广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第4季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 广发中证沪港深科技龙头 ETF联接
基金主代码 013162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 8月 25日
报告期末基金份额总额 19,404,925.10份
投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩
比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标
ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误
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差控制在 4%以内。
具体包括：1、资产配置策略；2、目标 ETF投资
策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、
股指期货的投资策略；6、资产支持证券投资策
略。
业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数（人民币）收益率
×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金将投资于港股通标的股票，会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股
价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交
易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表
现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险
（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在
内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交
易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性
风险）等。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
广发中证沪港深科技龙
头 ETF联接 A
广发中证沪港深科技龙
头 ETF联接 C
下属两级基金的交易代
码
013162 013163
报告期末下属两级基金 12,476,844.59份 6,928,080.51份
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的份额总额
2.1.1目标基金基本情况
基金名称
广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金
基金主代码 517350
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 5月 20日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2021年 6月 3日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
份股（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及
其权重的变动进行相应的调整。具体包括：1、股票
投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资策
略；4、资产支持证券投资策略；5、参与转融通证
券出借业务策略。
业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
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具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
广发中证沪港深科技
龙头 ETF联接 A
广发中证沪港深科技
龙头 ETF联接 C
1.本期已实现收益 3,618.87 -1,494.44
2.本期利润 -137,259.33 -50,096.81
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0116 -0.0079
4.期末基金资产净值 12,283,124.02 6,815,794.87
5.期末基金份额净值 0.9845 0.9838
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证沪港深科技龙头 ETF联接 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个 -1.10% 1.04% -0.73% 1.07% -0.37% -0.03%
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6
月
自基金合
同生效起
至今
-1.55% 1.01% -3.08% 1.09% 1.53% -0.08%
2、广发中证沪港深科技龙头 ETF联接 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.16% 1.04% -0.73% 1.07% -0.43% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
-1.62% 1.01% -3.08% 1.09% 1.46% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 8月 25日至 2021年 12月 31日)
1、广发中证沪港深科技龙头 ETF联接 A：

