-0.9263% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度
报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 国泰中证细分机械设备产业主题 ETF联接
基金主代码 012516
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 6月 8日
报告期末基金份额总额 32,975,838.00份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 1、资产配置策略；2、目标 ETF投资策略；3、股票投资
策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可
转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资
策略；8、股指期货投资策略；9、融资与转融通证券出借
投资策略。
业绩比较基准 中证细分机械设备产业主题指数收益率*95%+银行活期存
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度
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款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型指数基金，
其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰中证细分机械设备产业
主题 ETF联接 A
国泰中证细分机械设备产业
主题 ETF联接 C
下属分级基金的交易代码 012516 012517
报告期末下属分级基金的份
额总额
18,416,197.95份 14,559,640.05份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资
基金
基金主代码 516960
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 4月 7日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2021年 5月 7日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标
的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度
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况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于
自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）
导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步
调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪
误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、存托凭证投资策略；
3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；
5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融
资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证细分机械设备产业主题指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指
数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风险
收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相
似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
国泰中证细分机械设备
产业主题 ETF联接 A
国泰中证细分机械设备
产业主题 ETF联接 C
1.本期已实现收益 185,847.08 146,403.03
2.本期利润 844,305.19 -213,571.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0526 -0.0191
4.期末基金资产净值 21,461,555.14 16,953,568.48
5.期末基金份额净值 1.1654 1.1644
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
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要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中证细分机械设备产业主题 ETF联接 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.49% 1.80% 7.03% 2.07% -0.54% -0.27%
自基金合同
生效起至今
16.54% 1.69% 22.43% 2.00% -5.89% -0.31%
2、国泰中证细分机械设备产业主题 ETF联接 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.41% 1.80% 7.03% 2.07% -0.62% -0.27%
自基金合同
生效起至今
16.44% 1.69% 22.43% 2.00% -5.99% -0.31%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 6月 8日至 2021年 9月 30日)
1．国泰中证细分机械设备产业主题 ETF联接 A：
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度
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2．国泰中证细分机械设备产业主题 ETF联接 C：
注：(1)本基金合同生效日为 2021年 6月 8日，截止到 2021年 9月 30日，本基金成立尚未
满一年。
(2)本基金的建仓期为 6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在 6个月建仓期
结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐成城
国泰纳
斯达克
100
（QDII
-ETF）、
国泰中
证煤炭
ETF、国
泰中证
钢铁
ETF、国
泰中证
全指家
用电器
ETF、国
泰中证
新能源
汽车
ETF、国
泰中证
动漫游
戏
ETF、国
泰中证
细分机
械设备
产业主
题
ETF、国
泰中证
800汽
车与零
部件
ETF、国
泰中证
细分机
2021-06-08 - 15年
硕士研究生。曾任职于闽发证券。
2011年 11月加入国泰基金管理有
限公司，历任交易员、基金经理助
理。2017年 2月至 2021年 7月任
国泰创业板指数证券投资基金
（LOF）的基金经理，2017 年 2
月至2020年12月任国泰国证医药
卫生行业指数分级证券投资基金
和国泰国证食品饮料行业指数分
级证券投资基金的基金经理，2018
年 1月至 2021年 7月任国泰黄金
交易型开放式证券投资基金和国
泰黄金交易型开放式证券投资基
金联接基金的基金经理，2018年 4
月至 2018年 8月任国泰中证国有
企业改革指数证券投资基金
（LOF）的基金经理，2018 年 5
月至2020年12月任国泰国证房地
产行业指数分级证券投资基金的
基金经理，2018年 5月至 2019年
10 月任国泰国证有色金属行业指
数分级证券投资基金和国泰国证
新能源汽车指数证券投资基金
（LOF）的基金经理，2018 年 11
月起兼任纳斯达克 100 交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理，2019年 4月至 2020年 12月
任国泰中证生物医药交易型开放
式指数证券投资基金联接基金和
国泰中证生物医药交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，
2020 年 1 月起兼任国泰中证煤炭
交易型开放式指数证券投资基金
和国泰中证钢铁交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，2020
年 1月至 2021年 7月任国泰中证
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度
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械设备
产业主
题 ETF
联接、
国泰中
证有色
金属
ETF、国
泰中证
动漫游
戏 ETF
联接、
国泰中
证光伏
产业
ETF、国
泰中证
800汽
车与零
部件
ETF发
起联
接、国
泰中证
有色金
属 ETF
发起联
接的基
金经理
煤炭交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金和国泰中证
钢铁交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金经理，
2020 年 2 月起兼任国泰中证全指
家用电器交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2020 年 3
月起兼任国泰中证新能源汽车交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理，2020年 4月至 2021年
7 月任国泰中证全指家用电器交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金和国泰中证新能源
