渤海汇金创新价值一年持有期混合型发
起式证券投资基金托管协议
基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
鉴于:
渤海汇金证券资产管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;
浙商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照
相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
渤海汇金证券资产管理有限公司拟担任渤海汇金创新价值一年持有期混合型
发起式证券投资基金的基金管理人,浙商银行股份有限公司拟担任渤海汇金创新价
值一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金托管人;
为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任,确保基金财产的安全,保护基
金份额持有人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》等法律法规以及相关规
定,双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。
释义:
除非另有约定,《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的
含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
目录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则---------------------------------- 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------- 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------- 13
五、 基金财产保管-------------------------------------------------- 14
六、指令的发送、确认和执行----------------------------------------- 18
七、交易及清算交收安排--------------------------------------------- 21
八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------- 25
九、基金收益分配--------------------------------------------------- 32
十、信息披露------------------------------------------------------- 34
十一、基金费用----------------------------------------------------- 36
十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------- 38
十三、基金有关文件和档案的保存------------------------------------- 39
十四 基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------- 40
十五、禁止行为----------------------------------------------------- 43
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算--------------------- 45
十七、违约责任----------------------------------------------------- 47
十八、争议解决方式------------------------------------------------- 48
十九、基金托管协议的效力------------------------------------------- 49
二十、基金托管协议的签订------------------------------------------- 50
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:渤海汇金证券资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中
心506
法定代表人:刘嫣
成立时间: 2016年5月18日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监许可【2016】3号
注册资本: 11亿元人民币
组织形式:有限责任公司(法人独资)
经营范围:证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:浙商银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
法定代表人:沈仁康
成立时间:1993年4月16日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币21,268,696,778元
批准设立机关和设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91
号
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金
托管资格的批复》;证监许可【2013】1519号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经国家外汇管理局批准,可以经营结
汇、售汇业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)基金托管协议的依据
订立本协议的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露管理办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式〉》及其他
有关规定。
(二)基金托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)基金托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投
资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业
板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上
市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开
发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国
债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的
相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本
基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
股票资产投资比例为基金资产的60-95%;每个交易日日终在扣除国债期货
和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融
资比例进行监督:
(1)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 AA+ 以上(含AA+)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金应投资于信用级别评级为 AA+ 以上(含AA+)的信用债。
基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(13)本基金若投资股指期货、国债期货的,则应当遵守下列限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证
券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;
3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的20%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的30%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括
平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(14)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(10)、(16)、(17)项另有约定外,因证券、期货市场
波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中
国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在此期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资
禁止行为进行监督:
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受上述规定的限制或以变更后
的规定为准。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投
资限制进行监督:
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公
司名单及其更新,并确保所提供名单的真实性、准确性、完整性。名单变更后基
金管理人或基金托管人应及时发送对方,接收方于2个工作日内进行回函确认已
知名单的变更。名单变更时间以变更方收到另一方回函确认的时间为准。如果基
金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行交易,并造成基
金资产损失的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易
时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生,
若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时,基金托管人有权向中国
证监会报告,由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交
的违规交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时
向中国证监会报告,基金托管人不承担由此造成的损失和责任。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督:
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理
人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的银行间债券市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中
约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内
回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购
交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时
通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。
基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生
效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照双方原定协议
进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手
进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并
造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控
制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手
名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现
基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基
金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改
正并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,按银行间债券市场的交
易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金
托管人未履行或未完全履行监督职责造成的除外。若未履约的交易对手在基金管
理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关责任方追偿。基金托管人则根据银行间债
券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,经提醒后
仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督:
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。流通受限证券指由《上市公
司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在