关法律法规和本《基金合同》的有关规定；
2、标的指数的编制方法及其调整；
3、宏观经济形势、货币和财政政策、利率走势和通货膨胀预期、市场流动
性及行业周期；
4、各种资产的估值水平和预期收益及风险的比较。
（二）投资决策程序
公司在内部建立了包括投资决策委员会、国际业务部、投资管理部、研究发
展部、固定收益部、金融工程部以及交易管理部等部门在内的完整的投资决策程
序。
本基金采用投资决策委员会指导下的基金经理负责制。
1、国际业务部是管理本基金的主要业务部门，基金经理和研究员依托公司
整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展宏观经济
及数量化的研究；在金融工程部的协助下开展指数跟踪、成份股公司行为等相关
信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作
为基金投资决策的重要依据；
2、公司投资决策委员会依据国际业务部提供的研究报告，定期召开或遇重
大事项时召开投资决策会议，审议决策相关事项。国际业务部根据投资决策委员
会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策；
3、依据标的指数的组成和基本面研究，国际业务部以完全复制指数成份股
的方法结合主动投资选股构建组合。在将跟踪误差和偏离度控制在规定范围内的
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前提下，基金经理将采取适当的策略追求优于标的指数的回报，同时控制投资风
险；
4、交易管理部根据投资管理部的投资指令，进行基金资产的日常交易活动，
对交易情况及时反馈，并对投资指令进行监督，遇有异常情况要及时向投资总监
反映，同时对投资指令进行合规性检查；
5、国际业务部和金融工程部的风险与业绩评估人员定期对基金投资组合进
行业绩和风险评估，提供基金业绩评估报告，确认组合是否实现了投资预期、组
合误差的来源及投资策略成功与否，并提出风险控制意见，作为投资决策委员会
调整风险控制策略和评估投资业绩的参考；
6、国际业务部将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、
基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行
监控和调整，密切跟踪标的指数；
7、监察稽核部负责监督整个投资交易全过程是否有违反国家相关法律、法
规和公司规章制度的规定，检查有无涉嫌内幕交易、侵犯持有人权益的行为；
8、国际业务部在确保基金持有人利益的前提下，有权根据环境的变化和实
际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。
七、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：标准普尔 100 等权重指数总收益率
本基金为增强型股票指数基金，不低于基金资产净值 80%的部分将投资于标
准普尔 100 等权重指数成份股，不高于基金资产净值 15%的增强型部分将主要投
资于在美国公开上市的权益类证券。因此，本基金设置标准普尔 100 等权重指数
总收益率作为本基金的业绩比较基准。
若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指
数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国
证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金
合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
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利益优先原则维持基金投资运作。
八、风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市
场的整体波动高度相关，为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
九、投资限制
（一）为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另有规定外，本基
金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、购买不动产；
5、购买房地产抵押按揭；
6、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
7、购买实物商品；
8、除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；
9、利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
10、参与未持有基础资产的卖空交易；
11、直接投资与实物商品相关的衍生品；
12、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或债券；
13、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
14、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
15、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述限制，在可适用于本基金的情况下，则本基
金投资不再受相关限制。
（二）投资组合限制:
1、对标普 100 等权重指数的成份股的投资不低于基金资产净值的 80%。
2、基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。非流动性资产是
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27
指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
3、为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净
值的 10%。
4、基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管
账户的存款可以不受上述限制。
5、单只基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以
外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的
10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
6、基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
7、基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资
柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
8、本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要
求：（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证
监会认可的信用评级机构评级；（2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进
行估值，并且本基金可在任何时候以公允价值终止交易；（3）任一交易对手方
的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
9、本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金净值的 10%，持有货币
市场基金可以不受该等限制。
10、本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的 15%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的 30%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部
分不受此限制。
11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资。
12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
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28
持一致。
13、基金合同、中国法律法规及中国证监会规定的其他限制。
若基金超过上述 2、4、5、9 项规定的投资比例限制，应当在超过比例后 30
个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制的要求。
（三）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
1、所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可
的信用评级机构评级。
2、应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市
值的 102%。
3、借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利
息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以
满足索赔需要。
4、除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
（1）现金；
（2）存款证明；
（3）商业票据；
（4）政府债券；
（5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外
金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
5、本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限
内要求归还任一或所有已借出的证券。
6、基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
（四）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当
遵守下列规定：
1、所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监
会认可的信用评级机构信用评级。
2、参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现
金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律
有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
3、买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、
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29
利息和分红。
4、参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已
购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关
法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
5、基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何
损失负相应责任。
（五）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市
值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。
前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、
现金不得计入基金总资产。
（六）若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律
法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当
程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（七）投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人
应当在 30 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。
十、基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
十一、基金的上市交易
若将来基金管理人认为有必要，基金管理人在履行适当程序后可将本基金相
应调整为上市开放型基金（LOF）的模式，并对本基金的投资运作、基金估值等
相关内容进行调整，届时无需召开基金份额持有人大会，但需报中国证监会核准
后在指定媒介上公告。
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30
十二、代理投票
（一）基金管理人作为基金投资者的代理人，将行使股票的代理投票权。在
代理投票时，公司将本着投资者利益最大化的原则，按照增加股东利益、提高股
东发言权的原则提出代理投票的建议。
（二）代理投票权的决定将由基金经理做出。公司将保留代理投票的文件至
少三年以上。
（三）基金管理人可委托境外境外托管人进行代理投票。
（四）在某些中国以外的法域中，就基金组合内公司的股份行使投票权的股
东可能被限制在股东大会召开日期前后的一段时间内对股票进行交易。由于此类
交易限制会妨碍组合管理且可能导致基金的流动性受损，如果存在此类限制，基
金管理人在一般情况下将不行使代理投票权。此外，某些中国以外的法域要求投
票的股东就不同的基金披露当前的持股情况，如果存在此类披露要求，基金管理
人在一般情况下将不行使委托投票权，以保护基金持有信息。
（五）基金将保留委托投票权的记录，至少保存 3 年以上。其中包括：
1、基金作为证券持有人收到的有报告义务的发行人的证券持有人会议相关
的材料；
2、发行人的名称；
3、组合证券的交易所代码；
4、会议日期；
5、会议上需投票的事项的简要描述；
6、需投票的事项是否由发行人、其管理层或其他人或公司提出；
7、基金是否对该等事项进行了投票；
8、基金如何就该等事项进行了投票；
9、基金的投票是赞成还是反对发行人的管理层的提议。
十三、证券交易
（一）券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务，这是选择券商以
及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：
交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得
较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的
及时性、成交价格、对市场的影响等；
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31
研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、
行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资
建议是否准确；
提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司
调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。
（二）基金管理人根据上述标准对境外券商进行遴选，拟定交易量分仓比例，
并每季度进行调整。
考核内容包括：服务质量、证券推荐的成功率、交易的执行力等因素。
考核采取打分制，打分采取加权平均的办法，主要有以下方面：交易执行能
力（40%）、研究能力（30%）、服务质量（30%）。
（三）每家券商的分仓比例上限为 50%，具体分仓计算公式为：50%×考核
得分/5。
（四）对于在券商选择和分仓中存在或潜在的利益冲突，基金管理人应该本
着维护持有人的利益出发进行妥善处理，并及时进行披露。
（五）交易佣金的返还。基金管理人每年年初根据对券商的评价和考核，与
券商签订服务协议，在协议中规定详细的交易佣金的收取标准，严格禁止佣金返
还的情况出现。
（六）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。

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32
第五章 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2021 年 12 月复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2021 年 9 月 30 日（摘自本基金 2021 年三季
报）。
一、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 41,350,590.72 87.30
其中：普通股 40,570,311.48 85.65
优先股 - -
存托凭证 780,279.24 1.65
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,853,703.22 12.36
8 其他各项资产 162,863.37 0.34
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33
9 合计 47,367,157.31 100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证
券出借业务。

二、报告期末在各个国家（地区）股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
美国 41,350,590.72 89.92
合计 41,350,590.72 89.92

三、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
1、报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比列(%)
保健 5,147,457.76 11.19
必需消费品 4,643,440.19 10.10
材料 1,077,310.16 2.34
电信服务 1,532,671.55 3.33
非必需消费品 5,413,853.17 11.77
工业 5,277,077.56 11.48
公共事业 1,620,335.10 3.52
金融 6,415,157.48 13.95
能源 1,213,485.08 2.64
信息技术 7,508,236.70 16.33
合计 39,849,024.75 86.66
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
2、期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
电信服务 288,154.11 0.63
材料 721,286.73 1.57
金融 472,240.89 1.03
工业 19,884.24 0.04
合计 1,501,565.97 3.27
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
四、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及
存托凭证投资明细
序
号
公司名称(英文) 公司名称(中文)
证
券
所在
证券
所
属
数量
(股)
公允价值
（人民币
占
基
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34
代
码
市场 国
家
（
地
区）
元） 金
资
产
净
值
比
列
(%)
1 TESLA INC
特斯拉汽车公
司
TSL
A US
NASDA
Q
美
国
102
512,988.4
0
1.1
2
2 NETFLIX INC 奈飞公司 NFL
X US
NASDA
Q
美
国
127
502,703.9
8
1.0
9
3
THERMO FISHER
SCIENTIFIC INC
Thermo Fisher
Scientific 公
司
TMO
US
NYSE
美
国
134
496,510.6
8
1.0
8
4 DANAHER CORP 丹纳赫 DHR
US
NYSE
美
国
251
495,578.2
1
1.0
8
5
COSTCO
WHOLESALE CORP
好市多批发 COS
T US
NASDA
Q
美
国
163
475,016.9
6
1.0
3
6 NVIDIA CORP 英伟达 NVD
A US
NASDA
Q
美
国
348
467,543.3
8
1.0
2
7
CONOCOPHILLIP
S
康菲石油 COP
US
NYSE
美
国
1,03
4
454,459.0
9
0.9
9
8
SALESFORCE.CO
M INC
Salesforce.co
m 股份有限公司
CRM
US
NYSE
美
国
258
453,814.3
1
0.9
9
9
ACCENTURE
PLC-CL A
埃森哲公司 ACN
US
NYSE
美
国
218
452,308.4
0
0.9
8
1
0
APPLE INC 苹果公司 AAP
L US
NASDA
Q
美
国
487
446,912.1
6
0.9
7
2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托
凭证投资明细
序
号
公司名称
(英文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在证
券市场
所属国
家(地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
LITHIUM
AMERICAS
CORP
美洲锂
矿公司 LAC US NYSE 美国 4,000 579,275.93 1.26
2
FUTU
HOLDINGS
LTD
富途控
股有限
公司
FUTU
US
NASDAQ 美国 800 472,240.89 1.03
3
ALBEMARLE
CORP
雅保公
司
ALB US NYSE 美国 100 142,010.80 0.31
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35
4 IQIYI INC
爱奇艺
公司 IQ US NASDAQ 美国 2,300 119,778.85 0.26
5 BAIDU INC
百度股
份有限
公司
BIDU
US
NASDAQ 美国 100 99,713.03 0.22
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

五、期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

六、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

七、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

八、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。

九、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。

十、投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说
明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编
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36
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
3、期末其他各项资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 32,015.96
4 应收利息 77.31
5 应收申购款 130,770.10
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 162,863.37
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
(2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

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37
第六章 基金的业绩
本基金在业绩披露中将参照全球投资表现标准（GIPS）
一、在业绩表述中采用统一的货币；
二、参照GIPS的相关规定和标准进行计算。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2011年3月30
日至2011年12
月31日
-5.10% 1.31% -3.93% 1.65% -1.17% -0.34%
2012年 11.45% 0.75% 17.52% 0.84% -6.07% -0.09%
2013年 24.65% 0.65% 34.85% 0.73% -10.20% -0.08%
2014年 8.97% 0.62% 14.40% 0.68% -5.43% -0.06%
2015年 2.33% 0.93% -0.69% 1.06% 3.02% -0.13%
2016年 13.18% 0.69% 12.69% 0.84% 0.49% -0.15%
2017年 8.32% 0.43% 20.17% 0.41% -11.85% 0.02%
2018年 -3.64% 0.95% -6.33% 1.01% 2.69% -0.06%
2019年 21.29% 0.60% 28.94% 0.78% -7.65% -0.18%
2020年 9.63% 1.81% 13.96% 2.30% -4.33% -0.49%
2021年1月1日
至2021年6月
30日
14.22% 0.78% 18.65% 0.84% -4.43% -0.06%
2021年7月1日
至2021年9月
30日
-0.67% 0.64% -0.20% 0.69% -0.47% -0.05%
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
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38
注：1、图示日期为 2011 年 3 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时，本基
金各项投资比例已符合基金合同中的约定。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

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39
第七章 基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期 2003 年 5 月 9 日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 刘元瑞
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期间 持续经营
经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350 万元 44.55%
上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 31.21%
武汉钢铁有限公司 2500.5 万元 15.15%
上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751 万元 4.55%
上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749 万元 4.54%
股权结构
总计 16500 万元 100%

