-0.4938% 基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十二日
海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通碳中和混合
基金主代码 013175
交易代码 013175
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年 9月 24日
报告期末基金份额总额 1,185,463,519.21份
投资目标
本基金将在碳中和主题领域内，跟踪“碳中和”目标实现
的发展趋势，聚焦相关上市公司以及所属上下游产业链
的成长性与商业模式，积极把握“碳中和”行业中的个股
投资机会，力争实现基金资产持续稳定增值。
投资策略
本基金通过对国内外宏观经济及证券市场整体走势进
行前瞻性研究，紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易
特征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和
短期经济周期的波动，动态把握不同资产类别的投资价
值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行基
金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的合理配
置。
本基金通过“主题投资”甄选个股，将受益于碳中和领域
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内相关上市公司纳入投资范围，通过深度发掘我国碳中
和实现过程中具备核心竞争优势及未来成长性的上市
公司来获取长期资产增值。
业绩比较基准
中证环保产业指数×75%＋恒生指数收益率（按估值汇率
折算）×5%＋中证全债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
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基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通碳中和混合 A 海富通碳中和混合 C
下属两级基金的交易代码
013175 013176
报告期末下属两级基金的
份额总额
488,509,699.55份 696,953,819.66份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
海富通碳中和混合 A 海富通碳中和混合 C
1.本期已实现收益 -9,891,911.42 -14,944,227.25
2.本期利润 -46,004,195.00 -64,888,503.25
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0947 -0.0975
4.期末基金资产净值 358,138,464.70 507,086,358.71
5.期末基金份额净值 0.7331 0.7276
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通碳中和混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-11.59% 1.51% -1.86% 0.86% -9.73% 0.65%
过去六个
月
-19.29% 1.99% -6.04% 1.13% -13.25% 0.86%
过去一年 -9.19% 2.28% -9.10% 1.35% -0.09% 0.93%
自基金合
同生效起
至今
-26.69% 2.15% -19.37% 1.37% -7.32% 0.78%
2、海富通碳中和混合 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-11.69% 1.51% -1.86% 0.86% -9.83% 0.65%
过去六个
月
-19.48% 1.98% -6.04% 1.13% -13.44% 0.85%
过去一年 -9.64% 2.28% -9.10% 1.35% -0.54% 0.93%
自基金合
同生效起
至今
-27.24% 2.15% -19.37% 1.37% -7.87% 0.78%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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1．海富通碳中和混合 A
(2021年 9月 24日至 2023年 3月 31日)
2．海富通碳中和混合 C
(2021年 9月 24日至 2023年 3月 31日)
注：本基金合同于 2021年 9月 24日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生
效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部
分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
范庭芳
本基
金的
基金
经理
2021-09-
24
- 8年
复旦大学工学硕士，持有基金
从业人员资格证书。历任中银
基金管理有限公司研究员。
2015年 12月加入海富通基金
管理有限公司，历任分析师、
高级股票分析师、公募权益投
资部基金经理助理。2019年 8
月起任海富通中小盘混合基
金经理。2020年 12月起兼任
海富通成长价值混合基金经
理。2021年 1月至 2022年 11
月兼任海富通电子信息传媒
产业股票基金经理。2021年 9
月起兼任海富通碳中和混合
基金经理。2021年 12月起兼
任海富通成长领航混合基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
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报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，A股市场经受住了外围市场的动荡与冲击，取得了一个不错的开局。万得
全 A指数本季度涨幅 6.47%,其余主要市场指数当中，除了创业板 50指数和创成长指数
表现相对疲弱以外，均取得正收益。分行业看，计算机、传媒和通信位列一季度申万一
级行业涨幅前三名，分别达到 37%、34%和 30%。而地产、商贸零售和银行居跌幅前三，
分别约-6%、-5%和-3%。
国际因素方面，其一，一季度美国硅谷银行危机引发的欧美多家银行连锁风险事件
显著地改变了全球投资人对于美联储利率走向的预期，衰退预期及由此而来的流动性宽
松预期显著上升。其二，chatGPT发布刺激全球 ICT大厂竞相发布自家的 open AI产品
或计划，全球投资者对于人工智能带来的人类社会深刻变革的无限憧憬被显著激发出来。
国内因素方面，前两个月投放的流动性和信贷结构的优化阶段性地稳定了投资人对
于今年经济复苏的信心。但是，针对房地产市场回暖程度的担忧并未解除。同时，在市
场进入年报和季报期，以银行地产为代表的传统实体行业的报表当中的负面因素被不断
定价，诸如银行息差下降的拖累、开发商拿地能力的下降等构成对于此类资产负面定价
的主要驱动因素。而中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明
钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。
一季度，本基金维持在高仓位运行，整体持仓依旧大部分布局在储能、光伏、新能
源车、充电桩等多个沿着新能源方向的高景气成长板块。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通碳中和混合 A净值增长率为-11.59%，同期业绩比较基准收益率
为-1.86%，基金净值跑输业绩比较基准 9.73 个百分点。海富通碳中和混合 C净值增长
率为-11.69%，同期业绩比较基准收益率为-1.86%，基金净值跑输业绩比较基准 9.83 个
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百分点。跑输的主要原因在于人工智能等主题投资行业演绎得比较极致，对新能源等基
