中信建投双鑫债券型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司北京银 股份有 公
送出日期报告 :2022年07月21日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈
大 ， 对 、 。重 遗 并 的真实 确 和完 性 担个别 连 责漏 其内容 性 准 性 整 承 及 带 任
本 ，金托管人 京银行股份有限 基 规 于基 北 公司根据 金合同 定 2022年7月19日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不 假保证复核 存在虚
、 大 。记载 误 陈述或者 遗导性 重 漏
管理人 以 实信基金 承诺 诚 用、勤 尽责的 则 理 用基金资勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。财务资 经报告中 审
本 告期自报 2022年4月1日起至6月30 。日止
§2 基 品 况金产 概
基 简金 称 双中信建 鑫 券投 债
主代码基金 012338
基 运作方式金 契约型开放式
金 效基 合同生 日 2021年10月22日
末报告期 基金份额总额 370,999,754.41份
投资目标
本 ，基金在 风险和保 动性的严格控制 持资产流 基础上
， 长通过积极 的投资管 追 资产的 健主动 理 求基金 期稳
。值增
投 策资 略
本 采 ， 对 本基金 用 上 下 略 通过 宏 经济基 面自 而 的策 观
（包括经 期济运行周 、 货 政财政及 币 策、 业政策等产 ）
判的分析 断， 对流动性水和 平（包括资 情况金面供需 、
） ， 、证券 水平等 研究 分析 市场市场估值 的深入 股票
、 三大类 ，债券 场 场 资产 期 险和 益市 货币市 的预 风 收
对本 、 、据此 基 资 在 债券 现金 间的投资并 金 产 股票 之
。比例进 整行动态调
较基业绩比 准
中 合指数收益率债综 ×85%+沪深300 数收益率指 ×10%
+ （ ）行活期 税后银 存款利率 ×5%
风险收益特征
本 ，基金为 基金 预期 和预期风 高债券型 收益 险 于货币
， 、 。市场基 低 混合 基 股票型 金金 但 于 型 金 基
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金 人基 管理 中信建 基金管理有限公投 司
管基金托 人 银 股 限公司北京 行 份有
类下属各 别 的基金简基金 称 双中信建投 鑫债券A 双中信建投 鑫债券C
类属各 别 交易代码下 基金的 012338 012339
末 类期 下属各 基报告 别 金的份
额总额
364,479,509.89份 6,520,244.52份
§3 主 财务 标 基金净 表要 指 和 值 现
3.1 主 务指标要财
：单 人民币元位
主要财务指标
告报 期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
双信建投 鑫债券中 A 双中 投 鑫债券信建 C
1.本 已实现期 收益 -18,205.68 -6,331.56
2.本 润期利 6,252,395.39 103,691.68
3. 权 本加 平均 期利润基金份额 0.0164 0.0155
4. 末 资产净值期 基金 367,626,131.13 6,558,557.71
5. 末 金份额净期 基 值 1.0086 1.0059
：注 1、本 本 、 、 （现收益 金 利息 入 资收益 他 入 公允价值期已实 指基 期 收 投 其 收 不含 变
动收益）扣除相关 余费用后的 额，本 本 本润 期 现收益加上 期公 值变动收期利 为 已实 允价
。益
2、 ，计所述基 标不包括 购或交 的各项费 费用后实 收金业绩指 持有人认 易基金 用 入 际 益
。要低于 数水平 所列 字
3.2 基金 值 现净 表
3.2.1 长 较 较基金 额 值 及其与同 业绩比 基准收益份 净 增 率 期 率的比
双信 债中 建投 鑫 券A净 现值表
阶段
长净值增
率①
长增净值
率标准差
②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.67% 0.15% 0.92% 0.14% 0.75% 0.01%
过去
六个
-0.13% 0.13% -0.52% 0.15% 0.39% -0.02%
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月
基自
金合
生同
效起
至今
0.86% 0.12% 0.30% 0.13% 0.56% -0.01%