（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
刘元瑞 董事长 男
中共党员，硕士，现任长信基金管理有限责任公
司董事长、长江证券股份有限公司党委副书记、
董事、总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行
业研究分析师、研究部副主管，长江证券承销保
荐有限公司总裁助理，长江证券股份有限公司研
究部副总经理、研究所总经理、副总裁。
陈谋亮 非独立董事 男
中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济
师，高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务
副会长，曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”
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干部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院
讲师、特聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、
集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、
集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合
资特大型一体化石化项目中方谈判代表，交大南
洋部门经理兼董事会证券事务代表，海欣集团董
事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、
副总裁、总裁。
谢 辉 非独立董事 男
中共党员，硕士。现任武汉钢铁有限公司经营财
务部部长。曾任武汉钢铁(集团)公司计划财务部
会计处副主任科员、主任科员、处长，武汉钢铁(集
团)公司企业管理部、运营改善部绩效考核处处长，
武汉钢铁(集团)公司运营改善部绩效考核高级经
理，武汉钢铁股份有限公司经营财务部副总经理，
武汉钢铁有限公司经营财务部副部长。
覃波 非独立董事 男
中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业，
具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任
公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职
于长江证券有限责任公司。2002 年加入长信基金
管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、
营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财
部总监、总经理助理、副总经理。
徐志刚 独立董事 男
中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海
市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、
党委副书记，中国工商银行上海市分行办公室副
主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长，
上海实业（集团）有限公司董事、副总裁，上海
实业金融控股有限公司董事、总裁，上海实业财
务有限公司董事长、总经理，德勤企业咨询（上
海）有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球
金融服务行业合伙人。
刘 斐 独立董事 女
中共党员，工商管理硕士。现任国和创新教育基
金（筹）合伙人。曾任上海国和现代服务业股权
投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人，上
海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司，浦
银安盛基金管理有限公司总经理、董事（浦银安
盛创始人），上海东新国际投资管理有限公司总经
理、董事（浦发银行与新鸿基合资养老金投资管
理公司），浦发银行办公室负责人。
闫立 独立董事 男
中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安
局民警，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省
青少年犯罪研究所所长、研究员，上海政法管理
干部学院、上海大学法学院副院长、二级教授、
博士研究生导师，上海政法学院副院长、二级教
授、博士研究生导师，上海政法学院终身教授、
二级教授、博士研究生导师。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

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2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
余汉生 监事会主席 男
中共党员，本科学历，正高职高级会计师。现任中
国宝武钢铁集团有限公司监事、宝山钢铁股份有限
公司监事、武汉钢铁有限公司监事。曾任武汉钢铁
(集团)公司财务部机关费用科一科副科长、会计处
主任科员，武汉钢铁(集团)公司公会财务部部长，
武汉钢铁（集团）公司实业公司审计处处长、财务
处处长，武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处处
长，武汉钢铁股份公司计划财务部部长，武汉钢铁
股份公司副总会计师兼计划财务部部长，武汉钢铁
股份公司总会计师。
陈水元 监事 男
硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份
有限公司财务负责人，兼任武汉股权托管交易中心
监事长；曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、
经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪
事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营
业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、
总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负
责人、首席风险官。
朱锡峰 监事 男
中共党员，硕士，注册会计师。现任上海海欣集团
股份有限公司财务总监。历任湖南华菱钢铁集团有
限责任公司科员、副科长、科长、财务主管，湖南
华菱矿业投资有限公司财务总监，湖南华菱涟源钢
铁有限公司财务部副部长兼涟钢房地产公司财务
总监，湖南国有资产经营管理有限公司财务管理部
部长兼党支部书记，湖南博云新材料股份有限公司
财务总监，湖南省财信产业基金管理有限公司首席
财务官，上海海欣集团股份有限公司董秘处主任。
李毅 监事 女
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
总经理助理兼综合行政部总监。曾任长信基金管理
有限责任公司综合行政部副总监、零售服务部总监。
孙红辉 监事 男
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职
于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证
券有限责任公司。
魏明东 监事 男
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
人力资源部总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华
夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司、综
合行政部总监兼人力资源总监。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

3、 经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同上。
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周永刚 督察长 男
经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责
任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武
汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公
司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总
经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副
总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营
业部总经理。
邵彦明 副总经理 男
硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从
业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总
经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审
计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉
实基金管理有限公司。2001 年作为筹备组成员
加入长信基金，历任公司北京代表处首席代表、
公司总经理助理。
安昀 副总经理、权
益投资部总监 男
经济学硕士，复旦大学数量经济学研究生毕业，
具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研
究所，担任策略研究工作，2008 年 11 月加入长
信基金管理有限责任公司，历任策略研究员、
基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展
部总监和基金经理。2015 年 5 月 6 日至 2016
年 9 月 6 日在敦和资产管理有限公司股票投资
部担任基金经理。2016 年 9 月 8 日重新加入长
信基金管理有限责任公司，曾任总经理助理、
国际业务部总监、长信双利优选灵活配置混合
型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投
资基金和长信先机两年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。现任公司副总经
理、投资决策委员会执行委员、权益投资部总
监、长信内需成长混合型证券投资基金、长信
消费升级混合型证券投资基金、长信优质企业
混合型证券投资基金和长信内需均衡混合型证
券投资基金的基金经理。
邓 挺 副总经理 男
经济学、法学双学士，毕业于中南财经政法大
学，具有基金从业资格。现任长信基金管理有
限责任公司副总经理。曾任富国基金管理有限
公司渠道经理、高级渠道经理、华东营销中心
渠道总监、华中营销中心总经理，长信基金管
理有限责任公司机构业务部总监、保险业务部
总监、总经理助理。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

4、基金经理
本基金历任基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
傅瑶纯
国际业务部
总监、基金经
理
自 2020 年 1 月 2
日起至今
华威大学金融与经济学硕士，具有基金从
业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思
商务咨询有限公司，2016 年 4 月加入长
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
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信基金管理有限责任公司，现任国际业务
部总监、2020 年 1 月至今担任长信美国
标准普尔 100 等权重指数增强型证券投
资基金的基金经理、2020 年 1 月至今担
任长信全球债券证券投资基金的基金经
理。
杨帆 基金经理
自 2017 年 4 月
20 日起至 2020
年 5 月 6 日
曾任本基金的基金经理。
薛天 基金经理
自 2011 年 3 月
30 日起至 2017
年 6 月 28 日
曾任本基金的基金经理。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

4、 投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理、投资决策委员会主任委员
安昀
副总经理、权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合
型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、长信优质企业混合型
证券投资基金和长信内需均衡混合型证券投资基金的基金经理
李家春
公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、
长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基
金和长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理
杨帆
养老 FOF 投资部总监、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信颐
天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信稳利资产配置一
年持有期混合型基金中基金（FOF）和长信颐和平衡养老目标三年持有期混合
型基金中基金（FOF）的基金经理
高远 研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理
易利红 股票交易部总监
张文琍
固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券
投资基金（LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳
益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型
证券投资基金的基金经理
陆莹
现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券
投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富瑞两年定期开
放债券型证券投资基金、长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、
长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金和长信稳惠债券型证券投资
基金的基金经理
叶松
总经理助理兼绝对收益部总监、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年
持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基
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金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型
证券投资基金和长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
左金保
总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行
业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、
长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合
型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精
选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和
长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理
涂世涛 量化专户投资部总监兼投资经理
蔡军华 固收研究部总监
陈言午 专户投资部总监兼投资经理
宋海岸
量化研究部总监、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防军工量
化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金和
长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理
冯彬
固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年
定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信纯
债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
崔飞燕 固收专户投资部总监兼投资经理
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
（三）内部组织结构及员工情况
内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的
总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层
下设的委员会 内部控制委员会、投资决策委员会
公司内部组织结
构
量化投资部、权益投资部、研究发展部、固定收益部、股票交易部、
债券交易部、基金事务部、营销管理部、信息技术部、监察稽核部、
综合行政部、人力资源部、国际业务部、战略与产品研发部、电子商
务部、财务管理部、专户投资部、固收专户投资部、量化专户投资部、
绝对收益部、养老 FOF 投资部、综合机构部、培训部、固收多策略部、
现金理财部、集团业务部、量化研究部、固收研究部、营销服务部、
资产配置研究部
分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉分公司、沈阳分公司
员工总数 239 人（截至 2021 年 12 月 30 日）
四、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行
以下职责：
（一）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
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基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（二）办理基金备案手续；
（三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
（四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持
有人分配收益；
（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（六）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（七）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
（八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
（九）召集基金份额持有人大会；
（十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
（十二）选择、更换或撤销境外投资顾问；
（十三）有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
五、基金管理人和基金经理的承诺
（一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金
合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违
反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发
生。
（二）本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
2、不公平地对待其管理的不同基金财产；
3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
5、法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
（三）本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵
守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
1、越权或违规经营；
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2、违反基金合同或托管协议；
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
6、玩忽职守、滥用职权；
7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
8、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰
乱市场秩序；
9、贬损同行，以抬高自己；
10、以不正当手段谋求业务发展；
11、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
13、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
（四）基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，
采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、购买不动产；
5、购买房地产抵押按揭；
6、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
7、购买实物商品；
8、除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；
9、利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
10、参与未持有基础资产的卖空交易；
11、直接投资与实物商品相关的衍生品；
12、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或债券；
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13、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
14、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
15、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份
额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制制度
基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，
从制度上保障本基金的规范运作。
（一）公司内部控制的总体目标
1、保证公司经营管理活动的合法合规性；
2、保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
3、实现公司稳健、持续发展、维护股东权益；
4、促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。
（二）内部控制制度遵循的原则
1、合法合规性原则：公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规定。
2、全面性原则：内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位， 渗透各项
业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工。
3、有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护
内控制度的有效执行，内部控制制度应当具有高度的权威性，任何员工不得拥有
超越制度约束的权利。
4、独立性原则：公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需要
的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有财
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产、基金财产和其他财产的运作应当分离。
5、相互制约原则：公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相互
制衡。
6、防火墙原则：公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门，
应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内
幕信息的人员，应当制定严格的审批程序和监管措施。
7、审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出
发点。
8、适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司
经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
9、成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经
济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
10、保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度
完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。
11、定性和定量相结合原则： 建立完备风险控制指标体系， 使风险控制更
具客观性和操作性。
（三）内部风险控制体系结构
公司内控体系由不同层面的构成。公司董事会、经营管理层（包括督察长）、
内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承担风
险控制责任。
1、董事会：全面负责公司的风险控制工作，对建立内部控制系统和维持其
有效性承担最终责任；
2、经营管理层：负责日常经营管理中的风险控制工作，对内部控制制度的
有效执行承担责任；督察长：负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、
内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查，并对公司内部风
险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价；
3、内部控制委员会：协助经营管理层负责公司风险控制工作，主要负责对
公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度，协调
处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、监
察稽核部总监、基金事务部总监、市场开发部总监和部分从事内部控制方面的业
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务骨干组成；
4、监察稽核部：负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完备
性、有效性以及执行情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对各
部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查，并及时报告检查
结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责；
5、业务部门和公司各岗位：公司业务部门根据公司各项基本管理制度，结
合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则，加强对各项业务和各业务环
节的风险控制；公司各岗位：根据岗位职责和业务操作流程，按业务授权规范操
作，严格控制操作风险。
（四）内部控制制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制
度体系由不同层面的制度构成，按照其效力大小分为四个层面：
第一个层面是公司章程。
第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司自定各项规章制度的基础和依据，
内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
第三个层面是公司基本管理制度，它包括风险控制制度、投资管理制度、基
金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、
资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度，等等。
第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施细则
是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作
守则等的具体说明。
公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及
公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
（五）内部风险管理体系
基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。
针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理程序，具体包括
以下内容：
1、投资风险管理；
2、交易风险管理；
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3、巨额赎回风险管理；
4、基金注册登记风险管理；
5、基金核算风险管理；
6、市场开发风险管理；
7、信息披露风险管理；
8、不可抗力风险管理。
（六）风险管理和内部控制的措施
1、建立内控结构，完善内控制度：建立、健全了行之有效的内控制度，确
保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工，确保监察稽核活动的独立性、权
威性；
2、建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立了明确的岗位分离制度，做
到研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，
同时进行空间隔离，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密，从制度上降低和
防范风险；
3、建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每位员工都明确
自己的任务、职责，及时上报各自工作领域中发现的风险隐患，以防范和化解风
险；
4、建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了内部控制委员会，
使用适合的程序和方法，确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险；建立自
下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握
风险状况，从而以最快速度做出决策，减少风险造成的损失；
5、建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计算
机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
6、使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建
立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及
时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
7、提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当
的培训，不断提高员工素质和职业技能，防范和化解风险。
（七）基金管理人关于内部合规控制声明书
1、基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
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2、基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。

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第八章 境外投资顾问
本基金暂不设境外投资顾问。

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第九章 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》
及其他有关规定，并经 2010 年 11 月 9 日中国证监会证监许可【2010】1586 号
文件核准募集。
本基金募集期为 2011 年 2 月 28 日至 2011 年 3 月 25 日。经会计师事务所验
资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集
508,424,713.40 份基金份额，有效认购户数为 1,370 户。

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第十章 基金合同的生效
一、根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的有关规定，本基金符合基
金合同生效的条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并
于 2011 年 3 月 30 日获得中国证监会书面确认，基金合同从该日起生效。自基
金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

