汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2023年04月21日
汇添富中证500基本面增强指数2023年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富中证500基本面增强指数
基金主代码 012498
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年09月16日
报告期末基金份额总额(份) 112,649,821.69
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数作为基金投资组合的标的指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟
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踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金的投资策略还包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中证500指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5%
风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富中证500基本面增强指数A 汇添富中证500基本面增强指数C
下属分级基金的交易代码 012498 012499
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 87,551,294.12 25,098,527.57
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
汇添富中证500基本面增强指数A 汇添富中证500基本面增强指数C
1.本期已实现收益 913,985.61 211,525.83
2.本期利润 4,870,612.89 1,383,003.39
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3.加权平均基金份额本期利润 0.0548 0.0541
4.期末基金资产净值 79,761,261.89 22,586,671.30
5.期末基金份额净值 0.9110 0.8999
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证500基本面增强指数A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.38% 0.71% 7.70% 0.70% -1.32% 0.01%
过去六个月 6.79% 0.85% 10.41% 0.85% -3.62% 0.00%
过去一年 2.02% 1.17% 0.33% 1.16% 1.69% 0.01%
自基金合同生效日起至今 -8.90% 1.14% -15.61% 1.16% 6.71% -0.02%
汇添富中证500基本面增强指数C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.17% 0.71% 7.70% 0.70% -1.53% 0.01%
过去六个月 6.37% 0.85% 10.41% 0.85% -4.04% 0.00%
过去一年 1.21% 1.17% 0.33% 1.16% 0.88% 0.01%
自基金合同生效日起至今 -10.01% 1.14% -15.61% 1.16% 5.60% -0.02%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021年09月16日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
顾耀强 本基金的基金经理,增强收益部总监 2021年09月16日 19 国籍：中国。学历：清华大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，现任增强收益部总监。2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012
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年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月24日至今任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至今任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月
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5日至2022年9月22日任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至今任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据
公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度
的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公
司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采
用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
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三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过
T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进
行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场
成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行
了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的
情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次，投资组合因投资策略
与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、
交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期市场小幅上涨，但分化仍然非常极致。国内经济温和复苏，流动性环境较宽
松，叠加美联储加息接近尾声，市场风险偏好整体有所上升。chatGPT的横空出世，推动
AI、数字化相关公司大幅上涨。部分高股息、低估值公司亦有较好表现。疫后消费复苏较
温和，相关行业表现有一定分化。前两年表现较好的新能源、军工等则延续调整态势。本
期市场环境对基于基本面选股获取超额的策略仍然不利，组合报告期内未能取得超额。本
基金管理人将继续依托公司投研团队的支持，努力优化投资策略，应对市场环境的挑战。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富中证500基本面增强指数A类份额净值增长率为6.38%，同期业绩比
较基准收益率为7.70%。本报告期汇添富中证500基本面增强指数C类份额净值增长率为
6.17%，同期业绩比较基准收益率为7.70%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 95,086,962.92 89.61
其中：股票 95,086,962.92 89.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,370,550.19 1.29
其中：债券 1,370,550.19 1.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,669,414.47 6.29
8 其他资产 2,979,543.27 2.81
9 合计 106,106,470.85 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,670,694.00 1.63
B 采矿业 5,050,722.00 4.93
C 制造业 50,732,324.69 49.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 127,415.00 0.12
E 建筑业 1,477,652.00 1.44
F 批发和零售业 3,680,455.04 3.60
G 交通运输、仓储和邮政业 489,742.00 0.48
H 住宿和餐饮业 9,336.00 0.01
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,689,228.32 3.60
J 金融业 3,678,605.00 3.59
K 房地产业 2,828,995.00 2.76
L 租赁和商务服务业 1,040,401.00 1.02
M 科学研究和技术服务业 1,277,008.52 1.25
N 水利、环境和公共设施管理业 625,622.00 0.61
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,401,965.00 1.37
S 综合 483,225.00 0.47
合计 78,263,390.57 76.47
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 74,906.00 0.07
B 采矿业 371,131.00 0.36
C 制造业 11,715,921.70 11.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 190,676.00 0.19
E 建筑业 97,496.00 0.10
F 批发和零售业 171,478.00 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 159,665.00 0.16
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,166,155.65 2.12
J 金融业 571,136.00 0.56
K 房地产业 63,686.00 0.06
L 租赁和商务服务业 24,725.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 158,183.00 0.15
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 8,330.00 0.01
Q 卫生和社会工作 1,031,798.00 1.01
R 文化、体育和娱乐业 18,285.00 0.02
S 综合 - -
合计 16,823,572.35 16.44
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600901 江苏金租 281,600 1,658,624.00 1.62
2 688063 派能科技 6,400 1,571,200.00 1.54
3 002273 水晶光电 108,900 1,515,888.00 1.48
4 601168 西部矿业 117,400 1,487,458.00 1.45
5 603688 石英股份 12,000 1,481,760.00 1.45
6 300017 网宿科技 202,600 1,456,694.00 1.42
7 002250 联化科技 100,700 1,418,863.0 1.39
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0
8 002080 中材科技 57,600 1,389,888.00 1.36
9 601869 长飞光纤 33,500 1,386,900.00 1.36
10 600316 洪都航空 53,800 1,376,742.00 1.35
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 688228 开普云信息科技 29,311 1,733,745.65 1.69
2 600085 同仁堂 20,400 1,124,856.00 1.10
3 300848 美瑞新材 27,800 1,089,204.00 1.06
4 688383 新益昌科技 8,094 1,069,298.34 1.04
5 688639 华恒生物 6,117 1,035,669.27 1.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 809,154.03 0.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 561,396.16 0.55
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 1,370,550.19 1.34
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 019688 22国债23 4,000 401,891.62 0.39
2 113062 常银转债 2,190 251,317.38 0.25
3 019656 21国债08 2,000 204,569.97 0.20
4 019663 21国债15 2,000 202,692.44 0.20
5 118030 睿创转债 530 79,161.06 0.08
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
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报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国
银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、
交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 39,934.87
2 应收证券清算款 2,921,922.77
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 17,685.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,979,543.27
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 113062 常银转债 251,317.38 0.25
2 110089 兴发转债 56,017.79 0.05
3 127064 杭氧转债 51,792.86 0.05
4 113652 伟22转债 49,023.41 0.05
5 123158 宙邦转债 29,778.14 0.03
6 113633 科沃转债 18,734.63 0.02
7 118008 海优转债 12,260.54 0.01
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
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§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富中证500基本面增强指数A 汇添富中证500基本面增强指数C
本报告期期初基金份额总额 90,376,864.58 26,259,751.40
本报告期基金总申购份额 1,871,914.50 1,597,490.98
减：本报告期基金总赎回份额 4,697,484.96 2,758,714.81
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 87,551,294.12 25,098,527.57
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金在规定报刊上披露的各项
公告；
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6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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2023年04月21日