0.1987% 基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 4 月 21 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 21 日（基金合同生效日）起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信丰穗一年持有混合
基金主代码 012256
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 21 日
报告期末基金份额总额 2,642,081,018.96 份
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定
性研究为主，重点关注包括 GDP 增速、投资增速、货币
供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定量分
析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分
析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比
例、调整原则和调整范围。股票投资方面，本基金的股票
投资将在行业研究的基础上，通过自上而下和自下而上相
结合的方法，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司
成长空间、行业竞争格局的背景下，结合估值水平，注重
安全边际，选择内在价值被低估的股票构建投资组合。债
券投资方面，本基金将采取自上而下的投资策略，通过深
入分析宏观经济、货币政策、利率水平、物价水平以及风
险偏好的变化趋势，从而确定债券的配置数量与结构。具
体而言，通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、
信用风险等因素评估债券的内在投资价值，灵活运用多种
策略进行债券组合的配置。本基金在严格遵守相关法律法
规情况下，可适当投资股指期货、国债期货和股票期权等
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衍生工具、资产支持证券等。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数
收益率×10%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+人民
币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金除
了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信丰穗一年持有混合 A 安信丰穗一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 012256 012257
报告期末下属分级基金的份额总额 2,402,019,965.25 份 240,061,053.71 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 21 日-2022 年 3 月 31 日）
安信丰穗一年持有混合 A 安信丰穗一年持有混合 C
1.本期已实现收益 7,292,087.09 592,856.38
2.本期利润 6,284,924.33 491,665.59
3.加权平均基金份额本期利润 0.0026 0.0020
4.期末基金资产净值 2,408,304,889.58 240,552,719.30
5.期末基金份额净值 1.0026 1.0020
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同生效日为 2022 年 1 月 21 日，截止至报告期末本基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信丰穗一年持有混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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自基金合同
生效起至今
0.26% 0.46% -2.21% 0.28% 2.47% 0.18%
安信丰穗一年持有混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.20% 0.46% -2.21% 0.28% 2.41% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2022 年 1 月 21 日，截止至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。截止本报告期末，本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张翼飞
本基金的
基金经
理，混合
资产投资
部总经理
2022 年 01 月
21 日
- 11.5 年
张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机
（上海）有限公司财务部会计、财务主管，
上海市国有资产监督管理委员会规划发
展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公
司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司
上海代表处研究部研究员，安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经理、混合
资产投资部副总经理。现任安信基金管理
有限责任公司混合资产投资部总经理。曾
任安信现金管理货币市场基金、安信目标
收益债券型证券投资基金、安信永利信用
定期开放债券型证券投资基金的基金经
理助理，安信现金管理货币市场基金、安
信现金增利货币市场基金、安信新起点灵
活配置混合型证券投资基金、安信永鑫增
强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期
开放债券型证券投资基金）、安信尊享纯
债债券型证券投资基金、安信中短利率债
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债券型证券投资基金（LOF）、安信永利信
用定期开放债券型证券投资基金、安信新
趋势灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理；现任安信永鑫增强债券型证券投
资基金的基金经理助理，安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基金、安信目标收
益债券型证券投资基金、安信民稳增长混
合型证券投资基金、安信稳健增利混合型
证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期
混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年
持有期混合型证券投资基金、安信民安回
报一年持有期混合型证券投资基金、安信
平衡增利混合型证券投资基金、安信丰穗
一年持有期混合型证券投资基金的基金
经理。
李君
本基金的
基金经
理，混合
资产投资
部副总经
理
2022 年 01 月
21 日
- 17 年
李君先生，管理学硕士。历任光大证券研
究所研究部行业分析师，国信证券研究所
研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管
理有限公司投资研究部投资研究员，太和
先机资产管理有限公司投资研究部研究
总监，东方睿德（上海）投资管理有限公
司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投
资管理有限公司投资部总经理，安信基金
管理有限责任公司固定收益部基金经理、
混合资产投资部基金经理。现任安信基金
管理有限责任公司混合资产投资部副总
经理。曾任安信永鑫增强债券型证券投资
基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投
资基金）、安信目标收益债券型证券投资
基金、安信民稳增长混合型证券投资基
金、安信中短利率债债券型证券投资基金
（LOF）、安信尊享纯债债券型证券投资基
金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理；现任安信尊享纯债
债券型证券投资基金、安信中短利率债债
券型证券投资基金（LOF）、安信目标收益
债券型证券投资基金、安信民稳增长混合
型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有
期混合型证券投资基金的基金经理助理，
安信永利信用定期开放债券型证券投资
基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投
资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证
券投资基金、安信稳健增利混合型证券投
资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基
金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券
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投资基金、安信民安回报一年持有期混合
型证券投资基金、安信平衡增利混合型证
券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型
证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，无风险收益率略有下行，信用风险有所抬头。中证转债指数下跌 8.36%。沪深 300
指数下跌 14.5%，恒生指数下跌 6%。
纯债方面，久期策略上，我们始终保持了中短久期的配置，甚至始终有一定比例的资金从事
逆回购操作。当前，我们对后期的利率方向，仍然比较审慎。信用策略上，我们始终坚持高等级、
高流动性策略，纯债品种持仓绝大部分为利率债、AAA 金融债和 AAA 同业存单。
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转债方面，我们主要持有一些偏债性品种。1 季度后期，转债市场显著下跌，我们受到了一
定的影响，但影响相对可控。
权益方面，1 季度疫情有所反复，国际局势比较动荡，市场波动较大。我们的持仓以能源、
地产、金融、家电消费、建材、化工制造等板块为主，期间也一度发生了较大回撤，但总体上 1
季度走势较好。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信丰穗一年持有混合 A 基金份额净值为 1.0026 元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.26%；安信丰穗一年持有混合 C 基金份额净值为 1.0020 元，本报告期基金份额净值增
长率为 0.20%；同期业绩比较基准收益率为-2.21%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 540,763,255.79 20.37