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第十一章 基金份额的申购和赎回
一、申购与赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人的直销机构和基金管理人委托的代销机
构。具体的销售机构将由基金管理人在《招募说明书》、《基金份额发售公告》
或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理
人网站公示。投资者可以在销售机构网点或按销售机构提供的其他方式办理基金
的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理。本基金
（基金代码：519981[前端模式]）于 2011 年 5 月 10 日开始办理日常申购赎回业
务。
基金管理人尚未开放本基金[后端模式]日常申购赎回业务，具体办理申购赎
回业务的时间基金管理人应提前在指定媒介及基金管理人网站刊登相关公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、赎回或转
换时间所在开放日的价格。
三、申购与赎回的原则
（一）“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日的基金份
额净值为基准进行计算；
（二）基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份
额申请；
（三）基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，
即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理，申购确认日期在
先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎
回费率；
（四）当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日
业务办理时间结束后不得撤销；
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（五）“分币种申赎”原则，即以人民币申购获得人民币计价的份额，赎回
人民币份额获得人民币赎回款，以美元申购获得美元计价的份额，赎回美元份额
获得美元赎回款，依此类推；
（六）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，
但最迟应在新的原则实施前按规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
（一）申购与赎回申请的提出
投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回
的申请。
投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。
（二）申购与赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请，正常情况下，本基金注册登记机构在 T+2 日内为
投资者对该交易的有效性进行确认。投资者应在 T+3 日（包括该日）后及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。因投资者未及时
进行该查询而造成的后果由其自行承担。
（三）申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申
购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支
付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起 T+10 日内划往
投资者银行账户，当遇基金主要投资场所休市或暂停交易时顺延。在发生巨额赎
回时，赎回款项的支付办法按基金合同有关规定处理。
五、申购与赎回的数额限制
（一）自 2014 年 5 月 15 日起，投资者通过场外申购人民币份额时，首次申
购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民
币 1 元（含申购费）；投资者首次申购美元份额的单笔最低金额为 100 美元（含
申购费），追加申购的单笔最低限制为 100 美元（含申购费）；超过最低申购金额
的部分不设金额级差。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵
循上述规则；各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理申购
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业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。基金管理人直销柜台及网上直销
平台暂不办理本基金美元份额的申购业务。基金管理人可根据实际情况，开放本
基金美元份额的直销柜台及网上直销平台申购业务，具体开放办理时间届时详见
基金管理人公告。
（二）投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的
限制。
（三）投资者可多次申购，基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金
份额上限、单笔/单日申购金额上限、本基金总规模上限，具体规定请参见相关
公告。
（四）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法
权益，具体请参见相关公告。
（五）自 2014 年 5 月 15 日起，投资者通过场外赎回人民币份额时，本基金
的最低赎回份额调整为 1 份，即投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回的
人民币份额最低份额为 1 份，投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易
账户保留的基金份额不足 1 份的，注册登记机构将全部剩余份额自动赎回。基金
份额持有人在销售机构赎回本基金美元份额时，每次对本基金美元份额的赎回申
请不得低于 100 份基金份额。对于本基金美元份额，基金份额持有人赎回时或赎
回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 100 份的，在赎回时需一次全
部赎回。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台赎回本基金遵循上述规则；
各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理赎回业务时，需同
时遵循销售机构的相关业务规定。
（六）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对
申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须按规定在指定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
（一）本基金在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。本
基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申
购费率。申购费率按每笔申购申请单独计算。
（1）养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其
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投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
① 全国社会保障基金；
② 可以投资基金的地方社会保障基金；
③ 企业年金单一计划以及集合计划；
④ 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
⑤ 企业年金养老金产品；
⑥职业年金计划；
⑦养老目标基金；
⑧个人税收递延型商业养老保险产品；
⑨基本养老保险基金；
⑩养老保障管理产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规
定将其纳入养老金客户范围。
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
人民币份额申购金额（M，含申购费） 养老金客户人民币份额申购费率
M＜100 万元 0.07%
100 万元≤M＜500 万元 0.04%
500 万元≤M 1000 元/笔
美元份额申购金额（M，含申购费） 养老金客户美元前端申购费率
M＜100 万美元 0.005%
100 万美元≤M 200 美元/笔
除养老金客户之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表：
1、人民币份额前端申购费率：
人民币份额申购金额（M，含申购费） 前端申购费率
M＜100 万元 1.40%
100 万元≤M＜500 万元 0.80%
500 万元≤M 1000 元/笔
美元份额前端申购费率：
美元份额申购金额（M，含申购费） 前端申购费率
M＜100 万美元 0.10%
100 万美元≤M 200 美元/笔
注：M 为金额
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2、人民币份额后端申购费率为：
持有期(年) 后端申购费率
N＜1 1.70%
1≤N＜3 1.40%
3≤N＜5 1.00%
N≥5 0
注：N 为年份
投资本基金人民币份额的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续
后，即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客
户，不享受上述特定费率。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（3）赎回费用
本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增
加而递减，两类份额的赎回费率如下：
持有期限（N） 人民币份额赎回费率 持有期限（N） 美元份额赎回费率
N＜7 天 1.50% N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜1 年 0.50% 7 天≤N＜1 年 0.50%
1 年≤N＜3 年 0.35%
3 年≤N＜5 年 0.20%
N≥5 年 0
N≥1 年 0
注：N 为持有期限
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于 7 日的
投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者收取的赎回费用的 25%应
当归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（二）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
（三）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根
据市场情况制定基金促销计划，经代销机构同意后，针对投资者定期和不定期地
开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履
行必要手续后，对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。
七、申购份额与赎回金额的计算
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（一）基金申购份额的计算公式
1、前端收费模式
净申购金额=申购金额/（1+前端申购费率）
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值
例：某投资者（非养老金客户）投资 10 万元申购本基金人民币份额，采用
前端收费模式，对应费率为 1.4%，假设申购当日人民币份额的基金份额净值为
1.016 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝100000/(1+1.4%)=98619.33 元
前端申购费用＝100000-98619.33=1380.67 元
申购份额 =98619.33/1.016=97066.27 份
2、后端收费模式（人民币份额）
申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
例：某投资人投资 10 万元申购本基金，采用后端收费模式，假定申购当日
基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为：
申购份额=100,000/1.016=98425.20 份。
申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位后的部分四舍五入，由
此产生的误差归入基金财产。
（二）基金赎回金额的计算
1、前端收费模式
如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额－赎回费用
2、后端收费模式（人民币份额）
如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额－后端申购费用－赎回费用
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例：某投资者赎回持有期大于 7 日但未满一年本基金 1 万份人民币基金份额，
赎回费率为 0.5%，假设赎回当日人民币基金份额净值是 1.022 元，其在申购时
已交纳前端申购费用，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额＝10000×1.022＝10220 元
赎回费用=10220×0.5%=51.10 元
赎回金额=10220－51.10=10168.90 元
例：某投资者申购本基金份额当日的基金份额净值为 1.100 元，该投资者选
择交纳后端申购费用，并在持有期大于 7 日但未满一年时赎回 1 万份，对应的赎
回费率为 0.5%，对应的后端申购费率为 1.7%，假设赎回当日基金份额净值是
1.200 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10000×1.200=12000 元
后端申购费用=10000×1.100×1.7%=187 元
赎回费用=12000×0.5%=60 元
赎回金额=12000－187－60=11753 元
赎回金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位后的部分四舍五入，
由此产生的收益和损失由基金财产承担。
3、本基金基金份额净值的计算
本基金的估值日为每个工作日，基金份额净值应当按照基金合同的约定披露。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。其计算公式为：
基金份额净值=计算日基金资产净值÷计算日基金总份额
本基金人民币基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位
四舍五入。本基金美元份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位
四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在
T+1 日内计算，并按基金合同的约定公告。本基金人民币份额的基金份额净值是
指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，美元份额的基金份额净值为估
值日人民币基金份额净值按中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价
折算的美元金额。
4、申购份额、余额的处理方式
以人民币申购的基金份额确认为人民币份额，以美元申购的基金份额确认为
美元份额。申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当
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日该类基金份额净值为基准计算，上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点
后两位，小数点后两位以后的部分按四舍五入方法计算；上述涉及金额的计算结
果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
5、赎回金额的处理方式
人民币份额赎回金额单位为元，美元份额赎回金额单位为美元。赎回金额为
按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费
用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
八、申购和赎回的注册登记
（一）经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管
理人规定的时间之前可以撤销。
（二）投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T＋2 日为投资者增加
权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋3 日起有权赎回该部分基金份额。
（三）投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T＋2 日为投资者扣除
权益并办理相应的注册登记手续。
（四）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进
行调整，并最迟于开始实施前按规定在指定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的申购申请；
2、本基金主要投资场所的交易所交易时间临时停市；
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
4、基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种；
5、其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利
益的情形；
6、本基金已经达到监管机构核定的本基金的规模；
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障导
致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；
8、接受某笔或者某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
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到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时；
9、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；
10、法律、法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金管理人决定拒绝接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者
账户，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。基金管理人决定暂停接受申购
申请时，应及时在指定媒介上公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及
时恢复申购业务的办理，并及时在指定媒介上公告。
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
（一）在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、本基金主要投资市场的交易所交易时间或外汇市场交易时间临时停市或
非正常停市，导致基金管理人无法准确计算当日基金资产净值和基金份额净值；
3、发生连续巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况；
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障导
致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；
7、法律、法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，已经确认的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如
暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎
回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以支付。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并及时
在指定媒介上公告。
（二）暂停基金的申购、赎回，基金管理人应在指定媒介上公告。
（三）暂停期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告。
十一、巨额赎回的认定及处理方式
（一）巨额赎回的认定
单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购申
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请总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余
额）之和超过上一日基金总份额的 10%，为巨额赎回。
（二）巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受
全额赎回或部分延期赎回。
1、接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
2、部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认
为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下，对其余
赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回
份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回
份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销
者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放
日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。
3、本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一日基金总份额
20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或
认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动的，基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额 20%
以上的那部分赎回申请进行延期办理；对该基金份额持有人未超过上述比例的部
分，基金管理人有权根据前段“1、接受全额赎回”或“2、部分延期赎回”的约
定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人
在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
4、当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募
说明书规定的其他方式，在两个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在 2 日内在指定媒介上公告。
5、暂停接受和延缓支付：本基金连续两个或两个开放日以上发生巨额赎回，
如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项，但延缓期限不得超过二十个工作日，并应当在指定媒介上公告。
十二、重新开放申购或赎回的公告
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如果发生暂停的时间为一个开放日，基金管理人将于重新开放日，在指定媒
介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一个开放日但少于十个开放日，暂停结束，基金重
新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或
赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过十个开放日，暂停期间，基金管理人应每十个开放
日至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过 20 个开放日时，可对重复
刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管
理人应按规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申
购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
十三、基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况
下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取
一定的转换费。基金转换的程序及相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规
及基金合同的规定在指定媒介上公告。
十四、定期定额投资计划
本基金已为基金投资者提供定期定额投资计划服务，具体可办理定期定额投
资业务的渠道详见基金管理人发布的相关公告。
十五、转托管
基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网点）时，
应办理已持有基金份额的转托管。本基金份额转托管采用一步转托管的形式完成，
具体按各销售机构要求办理。对于有效的基金转托管申请，基金份额将在转托管
业务确认成功后转入其指定的销售机构（网点）。
十六、基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，包括继
承、捐赠、司法强制执行、国有资产无偿划转、机构合并或分立及基金注册登记
机构认可的其他行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个
人投资者或机构投资者。其中：
（一）“继承”是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继
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承人继承；
（二）“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性
质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体；
（三）“司法强制执行”是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金份额
持有人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织；
（四）“国有资产无偿划转”指因管理体制改革、组织形式调整或资产重组
等原因引起的作为国有资产的基金份额在不同国有产权主体之间的无偿转移；
（五）“机构合并或分立”指因机构的合并或分立而导致的基金份额的划转。
十七、基金的冻结与解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一律转为基金份额并冻结。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节或届时发布的相关公告。

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第十二章 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
（一）基金管理人的管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问
费）；
（二）基金托管人的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付
的相应服务费）；
（三）基金的证券交易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项
费用；
（四）基金合同生效以后的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规
定的除外；
（五）基金份额持有人大会费用；
（六）基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中
介机构费用；
（七）基金的资金汇划费用；
（八）代表基金投票的费用；
（九）外汇兑换交易的相关费用；
（十）基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、
征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何
利息、罚金及费用）；
（十一）更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移
至新基金托管人所引起的费用；
（十二）经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有
关的诉讼、追索费用；
（十三）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（一）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.10%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.10%÷当年天数
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H 为每日应计提的基金的管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（二）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.3%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。
（三）上述“一、基金费用的种类”中第（三）－（十三）项费用，根据有
关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基
金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
本章第一款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完
全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项
发生的费用等不列入基金费用。
四、基金费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召
开基金份额持有人大会。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
六、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定
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履行纳税义务。

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第十三章 基金的财产
一、基金资产总值
本基金基金资产总值包括基金所拥有的证券、银行存款本息、基金的应收款
项和其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
三、基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件在境内开立人民币和外币资金账户，
在境外开立外币资金账户及证券账户，与基金管理人、基金托管人和境外托管人
自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。
四、基金财产的保管及处分
（一）本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和境外托管人的固有财产。
基金管理人、基金托管人和境外托管人不得将基金财产归入其固有财产。
（二）基金托管人和境外托管人应安全保管基金财产。
（三）基金管理人、基金托管人、境外托管人因基金财产的管理、运用或者
其他情形而取得的财产和收益，归基金财产。
（四）基金托管人或境外托管人按照规定或境外市场惯例开设基金财产的资
金账户和证券账户。
（五）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的
完整与独立。
（六）基金管理人、基金托管人以其自有的财产承担自身相应的法律责任，
其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。基金管理人、基金托
管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产
不属于其清算范围。
（七）非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

