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基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023年 1月 20日
华富安盈一年持有期债券 2022年第 4季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 1月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富安盈一年持有期债券
基金主代码
013211
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 8月 26日
报告期末基金份额总额 1,551,565,843.37份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和
基金资产的稳健增值。
投资策略 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证
券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发
展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综
合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动
性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追
求适度收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率
×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富安盈一年持有期债券 A 华富安盈一年持有期债券 C
下属分级基金的交易代码
013211 013212
华富安盈一年持有期债券 2022年第 4季度报告
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报告期末下属分级基金的份额总额 1,445,275,901.51份 106,289,941.86份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
主要财务指标
华富安盈一年持有期债券 A 华富安盈一年持有期债券 C
1.本期已实现收益
-4,231,044.43 -410,097.47
2.本期利润
-4,558,702.32 -405,340.38
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0031 -0.0037
4.期末基金资产净值
1,369,816,062.65 100,198,189.39
5.期末基金份额净值
0.9478 0.9427
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富安盈一年持有期债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-0.28% 0.44% 0.27% 0.17% -0.55% 0.27%
过去六个月
-3.36% 0.36% -0.77% 0.14% -2.59% 0.22%
过去一年
-4.40% 0.38% -0.85% 0.15% -3.55% 0.23%
自基金合同
生效起至今
-5.22% 0.36% -0.95% 0.14% -4.27% 0.22%
华富安盈一年持有期债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月
-0.38% 0.44% 0.27% 0.17% -0.65% 0.27%
过去六个月
-3.56% 0.36% -0.77% 0.14% -2.79% 0.22%
过去一年
-4.78% 0.38% -0.85% 0.15% -3.93% 0.23%
自基金合同
生效起至今
-5.73% 0.36% -0.95% 0.14% -4.78% 0.22%
注:本基金业绩比较基准=中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*5%+恒生指数收益
率(使用估值汇率调整)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:根据《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资组合比例
为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,投资于股票等权益类资产的比例不超
过基金资产的 20%(其中投资于港股通投资标的股票的比例占股票资产的比例为 0%-50%);每个
交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府
债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等;本基金投资可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产
的 20%。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配
置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股
通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。本基金建仓期为 2021年 8月 26日到
2022年 2月 26日,建仓期结束各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行
了《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》的各项规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
尹培俊
本基金基
金经理、
公司总经
理助理、
固定收益
部总监、
2021年 8月
26日
-
十六年
兰州大学工商管理硕士,硕士研究生学
历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾
问部项目经理、上海远东资信评估有限
公司集团部高级分析师、新华财经有限
公司信用评级部高级分析师、上海新世
纪资信评估投资服务有限公司高级分析
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公司公募
投资决策
委员会委
员
师、德邦证券有限责任公司固定收益部
高级经理。2012年 7月加入华富基金管
理有限公司,曾任信用研究员、固定收
益部总监助理、固定收益部副总监,自
2014年 3月 6日起任华富强化回报债券
型证券投资基金基金经理,自 2018年 1
月 30日起任华富安享债券型证券投资基
金基金经理,自 2018年 8月 28日起任
华富收益增强债券型证券投资基金基金
经理,自 2018年 8月 28日起任华富可
转债债券型证券投资基金基金经理,自
2021年 1月 28日起任华富安华债券型
证券投资基金基金经理,自 2021年 8
月 26日起任华富安盈一年持有期债券型
证券投资基金基金经理,自 2021年 11
月 8日起任华富吉丰 60天滚动持有中短
债债券型证券投资基金基金经理,自
2022年 6月 6日起任华富安业一年持有
期债券型证券投资基金基金经理,具有