其中：股票 540,763,255.79 20.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,244,115,154.00 46.86
其中：债券 1,244,115,154.00 46.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 788,077,398.70 29.68
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 81,858,677.76 3.08
8 其他资产 136,017.94 0.01
9 合计 2,654,950,504.19 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 229,600,986.05 元，占净值比例
8.67%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,191,098.00 0.04
B 采矿业 50,995,000.00 1.93
C 制造业 98,153,565.74 3.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,667,324.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 838,507.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,970,971.00 0.07
J 金融业 81,116,941.60 3.06
K 房地产业 73,408,571.40 2.77
L 租赁和商务服务业 439,443.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 503,712.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 877,136.00 0.03
S 综合 - -
合计 311,162,269.74 11.75
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
房地产 97,907,803.54 3.70
能源 77,515,038.18 2.93
日常消费品 35,958,561.38 1.36
信息技术 2,204,568.48 0.08
原材料 16,015,014.47 0.60
合计 229,600,986.05 8.67
注：
以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 02202 万科企业 3,170,000 45,607,796.16 1.72
1 000002 万 科Ａ 1,330,900 25,486,735.00 0.96
2 00688 中国海外发展 2,750,000 52,300,007.38 1.97
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3 601225 陕西煤业 3,100,000 50,995,000.00 1.93
4 00883 中国海洋石油 5,160,000 44,944,876.58 1.70
5 600585 海螺水泥 590,000 23,299,100.00 0.88
5 00914 海螺水泥 490,000 16,015,014.47 0.60
6 600036 招商银行 800,000 37,440,000.00 1.41
7 01088 中国神华 1,600,000 32,570,161.60 1.23
8 00288 万洲国际 7,700,000 30,911,646.15 1.17
9 601318 中国平安 520,000 25,194,000.00 0.95
10 002142 宁波银行 430,040 16,079,195.60 0.61
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 282,313,787.58 10.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 568,049,339.74 21.45
其中：政策性金融债 166,594,156.34 6.29
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 149,312,743.12 5.64
8 同业存单 244,439,283.56 9.23
9 其他 - -
10 合计 1,244,115,154.00 46.97
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21 国债 10 2,785,360 282,313,787.58 10.66
2 112209032
22 浦发银行
CD032
2,000,000 195,519,180.82 7.38
3 110059 浦发转债 1,282,850 135,404,290.30 5.11
4 210302 21 进出 02 700,000 70,680,917.81 2.67
5 155814 19 兴业 G1 600,000 61,139,760.00 2.31
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
安信丰穗一年持有混合 2022 年第 1 季度报告
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，优先选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改
善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的。基金管理人将按照相关法律
法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量
化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指
标进行跟踪监控，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 22 浦发银行 CD032 （代码：112209032 CY）、22 浦发银
行 CD025（代码：112209025 CY）、浦发转债 （代码：110059 SH）、21 申证 08（代码：149574 SZ）、
21 申证 04 （代码：149490 SZ）、20 申证 06（代码：149173 SZ）、19 兴业 G1 （代码：155814 SH）、
21 进出 02（代码：210302 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1. 上海浦东发展银行股份有限公司
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2021 年 4 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委
员会上海监管局通知整改并处以罚款。
2021 年 7月 16日，上海浦东发展银行股份有限公司因逾期未履行行政义务,内部制度不完善,
违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。
2021 年 11 月 15 日，上海浦东发展银行股份有限公司因提供虚假资料证明文件被国家外汇管
理局上海市分局罚款。
2022 年 3 月 25 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委
员会罚款。
2. 申万宏源证券有限公司
2021 年 4 月，申万宏源证券有限公司因内部制度不完善、未依法履行职责被中国证券监督管
理委员会重庆监管局警示。
2021 年 12 月 1 日，申万宏源证券有限公司因违规经营被中国证券监督管理委员会上海监管
局警示。
2022 年 3 月 22 日，申万宏源证券有限公司因内部制度不完善,违规经营被中国证券监督管理
委员会上海监管局通知整改。
3. 兴业银行股份有限公司
2021 年 7 月 7 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会消保局
通报批评。
2021 年 7 月 21 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局福建省分局警告、
通知整改、没收违法所得并罚款。
2021 年 8 月 20 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被中国人民银行罚款。
2022 年 3 月 25 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员
会罚款。
4. 中国进出口银行
2021 年 7 月 16 日，中国进出口银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款并没收
违法所得。
2022 年 3 月 25 日，中国进出口银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
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上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 136,017.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 136,017.94
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 135,404,290.30 5.11
2 132015 18 中油 EB 13,438,808.27 0.51
3 113021 中信转债 468,644.54 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信丰穗一年持有混合 A 安信丰穗一年持有混合 C
基金合同生效日(2022年1月21日)基金
份额总额
2,402,019,965.25 240,061,053.71
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
- -
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 2,402,019,965.25 240,061,053.71
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
安信丰穗一年持有混合 2022 年第 1 季度报告
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本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其它文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
安信丰穗一年持有混合 2022 年第 1 季度报告
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2022 年 4 月 21 日