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71
第十四章 基金资产估值
一、估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值，确定基金资产净
值，并为基金份额的申购与赎回提供计价依据。
二、估值频率
基金合同生效后，每个工作日对基金资产进行估值，T+1 日完成 T 日估值。
三、估值对象
本基金所拥有的证券和银行存款本息、应收款项和其它投资等资产。
四、估值方法
（一）上市流通股票：
如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，应采用最近交易市价确定公允价值。
如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在 0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调
整最近交易市价，确定公允价值。
当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在 0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
（二）未上市股票：
送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票，按估值日在交易所
挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
首次公开发行且未上市的股票，按成本价估值。
首次发行且有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市
的同一股票的市价估值。
（三）金融衍生品：
1、上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交
易的，以最近交易日的收盘价估值。
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2、未上市衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值
技术确定公允价值。
3、衍生品的估值，可以参照国际会计准则进行。
（四）基金持有的债券、交易型开放式指数基金（ETF）等其他有价证券，
上市交易的有价证券按估值日的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日
的收盘价估值；未上市交易的，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的有价证券，采用估值技术
确定公允价值。
（五）开放式基金以估值时点能够取得的最新基金份额净值进行估值。
（六）非流动性资产或暂停交易的证券估值方法：
对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进
行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的，基金管理人可以根据具体
情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（七）估值中的汇率选取原则：
估值计算中涉及美元、港币对人民币汇率的，采用当日中国人民银行或其授
权机构公布的人民币汇率中间价。
（八）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（一）-（七）小项规定的
方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金
管理人认为按本项第（一）-（七）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客
观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按
最能反映公允价值的价格估值。
（九）国家法律法规对此有新的规定的，按其新的规定进行估值。
五、估值程序
本基金分别计算并披露不同币种份额对应的基金份额净值。基金日常估值由
基金管理人和基金托管人一同进行。基金管理人将估值结果以书面形式发送基金
托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基
金托管人复核无误后签章返回给基金管理人。月末、年中和年末估值复核与基金
会计账目的核对同时进行。在法律法规和中国证监会允许的情况下，基金管理人
与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管理人
与基金托管人对基金资产估值各自承担的责任。
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六、暂停估值的情形
（一）遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（二）因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人、境外托管人、
投资顾问无法准确评估基金资产价值时；
（三）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
（四）法律法规、中国证监会认定的其它情形。
七、基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行
复核。基金管理人每个工作日将计算的前一工作日的各类基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人。
人民币份额基金份额净值的计算精确到 0.001 人民币，小数点后第 4 位四舍
五入；美元份额基金份额净值的计算精确到 0.001 美元，小数点后第 4 位四舍五
入。国家另有规定的，从其规定。
八、估值错误的处理
（一）当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后三位内发生差
错时，视为该类基金份额净值估值错误。
（二）基金份额净值计算差错小于该类基金份额净值 0.5%时，基金管理人
与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当计价错误达到
或超过该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监
会备案。
（三）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
十、特殊情形的处理
（一）基金管理人按本条“四、估值方法”中的第（八）项进行估值时，所
造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
（二）由于交易机构或独立价格服务商发送的数据错误，或有关会计制度变
化以及由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
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当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的
措施消除由此造成的影响。
（三）对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照
权责发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错
误处理。
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第十五章 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金合同项下基金利润即为基金收益。基金利润指基金利息收入、投资收益、
公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利
润减去公允价值变动收益后的余额。
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
二、收益分配原则
基金收益分配是指按规定将基金的期末可供分配利润按基金份额进行比例
分配。
（一）由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价，各类基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。基金同一类别的每份基金份额享有
同等分配权；
（二）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自
行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现
金红利；
（三）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时的基金分
红公告为准）的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
（四）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供
分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；
（五）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
（六）基金收益分配后同一类别的每一基金份额净值不能低于面值，即基金
收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额净值分配金额后
不能低于面值；对于外币申购的份额，由于汇率等因素影响，存在收益分配后外
币折算净值低于对应的基金份额面值的可能；
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（七）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至
日）的时间不得超过 15 个工作日。
法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
三、收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、
分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
四、收益分配方案的确定与公告
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于
变更实施日前在指定媒介公告。
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管理人
按法律法规的规定公告。
五、收益分配中发生的费用
（一）收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
（二）收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基
金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按分红权益再投资日（具体以届
时的基金分红公告为准）自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，
依照《业务规则》执行。
六、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。

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第十六章 基金的会计与审计
一、基金会计政策
（一）基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
（二）基金核算以人民币为记账本位币，以人民币为记账单位。
（三）会计制度按国家有关的会计制度执行。
（四）本基金独立建账、独立核算。
（五）本基金会计责任人为基金管理人。
（六）基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按
照有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、
报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金年度审计
（一）基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人、境外托管人相独立的、
具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等机构对基金
年度财务报表及其他规定事项进行审计；
（二）会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意；
（三）基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通知基金托管人。
基金管理人应在更换会计师事务所后按规定在指定媒介上公告。

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第十七章 基金的信息披露
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规
定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站
（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得登载任何自然人、法
人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披
露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为
准。
一、基金招募说明书、基金产品资料概要
基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。
《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人
应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明
书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金
管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的
基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及
基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概
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要。
二、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
三、基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公
告。
四、基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。如本基金投
资衍生品，应当在每个工作日计算并披露各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
后的 2 个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的
各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的 2 个工作日， 在指定
网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
五、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
六、定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投
资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律
法规的规定对相关内容进行复核。
（一）基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完
成基金年度报告，将年度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载
在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业
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务资格的会计师事务所审计。
（二）基金中期报告：基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制
完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登
载在指定报刊上。
（三）基金季度报告：基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，
编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公
告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
七、临时报告与公告
基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并登
载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
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人变更；
8、基金募集期延长；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过 50％，基金管理人、基金
托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过 30％；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值 0.5%；
17、基金开始办理申购、赎回；
18、基金发生巨额赎回并延期办理；
19、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、更换投资顾问、境外托管人；
22、基金运作期间如遇投资顾问主要负责人员变动，基金管理人认为该事件
有可能对基金投资产生重大影响；
23、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项；
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
八、公开澄清
在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
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基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人
权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关
情况立即报告中国证监会。
九、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
十、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
十一、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。在支付工本费后，可
在合理时间内取得上述文件复印件。
有关交易管理、佣金返还安排、代理投票政策、流程记录的文件公布后，应
当分别置于基金管理人、基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。基金管理人
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和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

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第十八章 侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在
地中国证监会派出机构备案。
特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导
致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的
资产。
（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排
1、基金份额的申购与赎回
（1）侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申
请将被拒绝。
（2）主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，
并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相
关公告中规定。
（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延
缓支付赎回款项。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回
申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋
机制启用后的主袋账户提交的申购申请。
2、基金份额的登记
侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户
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沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金
简称+侧袋标识 S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加
大写字母 M 标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称
中的 M 标识。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金登记机构应以基金份额持有人的原有
账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。
3、基金的投资及业绩
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋
账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的
其他投资操作。
基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时，应当就前述情况进行充分的
解释说明，避免引起投资者误解。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
4、基金的估值
侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主
袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、
除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作
为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。
如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会
计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
5、基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨
询、审计费用等由基金管理人承担。
基金管理人可以待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的费用
从侧袋账户中列支。
6、基金的收益分配
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侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
7、基金的信息披露
（1）基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基
金份额累计净值。
（2）定期报告
侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行
编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：
1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；
2）侧袋账户的初始资产、初始负债；
3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；
4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及
其他与特定资产状况相关的信息；
5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区
间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对
特定资产最终变现价格的承诺；
6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。
（3）临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，
若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按
规定及时发布临时公告。
8、特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋资
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产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋
账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应款项。
9、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》
规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：
基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合
《证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发
表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专
项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行
相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。
当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要
求，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审
计意见。
（三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管
理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份
额持有人大会审议。

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第十九章 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
（一）变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同第九部分第（二）点规定
的对基金合同当事人权利义务产生重大影响的事项应经基金份额持有人大会决
议通过。
（二）变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备
案，并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
（三）但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改
的情形，或者基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化或对
基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而
经基金管理人和基金托管人同意修改后公告，并报中国证监会备案。
二、基金合同的终止
有下列情形之一的，基金合同终止：
（一）基金份额持有人大会决定终止；
（二）因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
（三）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、
基金托管人承接的；
（四）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指
数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表
决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
（五）法律法规和基金合同规定的其他情形。
三、基金财产的清算
（一）基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关法律法
规规定对基金财产进行清算。
（二）基金财产清算组
1、自基金合同终止事由之日起三十个工作日内由基金管理人组织成立基金
财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应
按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
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2、基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货
相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
（三）清算程序
1、基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
2、基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
3、基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
4、对基金财产进行评估和变现；
5、制作清算报告；
6、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
7、将清算报告报中国证监会备案并公告；
8、对基金财产进行分配。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
（五）基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
1、支付清算费用；
2、交纳所欠税款；
3、清偿基金债务；
4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 1、2、3 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（六）基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律
意见书后，报中国证监会备案并公告。
（七）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存二十年以上。
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第二十章 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2021 年 9 月 30 日，中国银行已托管 968 只证券投资基金，其中境内基
金 920 只，QDII 基金 48 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、
FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模
位居同业前列。
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（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制
审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等
国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年，中国银行继续获得
了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业
务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理
人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基
金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报
告。
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第二十一章 境外托管人
（一）中银香港概况
名称：中国银行(香港)有限公司
住所：香港中环花园道 1 号中银大厦
办公地址：香港中环花园道 1 号中银大厦
法定代表人：孙煜 总裁
成立时间：1964 年 10 月 16 日
组织形式：股份有限公司
存续期间：持续经营
联系人：黄晚仪 副总经理 托管业务主管
联系电话：852-3982-6753
中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于 1964 年成立，并在 2001 年 10
月 1 日正式重组为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其
控股公司-中银香港(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于 2001 年 2 日在
香港注册成立，并于 2002 年 7 月 25 日开始在香港联合交易所主板上市，2002
年 12 月 2 日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监
会以及联交所等机构的监管。
截至 2020 年末，中银香港(控股)有限公司的总资产超过 33,209 亿港元，资
本总额超过 2,903 亿港元,总资本比率为 22.10%。中银香港(控股)的财务实力及
双 A 级信用评级，可媲美不少大型全球托管银行，其最新信评如下(截至 2020
年 12 月 31 日):
穆迪投资服务 标准普尔 惠誉国际评级
评级展望 稳定 稳定 稳定
长期 Aa3 A+ A
短期 P-1 A-1 F1+
展望 稳定 稳定 稳定
中银香港作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞
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大分行网络与广阔的客户基础，且连续五年成为“亚太及香港区最稳健银行”《银
行间杂志》。為貫徹中國銀行集團的海外發展戰略，中银香港積極推進區域化發
展，拓展東南亞業務，分支機構遍及泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西
亞、柬埔寨、老撾及文萊等東南亞國家，為當地客戶提供專業優質的金融服務，
並加快建設成為一流的全功能國際化區域性銀行。透過與母行中國銀行的緊密聯
動，中银香港為跨國公司、跨境客戶、內地「走出去」企業，以及各地央行和超
主權機構客戶提供全方位及優質的跨境服務。
环球托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万
企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户
(包括各类 QDII 及其各类产品等)，亦素有经验，于行业处于领先地位，包括于
2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行，于 2007 年被委任为
国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行，另于 2010 年服务市场首宗的跨境
QDII-ETF 等;至于服务境外机构客户方面亦成就显著:在“债券通”的领域
=>自开通至今，持续维持首五位的市场份额
在人民币合格境外机构投资者(RQFII)的领域 =>成为此类人民币产品
的最大香港服务商
在离岸人民币 CNH 公募基金的领域 =>成为市场上首家服务商
(2010 年 8 月)
=>目前亦为最大的服务商
在港上市的交易所买卖基金(ETF) =>中资发行商的最大服务商
之一
在离岸私募基金的领域 =>新募长仓基金的最大服
务商之一
在非上市的股权/债权投资领域 =>香港少有的服务商之一
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在“中港基金互认计划”领域 =>获得领先地位
在 “香港上海黄金交易所（SGE）” =>任命为香港唯一结算银行
其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专
业全球托管银行, 亦是唯一获颁行业奖项的中资托管行：
专业杂志 所获托管奖项
亚洲投资人杂志服务提供商奖项
Asian Investors Service Providers Awards
最佳跨境托管亚洲银行（2012）
Best Asian Bank for Cross-Border Custody (2012)


