0.0000% 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
信澳恒盛混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信澳恒盛混合
基金主代码 012005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 9月 24日
报告期末基金份额总额 164,340,830.20份
投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证
投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券
及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策
略、股指期货投资策略、股票期权投资策略。
业绩比较基准
中证800指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10%+中债
综合财富（总值）指数收益率×70%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票
的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
信澳恒盛混合 A 信澳恒盛混合 C
下属分级基金的交易代
码
012005 012006
报告期末下属分级基金
的份额总额
152,134,138.77份 12,206,691.43份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
信澳恒盛混合 A 信澳恒盛混合 C
1.本期已实现收益 -5,146,822.29 -965,027.14
2.本期利润 3,640,925.75 -481,269.79
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0233 -0.0263
4.期末基金资产净值 148,238,758.96 11,858,268.94
5.期末基金份额净值 0.9744 0.9715
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开
放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信澳恒盛混合A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.65% 0.47% 2.45% 0.41% 0.20% 0.06%
过去六个月 -5.99% 0.53% -1.04% 0.46% -4.95% 0.07%
自基金合同
生效起至今
-2.56% 0.46% -0.68% 0.38% -1.88% 0.08%
信澳恒盛混合C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.57% 0.47% 2.45% 0.41% 0.12% 0.06%
过去六个月 -6.17% 0.53% -1.04% 0.46% -5.13% 0.07%
自基金合同
生效起至今
-2.85% 0.46% -0.68% 0.38% -2.17% 0.08%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
信澳恒盛混合 A累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2021年 9月 24日至 2022年 6月 30日）
信澳恒盛混合 C累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2021年 9月 24日至 2022年 6月 30日）
注：1、本基金基金合同于 2021年 9月 24日生效，2021年 11月 18日开始办理申购、赎
回、转换、定期定额投资业务。
2、基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产占基金资产的 0%-45%，其中港
股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的
20%；本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转 换债券）、可交换债券的比例不超过基金
资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴
纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的建仓期为 2021年 9月 24
日至 2022年 3月 23日，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
3、本基金基金合同生效日 2021年 9月 24日至本报告期末未满一年。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王建华
本基金的
基金经
理，公司
副总经理
2021-09-28 - 12.5年
复旦大学产业经济学硕士。2009年
至 2012 年任交通银行股份有限公
司总行第四期管培生；2012 年至
2015年历任交通银行苏州分行投资
银行部副总经理、总经理；2015年
至 2019 年任交通银行资管业务中
心结构融资部、资本市场部总经理；
2019 年至 2020 年任交通银行理财
有限责任公司权益投资部、研究部
总经理；2021年 2月加入信达澳亚
基金管理有限公司，任副总经理，
分管混合资产投资部。现任信澳新
财富混合基金基金经理（2021 年 5
月 20 日起至今）、信澳恒盛混合基
金基金经理（2021 年 9 月 28 日起
至今）、信澳新目标混合型基金基金
经理（2021年 12月 21日起至今）。
邹运
本基金的
基金经理
2021-09-24 - 9.5年
东北财经大学金融学硕士。2012年
-2015 年在富达国际投资，任研究
员；2015 年 10 月加入信达澳亚基
金，历任行业研究员、基金经理助
理，现任信澳红利回报混合基金基
金经理（2019年 5月 20日起至今），
信澳蓝筹精选股票基金基金经理
（2020 年 9 月 9 日起至今）、信澳
至诚精选混合基金基金经理（2021
年 3月 2日起至今）、信澳品质回报
6 个月持有期混合基金基金经理
（2021年 8月 23日起至今）、信澳
恒盛混合基金基金经理（2021 年 9
月 24日起至今）。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规
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定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的
基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同
投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买
卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理
的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利
用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组
合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。
投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度，宏观方面，美联储加息缩表继续推进，通胀预期较强，国内经济基本面下
行压力加大，地产投资继续下行，但部分区域政策已然放松，消费依然偏弱，出口外贸形势不
乐观。流动性层面，央行二季度以来政策偏松，市场流动性偏松，且社融数据超市场预期。权
益市场四月底开始反弹，新能源、半导体和军工反弹较多，TMT表现较弱。利率方面，经济
下行，流动性中性，央行稳增长诉求较强，利率呈现震荡走势。信用层面，继续分化，弱资质