基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决定确定的解聘日
期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
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本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度,国内经济整体低迷。12月前为了遏制疫情的快速传播,国内多数城市采取了
严格的封控措施从而经济活动被迫中断,12月开始疫情防控政策逐步优化、放松,短期内国内
感染人数快速上升,对当月经济依然影响较大。出口方面,四季度外需回落的压力逐渐显现,集
装箱运价指数明显回落,国内出口增速加速下滑。受益于政策性金融工具投放及信贷政策的宽
松,四季度基建投资增速仍维持在双位数以上成为季度内经济增长的亮点。由于四季度国内经济
偏弱、内生动力不足,核心 CPI同比增速仍维持低位。PPI方面,四季度全球衰退预期强化、海
外油价震荡下行, PPI同比呈现快速回落的态势。四季度举世瞩目的二十大胜利召开,为未来十
年新的发展指明了方向,临近年末,中央经济工作会议也为 2023年经济发展定下了基调和方向。
海外方面,俄乌战争持续演绎,但是对大宗商品以及全球的影响日渐减弱;美国通胀预期有
所回落,美联储按照既定加息节奏收缩流动性,但是市场已经开始交易衰退预期,美元指数和美
债收益率都冲顶回落。
从国内资本市场的表现来看,四季度防疫政策出现根本性转变,房地产支持政策三支箭也相
继发出,党的二十大胜利召开对未来十年的方向定下了基调,宏观环境和预期改善是四季度交易
的核心,股债市场都遵循“弱现实,强预期”各自演绎。在防疫优化 20条出台,金融支持地产
16条相继出台后,债券市场开始交易复苏逻辑,长久期利率债收益率快速上行,市场担心债券
转熊的预期之下,银行理财爆发赎回潮,负反馈之下信用债出现大幅下跌,抹去了全年大部分涨
幅。股票市场在四季度经历了快速轮动,10月份围绕二十大之后大安全主题走强,11月在支持
地产的三支箭出台后地产及产业链板块走强,12月份随着疫情政策的放松,市场开始交易经济
复苏主线,但是由于感染达峰的到来市场担心当月经济继续下行,临近年末市场出现一波快速下
跌,整个季度权益收益为负。四季度,可转债市场跟随权益市场也出现调整,同时年末由于信用
债赎回负反馈下跌引发了一波转债估值的收缩,整个季度转债跌幅较大。
本基金在四季度仍以中等久期高等级信用债为底仓配置;基于很低的估值水平考虑,股票仓
位仍保持高位,继续适度增配港股仓位,风格上整体偏均衡,转债部分则以银行、券商、水电、
交运等低估值以及中低价位品种配置为主。虽然港股资产有正向表现,但在 A股和国内债市双重
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下跌的影响下,本基金在四季度净值表现仍然小幅下跌,不及预期。
展望 2023年,国内随着压制经济最大的制约因素疫情和房地产失速下滑风险的释放,在各
地疫情达峰后经济活动有望重启,同时在提振信心和扩大内需的政策呵护下,国内经济有望逐步
走出底部进入修复中。海外随着美国核心通胀拐点出现,美国经济衰退压力进一步凸显,美联储
紧缩政策将逐步退坡,全球主要经济体大类资产将从紧缩+衰退共振逐步转向衰退交易主导。
在资产配置上,短期国内仍将处于疫情闯关期,经济数据或整体承压,货币政策大概率维持
偏暖、流动性维持合理充裕。在此背景之下,经历去年 12月赎回负反馈后,中短久期高等级信
用债票息具备合意配置价值。但随着春节结束后各地疫情高峰过去经济活动重启,各项经济数据
大概率将呈现边际恢复的特征,债券市场对经济复苏、通胀上行、流动性收敛的担忧会逐步加
强,债市面临的调整压力也将边际提升。权益市场方面,展望一季度,基本面角度各地疫情达
峰,人流恢复,物流条件改善,普遍迎来拐点,市场从预期复苏走向复苏验证。同时按照年末中
央经济工作会议将提振居民信心,促进居民支出作为稳增长的核心抓手,我们预计仍将陆续出台
更多促进内需的提振政策。盈利和估值角度,经历 2022年盈利估值双杀后的 A股,市场整体估
值依然在历史底部,随着基本面改善后 A股盈利有望走出底部区间。我们重点关注三个方向,一
是受益于疫情结束同时符合扩大内需战略的消费复苏板块。二是具备中期产业逻辑,符合二十大
对于科技自立、自主可控,能够安全发展的高端制造、计算机、新能源、军工等成长板块。三是
受益于地产供需政策刺激下房地产弱复苏带来的产业链盈利估值修复的机会。可转债市场方面,
短期来看,随着理财赎回影响的基本结束,转债估值压力有所释放,权益市场低位环境下转债仍
有表现机会,因此我们继续以价值型转债和围绕选股思路的正股替代品种为主要方向,把握结构
性机会。
本基金仍然以 3年期内的高等级信用债配置为主,票息策略优于久期策略;股票配置重于均
衡,保持较高港股仓位,转债以低估值正股类和精选中低价为主要配置方向。中期而言,本基金
将根据性价比进一步平衡股债配置比例,股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理
念,寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长期成长性的企业。本基金仍将坚持在较低风险程度
下,认真研究各个投资领域潜在的机会,稳健地做好配置策略,均衡投资,降低业绩波动,力争
为基金持有人获取合理的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本期末,华富安盈一年持有期债券 A份额净值为 0.9478元,累计份额净值为 0.9478元。
报告期,华富安盈一年持有期债券 A份额净值增长率为-0.28%,同期业绩比较基准收益率为
0.27%。
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截止本期末,华富安盈一年持有期债券 C份额净值为 0.9427元,累计份额净值为 0.9427元。
报告期,华富安盈一年持有期债券 C份额净值增长率为-0.38%,同期业绩比较基准收益率为
0.27%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数不足 200人或基金资产净值低于
5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1
权益投资
291,816,222.16 15.02
其中:股票
291,816,222.16 15.02
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
1,599,330,107.13 82.34
其中:债券
1,599,330,107.13 82.34
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
48,498,019.52 2.50
8
其他资产
2,688,837.30 0.14
9
合计
1,942,333,186.11 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
125,524,839.40 8.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
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H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
11,640,000.00 0.79
K
房地产业
13,650,000.00 0.93
L