财资杂志托管专家系列奖项
The Asset Triple A Awards
最佳 QFII 托管行 (2013)
Best QFII Custodian (2013)
黄晚仪, 香港区年度托管银行家 (2014)
Fanny Wong, Custodian Banker of the Year, Hong Kong (2014)
最佳中国区托管专家 (2016)
Best Custody Specialist, China (2016)
中国最佳 QDII 托管行（2018）
Best Custodian QDII, China (2018)
最佳 QDII 客户个案(2018)
Best QDII Mandate (2018)
中国最佳 QDII 托管行 (2020)
Best Custodian QDII, China (2020)
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高度推荐 - 中国最佳海外托管行 (2020)
Best Custodian, Highly Commended - Offshore, China
(2020)
债券通有限公司 Bond Connect Company Limited
债券通优秀托管机构(2018)
Bond Connect Best Custodian (2018)
债券通优秀托管行 (2019)
Bond Connect Best Custodian (2019)
债券通优秀托管行 (2020)
Bond Connect Best Custodian (2020)
截至 2020 年末，中银香港(控股)的托管资产规模逾 13,717.6 亿港元。
（二）托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明
1、主要人员情况
托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁王兵先生
直接领导。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十多名骨干成员，
职级均为经理或以上，分别主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账
(Reconciliation)、客户服务、产品开发、营销、次托管网络管理及合规等方面。
骨干人员均来自各大跨国银行，平均具备 20 年以上的专业托管工作经验(包括本
地托管及全球托管)，并操流利普通话，可说是香港最资深的托管团队。
除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业
托管业务团队，以提供同时区、同语言的高素质服务。
除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由
中银香港的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）提供。作
为「强制性公积金计划管理局」认可的信托公司，中银保诚多年来均提供国际水
平的估值、会计、投资监督等服务，其专职基金会计与投资监督人员达 50 多名，
人员平均具备 10 年以上相关经验。
中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正
不断加强。另外，其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以
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最高水平服务各机构性客户。
关键人员简历
黄晚仪女士
托管业务主管
黄女士于香港大学毕业，并取得英国 Heriot-Watt University 的工商管理
硕士及英国特许银行公会的会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年，大部分
时间专职于托管业务，服务企业及机构性客户。效力的机构包括曾为全球最大之
金融集团-花旗集团-及本地两大发钞银行-渣打及中银香港。参加中银香港前，
黄女士为花旗集团之董事及香港区环球托管业务总监。目前黄女士专职于领导中
银香港的全球托管及基金服务发展，并全力配合中国合格境内机构投资者之境外
投资及理财业务之所需，且担任中银香港集团属下多家代理人公司及信托公司的
企业董事。黄女士亦热心推动行业发展，包括代表中银香港持续担任「香港信托
人公会」 行政委员会之董事一职、参与债券通智囊团的工作、出任港交所托管
评议会的联席主席等，并曾先后获港交所委任作为其结算咨询小组成员，及担任
香港证监会产品咨询委员会的委员。
郑丽华女士
托管运作及产品开发主管
郑女士乃英国特许公认会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员，并
持有伦敦大学专业会计硕士学位。郑女士从事金融与银行业务超过二十年，其中
十多年专职于托管业务，服务企业及机构性客户。曾经工作的机构包括全球最大
之金融集团 – 美国摩根大通银行与汇丰银行及本地银行 - 恒生银行，对托管业
务操作、系统流程及有关之风险管理尤为熟悉。
阮美莲女士
财务主管
阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验，管理工作包括投资估值、
基金核算、投资合规监控及信托运作等。加入中银国际集团前，阮女士曾于百慕
达银行任职退休金部门经理一职，以及于汇丰人寿任职会计经理，负责退休金基
金会计工作。阮女士是香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，并
持有英国列斯特大学硕士学位。
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2、安全保管资产条件
在安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港
目前已以托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及
处理客户的股票、债券等资产交收。
除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管
人以该次托管人或当地存管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构
内，以确保客户权益。
至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场/存托机构/次托管
行等另有要求，否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留
于相关异地市场的风险。
先进的系统是安全保管资产的重要条件。
中银香港所采用的托管系统名为”Custody & Securities System”或简称
CSS，是中银香港聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才，针对机构性客户
的托管需求在原有的零售托管系统上重新组建而成的。CSS 整个系统构建在开放
平台上，以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需使用两台服务器，主要用作数据存取
及支持应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器已安
装 NFS (Network File System, for Unix)模块，负责与 AIX 服务器沟通。
新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系
统优势，不单符合 SWIFT-15022 之要求，兼容 filetransfer等不同的数据传输，
亦拥有庞大的容量(原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运
作如常，反观部分主要银行的系统则瘫痪超过 1.5 小时)。
至于基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行研发的 FAMEX 系统
进行处理，系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不
同机构客户及各类基金的需要。系统优势包括: 多种货币；多种分类；实时更新；
支持庞大数据量；简易操作,方便用户。系统所支持的核算方法包括: 权重平均
(Weighted Average)；后入先出(LIFO)；先入先出(FIFO)；其它方法可经与客户
商讨后实施。系统所支持的估值方法有: 以市场价格标明(Marking to Market)；
成本法；成本或市场价的较低者；入价与出价(Bid and offer)；分期偿还
(Amortization)；含息或除息(Clean/dirty)；及其它根据证券类别的例外估值
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等。
（三）托管业务的主要管理制度
作为一家本地持牌银行，中银香港的业务受香港金融管理局全面监管；另外，
作为本地上市的金融机构，中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。
中银香港实施严格的内部控制制度和风险管理流程，所有重要环节均采用双
人复核，减少人工操作风险；并由独立风险管理部门就任何新产品/服务/措施等
进行全面评核及监控，避免人为失误或道德风险。任何外判安排，除上述风险分
析外，还需寻求监管机构之批淮。
对于次托管行或服务商的委任，中银香港亦制定了有关选任、服务标准、及
日常服务水平监控等制度及要求，以确保服务质量。对托管客户而言，中银香港
亦承担其次托管行之服务疏失等风险，并在托管合约中清楚订明。
中银香港具备经审核之应变计划以应付各种各样特殊情况的发生。应变计划
每年均会进行测试及演练，模拟在突发情形下之业务运作，并对测试结果进行检
讨及评估，以确保在突发情形下仍能提供服务。系统方面，灾难应变措施中心亦
已预留独立应用软件及数据库服务器，随时取代生产服务器运作。
托管业务之规章制度及工作手册乃根据与托管相关的监管条例或指引(如:
员工守则, 了解你的客户政策、防洗钱政策及个人私隐条例等)与中银香港本身
制定的内控制度(如: 信息安全管理办法，包括托管系统用户之管理、权限之设
定等)缮制，并因应有关条例、指引或政策之修订而适时调整，以确保符合对外、
对内的监控要求。
有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》（Custody
-Standard Operating Procedure Overview），主要内容包括：账户开立、客户账
户管理、结算程序、公司行动程序、资产核对、资金报告、账单、投诉、应急计
划等等。以及《托管系统进入控制规程》（Custody -System Access Control
Procedure Overview），内容涵盖系统范围、系统描述、用户概况、功能列表、
职责定义、增加、删除、修改程序、请求格式、系统控制与系统备份安排等。
中银香港设有独立的稽核委员会，直接向董事会负责，对各部门进行定期及
不定期之稽核。至于年度审计，则委任安永(Ernst & Young)会计师事务所进行。
在核心托管团队中，特设一名合规人员，专注负责托管业务的风险控制，确保实
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
99
施全银行的合规标准。
中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开, 并设严密的防火墙, 以确
保客户资料高度保密。
（四）重大处罚
中银香港托管业务自成立至今已超过十四年，从未受到监管机构的重大处罚，
亦没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

