0.7105% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 20日
建信恒生科技指数发起（QDII）2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信恒生科技指数发起（QDII）
基金主代码 012570
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 9月 21日
报告期末基金份额总额 27,213,536.09份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，力求实现对标的指数的有效
跟踪，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 （一）资产配置策略
本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和
控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力
争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于 0.35%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差
不超过 4%。
（二）股票投资策略
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
建信恒生科技指数发起（QDII）2022年第 4季度报告
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重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进
行适当调整,降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或
其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依
指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验
判断,对投资组合进行适当调整, 使用其他合理方法进行适当
的替代，以获得更接近标的指数的收益率。
（三）其他投资策略
其他投资策略主要有债券投资策略、目标基金投资策略、衍生品
投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略。
业绩比较基准 人民币计价的恒生科技指数收益率*95% +活期存款利率（税后）
*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
若本基金通过港股通机制投资于港股，将会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信恒生科技指数发起（QDII）A
建信恒生科技指数发起
（QDII）C
下属分级基金的交易代码 012570 012571
报告期末下属分级基金的份
额总额
16,240,663.72份 10,972,872.37份
境外资产托管人
英文名称：Citibank N.A
中文名称：美国花旗银行有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
建信恒生科技指数发起（QDII）A 建信恒生科技指数发起（QDII）C
1.本期已实现收益 -94,945.87 -31,166.93
2.本期利润 2,653,286.85 54,803.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.2071 0.0170
4.期末基金资产净值 19,899,157.20 13,434,433.47
5.期末基金份额净值 1.2253 1.2243
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信恒生科技指数发起（QDII）A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 22.54% 2.67% 17.44% 3.57% 5.10% -0.90%
自基金合同
生效起至今
22.53% 2.51% 7.92% 3.43% 14.61% -0.92%
建信恒生科技指数发起（QDII）C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 22.45% 2.68% 17.44% 3.57% 5.01% -0.89%
自基金合同
生效起至今
22.43% 2.51% 7.92% 3.43% 14.51% -0.92%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金基金合同于 2022年 9月 21日生效，截至报告期末仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
薛玲
数量投资
部副总经
2022年 9月 21
日
- 9年
薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。
曾任国家电网公司研究院农电配电研究
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理，本基
金的基金
经理
所项目经理、路通世纪公司亚洲数据收集
部高级软件工程师、中国中投证券公司研
究员、投资经理。2015年 9月加入我公
司，历任金融工程及指数投资部基金经理
助理、基金经理、部门总经理助理、部门
副总经理等职务。2016年 7月 4日起任
上证社会责任交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基金经理；2017
年 5月 27日至 2018年 4月 25日任建信
鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理；2017年 9月 13日起任建信
量化事件驱动股票型证券投资基金的基
金经理；2017年 9月 28日起任深证基本
面 60交易型开放式指数证券投资基金
（ETF）及其联接基金的基金经理；2017
年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理；2017
年 12月 22日起任建信上证 50交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理；2018
年 3月 5日至 2021年 5月 31日任建信智
享添鑫定期开放混合型证券投资基金的
基金经理；2018年 10月 25日起任建信
上证 50交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经理；2018年 12
月 13日至 2021年 8月 9日任建信港股通
恒生中国企业交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理；2020年 12月 15日
至 2021年 12月 14日任建信瑞丰添利混
合型证券投资基金的基金经理；2022年 9
月 21日起任建信恒生科技指数型发起式
证券投资基金（QDII）的基金经理
刘明辉
本基金的
基金经理
2022年 10月
17日
- 7年
刘明辉先生，硕士。2015年 7月毕业于
北京大学应用统计专业，同年 7月加入建
信基金，历任金融工程及指数投资部助理
研究员、研究员兼投资经理助理、投资经
理、基金经理职务。2021年 10月 27日
起任建信精工制造指数增强型证券投资
基金的基金经理；2022年 10月 17日起
任建信恒生科技指数型发起式证券投资
基金（QDII）的基金经理；2022年 12月
23日起任建信中证 500指数量化增强型
发起式证券投资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
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无。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在报告期内，本基金基本完成建仓工作。四季度前期，恒生科技指数震荡下行，基金保持低