企业利差继续扩大，高等级信用利差继续压缩。转债层面，二季度转债市场跟随股票市场反弹，
但目前转债整体估值仍处于历史偏高位置。
本基金股票配置价值为主兼顾成长，根据市场情况适度调整整体组合估值，行业分散，避
免单一行业风险暴露过大。二季度股票整体持仓维持均衡，适度增加部分光伏和新能源车零部
件相关标的。基于转债市场整体过热的行情，市场估值持续提升，转债配置降低估值容忍度，
维持低仓位。纯债方面，维持中性久期，增厚组合收益
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为 0.9744元，份额累计净值为 0.9744元，
本报告期内，本基金份额净值增长率为 2.65%，同期业绩比较基准收益率为 2.45%。
截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为 0.9715元，份额累计净值为 0.9715元，
本报告期内，本基金份额净值增长率为 2.57%，同期业绩比较基准收益率为 2.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 50,553,301.65 29.65
其中：股票 50,553,301.65 29.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 96,951,451.55 56.87
其中：债券 96,951,451.55 56.87
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.87
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,919,893.57 7.58
8 其他资产 66,061.97 0.04
9 合计 170,490,708.74 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 697,375.24 0.44
B 采矿业 423,265.08 0.26
C 制造业 41,821,258.55 26.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 929,165.38 0.58
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7
业
E 建筑业 837,490.00 0.52
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,579,998.70 2.24
J 金融业 - -
K 房地产业 774,411.00 0.48
L 租赁和商务服务业 486,579.00 0.30
M 科学研究和技术服务业 499,342.70 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 504,416.00 0.32
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 50,553,301.65 31.58
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(％)
1 603517 绝味食品 42,570 2,461,397.40 1.54
2 300752 隆利科技 76,700 1,876,082.00 1.17
3 600529 山东药玻 60,200 1,682,590.00 1.05
4 002372 伟星新材 66,278 1,593,323.12 1.00
5 601882 海天精工 71,400 1,471,554.00 0.92
6 601012 隆基绿能 20,860 1,389,901.80 0.87
7 603855 华荣股份 53,788 1,371,594.00 0.86
8 300674 宇信科技 86,000 1,348,480.00 0.84
9 603730 岱美股份 91,910 1,204,940.10 0.75
10 002960 青鸟消防 42,300 1,158,597.00 0.72
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 63,597,912.37 39.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,319,493.15 6.45
其中：政策性金融
债
10,319,493.15 6.45
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4 企业债券 8,636,004.49 5.39
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 14,398,041.54 8.99
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 96,951,451.55 60.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 019547 16国债 19 255,990 25,492,942.99 15.92
2 019641 20国债 11 194,290 19,900,927.75 12.43
3 019666 22国债 01 180,020 18,204,041.63 11.37
4 180204 18国开 04 100,000 10,319,493.15 6.45
5 110059 浦发转债 56,580 5,997,410.24 3.75
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
信澳恒盛混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
无。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
无。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 60,777.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 5,284.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 66,061.97
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 110059 浦发转债 5,997,410.24 3.75
2 113042 上银转债 3,003,051.72 1.88
3 128132 交建转债 1,461,768.68 0.91
4 110072 广汇转债 1,314,836.83 0.82
5 123004 铁汉转债 1,298,671.28 0.81
6 127036 三花转债 807,865.89 0.50
7 113037 紫银转债 511,094.86 0.32
8 127007 湖广转债 3,342.04 0.00
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信澳恒盛混合A 信澳恒盛混合C
报告期期初基金份额总额 164,695,497.19 32,750,951.05
报告期期间基金总申购份额 121,400.21 178,210.00
减：报告期期间基金总赎回份
额
12,682,758.63 20,722,469.62
报告期期间基金拆分变动份
额
- -
报告期期末基金份额总额 152,134,138.77 12,206,691.43
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信澳恒盛混合型证券投资基金基金合同》；
信澳恒盛混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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3、《信澳恒盛混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
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