双中 建投 债信 鑫 券C净值表现
阶段
长净值增
率①
长净值增
标准差率
②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
准 益基 收
准差率标
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.59% 0.15% 0.92% 0.14% 0.67% 0.01%
过去
六个
月
-0.33% 0.13% -0.52% 0.15% 0.19% -0.02%
自基
金合
同生
效起
至今
0.59% 0.12% 0.30% 0.13% 0.29% -0.01%
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3.2.2 来 计 长 较基金合同 金累 净 变动及其 期业绩比 准自 生效以 基 值增 率 与同 基 收益率
较变动的比
注：1、本基 基金 同 效于金 合 生 2021年 10月 22日， 末本至 期 基金基 合同生效截 报告 金
未 一 。满 年
2、 本 ，本根 金 约 基 基金合同生效之据 基金基 合同的 定 金自 日起 6 ，个月为建 期 建仓仓
本 。基金的投 例符合 同的相关期结束后 资组合比 基金合 约定
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§4 管理人报告
4.1 （ 小 ）基 或基金 组 介金经理 经理 简
姓名 职务
本任 基金 基 经 限的 金 理期 证券
从业
年限
说明
任职日期 期离任日
许健
本 金基 的
基 理金经 、
固定收益
部行政负
责人
2021-10-22 - 5年
中 籍国 ，1987年1月生，中
大 计 。经 学统 学央财 硕士
中国邮 公司投曾任 政集团
办、资 信银行股 有主 中 份
固定收 资限公司 益投 经
。理 2016年12 加 中信月 入
，建 基 管 限公司投 金 理有
本现 公司固定收益部任 行
、 ，人 理政负责 基金经 担
任 建投稳祥债券型中信 证
、投资基金 信建投券 中 稳
一 期开放债悦 年定 券型发
、式证券 金 中信起 投资基
丰建投稳 63个月定期 放开
、证券投 金债券型 资基 中
双信建 利投 3 月持有个 期
、债 型 投资基金券 证券 中
双信建投 鑫债券型证券投
、基 建 稳资 金 中信 投 益90
滚动持有中短债债天 券型
、证券投资 金 中信基 建投
债券型证景安 券投资基
、 晟金 中信 债券型建投景
。证 资基金基 经券投 金 理
锋刘
本 的基金
基金经理
2021-10-22 - 7年
中国籍，1987年7月生，北
大 程京 学工 硕士。2014年7
月 入 建投基金管理加 中信
，有 司 曾任投 研究限公 资
， 本 权部 任 公司研究员 现
一 ，益 金经理投资 部基 担
信建投睿 合型证任中 溢混
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、 双券 资 信建投投 基金 中
利3 月 有期 券 证个 持 债 型
、 双券投 基 中 投资 金 信建
鑫债券 证券投资基金基型
。金经理
：注 1、 、 对 。基 任 日 任日期根据基金 人 外披露 任免日 任金经理 职 期 离 管理 的 期填写 首
， 。基金经 期为基 生效日理 任职日 金合同
2、 义 《 办 》 。证 业的含 遵 行 证券业 人 资格 理 的相关 定券从 从 业协会 从业 员 管 法 规
4.2 对 本理 告期内 基 运作遵规守信情管 人 报 金 况的说明
本报告期内，本基 管 严格遵守金 理人 《中华人 和国证券 资基金民共 投 法》、《公开
办集证券投 作管理募 资基金运 法》、《 办募集证券 基金销售 构 理 法公开 投资 机 监督管 》、
《证 资 金管 公 公平交 制 指 见券投 基 理 司 易 度 导意 》、基金合 和其他有关法律同 法规，本
实着诚 信用、 勉 责 则管理基金资产勤 尽 的原 ， 格控制风 的基础在严 险 上， 持有人为基金
大 。本 ， ， 。谋 报告期 运作整体 合规 没有 害 有人利求最 利益 内 基金 合法 损 基金持 益
4.3 平 易专 说公 交 项 明
4.3.1 执公平交 制 的 况易 度 行情
本报告期内，本 执基金管理人严格 行《 资 理 司 交易制度指导意证券投 基金管 公 公平
见》， 善相应制 及流程完 度 ， 和人工等 在各业 严格控制 公通过系统 各种方式 务环节 交易
执 ，未 。平 行 发 不 组合之 在 公平 易 情况现 同投资 间存 非 交 的
4.3.2 异 交 行 专项说明常 易 为的