汽车交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金经理，
2021年 1月至 2021年 7月任国泰
国证房地产行业指数证券投资基
金（由国泰国证房地产行业指数分
级证券投资基金终止分级运作变
更而来）的基金经理，2021 年 2
月起兼任国泰中证动漫游戏交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理，2021 年 4 月起兼任国泰
中证细分机械设备产业主题交易
型开放式指数证券投资基金和国
泰中证 800 汽车与零部件交易型
开放式指数证券投资基金的基金
经理，2021 年 6 月起兼任国泰中
证细分机械设备产业主题交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基金、国泰中证有色金属交易
型开放式指数证券投资基金和国
泰中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
的基金经理，2021 年 7 月起兼任
国泰中证光伏产业交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，
2021 年 8 月起兼任国泰中证 800
汽车与零部件交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金和
国泰中证有色金属交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
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合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度，包括我国在内的全球经济持续复苏，国内多数大宗商品价格见顶，通胀压力
有一定的缓解。但较高的成本和产业链利润分配的不均，仍主导着上市企业在三季度业绩的表现。
叠加反垄断、控能耗等产业政策的影响，A股在基本面和情绪面的驱动下，整体呈现涨跌反复的
震荡态势。从宽基指数表现来看，上证综指三季度微跌 0.64%，沪深 300 指数下跌约 6.85%，创
业板和科创 50指数分别下跌 6.69%和 13.82%。从成交额来看，A 股三季度日均成绩额已达 1万
亿以上，较上半年有明显提升。外资方面，尽管未能达到二季度的净流入水平，三季度的北向资
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金累计净买入也达到了近 700亿，并呈现前低后高的趋势。分行业来看，三季度申万一级行业中，
煤炭采掘行业以超过 36%的涨幅居 28 个行业之首，有色、公用事业、钢铁、电气设备和化工行
业也在三季度斩获 10%至 30%的涨幅；跌幅居前的则是以大消费为代表的休闲服务、医药、食品
和传媒等行业。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成
本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为 6.49%，同期业绩比较基准收益率为 7.03%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为 6.41%，同期业绩比较基准收益率为 7.03%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，四季度 A股市场仍将处于基本面和政策面的双重影响下：一方面，随着全球经济
复苏叠流动性宽松仍将持续至年底，A股在盈利和资金的推动下，仍会处于上升区间；但另一方
面，随着通胀的上升，政策整体趋紧的可能性正在累积，“双限”、“双控”政策的过度执行或将导
致对经济的负面影响；此外，部分房企债务问题的解决与否，也将在一定程度上影响市场的风险
偏好。因此，震荡上行或将成为四季度 A股市场的主要表现。行业方面，景气度较高的新能源和
周期行业或仍将持续强势表现，而大消费行业也具备估值和情绪修复的空间。风格加速切换，或
将成为四季度 A股市场的常态。
机械设备行业是近年来景气度较好的行业之一:随着中国由制造大国向制造强国转变，机械设
备领域的国产替代和海外市场份额的提升，将使得中国制造有望在全球崛起。而人口结构的变化
也将使得我国在制造领域持续推动新能源化、信息化和智能化的发展趋势，机械设备制造行业或
将长期处于行业景气周期。投资者可积极利用国泰中证细分机械 ETF联接基金，积极把握行业投
资机会。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
不适用。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 35,145,188.00 79.45
3 固定收益投资 1,512,150.00 3.42
其中：债券 1,512,150.00 3.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,118,627.93 4.79
8 其他各项资产 5,459,526.77 12.34
9 合计 44,235,492.70 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方式 管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
国泰中证细分机械设备产
业主题交易型开放式指数
证券投资基金
股票
型
交易型开
放式(ETF)
国泰基金
管理有限
公司
35,145,188.00 91.49
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
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本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,512,150.00 3.94
其中：政策性金融债 1,512,150.00 3.94
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,512,150.00 3.94
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 018006 国开 1702 15,000 1,512,150.00 3.94
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行”公告自身或分支机构违规外）
没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国开行及下属多家分支机构因未按规定进行国际收支统计申报、未按规定将外债利息直接划转至
债权人、擅自提供对外担保、项目融资业务管理严重违反审慎经营规则等原因，多次受到银保监
会派出机构和央行派出机构罚款、警告、没收违法所得等公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在
的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影
响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,996.54
2 应收证券清算款 5,023,947.89
3 应收股利 -
4 应收利息 29,181.96
5 应收申购款 384,400.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,459,526.77
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5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国泰中证细分机械设备
产业主题ETF联接A
国泰中证细分机械设备
产业主题ETF联接C
本报告期期初基金份额总额 10,768,906.25 721,775.19
报告期期间基金总申购份额 15,769,529.25 37,882,031.74
减：报告期期间基金总赎回份额 8,122,237.55 24,044,166.88
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 18,416,197.95 14,559,640.05
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 30.33
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度
报告
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,000,00
0.00
30.33% 10,000,00
0.00
30.33% 3年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,00
0.00
30.33% 10,000,00
0.00
30.33% -
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2021年 07月 01
日至 2021年 09月
30日
10,000,
000.00
- -
10,000,000.0
0
30.33%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、关于准予国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
注册的批复
2、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
3、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度
报告
16
5、法律法规要求备查的其他文件
10.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
10.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日