2、广发中证沪港深科技龙头 ETF联接 C：
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注：（1）本基金合同生效日期为 2021年 8月 25日，至披露时点未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
罗国庆
本基金的基
金经理；广
发中证医疗
指数证券投
资基金
（LOF）的
基金经理；
广发中证传
媒交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经
理；广发中
2021-
08-25
- 12年
罗国庆先生，经济学硕士，
持有中国证券投资基金业从
业证书。曾任深圳证券信息
有限公司研究员，华富基金
管理有限公司产品设计研究
员，广发基金管理有限公司
产品经理及量化研究员、广
发深证 100 指数分级证券投
资基金基金经理(自 2015 年
10月 13日至 2020年 5月 25
日)、广发中证医疗指数分级
证券投资基金基金经理 (自
2015年 10月 13日至 2020年
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证传媒交易
型开放式指
数证券投资
基金发起式
联接基金的
基金经理；
广发中证 100
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；
广发中证 100
交易型开放
式指数证券
投资基金发
起式联接基
金的基金经
理；广发国
证半导体芯
片交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经
理；广发中
证创新药产
业交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经
理；广发中
证沪港深科
技龙头交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发
国证新能源
车电池交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发
中证创新药
产业交易型
8月 25日)、广发中证 800交
易型开放式指数证券投资基
金基金经理(自 2020 年 4 月
13 日至 2020 年 11 月 30
日)、广发中证全指汽车指数
型发起式证券投资基金基金
经理(自 2017 年 7 月 31 日至
2021 年 6 月 17 日)、广发中
证全指建筑材料指数型发起
式证券投资基金基金经理(自
2017年 8月 2日至 2021年 6
月 17 日)、广发中证全指家
用电器指数型发起式证券投
资基金基金经理(自 2017 年 9
月 13 日至 2021 年 6 月 17
日)、广发中证 1000 指数型
发起式证券投资基金基金经
理(自 2018 年 11 月 2 日至
2021 年 6 月 17 日)、广发深
证 100 指数证券投资基金
(LOF)基金经理(自 2020 年 5
月 26 日至 2021 年 6 月 17
日)。
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开放式指数
证券投资基
金发起式联
接基金的基
金经理；广
发国证半导
体芯片交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金的基金经
理；广发国
证新能源车
电池交易型
开放式指数
证券投资基
金发起式联
接基金的基
金经理；指
数投资部副
总经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有
关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行
为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并
通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制
度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以
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自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交
易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。
金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控
及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程
的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公
平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年第 4 季度，沪深 300 指数上涨 1.52%，中证 500 指数上涨 3.60%，创业
板指数上涨 2.40%。经过第 3 季度的宽幅震荡，A 股市场在第 4 季度整体企稳，但
结构分化仍然明显，中小盘成长风格总体强于大盘价值风格。行业板块的分化很大
程度上来源于政策的影响：工业上游原材料板块在国家稳定原材料价格的政策预期
下冲高回落；地产链、互联网板块产业政策趋严也使得行业估值整体受到压制；相
反，受政策扶持的先进制造、新能源以及农业板块整体表现较好。
中证沪港深科技龙头指数从沪港深三地市场选取 50 只市值较大、市占率较高、
研发投入较多的科技领域龙头上市公司证券作为指数样本，以反映沪港深市场科技
龙头上市公司证券的整体表现。作为 ETF 联接基金，本基金主要投资广发中证沪港
深科技龙头 ETF，同时秉承指数化被动投资策略，尽量降低跟踪误差。
2021 年第 4 季度，中证沪港深科技龙头指数下跌 0.79%。随着人口红利的消失
以及对地产、金融机构监管的加强，科技创新将成为未来我国经济增长的主要动能。
沪港深科技龙头指数囊括三地具有代表性的科技企业，更能代表中国未来科技转型
方向。
基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日
常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-1.10%，C 类基金份额净值增
长率为-1.16%，同期业绩比较基准收益率为-0.73%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 384,872.00 2.01
其中：普通股 384,872.00 2.01
存托凭证 - -
2 基金投资 17,474,260.10 91.27
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,281,724.68 6.69
8 其他资产 4,863.28 0.03
9 合计 19,145,720.06 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序
号
基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值
（元）
占基金
资产净
值比例
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12
（%）
1
广发中证沪港深科技龙
头交易型开放式指数证
券投资基金
股票
型
交易
型开
放式
广发基金
管理有限
公司
17,474,260.10 91.49
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 -

-

C 制造业 274,326.00 1.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 73,899.00 0.39
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,073.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 35,574.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 384,872.00 2.02
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
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5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 688111 金山办公 200 53,000.00 0.28
2 300760 迈瑞医疗 100 38,080.00 0.20
3 603259 药明康德 300 35,574.00 0.19
4 002415 海康威视 600 31,392.00 0.16
5 688036 传音控股 200 31,380.00 0.16
6 603501 韦尔股份 100 31,077.00 0.16
7 600276 恒瑞医药 600 30,426.00 0.16
8 002475 立讯精密 600 29,520.00 0.15
9 000661 长春高新 100 27,140.00 0.14
10 000725 京东方 A 3,500 17,675.00 0.09
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
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5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏恒瑞医药股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到财政部的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,702.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 160.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,863.28
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发中证沪港深科 广发中证沪港深科
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技龙头ETF联接A 技龙头ETF联接C
报告期期初基金份额总额 11,236,942.26 5,899,129.02
报告期期间基金总申购份额 1,755,723.20 6,696,527.90
减：报告期期间基金总赎回份额 515,820.87 5,667,576.41
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 12,476,844.59 6,928,080.51
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,400.04
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,400.04
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
51.54
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金
的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持 有 份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,4
00.04
51.54% 10,000,4
00.04
51.54% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
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基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,4
00.04
51.54% 10,000,4
00.04
51.54% 三年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20211001-
20211231
10,00
0,400.
04
- -
10,000,400.
04
51.54%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导
致的特有风险主要包括：
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运
作及净值表现产生较大影响；
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者
的赎回申请，可能带来流动性风险；
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部
分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持
有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形；
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资
者可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机
制，切实保护持有人利益。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基
广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告
17
金发起式联接基金募集的文件
（二） 《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
10.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日