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100
第二十二章 相关服务机构
一、 基金份额发售机构
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金人民币份额销售机构
1、直销中心：长信基金管理有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼
法定代表人：刘元瑞 联系人：顾洵
电话：021-61009916 传真：021-61009917
1
客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn
2、场外代销机构
中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：谷澍 联系人：林葛
电话：010-66060069 传真：010-68121816
1
客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com
中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人：陈四清 联系人：陈实
电话：010-66105662
2
客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：刘连舸 联系人：刘文霞
电话：010-66596325
3
客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn
交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：任德奇 联系人：高天
电话：021-58781234 传真：021-58408483
4
客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com
5 招商银行股份有限公司
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注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：缪建民 联系人：季平伟
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com
上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：郑杨 联系人：唐苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
6
客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn
中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：高迎欣 联系人：罗菲菲
电话：010-58560666 传真：010-58560666
7
客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
重庆银行股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号
办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号
法定代表人：林军 联系人：孔文超
电话：023-63799379 传真：023-63792412
8
客户服务电话：956023 网址：www.cqcbank.com
华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人：李民吉 联系人：刘军祥
电话：010-85238667 传真：010-85238680
9
客户服务电话：010-95577 网址：www.hxb.com.cn
汉口银行股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦
办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人：陈新民 联系人：李星
电话：027-82656224 传真：027-82656236
1
0
客户服务电话：（027）
96558,4006096558
网址：www.hkbchina.com
1 杭州银行股份有限公司
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
102
注册地址：杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：陈震山 联系人：严峻
电话：0571-85108195 传真：0571-85106576
1
客户服务电话：95398，400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn
平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：谢永林 联系人：赵杨
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
1
2
客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com
厦门银行股份有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
法定代表人：吴世群 联系人：林黎云
电话：0592-5365735 传真：0592-5061952
1
3
客户服务电话：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com
江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路 26 号
办公地址：南京市中华路 26 号
法定代表人：夏平 联系人：张洪玮
电话：025-58587036 传真：025-58587820
1
4
客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn
宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人：陆华裕 联系人：王靖余
电话：021-23262712 传真：021-63586853
1
5
客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn
安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：黄炎勋 联系人：陈剑虹
电话：0755-82558305 传真：0755-28558355
1
6
客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn
1 长城证券股份有限公司
7 注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
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103
办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：张巍 联系人：高峰
电话：0755-83516289 传真：0755-83515567
客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com
长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：李新华 联系人：李良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
1
8
客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com
大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人：赵玺 联系人：谢立军
电话：0411-39673202 传真：0411-39673219
1
9
客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平 联系人：王志琦
电话：021-68761616 传真：021-68767032
2
0
客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn
第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人：刘学民 联系人：吴军
电话：0755-23838751 传真：0755-25831754
2
1
客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn
东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：陈照星 联系人：乔芳
电话：0769-22112062 传真：0769-22119423
2
2
客户服务电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn
东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
2
3
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
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法定代表人：范力 联系人：陆晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服务电话：400 860 1555 网址： www.dwjq.com.cn
光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：刘秋明 联系人：龚俊涛
电话：021-22169999 传真：021-22169134
2
4
客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com
中信证券华南股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
法定代表人：胡伏云 联系人：梁微
电话：020-88836999 传真：020-88836654
2
5
客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn
华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
2
6
客户服务电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn
广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：林传辉 联系人：马梦洁
电话：020-87555888 转各营业网点 传真：020-87557985
2
7
客户服务电话：95575 或致电各地营业
部
网址：www.gf.com.cn
国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：翁振杰 联系人：李弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
2
8
客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
2
9
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
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法定代表人：冉云 联系人：杜晶、贾鹏
电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126
客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn
国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人：姚志勇 联系人：沈刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
3
0
客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn
国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人：周军 联系人：俞驰
电话：0791-86283080 传真：0791-86288690
3
1
客户服务电话：4008-222-111 网址： www.gszq.com
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法人代表人：贺青 联系人：朱雅崴
电话：021-38676666 传真：021-38670666
3
2
客户服务热线：95521/4008888666 网址：www.gtja.com
国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙 联系人：李颖
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
3
3
客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：俞仕新 联系人：李飞
电话：05551-2615542 传真：0551-2634906
3
4
客户服务电话：95578；4008-888-777 网址：www.gyzq.com.cn
海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
3
5
法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
106
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客户服务电话：400-8888-001 或 95553 网址：www.htsec.com
华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券
法定代表人：章宏韬 联系人：汪燕
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
3
6
客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com
华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人：刘加海 联系人：刘闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
3
7
客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼
法定代表人：陈牧原 联系人：范坤
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
3
8
客户服务电话：95368、4006898888 网址：www.hlzq.com
华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：张伟 联系人：郭琳
电话：025-83290979 传真：025-84579763
3
9
客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn
江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：赵洪波 联系人：高悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
4
0
客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
4
1
法定代表人：丛中 联系人：戴蕾
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
107
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048）
法定代表人：何之江 联系人：王阳
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
4
2
客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com
中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李峰 联系人：秦雨晴
电话：021-20315197 传真：021-20315125
4
3
客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn
上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：何伟 联系人：许曼华
电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008、021-53686200-7008
4
4
客户服务电话：4008918918 网址：www.shzq.com
申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人：杨玉成 联系人：黄莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
4
5
客户服务电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：王献军 联系人：王怀春
电话：0991-2307105 传真：0991-2301927
4
6
客户服务电话：95523 网址：www.swhysc.com
天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：中国湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 48 层
法定代表人：余磊 联系人：程晓英
4
7
电话：18064091773 传真：027-87618863
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
108
客服电话：95391 或 400-800-5000 网址：www.tfzq.com
天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人：林义相 联系人：谭磊
电话：010-66045182 传真：010-66045518
4
8
客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com
湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
法定代表人：高振营 联系人：钟康莺
电话：021-68634518 传真：021-68865680
4
9
客户服务电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com
国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人：张智河 联系人：叶密林
电话：010-83991719 传真：010-66412537
5
0
客户服务电话：95385 网址：www.grzq.com
兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪
电话：021-38565547
5
1
客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn
招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：霍达 联系人：黄婵君
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
5
2
客户服务电话：95565 或 400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政
电话：010-80928123
5
3
客户服务电话：4008-888-888 或 95551 网址：www.chinastock.com.cn
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109
中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青 联系人：张颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
5
4
客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓 联系人：洪成
电话：0755-23953913 传真：0755-83217421
5
5
客户服务电话：4009908826 网址：www.citicsf.com
中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君 联系人：侯艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
5
6
客户服务电话：95548；400-889-5548 网址：www.citics.com
中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：冯恩新 联系人：焦刚
电话：0531-89606166 传真：0532-85022605
5
7
客户服务电话：95548 网址：http://sd.citics.com/
中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
法定代表人：吴小静 联系人：罗艺琳
电话：0755-82943755 传真：0755-82960582
5
8
客户服务电话：95329 网址：www.zszq.com.cn
信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：祝瑞敏 联系人：鹿馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
5
9
客服热线：95321 网址：www.cindasc.com
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110
西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：廖庆轩 联系人：周青
电话：023-63786633 传真：023-67616310
6
0
客服热线：95355、4008096096 网址：www.swsc.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬
电话：0571-81137494 传真：4000-766-123
6
1
客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
6
2
客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人：汪静波 联系人：李娟
电话：021-38602377 传真：021-38509777
6
3
客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌 联系人：徐超逸
电话：021-20613988 传真：021-68596916
6
4
客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧
电话：010-85657353 传真：010-65884788
6
5
客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.hexun.com
6 上海天天基金销售有限公司
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注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实 联系人：余强萍
电话：021-54509998 传真：021-64385308
6
客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人：才殿阳 联系人：程刚
电话：010-52855713 传真：010-85894285
6
7
客户服务电话；400-6099-200 网址：www.yixinfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层
法定代表人：吴强 联系人：吴强
电话：952555 传真：0571-86800423
6
8
客户服务电话：952555 公司网站：www.5ifund.com
上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋
法定代表人：金佶 联系人：甄宝林
电话：021-34013996-3011
6
9
客户服务电话：021-34013999 网址：www.hotjijin.com
上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦 7 楼
法定代表人：陈祎彬 联系人： 宁博宇
电话：021-20665952 传真：021-22066653
7
0
客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com
上海联泰基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址： 上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
7
1
客户服务电话：400-118-1188 网址： www.66zichan.com
7 海银基金销售有限公司
2 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
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办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
法定代表人：巩巧丽 联系人：毛林
电话：021-80133597 传真：021-80133413
客户服务电话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com
上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武 联系人：葛佳蕊
电话：021-80365020 传真：021-63332523
7
3
客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com
上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层
法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明
电话：18516109631 传真：86-021-61101630
7
4
客户服务电话：400-032-5885 网站：www.leadfund.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室
办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层
法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘
电话：020-89629099 传真：020-89629011
7
5
客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn
北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层
法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤
电话：010-56282140 传真：010-62680827
7
6
客户服务电话：400-619-9059 网站：www.hcfunds.com
财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
法定代表人：陆建强 联系人：陶志华
电话：0571-87789160 传真：0571-87818329
7
7
客户服务电话：95336,40086-96336 网站：www.ctsec.com
上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
7
8
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
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法定代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥
电话：010-88066632 传真：010-88066552
客户服务电话：4008175666 网站：www.amcfortune.com
和谐保险销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心
法定代表人：左荣林 联系人：张楠
电话：010-85256214
7
9
客户服务电话：4008195569 网站：www.hx-sales.com
一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越
电话：010-88312877-8032 传真：010-88312099
8
0
客户服务电话：400-001-1566 网站：www.yilucaifu.com
嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层
法定代表人：张峰 联系人：王宫
电话：021-38789658 传真：021-68880023
8
1
客户服务电话：400-600-8800 网站：www.jsfund.cn
北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人：李楠 联系人：吴迪
电话：010-57319532
8
2
客户服务电话：400-1599-288 网站：www.danjuanfunds.com
上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔 联系人：张巍婧
电话：021-65370077-255 传真：021-55085991
8
3
客户服务电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn
开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
8
4
法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛
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电话：029-88447611 传真：029-88447611
客户服务电话：95325 或 400-860-8866 网站：www.kysec.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室
法定代表人：吴言林 联系人：林伊灵
电话：025-66046166（分机号转 810） 传真：025-53086966
8
5
客户服务电话：025-66046166 转 849 网站：www.huilinbd.com
华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟
电话：021-54967552 传真：021-54967293
8
6
客户服务电话：95323 网站：www.cfsc.com.cn
民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄埔区北京东陆 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室
办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
法定代表人：贲惠琴 联系人：林志枫
电话：15626219801 传真：021-50206001
8
7
客户服务电话：021-50206003 网站：www.msftec.com
泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层
法定代表人：于海峰 联系人：隋亚方
电话：13910181936
8
8
客户服务电话：400-080-3388 网站：www.puyifund.com
北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼
法定代表人：王军辉 联系人：张鼎
客户服务电话：4006-802-123 传真：010-67767615
8
9
网址：https://www.zhixin-inv.com/
东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男
9
0
客服电话：95357 传真：021-23586860
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公司网站：http://www.18.cn
3、场内销售机构
1 场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金美元份额销售机构
1、场外代销机构
招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：缪建民 联系人：季平伟
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
1
客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售
基金，并在基金管理人网站公示。
二、与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：
信息类
型
人民币份额注册
登记机构
美元份额注册登记
机构
律师事务所 会计师事务所
名称 中国证券登记结
算有限责任公司
长信基金管理有限
责任公司
上海源泰律师事务
所
安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）
注册地
址
北京市西城区太
平桥大街 17 号
中国（上海）自由
贸易试验区银城中
路 68 号 9 楼
上海市浦东南路
256 号华夏银行大
厦 1405 室
北京市东城区东长安街
1 号东方广场安永大楼
17 层
办公地
址
北京市西城区太
平桥大街 17 号
中国（上海）自由
贸易试验区银城中
路 68 号 9 楼
上海市浦东南路
256 号华夏银行大
厦 1405 室
上海市浦东新区世纪大
道 100 号 50 楼
法定代
表人 周明 刘元瑞 廖海（负责人） 毛鞍宁
联系电
话
010-59378856 021-61009999 021-51150298 021-22282551
传真 010-59378907 021-61009800 021-51150398 021-22280071
联系人 崔巍 孙红辉 廖海、刘佳 蒋燕华（蒋燕华、夏秉
雯为经办注册会计师）
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第二十三章 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情况
名称：长信基金管理有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
法定代表人：刘元瑞
成立日期：2003 年 5 月 9 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]63 号
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务
（涉及许可经营的凭许可证经营）
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿陆仟伍佰万元人民币
存续期间：持续经营
2、基金管理人的权利
（1）依法申请并募集基金，办理基金备案手续；
（2）依照法律法规和基金合同运用基金财产；
（3）自基金合同生效之日起，基金管理人依照法律法规和基金合同独立管
理基金财产；
（4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方
式，获得基金管理人报酬，收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其它事先批
准或公告的合理费用以及法律法规规定的其它费用；
（5）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
（6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管
人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人
履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合
同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中
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117
国证监会和中国银监会，以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当
事人的利益；
（7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对
基金代销机构行为进行必要的监督和检查；
（8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办
理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的
监督和检查；
（9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
（10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行
融资；
（11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益的分配方案；
（12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使
因投资于其它证券所产生的权利；
（13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
（14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
（15）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构并确定有关费率；
（17）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金募集、
认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的
业务规则；
（18）选择、增补、更换基金投资顾问，并对其行为进行必要的监督；
（19）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；
（20）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（21）法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的
其它权利。
3、基金管理人的义务
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
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（2）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产；
（3）办理基金备案手续；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理、分别记账，进行证券投资；
（6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
（7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
（9）依法接受基金托管人的监督，并向基金托管人提供与本基金有关的基
金资产投资所在国家及地区法律的相关规定及限制；
（10）提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的
公司名单；
（11）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（12）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销
价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
（13）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
（14）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
（15）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得
向他人泄露；
（16）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重
大合同和其他相关资料；
（18）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
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或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（19）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（20）组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
（21）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法
权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（22）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
（23）基金管理人对其委托的投资顾问（如聘用，下同）及其他第三方机构
的行为承担责任；
（24）中国证监会规定的其他职责。
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人：陈四清
成立日期：1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理
票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；
从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保
险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆
借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发
行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外
汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资
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信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
2、基金托管人的权利
（1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依照基金合同的约定获得基金托管费；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
（6）选择、更换境外托管人并与之签署有关协议；
（7）法律法规、基金合同规定的其它权利。
3、基金托管人的义务
（1）安全保管基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金
及时收取所有应得收入；
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产境内托管事宜；
（3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益；
（5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；
（6）保管（或委托境外托管人）由基金管理人代表基金签订的与基金有关
的重大合同及有关凭证；
（7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（8）按照有关法律法规、基金合同的约定，执行基金管理人的投资指令，
及时办理清算、交割事宜；
（9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（11）对基金财务会计报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未
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执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份
额申购、赎回价格，确保基金份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法
进行计算；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会；
（17）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（18）因过错违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不
因其退任而免除；除法律法规或中国证监会另有规定外，基金托管人不承担连带
责任；
（19）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管
理人追偿；
（20）对其委托第三方机构相关事项的法律后果承担责任；
（21）保护投资者利益，按照规定对本基金日常投资行为和资金汇出入情况
实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、
国家外汇局报告；
（22）确保本基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行
管理；
（23）确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回
等日常交易；
（24）确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案；
（25）按照有关法律法规、基金合同的规定以受托人名义或其指定的代理人
名义登记资产；
（26）每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告境内机构
投资者境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；
（27） 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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（三）基金份额持有人
1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，
基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当
事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。除
法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合
法权益。
2、基金份额持有人的权利
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、销售机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼；
（9）法律法规、基金合同规定的其它权利。
3、基金份额持有人的义务
（1）遵守法律法规、基金合同；
（2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；
（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任；
（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动；
（5）执行基金份额持有人大会的决议；
（6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（7）基金份额持有人应遵守基金管理人及其代理销售机构和注册登记机构
的相关交易及业务规则；
（8）法律法规及基金合同规定的其他义务。
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二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成。
（二）有以下事由情形之一时，应召开基金份额持有人大会：
1、终止基金合同；
2、转换基金运作方式；
3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、变更基金类别；
6、变更基金投资目标、范围或策略；
7、变更基金份额持有人大会程序；
8、本基金与其它基金合并；
9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项；
10、法律法规或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。
（三）以下情况不需召开基金份额持有人大会：
1、调低基金管理费、基金托管费；
2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率
或收费方式；
3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
6、经中国证监会允许，基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规
规定的范围内调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规
则；
7、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其它情
形。
（四）召集方式：
1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人
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召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并
书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管
理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
3、代表基金份额百分之十以上的基金份额（美元份额按收到提议当日汇率
折算为人民币等值基金份额后同人民币份额合并计算，下同）持有人认为有必要
召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管
理人决定不召集，代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召
开的，应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出
具书面决定之日起六十日内召开。
4、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额百
分之十以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前三十日报中国证监会备
案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（五）通知
召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30 天在指定媒介上公
告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会
通知将至少载明以下内容：
1、会议召开的时间、地点、方式；
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2、会议拟审议的主要事项；
3、投票委托书的内容（包括但不限于代理人身份、授权范围、授权的有效
期限等）送达时间和地点；
4、会务常设联系人姓名、电话；
5、权益登记日；
6、如采用通讯表决方式，则载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票
的送达地址等内容。
（六）开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由
基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人
和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金托管人不派代表出席的，
不影响表决效力；通讯方式开会指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
或召开通知认可的其他形式在表决截至日以前提交至召集人指定的地址。会议的
召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金
运作方式和提前终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大
会。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的
规定；
2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全
部有效凭证所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1、召集人按基金合同规定公告会议通知后，在两个工作日内连续公布相关
提示性公告；
2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其
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它代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；
5、会议通知公布前已报中国证监会备案。
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间(至少应在 25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日不变。
（七）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
（1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事
由范围内的事项。
（2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人
可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会
审议表决的提案。
（3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提
案进行审核：
1）关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应
提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人
大会上进行解释和说明。
2）程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作
出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同
意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并
按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
（4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%或以上的基金份额持有人
提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金
份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一
提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于六个月。法律法规另
有规定的除外。
（5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
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2、议事程序
在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成
大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效；在通讯表决开会的方式下，首先
由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会
聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或
备案后生效。
（八）表决
1、基金份额持有人所持的同一类别每份基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以
上（含三分之二）通过。
（2）一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的百分之五十
以上（含百分之五十）通过。
更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或提前终止基金合同应
当以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
3、采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的
书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，
但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
（九）计票
1、现场开会
（1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会
由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召
集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；
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如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中
指定)共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大
会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基
金份额持有人担任监票人。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重
新清点；如果会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或者基
金份额持有人代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结
果后立即要求重新清点，会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重
新清点仅限一次。
（4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中
基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举
三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。
如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行
监督。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：由大会召集人聘请的
公证机关的公证员对计票进行监督。
（十）生效与公告
1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关规定表决通过的事项，召集人
应当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定
的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执
行生效的基金份额持有人大会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后按
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规定，由基金份额持有人大会召集人在指定媒介公告。
4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须
将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
（十一）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额 10%以上（含 10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上
（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户
内的同一类别每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧
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袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。
（十二）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规
定。