本 未 本告期内 发现 基金 交报 存在异常 易行为。本报 期告 内，未 本现涉及 基金的交出
较少公开竞价 日反向 的单边交 该证券 交量易所 同 交易成交 易量超过 当日成 5% 。的情况
4.4 告期内基 的 略和运 析报 金 投资策 作分
2022 上半年 年， 来从 围 看外 ， 力 大美 等 临 压 有所加国 面 通胀 ， 了时俄乌冲突加剧同
胀海内外通 局面， 本国 比 次在滞后通胀和 基 面情况 加快加 度和美 相 前几 经济 后 息缩表速
， 。 来 ， ， 、进程 性收紧 看 中央将 济作为重 货 财政政策海外流动 从国内 稳经 点 币政策 、
，政 等出 支 实体经地产 策 台 持 济 3 力月 于 超预期严 的国内疫情造成 压由 出现 重 经济下行
大， ， 也 较大 力近 年 和行业政策造成 收入增速 低 消费 压加 同时 几 疫情 居民 降 面临比 的 ，
一 。后期中 货币 系 支持实体 整体组合 半 息和杠 益央从财政 列政策 经济 上 年以票 杆收 为
主， 本综 考 经济基合 虑 面、通胀、货 策币政 、 长市场预 等情况 端利率波期 段操作。权益
，方面 2022 ， 了半 股 场在经历 近年上 年 票市 4 大 ，个月 调整之后的 幅 5、6 份市场月 终于
来了大 。的反弹 主迎 幅 要原因:一 、 ，上海 北 疫情拐点 压制国内 济是 京等地 出现 经 的核
心 来素迎 转因 机；二 国 货币是 内 、 政财 、 地产政 友房 策 好， 势放 明显松态 ，为市 注入场
流动性， 长 心增强稳增 信 ；三是， 大很 下 幅 够多个股 跌 度足 ，估值性价比突出。 品配产
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，二 大 了 ， 了 、 、 车、 、置方 季度 幅 票仓位 重 酒 医药 煤炭面 度提高 股 点配置 白 汽 有色 、
、锂 、 、军工 伏电 光 TMT ， 对 ， 对 。等行业 业 均衡 个 分行 配置相 股相 散
展望 市后 ， 券方面 在 制 风险的基 上重视组合票息债 将 控 信用 础 收益， 利同时 用预期
长 。权 ，未来差 机 利率波段操作增 益 益方面 重点聚 向上的行的 会 端 厚收 将 焦景气度 业，
长 ， 。掘优秀 注重平衡 率和回撤重点挖 成 股 并 收益
4.5 告 金的业 现报 期内基 绩表
末 双至报 期 信建投 债截 告 中 鑫 券A基 额净值为金份 1.0086 ，本 ， 类报告期内 该 基元
长金 增份额净值 率为1.67%， 较期 绩 准收益率为同 业 比 基 0.92%； 末截至 期 中信建报告 投
双鑫债券C 净值为基金份额 1.0059 ，本 ， 类 长元 该 基金 值增 率为报告期内 份额净 1.59%，
较业绩比 基 收同期 准 益率为0.92%。
4.6 报告期 金 有人 或 金资产 值 警内基 持 数 基 净 预 说明
本 本 未 二十基金 报告 发生连续 个工作 额 数 不期 日基金份 持有人 量 满200 或者基金人
资产净 于值低 5000 。万元的 形情
§5 投资组合报告
5.1 末报告期 基 合情况金资产组
序号 目项 金额(元)
金总资产 比占基 的 例
（%）
1 权 资益投 55,415,115.82 13.80
：其中 股票 55,415,115.82 13.80
2 基 投资金 - -
3 定 益投资固 收 336,675,722.28 83.82
：中 券其 债 336,675,722.28 83.82
支持证券资产 - -
4 金属投资贵 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买 金 资入返售 融 产 - -
：中 买断式回购的其 买入
返售金融 产资
- -
7
银行 算备付金存款和结 合
计
4,581,784.14 1.14
8 产其他资 5,000,020.47 1.24
9 计合 401,672,642.71 100.00
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5.2 末 类报 行业分 的 投资组合告期 按 股票
5.2.1 末 类告 业分 的 股 投资 合报 期 按行 境内 票 组
码代 类行业 别 公 价允 值(元) 占基金资 净值比例产 （%）
A 、 、 、农 林 牧 渔业 1,105,400.00 0.30
B 采矿业 1,469,000.00 0.39
C 制造业 48,035,085.82 12.84
D
力、热力、燃 及电 气 水
产和供应业生
- -
E 建筑业 - -
F 发和零售批 业 - -
G
、交通运 邮政输 仓储和
