1.1835% 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
易方达中证龙头企业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证龙头企业指数
基金主代码 012756
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 2月 22日
报告期末基金份额总额 151,572,327.50份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%
以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策
略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策
易方达中证龙头企业指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投
资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务
策略等。
业绩比较基准 中证龙头企业指数收益率×95%+活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达中证龙头企业指
数 A
易方达中证龙头企业指
数 C
下属分级基金的交易代
码
012756 012757
报告期末下属分级基金
的份额总额
9,435,488.02份 142,136,839.48份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
易方达中证龙头企业
指数 A
易方达中证龙头企业
指数 C
1.本期已实现收益 83,047.24 1,150,415.88
2.本期利润 -1,588,694.36 -23,780,052.55
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1540 -0.1604
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4.期末基金资产净值 8,793,211.91 132,141,543.23
5.期末基金份额净值 0.9319 0.9297
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达中证龙头企业指数 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-14.47% 0.89% -15.49% 0.91% 1.02% -0.02%
过去六个
月
-5.59% 0.88% -9.91% 1.23% 4.32% -0.35%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-6.81% 0.81% -17.34% 1.42% 10.53% -0.61%
易方达中证龙头企业指数 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-14.55% 0.89% -15.49% 0.91% 0.94% -0.02%
过去六个
月
-5.78% 0.88% -9.91% 1.23% 4.13% -0.35%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
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自基金合
同生效起
至今
-7.03% 0.81% -17.34% 1.42% 10.31% -0.61%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
易方达中证龙头企业指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2022年 2月 22日至 2022年 9月 30日）
易方达中证龙头企业指数 A
易方达中证龙头企业指数 C
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注：1.本基金合同于 2022年 2月 22日生效，截至报告期末本基金合同生效未满
一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资
限制）的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-6.81%，同期业绩比
较基准收益率为-17.34%；C类基金份额净值增长率为-7.03%，同期业绩比较基准收益
率为-17.34%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
FA
N
BI
NG
本基金的基金经理，易方
达黄金 ETF联接、易方达
黄金 ETF、易方达标普
500指数（QDII-LOF）、
2022-
02-22
- 17年
新加坡籍，硕士研究生，具
有基金从业资格。曾任皇家
加拿大银行托管部核算专
员，美国道富集团中台交易
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（
范
冰
）
易方达标普信息科技指
数（QDII-LOF）、易方达
原油（QDII-LOF-FOF）、
易方达中证海外中国互
联网 50（QDII-ETF）、易
方达纳斯达克 100指数
（QDII-LOF）、易方达
MSCI中国 A股国际通
ETF、易方达中证海外中
国互联网 50ETF联接
（QDII）、易方达MSCI
中国 A股国际通 ETF联
接发起式、易方达日兴资
管日经 225ETF（QDII）、
易方达中证香港证券投
资主题 ETF、易方达恒生
科技 ETF（QDII）、易方
达恒生港股通新经济
ETF、易方达中证港股通
消费主题 ETF的基金经
理，指数投资决策委员会
委员，易方达资产管理
（香港）有限公司国际指
数部部门总监、投资决策
委员会委员、基金经理
支持专员，巴克莱资产管理
公司悉尼金融数据部高级
金融数据分析员、悉尼金融
数据部主管、新加坡金融数
据部主管，贝莱德集团金融
数据运营部部门经理、风险
控制与咨询部客户经理、亚
太股票指数基金部基金经
理，易方达基金管理有限公
司易方达标普消费品指数
增强（QDII）、易方达标普
医 疗 保 健 指 数
（QDII-LOF）、易方达标普
生物科技指数（QDII-LOF）
的基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，
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以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，
通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中 4次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4次为不同基金经理管
理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中证龙头企业指数，该指数基于行业成长性，在各行业内选取不同数
量的头部上市公司证券作为待选样本，从中进一步选取规模和盈利能力靠前的 50 只
证券作为指数样本，以反映沪深市场具有代表性的龙头上市公司证券的整体表现。本
基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2022年三季度，我国继续坚持“动态清零”的疫情防控总方针，疫情形势总体平稳
可控，多项稳经济大盘、支持市场主体纾困的政策举措相继落地见效，为国民经济回
稳向上和企业经营的加快恢复创造了良好环境。2022年 8月份我国规模以上工业增加