三、基金受益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
本基金合同项下基金利润即为基金收益。基金利润指基金利息收入、投资收
益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基
金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（二）收益分配原则
基金收益分配是指按规定将基金的期末可供分配利润按基金份额进行比例
分配。
1、由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价，各类基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同。基金同一类别的每份基金份额享有同等
分配权；
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行
选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金
红利；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红
公告为准）的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
5、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
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6、基金收益分配后同一类别的每一基金份额净值不能低于面值，即基金收
益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额净值分配金额后不
能低于面值；对于外币申购的份额，由于汇率等因素影响，存在收益分配后外币
折算净值低于对应的基金份额面值的可能；
7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）
的时间不得超过15个工作日。
法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、
分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
（四）收益分配方案的确定与公告
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于
变更实施日前在指定媒介公告。
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管
理人按法律法规的规定公告。
（五）收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金
注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时
的基金分红公告为准）自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，
依照《业务规则》执行。
（六）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）；
2、基金托管人的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的
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相应服务费）；
3、基金的证券交易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费
用；
4、基金合同生效以后的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定
的除外；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介
机构费用；
7、基金的资金汇划费用；
8、外汇兑换交易的相关费用；
9、代表基金投票的费用；
10、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、
征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何
利息、罚金及费用）；
11、更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新
基金托管人所引起的费用；
12、经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有关的诉
讼、追索费用；
13、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值1.10%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算
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133
方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。
3、上述“（一）基金费用的种类”中第3－13项费用，根据有关法规及相应
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或
未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的
事项发生的费用等不列入基金费用。
（四）基金费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召
开基金份额持有人大会。
（五）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。
（六）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定
履行纳税义务。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中
长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值
增长率和标普100等权重指数（本基金的标的指数）收益率之间的日均跟踪误差
控制在0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内）。在控制跟踪误差的
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134
前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟
踪并取得优于标的指数的收益率。
（二）基准货币
人民币
（三）投资范围
本基金主要投资于标普100等权重指数成份股，同时也可主动投资于下列金
融产品或工具：权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、
美国存托凭证、交易型开放式指数基金等)；固定收益类品种（包括美国政府债
券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产）；回购协议、美国
或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具；经中国证监
会认可的境外交易所（美国）挂牌交易的金融衍生品（包括期权期货）；以及法
律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为股票指数增强型基金，对标普100等权重指数的成份股的投资比例
为基金资产净值的80%-95%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等）、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基
金资产净值的5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的0%-15%，投资于在美国证
券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有
关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
（四）投资理念
本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资理念，在最小化
和控制跟踪误差的基础上通过有效的资产及行业组合和基本面研究力求投资收
益能够有效跟踪并适度超越标的指数。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：
标准普尔 100 等权重指数总收益率
本基金为增强型股票指数基金，不低于基金资产净值80%的部分将投资于标
准普尔100等权重指数成份股，不高于基金资产净值15%的增强型部分将主要投资
于在美国公开上市的权益类证券。因此，本基金设置标准普尔100等权重指数总
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135
收益率作为本基金的业绩比较基准。
若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指
数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国
证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金
合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
（六）风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市
场的整体波动高度相关，为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
（七）投资限制
1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活
动：
(1) 承销证券；
(2) 向他人贷款或提供担保；
(3) 从事承担无限责任的投资；
(4) 购买不动产；
(5) 购买房地产抵押按揭；
(6) 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
(7) 购买实物商品；
(8) 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；
(9) 利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
(10) 参与未持有基础资产的卖空交易；
(11) 直接投资与实物商品相关的衍生品；
(12) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券；
(13) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
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136
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(14) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
(15) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述限制，在可适用于本基金的情况下，则本基
金投资不再受相关限制。
2、投资组合限制：
(1) 对标普100等权重指数的成份股的投资不低于基金资产净值的80%。
(2) 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。非流动性资产是
指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
(3) 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净
值的10%。
(4) 基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管
账户的存款可以不受上述限制。
(5)单只基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以
外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，
其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
(6) 基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
(7) 基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资
柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
(8) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要
求：1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监
会认可的信用评级机构评级；2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估
值，并且本基金可在任何时候以公允价值终止交易；3）任一交易对手方的市值
计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
(9) 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金净值的10%，持有货币
市场基金可以不受该等限制。
（10）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的15%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
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137
本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的30%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部
分不受此限制。
（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资。
（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致。
(13）本合同、中国法律法规及中国证监会规定的其他限制。
若基金超过上述（2）、（4）、（5）、（9）项规定的投资比例限制，应当
在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制的要
求。
3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
(1)所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可
的信用评级机构评级。
(2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市
值的102%。
(3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利
息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以
满足索赔需要。
(4)除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1）现金；
2）存款证明；
3）商业票据；
4）政府债券；
5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
(5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限
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138
内要求归还任一或所有已借出的证券。
(6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
4、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵
守下列规定：
(1)所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监
会认可的信用评级机构信用评级。
(2)参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现
金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有
权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
(3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、
利息和分红。
(4)参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已
购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法
律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
(5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何
损失负相应责任。
5、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值
或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。
前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、
现金不得计入基金总资产。
6、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法
规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程
序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
7、投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应
当在30个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式
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139
（一）基金资产总值
本基金基金资产总值包括基金所拥有的证券、银行存款本息、基金的应收款
项和其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
（三）估值方法
本基金的估值对象为本基金所拥有的证券和银行存款本息、应收款项和其它
投资等资产。
本基金的估值方式如下：
1、上市流通股票：
如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，应采用最近交易市价确定公允价值。
如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在 0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调
整最近交易市价，确定公允价值。
当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在 0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
2、未上市股票：
送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票，按估值日在交易所
挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
首次公开发行且未上市的股票，按成本价估值。
首次发行且有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市
的同一股票的市价估值。
3、金融衍生品：
(1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交
易的，以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值
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140
技术确定公允价值。
(3)衍生品的估值，可以参照国际会计准则进行。
4、基金持有的债券、交易型开放式指数基金（ETF）等其他有价证券，上市
交易的有价证券按估值日的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收
盘价估值；未上市交易的，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的有价证券，采用估值技术确定
公允价值。
5、开放式基金以估值时点能够取得的最新基金份额净值进行估值。
6、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法：
对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进
行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的，基金管理人可以根据具体
情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、估值中的汇率选取原则：
估值计算中涉及美元、港币对人民币汇率的，采用当日中国人民银行或其授
权机构公布的人民币汇率中间价。
8、在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1-7 小项规定的方法对基金资
产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按
本项第 1-7 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
9、国家法律法规对此有新的规定的，按其新的规定进行估值。
（四）基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。如本基金投
资衍生品，应当在每个工作日计算并披露各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
后的 2 个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的
各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的2个工作日，在指定网
站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
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七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同第九部分第（二）点规定的对
基金合同当事人权利义务产生重大影响的事项应经基金份额持有人大会决议通
过。
2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，
并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的
情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对
基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而
经基金管理人和基金托管人同意修改后公告，并报中国证监会备案。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同终止：
1、基金份额持有人大会决定终止；
2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基
金托管人承接的；
4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数
编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
5、法律法规和基金合同规定的其他情形。
（三）基金财产的清算
1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关法律法
规规定对基金财产进行清算。
2、基金财产清算组
（1）自基金合同终止事由之日起三十个工作日内由基金管理人组织成立基
金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人
应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
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142
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期
货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
（4）对基金财产进行评估和变现；
（5）制作清算报告；
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（8）对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额
持有人。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律
意见书后，报中国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存二十年以上。
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八、争议解决方式
（一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关
的争议应首先通过友好协商解决。但若自一方书面要求协商解决争议发生之日起
60 日内未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国
际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，
对仲裁各方当事人均具有约束力。
（三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事
人继续履行。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册，存放在基金管理人和基金托管人住所，供投资者查阅，
基金合同条款及内容应以基金合同正本为准；投资者也可按工本费购买基金合同
复制件或复印件，但内容应以基金合同正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

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第二十四章 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：长信基金管理有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
法定代表人：刘元瑞
成立日期：2003 年 5 月 9 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】63 号
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（涉
及许可经营的凭许可证经营）
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿陆仟伍佰万元人民币
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人：陈四清
成立日期：1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理
票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；
从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保
险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆
借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发
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行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外
汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资
信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相
关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票
库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的
变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。
基金托管人根据下述投资范围对基金的投资进行监督：
本基金主要投资于标普 100 等权重指数成份股，同时也可主动投资于下列金
融产品或工具：权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、
美国存托凭证、交易型开放式指数基金等)；固定收益类品种（包括美国政府债
券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产）；回购协议、美国
或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具；经中国证监
会认可的境外交易所（美国）挂牌交易的金融衍生品（包括期权期货）；以及法
律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、依照《基金合同》约定的投资限制比例对基金投融资比例进行监督：
(1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例
为：
本基金为股票指数增强型基金，对标普 100 等权重指数的成份股的投资比例
为基金资产净值的 80%-95%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等）、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基
金资产净值的 5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的 0%-15%，投资于在美国
证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及
有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
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(2) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投
资限制：
1) 对标普 100 等权重指数的成份股的投资不低于基金资产净值的 80%。
2)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。非流动性资产是指
法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
3) 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净
值的 10%。
4)基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账
户的存款可以不受上述限制。
5) 单只基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以
外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的
10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
6) 基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
7) 基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资
柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
8) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要
求：a）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监
会认可的信用评级机构评级；b）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估
值，并且本基金可在任何时候以公允价值终止交易；c）任一交易对手方的市值
计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
9)本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金净值的 10%，持有货币市
场基金可以不受该等限制。
10）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的 15%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的 30%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部
分不受此限制。
11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
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147
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资。
12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。
13) 基金合同、中国法律法规及中国证监会规定的其他限制。
若基金超过上述 2）、4）、5）、9）项规定的投资比例限制，应当在超过比例
后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制的要求。
14）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
A、所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可
的信用评级机构评级。
B、应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市
值的 102%。
C、借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利
息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以
满足索赔需要。
D、除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
a、现金；
b、存款证明；
c、商业票据；
d、政府债券；
e、中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
E、本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限
内要求归还任一或所有已借出的证券。
F、基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
15）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵
守下列规定：
A、所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监
会认可的信用评级机构信用评级。
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148
B、参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现
金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律
有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
C、买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、
利息和分红。
D、参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已
购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关
法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
E、基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何
损失负相应责任。
16)基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值
或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。
前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、
现金不得计入基金总资产。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序
后，基金不受上述限制。除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和
检查自基金合同生效之日起开始。
3、对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督，
基金管理人和基金托管人应相互并在有变化的情况下及时提供与本机构有控股
关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单；
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列投资或活
动：
(1) 承销证券；
(2) 向他人贷款或提供担保；
(3) 从事承担无限责任的投资；
(4) 购买不动产；
(5) 购买房地产抵押按揭；
(6) 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
(7) 购买实物商品；
(8) 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；
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(9) 利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
(10) 参与未持有基础资产的卖空交易；
(11) 直接投资与实物商品相关的衍生品；
(12) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券；
(13) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(14) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
(15) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述限制，在可适用于本基金的情况下，则本基
金投资不再受相关限制。
4、基金管理人向基金托管人提供其回购交易及监督所需的其他投资品种的
交易对手库，交易对手库由信用等级符合《通知》要求的交易对手组成。基金管
理人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金
托管人。基金管理人进行金融衍生品、证券借贷、回购交易时，交易对手应符合
交易对手库的范围。基金托管人对交易对手是否符合交易对手库进行监督；
5、基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》
的约定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，
基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督；
6、对法律法规规定及《基金合同》中基金投资的其他方面进行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行业务复核。
（三）基金托管人发现基金管理人的违规行为，应及时通知基金管理人，由
基金管理人限期纠正；基金管理人收到通知后应及时进行核对确认并回函；在限
期内，基金托管人有权对通知事项进行复查，如基金管理人未予纠正的，基金托
管人应报告中国证监会。
（四）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限
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150
于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，
对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
（五）基金托管人对基金管理人对基金财产的投资运作于估值日结束且相
关数据齐备后，进行交易后的投资监控和报告。
（六）基金托管人的投资监督报告的准确性和完整性受限于基金管理人或
其他中介机构提供的数据和信息，基金托管人对这些机构的信息的准确性和完整
性不作任何担保、暗示或表示，并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的
损失不负任何责任。
（七）基金托管人对基金管理人的投资行为(包括但不限于其投资策略及决
定)及其投资回报不承担任何责任。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管
人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人
履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管
基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监
督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资
信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金
管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基
金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，
基金管理人应报告中国证监会。
（三）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基
金管理人并改正。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规
定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
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四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法
律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的所有资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立。
5、基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续等
职责委托给第三方机构履行。
6、现金账户中的现金由基金托管人或其境外托管人以银行身份持有。
7、托管人或其境外托管人按照有关市场的适用法律、法规和市场惯例，支
付现金、办理证券登记等托管业务。
8、除依据有关法律法规规定和本协议约定外，基金托管人及其境外托管人
不得利用基金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得利益归于基金财产，
由此造成的直接损失由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复基金财产的
原状、承担因此所引起的直接损失的赔偿责任；
9、基金托管人自身并确保境外托管人不得自行运用、处分、分配托管证券；
10、除非根据基金管理人书面同意，基金托管人自身并确保境外托管人不得
在任何基金资产上设立任何担保权利，包括但不限于抵押、质押等，但根据有关
适用法律的规定而产生的担保权利除外；
11、对于因为基金管理人进行本协议项下基金投资产生的应收资产，应由基
金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人。如因基金持有的资
产所产生的应收资产，并由基金托管人作为资产持有人，基金托管人应负责与有
关当事人确定到账日期并通知基金管理人。到账日没有到达托管账户的，基金托
管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的
“基金募集专户”。该账户由基金管理人以基金管理人的名义开立并管理。
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152
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金合同》及其他有关规定后，基金管理人应在规定
时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报
告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
验资完成后，基金管理人应督促本基金的基金注册登记机构将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立并指定的基金托管银行账户中，并确保划入的资金与
验资确认金额相一致。
3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》及其他有关规定的生效条
件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的托管账户。本基金的银行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。
3、本基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人、基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金资金结算账户的开立和管理应符合账户所在国或地区监管理机构的
有关规定。
（四）基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在基金所投资市场的交易所或登记结算机构或境外托管人处，
按照该交易所或登记结算机构的业务规则为基金开立证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人以及各自委托代理人均不得出借擅自转让基金的任何证券
账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责，
账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
4、除非基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为，
基金托管人将不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、合法
性或真实性（包括是否以良好形式转让）。基金证券账户的开立和管理应符合账
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户所在国或地区有关法律的规定。
（五）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区
法律法规和《基金合同》的规定，由基金托管人或境外托管人负责开立。新账户
按有关规则使用并管理。
2、投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理
另有规定的，从其规定办理。
（六）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有价凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
（七）与基金财产有关的重大合同的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应及时将一份正
本的原件提交给基金托管人。除另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金
财产有关的重大合同时一般应保证有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托
管人至少各持有一份正本原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自
保管至少 20 年。
（八）证券登记
1、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、法规和市场
惯例。
2、基金托管人应确保基金管理人所管理的基金始终是以所有证券的实际受
益人的方式持有基金财产中的所有证券。
3、基金托管人应该：(a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券，并
且(b)要求其境外托管人在其账目和记录中单独清楚列记证券不属于境外托管人，
不论证券以何人的名义登记。而且，若证券由基金托管人、境外托管人以无记名
方式实际持有，要求其境外托管人将这些证券和基金托管人、其境外托管人自有
资产、任何其他人的资产分别独立存放，并且确保基金有实际的所有权，但须遵
守管辖该系统运营的规则、条例和条件。
（九）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保
管
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基金托管人对基金财产投资的有关实物证券应妥善保管。实物证券的购买和
转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对其以外机构实际
有效控制的有价凭证不承担责任。
五、基金资产净值计算与复核
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金人民币份额的基
金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，美元份额的基金
份额净值为估值日人民币基金份额净值按中国人民银行最新公布的人民币对美
元汇率中间价折算的美元金额。
2、净值计算
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行
复核。基金管理人每个工作日将计算的前一工作日的各类基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人。
人民币份额基金份额净值的计算精确到 0.001 人民币，小数点后第 4 位四舍
五入；美元份额基金份额净值的计算精确到 0.001 美元，小数点后第 4 位四舍五
入。国家另有规定的，从其规定。
3、复核程序
基金管理人（或其委托的第三方机构）每个估值日对基金进行估值，估值原
则应符合《基金合同》、《企业会计准则》及其他法律法规的规定。每个估值日
后一工作日12：30 之前，基金管理人将前一估值日的基金估值结果以书面形式
报送基金托管人。基金托管人应在收到上述传真后对净值计算结果进行复核，并
在当日18：00之前盖章或签字后以传真方式将复核结果传送给基金管理人，由基
金管理人定期对外公布。基金月末、季末、年中和年末估值复核与基金会计账目
的核对同时进行。
4、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产
公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映
公允价值的价格估值。
5、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双
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方应及时进行协商和纠正。
6、当基金财产的估值导致任一类基金份额净值小数点后三位内发生差错时，
视为该类基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当
立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；基金份额净值计算差错
小于该类基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进
行更正调整，不做追溯处理；当计价错误达到或超过该类基金份额净值的 0.5%
时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对
前述内容另有规定的，按其规定处理。
7、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在偏差并且偏差
在合理的范围内，基金份额净值以基金管理人的计算结果为准，基金管理费和基
金托管费也应以基金管理人的净值计算结果计提。
8、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或
基金份额持有人的实际损失，由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，
有权向其他当事人追偿。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该
损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承
担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持
有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管
理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金
管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还
金额进行分配。
9、由于交易机构或独立价格服务商发送的数据错误，或有关会计制度变化，
以及由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积
极采取必要的措施消除由此造成的影响。
10、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方
经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
11、本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
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（二）基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人或其委托的第三方机构和基金托管人在《基金合同》生效后，应
按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基
金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的
安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人或其委托的第三方机构和基金托管人应定期就会计数据和财务
指标进行核对。如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；《基金合同》生效后，招募说明书的信
息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在
指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；
基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更
新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产
品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的，基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每
年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，
并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日
起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期
报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工
作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告
提示性公告登载在指定报刊上。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可
以不编制当期季度报告，中期报告或者年度报告。
基金管理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日，将报表盖章后提供
给基金托管人复核；基金托管人在收到后应立即进行复核，并将复核结果书面通
知基金管理人。基金管理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日，将有关
报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并
将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人或其委托的第三方机构在中期报告
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完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工
作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人或其委托的第
三方机构在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应
在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他
方式进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人或其委
托的第三方机构和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账
务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误
后，基金托管人在基金管理人或其委托的第三方机构提供的报告上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，双方各
自留存一份。如果基金管理人或其委托的第三方机构与基金托管人不能于应当发
布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发
布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
（一）基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
1、《基金合同》生效日的基金份额持有人名册；
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
（二）基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半
年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于《基金合同》生效日的基
金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人
大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工作
日内向基金托管人提供。
（三）基金份额持有人名册的保管
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
158
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持
有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
基金托管人对基金份额持有人名册负有保密义务。除法律法规、《基金合同》
和本协议另有规定外，基金托管人不得将基金份额持有人名册及其中的任何信息
以任何方式向任何第三方披露，基金托管人应将基金份额持有人名册及其中的信
息限制在为履行《基金合同》和本协议之目的而需要了解该等信息的人员范围之
内。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商解决，但若自一方
书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方
有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会
现时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。
争议处理期间，双方当事人应各自继续履行《基金合同》和本托管协议规定
的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的修改程序
本协议经双方当事人经协商一致，可以书面形式对协议进行修改。修改后的
新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报
中国证监会核准后生效。
（二）基金托管协议终止出现的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
1、《基金合同》终止；
2、本基金更换基金托管人；
3、本基金更换基金管理人；
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算。
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
159
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
160
第二十五章 基金份额持有人服务
长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”，或“基金管理人”，或
“公司”）将为基金份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有人的需
要和市场的变化，增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客
户服务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和
内容：
基金份额持有人服务内容
序号 类型 明细 内容详述
对账单寄
送服务
每次交易结束后，投资者可在 T＋3 个工作日后通过销售机构
的网点查询和打印确认单；
每月结束后的 5 个工作日内，基金管理人根据投资者的对账单
定制需求以书面或电子形式寄送交易对账单。 （一）
账户
服务
其他资料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相关
公司介绍和产品介绍的资料。
网络在线
查询
客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网站
“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定制、
资料修改等多项在线服务。
交易信息
查询
在一笔交易结束后，投资者可在 T+3 个工作日开始通过销售机
构的网点或登录基金管理人网站“账户登录”栏目查询交易情
况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分红份额、历
史交易信息等等。
（二）
查询
服务
客户账户
信息的修
改
基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的非
重要信息，如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲自到
直销网点或致电客户服务专线，由人工坐席提供相关服务。
为了维护投资者的利益，投资者重要信息的更改手续办理如下：
1、代销客户由代销渠道提交办理（具体提供材料请咨询代销
机构）。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资者名
称、证件类型、证件号码的变更业务，在一个工作日内，对单
个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。
2、直销客户：非正常变更需要提供本人身份证复印件、公安
机关证明原件、开放式基金账户业务申请表以及开放式基金账
户资料变更申请表；正常变更需要提供身份证复印件、开放式
基金账户业务申请表开放式基金账户资料变更申请表以及银
行柜台出具的新旧卡转换证明原件，邮寄到本公司。
网上交易
投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申购、
赎 回 及 信 息 查 询 外 ， 还 可 通 过 基 金 管 理 人 的 网 站
（www.cxfund.com.cn）享受网上交易服务。具体业务规则详
见本公司网站说明。
（三）
基金
投资
的服
务
定期定额 通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
161
投资计划 额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另
行公告。
定期不定
额投资计
划
通过定期不定额投资计划，投资者可以通过本公司“长金通”
网上直销平台提交交易申请，约定“基金品种”、“每月扣款日
期”、“基准金额”、“标的指数”、“均线种类”、“级差”等参
数，用指定的计算方法计算出投资金额，委托本公司完成交易
的一种基金投资方式。
定期不定
额转换
通过定期不定额转换投资计划，投资者可以通过本公司“长金
通”网上直销平台提交交易申请，约定“基金品种”、“每月转
换日期”、“基准份额”、“标的指数”、“均线种类”、“级差”
等参数，用指定的计算方法计算出投资份额，委托本公司完成
交易的一种基金投资方式。
红利再投
资
本基金收益分配时，经投资者选择，基金管理人将为持有人提
供红利再投资服务。红利再投资免收申购费用。基金份额持有
人可以随时（权益登记日申请设置的分红方式对当次分红无效）
选择更改基金分红方式。
（四）
客户
服务
中心
电话
服务
客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账
户交易情况、基金产品与服务等信息查询。
每交易日客户服务中心人工坐席提供服务，投资者可以通过该
专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修
改等专项服务。
客户投诉
处理流程
本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理，指定专人负责，
设定专门的投诉管理工作流程，并由监察稽核部负责督促投诉
的处理情况。
（五）
客户
投诉
受理
服务
客户投诉
方式
投资者可通过本公司的客户服务专线（400-700-5566）、代销
机 构 、 公 司 网 站 （ www.cxfund.com.cn ）、 电 子 邮 件
(service@cxfund.com.cn)、信件、传真(021-61009865） 、
各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以及
公司的政策规定进行投诉。客户投诉都将被定期汇总登记并存
档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录音存档，本
公司将采取适当措施，及时妥善处理客户投诉，总结相关问题，
完善内控制度。
信息定制
服务
基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专线
定制自己所需要的信息，包括产品净值、交易确认、公司新闻、
基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求，将以手机短信
或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息。
个性化理
财服务
随着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有人提供个性化
理财服务，如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建议以
及相关的理财计划等形式。 （六）
增值
服务
组织投资
者交流会
本公司将不定期地举行投资者交流会，为基金份额持有人提供
基金、投资、理财等方面的讲座，使得本公司基金份额持有人
能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外，本公司基金经
理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交流，让基金
份额持有人了解更多基金运作情况。
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
162
（七）
投资
者教
育服
务
为了进一步做好投资者服务，让投资者了解证券市场和各类证
券投资品种的特点和风险，熟悉证券市场的法律法规，树立正
确的投资理念，增强风险防范意识，依法维护自身合法权益，
本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市场风险、
引导依法维权等投资者教育活动。
披露公司
信息
为方便社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概况、组
织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等公开
信息，本公司开通了全国统一的客户服务专线 400-700-5566
（免长话费）和公司网站（www.cxfund.com.cn），以方便投资
者查询。
披露基金
信息
本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露法
定的文件、公告信息。
本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基金
宣传资料来披露本基金相关信息，包括本基金的概况、投资理
念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基金经理
介绍等多方面的信息。
（八）
公开
信息
披露
服务
其他信息
的披露
本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询外，
还提供其他信息咨询，包括托管人的情况、基金知识、市场新
闻和行情、产品信息等多方面内容。
客户服务
专线
4007005566（免长话费）、工作时间（8：30-12：00，
13:00-17:00）内可转人工坐席。
传真 021-61009865
公司网址 https://www.cxfund.com.cn/
（九）
客户
服务
联络
方式
电子信箱 service@cxfund.com.cn

