创金合信产业智选混合型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 10月 27日


创金合信产业智选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 8
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9
5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 11
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 11
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 11


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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 28日（基金合同生效日）起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信产业智选混合
基金主代码 012613
交易代码 012613
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 7月 28日
报告期末基金份额总额 4,669,017,565.65份
投资目标
本基金主要投资于行业竞争格局良好的企业，在严格控制风
险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金主要采取资产配置策略、股票投资策略、固定收益品
种投资策略、衍生产品投资策略、融资投资策略等其他策略，
其中，股票投资策略遵循重点投资优势产业与行业内精选个
股相结合的股票投资策略。本基金的股票投资将通过自上而
下和自下而上相结合的方法，充分研究行业竞争格局，智选
有投资价值的产业；在充分研究公司商业模式、竞争优势、
公司成长空间的背景下，结合估值水平，注重安全边际，选
择内在价值被低估的股票构建投资组合。其中，股票投资策
略包括行业配置策略、个股投资策略。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率
*10%+中债综合指数收益率*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
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下属分级基金的基金简称 创金合信产业智选混合 A 创金合信产业智选混合 C
下属分级基金的交易代码 012613 012614
报告期末下属分级基金的份
额总额
4,009,409,458.76份 659,608,106.89份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
2021年 7月 28日(基金合同生效日)-2021年 9月 30日
创金合信产业智选混合 A 创金合信产业智选混合 C
1.本期已实现收益 -30,076,095.01 -5,637,122.92
2.本期利润 -95,522,992.39 -16,392,290.79
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0238 -0.0249
4.期末基金资产净值 3,913,886,466.37 643,215,816.10
5.期末基金份额净值 0.9762 0.9751
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金合同生效日为 2021年 7月 28日，截至本报告期末，本基金成立不满一季度。
合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信产业智选混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
-2.38% 0.57% 1.62% 0.75% -4.00% -0.18%
创金合信产业智选混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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自基金合同
生效起至今
-2.49% 0.57% 1.62% 0.75% -4.11% -0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


注：1、本基金合同于 2021年 7月 28日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的
有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李游
本基金
基金经
理
2021年 7
月 28日
- 14
李游先生，中国国籍，中南财经政法大
学金融学硕士，曾在五矿期货有限公司、
华创证券有限责任公司、第一创业证券
股份有限公司任研究员，2014年 8月加
入创金合信基金管理有限公司任研究部
行业研究员，现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金处于新发基金建仓期内，以配置高端制造业为主。中国经济经过四
十年的改革开放以后，从人口红利到工程师红利，在很多高端制造领域已经具备了进口替
代的基础，贸易战和疫情加速了这一进程，新能源领域中国在主导全球产业链，在工程机
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械液压设备、工控自动化、风电主轴等领域中国的进口替代速度非常快，但是在一些更高
端的制造领域，比如半导体、机床等，中国离欧美、日韩的差距还比较大，但正是差距大，
未来的发展空间才大，而且解决卡脖子的迫切性增强了未来行业快速发展的确定性，近几
年中国在这些领域已经取得了较大的进步。除了重点配置民用高端制造领域外，也在开始
关注军工行业，军工行业未来五年将从过去的研发为主转变为批产为主，行业有望较长时
间内维持高景气度。本基金中短期内还会以配置高端制造业为主，更长期来看随着能力圈
慢慢拓宽，也会配置一些消费、医药等行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信产业智选混合 A基金份额净值为 0.9762元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为-2.38%，同期业绩比较基准收益率为 1.62%；截至本报告期末创金
合信产业智选混合 C基金份额净值为 0.9751元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-2.49%，同期业绩比较基准收益率为 1.62%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,125,741,182.69 46.28
其中：股票 2,125,741,182.69 46.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,177,572,000.00 25.64
其中：债券 1,177,572,000.00 25.64
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,286,125,070.03 28.00
8 其他资产 4,061,897.17 0.09
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9 合计 4,593,500,149.89 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,125,694,268.30 46.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 43,569.27 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,125,741,182.69 46.65
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 428,780 225,422,509.40 4.95
2 603799 华友钴业 1,963,825 203,059,505.00 4.46
3 002271 东方雨虹 4,027,854 178,514,489.28 3.92
4 601012 隆基股份 2,097,200 172,977,056.00 3.80
5 002812 恩捷股份 570,718 159,869,526.16 3.51
6 600111 北方稀土 2,881,700 127,572,859.00 2.80
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7 300274 阳光电源 819,032 121,527,968.16 2.67
8 600438 通威股份 2,025,335 103,170,564.90 2.26
9 600309 万华化学 940,778 100,428,051.50 2.20
10 603806 福斯特 608,903 77,208,900.40 1.69
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 199,020,000.00 4.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 978,552,000.00 21.47
其中：政策性金融债 978,552,000.00 21.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,177,572,000.00 25.84
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 210306 21进出 06 7,000,000 698,810,000.00 15.33
2 219945 21贴现国债 45 2,000,000 199,020,000.00 4.37
3 210304 21进出 04 1,800,000 179,982,000.00 3.95
4 210211 21国开 11 1,000,000 99,760,000.00 2.19
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
浙江华友钴业股份有限公司于 2020年 12月 30日收到中国证券监督管理委员会浙江监
管局下发的《关于对浙江华友钴业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]110号），
要求公司对检查中发现的相关问题进行整改。 收到上述《决定》后，公司董事会高度重视，
对《决定》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，同时对照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规和规章制度的规定并结合公司实际情况，按照《决定》中的要求逐项梳理并
认真落实整改措施。

本基金投研人员分析认为，在受到责令整改后，华友钴业公司改正态度积极，并迅速
做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为钴行业
龙头之一，随着需求好转钴价回升，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司
投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对华友钴业进行了投资。
5.11.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
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5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 253,306.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,808,590.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,061,897.17
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 创金合信产业智选混合 A 创金合信产业智选混合 C
基金合同生效日(2021年 7月
28日)基金份额总额
4,009,409,458.76 659,608,106.89
基金合同生效日起至报告期
期末基金总申购份额
- -
减：基金合同生效日起至报
告期期末基金总赎回份额
- -
基金合同生效日起至报告期
期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 4,009,409,458.76 659,608,106.89
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理
74只公募基金，公募管理规模 686亿元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信产业智选混合型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信产业智选混合型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信产业智选混合型证券投资基金 2021年 3季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com

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