业
- -
H 住 业宿和餐饮 - -
I
、信息 件和信息传输 软
术 务业技 服
2,721,180.00 0.73
J 金融业 965,200.00 0.26
K 房地产业 - -
L 租赁和 服 业商务 务 - -
M 术科 研 和技 服 业学 究 务 - -
N
、利 和公共设水 环境 施
管理业
- -
O
、居民服务 他修理和其
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫 社会工作生和 1,119,250.00 0.30
R 、文化 体 娱乐业育和 - -
S 综合 - -
计合 55,415,115.82 14.81
5.2.2 末 类报告 分 的港股 票投资期 按行业 通投资股 组合
。余额无
5.3 末 大小 十报告 公允价值 基 净值比 序 前 名 票 资明细期 按 占 金资产 例 排 的 股 投
序
号
票股 代码 股票名称 量数 (股) 公允价值(元)
产占基金资 净
（％）例值比
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1 000858 五 粮 液 15,000 3,028,950.00 0.81
2 603369 世缘今 50,000 2,550,000.00 0.68
3 600519 州贵 茅台 1,100 2,249,500.00 0.60
4 002304 洋河股份 11,000 2,014,650.00 0.54
5 688599 天合光能 30,000 1,957,500.00 0.52
6 601179 国西电中 300,000 1,404,000.00 0.38
7 300035 中科电气 50,000 1,397,500.00 0.37
8 603236 移远通信 10,400 1,390,064.00 0.37
9 002049 紫光国微 7,000 1,328,040.00 0.35
10 002311 大海 集团 22,000 1,320,220.00 0.35
5.4 末 类按债券品 的债券投 组报告期 种分 资 合
序号 债券品种 允 值公 价 (元)
基 资产净占 金
（％）比值 例
1 国 券家债 20,485,797.26 5.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 86,749,629.87 23.18
：其中 政 债策性金融 35,458,760.28 9.48
4 券企业债 227,313,951.56 60.75
5 业 融资券企 短期 - -
6 中期票据 - -
7 （ ）债 可交换可转 债 2,126,343.59 0.57
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 计合 336,675,722.28 89.98
5.5 末 大小报告期 按 占基金 值比例 排 前五名债 投公允价值 资产净 序的 券 资明细
序
号
债 码券代 券名债 称 （ ）数 张量 公允 值价 (元)
占 资产净基金
（％）值 例比
1 2028029 20交通银行01 300,000 31,120,834.52 8.32
2 188664 21海通09 300,000 30,975,879.45 8.28
3 188843 21浙资01 300,000 30,929,712.33 8.27
4 108903 农发2101 250,000 25,422,143.84 6.79
5 149657 21长江05 200,000 20,613,808.22 5.51
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5.6 末 大小 十按 允 占基金资产净值 排序的前 资产支 资明报告期 公 价值 比例 名 持证券投
细
。无余额
5.7 末 大小期 按公 占基金资 值比例 排 的 贵金属 明报告 允价值 产净 序 前五名 投资 细
。无余额
5.8 末 大小 权报 期 按公 价 占 资产净值 例 排序的前五名 细告 允 值 基金 比 证投资明
。无余额
5.9 末本报 期 投资的股指期货 情况说明告 基金 交易
。无
5.10 末本报告期 的国债期 况说明基金投资 货交易情
5.10.1 本 期货投资期国债 政策
对 本通过 基 面 资 分析和 金面的 ，对 势 判国 场 做出债市 走 断，以 为确定 债 货作 国 期 的
头寸 向和额度 依据方 的 。 长 长当中 期经济高速增 ， 力浮货 现通 膨胀压 ， 行 趋于紧央 政策
缩时，本基金 国债期货 单进行建立 空 套期保值，以规避利率风险， 少 来利率上减 升带 的