仓位运作，在一定程度下规避了下行风险。因为恒生科技成分股中有较多互联网股票，在建仓期
内，我们密切关注中美关系、美国中期选举、美国对中概股审查、国内互联网政策等宏观影响因
素，准确地选择了加仓时点。在 11、12月指数整体上涨期间，本基金保持高仓位运行。报告期内
本基金相对于基准指数有明显超额收益。
建仓完成后，本基金主要采用被动复制的策略以达到跟踪指数的目标。报告期间，管理人严
格依据指数成分股和权重信息进行股票组合的调整，基于申购赎回情况及时完成港股通部分和非
港股通港股（QDII）部分的资金分配和仓位增减，并稳健管理基金与基准指数的跟踪误差和日均
跟踪偏离度，较为妥善控制了基金组合的相对风险。
本报告期本基金 A净值增长率 22.54%，波动率 2.67%，业绩比较基准收益率 17.44%，波动率
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3.57%。本报告期本基金 C 净值增长率 22.45%，波动率 2.68%，业绩比较基准收益率 17.44%，波
动率 3.57%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 30,926,639.41 86.88
其中：普通股 30,926,639.41 86.88
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,453,416.10 9.70
8 其他资产 1,217,209.25 3.42
9 合计 35,597,264.76 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 21,830,869.40元，占期末基
金资产净值比例为 65.49%。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
中国香港 30,926,639.41 92.78
合计 30,926,639.41 92.78
注：国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元）
占基金资产净
值比例(%)
材料 - -
必需消费品 - -
非必需消费品 12,277,241.34 36.83
能源 - -
金融 338,013.37 1.01
医疗保健 - -
工业 - -
房地产 - -
信息技术 8,615,060.33 25.84
电信服务 9,696,324.37 29.09
公用事业 - -
合计 30,926,639.41 92.78
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及
存托凭证投资明细
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代
码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值（人
民币元）
占基金
资产净
值比例
(%)
1
KUAISHOU
TECHN
OLOGY
快手
KYG532
631028
香港联
合交易
所
中 国
香港
43,90
0.00
2,786,193.99 8.36
2
TENCENT
HOLDING
S LTD
腾讯控股
KYG875
721634
香港联
合交易
所
中 国
香港
8,600
.00
2,565,828.75 7.70
3
MEITUAN-C
LASS B
美团－Ｗ
KYG596
691041
香港联
合交易
所
中 国
香港
15,80
0.00
2,465,657.45 7.40
4
ALIBABA
GROUP
HOLDING
LTD
阿里巴巴
KYG017
191142
香港联
合交易
所
中 国
香港
32,00
0.00
2,465,425.20 7.40
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5
XIAOMI
CORP-CL
ASS B
小米集团
KYG983
0T1067
香港联
合交易
所
中 国
香港
246,2
00.00
2,405,958.43 7.22
6
JD.COM I
NC
- CL
A
京东集团
KYG820
8B1014
香港联
合交易
所
中 国
香港
11,90
0.00
2,340,706.84 7.02
7
JD HEALT
H INTE
RNATIONAL
INC
京东健康
KYG507
4A1004
香港联
合交易
所
中 国
香港
23,40
0.00
1,491,394.66 4.47
8
NETEASE
INC
网易
KYG642
7A1022
香港联
合交易
所
中 国
香港
14,50
0.00
1,483,051.52 4.45
9
SEMICONDU
CTOR M
ANUFACTUR
ING
中芯国际
KYG802
0E1199
香港联
合交易
所
中 国
香港
88,00
0.00
1,314,321.75 3.94
10
BAIDU
INC-CLASS
A
百度
KYG070
341048
香港联
合交易
所
中 国
香港
12,95
0.00
1,292,128.45 3.88
注：所用证券代码采用 ISIN码。
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及
存托凭证投资明细
无。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
无。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 0.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,217,208.93
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,217,209.25
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
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5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信恒生科技指数发起
（QDII）A
建信恒生科技指数发起
（QDII）C
报告期期初基金份额总额 11,510,760.68 914,341.44
报告期期间基金总申购份额 5,999,505.57 13,597,931.92
减:报告期期间基金总赎回份额 1,269,602.53 3,539,400.99
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 16,240,663.72 10,972,872.37
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,001,889.08 36.75 10,001,889.08 36.75 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
100.03 - 100.03 - 3年
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,989.11 36.75 10,001,989.11 36.75 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
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9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2022年 10
月 01日
-2022年 12
月 31日
10,001,889.08 - - 10,001,889.08 36.75
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）设立的文件；
2、《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》；
4、《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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