长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
163
第二十六章 其他应披露事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于长信美国标
准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金
暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公
告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/1/14
2
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金在天风证券股份有限公司开通转换、
定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）
费率优惠活动的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/1/14
3
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金 2020 年第 4 季度报告
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/1/22
4
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020 年第 4 季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券
日报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021/1/22
5
长信基金管理有限责任公司关于基金行业高
级管理人员变更公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/1/26
6
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金更新的招募说明书（2021 年第
【1】号）及基金产品资料概要（更新）
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/1/28
7
长信基金管理有限责任公司关于增加中信建
投证券股份有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及
参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中证报、
证券时报、证券
日报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021/3/16
8
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加国金证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/3/26
9
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金 2020 年年度报告
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/3/30
10
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020 年年度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券
日报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021/3/30
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
164
11
长信基金管理有限责任公司关于长信美国标
准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金
暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公
告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/3/31
12
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加中国银行股份有限公司申购
（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/3/31
13
长信基金管理有限责任公司关于修改旗下 5
只公募基金相关法律文件的公告
上证报、证券时
报、证券日报、
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/4/15
14
长信基金管理有限责任公司关于旗下 5 只公
开募集证券投资基金根据《公开募集证券投
资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》
修订相关法律文件部分条款的提示性公告
上证报、证券时
报、证券日报、
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/4/15
15
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金基金合同
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/4/15
16
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金更新的招募说明书及基金产品资
料概要（更新）
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/4/15
17
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金 2021 年第 1 季度报告
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/4/21
18
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2021 年第一季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券
日报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021/4/21
19
长信基金管理有限责任公司关于董事长变更
公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/4/30
20
长信基金管理有限责任公司关于长信美国标
准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金
暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公
告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/5/27
21 长信基金管理有限责任公司公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/6/22
22
长信基金管理有限责任公司关于长信美国标
准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金
增设美元类基金份额相关事项的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/6/29
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
165
23
长信基金管理有限责任公司关于长信美国标
准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金
基金合同、托管协议和招募说明书提示性公
告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/6/29
24
长信基金管理有限责任公司关于长信美国标
准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金
美元份额净值计算与披露方法的说明
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/6/29
25
长信基金管理有限责任公司关于旗下 40 只
公募基金增加侧袋机制并相应修改法律文件
的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券
日报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021/6/29
26
长信基金管理有限责任公司关于修订旗下公
开募集证券投资基金法律文件并更新产品资
料概要的提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券
日报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021/6/29
27
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金更新的招募说明书及基金产品资
料概要（更新）
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/6/29
28
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金基金合同
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/6/29
29
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金托管协议
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/6/29
30
长信基金管理有限责任公司关于长信美国标
准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金
暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公
告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/7/1
31
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加招商银行股份有限公司申购
（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/7/5
32
长信基金管理有限责任公司关于增加西部证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/7/14
33
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金 2021 年第 2 季度报告
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/7/21
34
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2021 年第二季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券
日报、中国证监
会电子披露网站、
2021/7/21
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
166
公司网站
35
长信基金管理有限责任公司关于增加京东肯
特瑞基金销售有限公司为旗下部分开放式基
金代销机构并开通转换、定期定额投资业务
及参加申购（含定投申购）费率优惠活动的
公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/7/22
36
长信基金管理有限责任公司关于增加招商证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/7/29
37
长信基金管理有限责任公司关于增加东方财
富证券股份有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及
参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/8/5
38
长信基金管理有限责任公司关于增加国联证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/8/6
39
长信基金管理有限责任公司关于基金行业高
级管理人员变更公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/8/11
40
长信基金管理有限责任公司关于增加民生证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/8/13
41
长信基金管理有限责任公司关于设立沈阳分
公司的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/8/18
42
长信基金管理有限责任公司关于增加上海利
得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及
参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/8/18
43
长信基金管理有限责任公司关于基金行业高
级管理人员变更公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/8/20
44
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加中国工商银行股份有限公司申
购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/8/26
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
167
45
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金 2021 年中期报告
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/8/31
46
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2021 年中期报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券
日报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021/8/31
47
长信基金管理有限责任公司关于长信美国标
准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金
暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公
告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/9/2
48
长信基金管理有限责任公司关于增加江苏银
行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/9/16
49
长信基金管理有限责任公司关于增加上海基
煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及
参加申购（含定投申购）、赎回费率优惠活动
的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/10/21
50
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证
券投资基金 2021 年第 3 季度报告
中国证监会电子
披露网站、公司
网站
2021/10/27
51
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2021 年第三季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券
日报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021/10/27
52
长信基金管理有限责任公司关于增加国泰君
安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及
参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/11/9
53
长信基金管理有限责任公司关于增加万联证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/11/16
54
长信基金管理有限责任公司关于养老金客户
通过直销中心申购（含转换转入）旗下所有
基金费率优惠的公告
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/11/23
55
长信基金管理有限责任公司关于长信美国标
准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金
暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公
上证报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021/11/23
长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
168
告
本信息披露事项截止时间为 2021 年 11 月 30 日

长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
169
第二十七章 招募说明书存放及其查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人的办公场所和基金托管人的住所、注册
登记机构、基金销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付
工本费后，可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获
得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一
致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.cxfund.com.cn)查
阅和下载招募说明书。

长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
170
第二十八章 备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件：
1、中国证监会核准长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金
募集的文件；
2、《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、关于申请募集长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金之
法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：
以上备查文件存放在基金管理人的办公场所和基金托管人的住所，投资者可
在办公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
长信基金管理有限责任公司
二〇二一年十二月三十一日