本面景气板块的筹码结构影响比较大。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 814,272,728.05 93.84
其中：股票 814,272,728.05 93.84
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 52,255,194.54 6.02
7 其他资产 1,173,411.64 0.14
8 合计 867,701,334.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 775,149,416.29 89.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
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应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 39,123,311.76 4.52
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 814,272,728.05 94.11
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 300274 阳光电源 663,700 69,595,582.00 8.04
2 000821 京山轻机 2,056,300 48,487,554.00 5.60
3 688208 道通科技 1,351,668 42,104,458.20 4.87
4 300750 宁德时代 102,300 41,538,915.00 4.80
5 300068 南都电源 1,791,100 41,428,143.00 4.79
6 603212 赛伍技术 1,560,900 39,678,078.00 4.59
7 300416 苏试试验 1,412,904 39,123,311.76 4.52
8 688390 固德威 133,999 38,786,010.55 4.48
9 603688 石英股份 268,450 33,148,206.00 3.83
10 300693 盛弘股份 558,100 32,983,710.00 3.81
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分
考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行
多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定
的，本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货
的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作。本基金将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，
运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍生品的杠杆
作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。国债期货相关投资严格遵循法律法规及
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中国证监会的规定。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的南都电源（300068），因未完整识别并确认关联方，未及
时履行关联交易的审议程序，于2022年9月1日被中国证券监督管理委员会浙江监管局出
具警示函，并记入证券期货市场诚信档案。
对上述证券的投资决策程序的说明：公司主要面向储能应用领域，提供以锂离子电池和
铅电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务。专注于新型电力储能、工业储能、
民用储能等全系列产品和系统的研发、制造、销售、服务等，及环保型资源再生产业一
体化。公司拥有支撑储能应用领域的电池材料、电池系统、电池回收等产业一体化关键
核心技术优势及可持续研发能力，已形成锂电、铅电的“原材料—产品应用—运营服务
—资源再生—原材料”的全产业链闭环的一体化体系。公司销售遍及全球150余个国家和
地区，已成为全球储能领域的领先者。公司未来营收有望持续稳定增长。经过本基金管
理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,173,411.64
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,173,411.64
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通碳中和混合A 海富通碳中和混合C
本报告期期初基金份额总额 488,963,400.07 650,595,041.29
本报告期基金总申购份额 32,522,880.43 124,533,513.24
减：本报告期基金总赎回份额 32,976,580.95 78,174,734.87
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 488,509,699.55 696,953,819.66
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 3 月
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31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1346亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告
确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上
海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年
12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险
基金投资管理人。
2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券
报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投
资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合
型基金三年期奖”。
2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三
年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，
海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合
型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投
海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混
合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证
券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通碳中和主题混合型证券投资基金的文件
(二)海富通碳中和主题混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通碳中和主题混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通碳中和主题混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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二〇二三年四月二十二日