租赁和商务服务业
19,442,700.00 1.32
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
170,257,539.40 11.58
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
基础材料
- -
非日常生活消费品
40,690,503.03 2.77
日常消费品
8,366,366.82 0.57
能源
- -
金融
28,923,725.29 1.97
医疗保健
- -
工业
6,132,209.22 0.42
信息技术
- -
通信服务
20,884,652.60 1.42
公用事业
- -
房地产
16,561,225.80 1.13
合计
121,558,682.76 8.27
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700
腾讯控股
70,000 20,884,652.60 1.42
2 601888
中国中免
90,000 19,442,700.00 1.32
3 00688
中国海外发展
900,000 16,561,225.80 1.13
4 03908
中金公司
1,200,000 15,971,667.60 1.09
5 601012
隆基绿能
350,000 14,791,000.00 1.01
6 688599
天合光能
220,000 14,027,200.00 0.95
7 000002
万科 A
750,000 13,650,000.00 0.93
8 300274
阳光电源
120,000 13,416,000.00 0.91
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9 00388
香港交易所
43,000 12,952,057.69 0.88
10 600426
华鲁恒升
378,000 12,530,700.00 0.85
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
78,214,560.13 5.32
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中:政策性金融债
- -
4
企业债券
1,036,682,360.57 70.52
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
203,488,385.75 13.84
7
可转债(可交换债)
280,944,800.68 19.11
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,599,330,107.13 108.80
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188607
21沪盛 01
800,000 80,825,972.60 5.50
2 152826
21浦集 01
700,000 71,874,139.73 4.89
3 149530
21赣水 01
500,000 50,812,931.51 3.46
4 102101323
21萧山国资
MTN001
500,000 50,714,871.23 3.45
5 149562
21广发 05
500,000 50,710,682.19 3.45
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
华富安盈一年持有期债券 2022年第 4季度报告
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5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
56,296.08
2
应收证券清算款
2,579,740.87
3
应收股利
51,029.32
4
应收利息
-
5
应收申购款
1,771.03
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
2,688,837.30
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079
杭银转债
31,607,413.48 2.15
2 113044
大秦转债
28,550,457.53 1.94
3 132018
G三峡 EB1
26,556,520.55 1.81
4 113052
兴业转债
23,293,094.67 1.58
5 110073
国投转债
17,857,093.43 1.21
6 127020
中金转债
17,503,820.80 1.19
7 123107
温氏转债
16,824,328.77 1.14
8 110075
南航转债
14,795,283.29 1.01
9 113057
中银转债
14,675,506.85 1.00
10 128131
崇达转 2
11,508,938.63 0.78
11 127032
苏行转债
11,418,625.69 0.78
12 113050
南银转债
10,924,276.85 0.74
13 113043
财通转债
10,810,893.15 0.74
14 113025
明泰转债
9,525,146.30 0.65
15 128142
新乳转债
6,660,041.10 0.45
16 113053
隆 22转债
5,715,412.33 0.39
17 127012
招路转债
5,599,986.30 0.38
18 128074
游族转债
5,449,938.36 0.37
19 127031
洋丰转债
4,850,956.85 0.33
华富安盈一年持有期债券 2022年第 4季度报告
第 13页 共 14页
20 127052
西子转债
4,552,750.68 0.31
21 127035
濮耐转债
2,264,315.07 0.15
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华富安盈一年持有期债券 A
华富安盈一年持有期债券
C
报告期期初基金份额总额
1,547,419,779.42 111,953,489.98
报告期期间基金总申购份额
553,500.10 1,505,379.95
减:报告期期间基金总赎回份额
102,697,378.01 7,168,928.07
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额
1,445,275,901.51 106,289,941.86
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比(%)
机
构
- - - - - - -
个
- - - - - - -
华富安盈一年持有期债券 2022年第 4季度报告
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人
- - - - - - - -
产品特有风险
无
注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同
2、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金托管协议
3、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富安盈一年持有期债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
2023年 1月 20日