值同比实际增长 4.2%，延续了 5 月份以来的改善态势。但另一方面，我国当前经济
发展仍然面临着严峻复杂的内外部环境所带来的众多挑战。国内多地疫情散发，部分
地区出现阶段性高温限电，对线下消费、工业生产等经济活动产生了一定的扰动。地
缘政治风险仍未得到有效缓解，对全球供应链的冲击持续，加剧了通胀压力。海外主
要国家二季度以来快速收紧货币政策以控制通胀，全球经济增长逐步放缓，海外需求
的收缩使得我国出口增速有所回落。在上述多方面因素综合作用下，A股市场在三季
度整体震荡下跌，大部分行业跟随大盘走弱，出现了不同幅度的调整。中证龙头企业
指数由 A股市场各行业中市值规模大、流动性好、具备较强盈利能力和成长性的代表
性企业构成，本报告期内总体呈现波动下跌走势。
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本报告期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓
策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工
作。在基金的正常运作期，本基金坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基
金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9319 元，本报告期份额净值增长
率为-14.47%，同期业绩比较基准收益率为-15.49%；C类基金份额净值为 0.9297元，
本报告期份额净值增长率为-14.55%，同期业绩比较基准收益率为-15.49%，年化跟踪
误差 0.77%，在合同规定的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 133,186,574.79 93.98
其中：股票 133,186,574.79 93.98
2 固定收益投资 49,602.61 0.04
其中：债券 49,602.61 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,166,394.26 5.76
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7 其他资产 316,314.63 0.22
8 合计 141,718,886.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
6,316,477.00
4.48
C 制造业 75,235,161.89 53.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
6,329,018.00 4.49
E 建筑业 2,230,980.00 1.58
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,441,416.00 1.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 479,050.00 0.34
J 金融业 28,732,258.60 20.39
K 房地产业 5,178,098.00 3.67
L 租赁和商务服务业 5,157,226.00 3.66
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,086,889.30 1.48
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 133,186,574.79 94.50
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产
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净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 12,300 23,031,750.00 16.34
2 601318 中国平安 223,300 9,284,814.00 6.59
3 600036 招商银行 255,200 8,587,480.00 6.09
4 000858 五粮液 40,100 6,786,123.00 4.82
5 601012 隆基绿能 124,960 5,986,833.60 4.25
6 600900 长江电力 234,400 5,330,256.00 3.78
7 601888 中国中免 20,200 4,004,650.00 2.84
8 300059 东方财富 218,380 3,847,855.60 2.73
9 600030 中信证券 201,700 3,513,614.00 2.49
10 600276 恒瑞医药 92,300 3,239,730.00 2.30
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 49,602.61 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,602.61 0.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 127073 天赐转债 496 49,602.61 0.04
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监
管局的处罚。中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外
汇管理局深圳市分局的处罚。中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国
家外汇管理局深圳市分局的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证
券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 31,389.42
2 应收证券清算款 122,016.01
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 162,909.20
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6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 316,314.63
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达中证龙头企
业指数A
易方达中证龙头企
业指数C
报告期期初基金份额总额 9,350,072.25 155,868,780.57
报告期期间基金总申购份额 3,450,616.48 23,715,738.73
减：报告期期间基金总赎回份额 3,365,200.71 37,447,679.82
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 9,435,488.02 142,136,839.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会准予易方达中证龙头企业指数证券投资基金注册的文件；
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2、《易方达中证龙头企业指数证券投资基金基金合同》；
3、《易方达中证龙头企业指数证券投资基金托管协议》；
4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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