亏损；反之， 长 落济增 趋于在经 回 ，通 率下降货膨胀 ， 通 紧缩 现甚至 货 出 时，本基金通
， 。建 国 货多单 以 取更高的收益过 立 债期 获
5.10.2 末本报 投 债 货 和损益明细告期 基金 资的国 期 持仓
。无
5.10.3 本期 期货投资 价国债 评
本 本 未 。基金 资国债期报告期 投 货
5.11 合报告投资组 附注
5.11.1 ，本 十 ， 、告期内 基 资的前 名 券 主体中 农 发展 行 通报 金投 证 的发行 中国 业 银 海
一 门 。证券 份 限 在报告编 日前 年内受到监 罚股 有 公司 制 管部 的处
本 对 述 体 行证券的投资决 序符合相 法律法基金 上 主 所发 策程 关 规、 同及公司基金合
定制度的规 。除上 外述主体 ， 未 本 十基金管 发现 基金 资 证券的 主 出理人 投 的前 名 发行 体
本 门 ， 一 、 。现 被 管部 立 调 或 告编制日 年内受到公开谴 情期 监 案 查 在报 前 责 处罚的 形
5.11.2 十 未 。投 的 股票 超出基金合 定的备选 票库基金 资 前 名 同规 股
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5.11.3 其 成他资产构
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 171,666.29
2 收证券清应 算款 4,827,537.36
3 应收股利 -
4 收应 利息 -
5 收申购应 款 816.82
6 他 收款其 应 -
7 他其 -
8 计合 5,000,020.47
5.11.4 末报告期 有 处 股期的可 换债券明细持 的 于转 转
序
号
债券代码 债券名称 （ ）公 价允 值 元 占基金资产净值比例(%)
1 113037 紫银转债 831,048.55 0.22
2 113044 大 转债秦 654,348.49 0.17
3 127006 敖东转债 522,915.08 0.14
4 113011 大光 转债 118,031.47 0.03
5.11.5 末 十报告期 前 存在流 情况的说名股票中 通受限 明
。余额无
5.11.6 投资 合 注的其 字 述部组 报告附 他文 描 分
， 计 。由 四舍五 的 因 之和与合 之间可能存在尾于 入 原 分项 项 差
§6 基 变开放式 金份额 动
：单位 份
双中信建投 鑫债券A 双建投 鑫债中信 券C
报告期期 额总额初基金份 386,897,951.76 7,289,866.43
报 金总申告期期间基 购份额 13,159,092.94 449,648.63
：减 报告期期 金总赎回 额间基 份 35,577,534.81 1,219,270.54
间基金 变 份额报告期期 拆分 动
（ 少额 以份 减 “-” ）填列
- -
末告 基 额总额报 期期 金份 364,479,509.89 6,520,244.52
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§7 本基 管理人运用固有 基金 资金投资 金情况
7.1 本基 管 持有 基金份额变 况金 理人 动情
本 ， 未 本 。报告期 基金管 基金份额内 理人 持有
7.2 本人运用 金投资 基 易明细基金管理 固有资 金交
本 ， 未 本 。报 期 管理人 固 资金 资 金告 内 基金 运用 有 投 基
§8 影响 资 决 其他重要 息投 者 策的 信
8.1 一报告期内单 投 基 比 达 超过资者持有 金份额 例 到或 20%的情况
本 ，未 一报告 出现单 投 者持有 比例达到期内 资 基金份额 或超过20% 。情况的
8.2 影 者决策的 重要信息响投资 其他
本 ， 。告 影响投 决 的其 重 信息报 期内 无 资者 策 他 要
§9 备 文 目查 件 录
9.1 查文件目备 录
1、 ；中国证监会准予 的基金注册 文件
2、《 双 》；信 投 券型证券投资基 金合同中 建 鑫债 金基
3、《 双 议》；中 建投 鑫 券投资基信 债券型证 金托管协
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；金管理人 资格批件 业基 业务 营 照
6、 、 执 。托管人 资 批件 业基金 业务 格 营 照
9.2 存放地点
、 。基 管 基金托管 处金 理人 人
9.3 查阅方式
，也 本 。投资 营 免 查 按工 费购买复印者可以在 业时间 费 阅 可 件
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2022年07月21日