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富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
招募说明书（更新）
（二0二一年第四号）
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2011年7月14日证监许可【2011】1095
号文核准。本基金的基金合同于2011年10月12日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为中证500指数，指数简称中证500。指数代码：000905。
标的指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。有关标的指数具体编
制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险，基金投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和
产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承
担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人
在投资经营过程中产生的操作风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编
制机构停止服务的风险、指数成份股停牌的风险等。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托
凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企
业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2021年3月31
日（财务数据未经审计）。
本次招募说明书更新内容如下：
更新章节 更新内容
第三部分 基金管理人 更新基金管理人的基本信息。
根据修订后的基金合同，相应修改与增加C类基金份额相关的内容。
目录
第一部分 绪言 ...................................................................................................... 1
第二部分 释义...................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人.......................................................................................... 8
第四部分 基金托管人........................................................................................ 22
第五部分 相关服务机构.................................................................................... 25
第六部分 基金的募集........................................................................................ 57
第七部分 基金合同的生效................................................................................ 58
第八部分 基金的上市交易................................................................................ 59
第九部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 61
第十部分 基金的投资........................................................................................ 77
第十一部分 基金的业绩.................................................................................... 93
第十二部分 基金的财产.................................................................................... 95
第十三部分 基金资产的估值............................................................................ 96
第十四部分 基金的收益与分配...................................................................... 103
第十五部分 基金费用与税收.......................................................................... 105
第十六部分 基金的会计与审计...................................................................... 108
第十七部分 基金的信息披露.......................................................................... 109
第十八部分 风险揭示...................................................................................... 116
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................. 124
第二十部分 基金合同的内容摘要.................................................................. 127
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 150
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 168
第二十三部分 其他应披露事项...................................................................... 170
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 172
第二十五部分 备查文件.................................................................................. 173
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募
集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指
引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《富国中证500指数增强型证券投资
基金（LOF）基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的投资
目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由富国
基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应
详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
2、基金管理人或本基金管理人：指富国基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同：指《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证500
指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书：指《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明
书》及其更新
7、发售公告：指《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)份额发售公
告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、
部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范
性文件及对该等法律法规不时作出的修订。
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
15、中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然
人
20、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民
共和国注册登记或经政府有关部门批准设立并合法存续的机构
21、合格境外投资者：指《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资
者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律
法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境
外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
22、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者，以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
23、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金
投资者
24、基金销售业务：指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易
过户、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指直销机构和代销机构
26、直销机构：指富国基金管理有限公司
27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销
售业务的机构，其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构
必须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司认可的深圳证券交易所会员单位
28、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
29、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容
包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
30、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为富
国基金管理有限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
的机构。本基金A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公
司，C类基金份额的注册登记机构为富国基金管理有限公司
31、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约
定的备案条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面
确认的日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基
金合同规定的程序终止基金合同的日期
33、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、日：指公历日
37、月：指公历月
38、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、发售：指在基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为
43、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为
44、申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为
45、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基
金管理人将其持有的基金份额兑换成现金的行为
46、上市交易：指基金存续期内，投资者通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为
47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时的公告在
本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
48、销售场所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称为场外和场内
49、场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和
赎回的场所
50、场内：通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所
交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所
51、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统，通过场外销售机构申购的A类基金份额登记在本系统
52、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
登记结算系统，通过场内会员单位申购或买入的A类基金份额登记在本系统
53、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的A类基金份额在注册登记
系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间
进行转托管的行为，以及基金份额持有人将持有的C类基金份额在富国基金管
理有限公司登记系统内不同销售机构之间进行转托管的行为
54、跨系统转登记：指基金份额持有人将持有的A类基金份额在注册登记
系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为
55、证券账户：指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的
账户,包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下的场内A类
基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统
56、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金
管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户，其中场外A类基金份额记
录在中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户并登记在注册登记
系统，C类基金份额记录在富国基金管理有限公司开立的基金账户并登记在富国
基金管理有限公司的登记系统
57、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过
该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
58、巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
59、元：指人民币元
60、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益、其他收益
和因运用基金财产带来的成本或费用的节约
61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和各类基金份额净值的过程
65、基金份额类别：本基金根据注册登记机构及费用收取方式不同，将基金
份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额
净值和基金份额累计净值
66、A类基金份额：指注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司、在
投资人申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且不从本类别基金
财产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“A类份额”
67、C类基金份额：指注册登记机构为富国基金管理有限公司、在投资人申
购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中计
提销售服务费的一类基金份额，或简称“C类份额”
68、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
70、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净
值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
71、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
72、《业务规则》：指《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》以及深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则，是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人
和基金投资者共同遵守
73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全
部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、
战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、
证券交易所非正常暂停或停止交易
74、基金产品资料概要：指《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
法定代表人：裴长江
总经理：陈戈
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人：赵瑛
注册资本：5.2亿元人民币
股权结构（截止于2021年07月31日）：
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设三十三个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、
权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老
金业务部、银行业务部、券商业务部、机构服务部、零售业务部、华东零售总部、
北方零售总部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽
核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、
信息技术部、运营部、不动产基金管理部、北京分公司、成都分公司、广州分公
司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。
权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：根据法律
法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责固定收益类公募产品和部
分非固定收益类公募产品的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对
多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券
信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固
定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，
为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；固定收
益交易部：在公司投委会、分管领导授权范围内，负责审核并执行各固定收益投
资组合指令，实现对投资交易一线风险控制的前提下，高效、公平地完成投资指
令，并结合执行情况完成交易反馈；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章
制度、契约要求，在授权范围内，负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨
策略的多元资产配置产品的投资管理；量化投资部：负责公司有关量化投资管理
业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益
专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投
资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保
等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司
研究和宏观研究等；集中交易部：负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控
制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券
商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销
售与服务；养老金业务部：负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱
客户的销售与服务；银行业务部：负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管
理部、私人银行部等部门非代销销售与服务；券商业务部：根据公司发展战略，
以券商客户为核心，打造包括私募、上市公司等在内的券商业务生态圈，深耕券
商总部及分支机构，带动券商代销及相关业务的发展，不断增加券商保有规模，
提升公司品牌影响力，为公司整体业务协同提供有效补充；机构服务部：负责协
调三个机构销售部门对接公司资源，实现项目落地，提供专业支持和项目管理,
对公司已有机构客户进行持续专业服务；零售业务部：管理华东零售总部、北方
零售总部、广州分公司、成都分公司，负责公募基金的零售业务；营销管理部：
负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、
子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务
规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支
持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电
子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责
开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战
略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分
析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、合规咨询、
反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部审计，管理信息
披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，牵头拟定公司风
险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对，负责公司旗
下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：
负责基金会计与清算；不动产基金管理部：根据公司发展战略，开展公开募集基
础设施证券投资基金业务等；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源
部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会
日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；
富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；
富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的
其他业务。
截止到2021年7月31日，公司有员工576人，其中75%以上具有硕士及以
上学位。
二、 主要人员情况
（一） 董事会成员
裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万
国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华
宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国
泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经
理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005年4月至2014年4月任富国
天益价值证券投资基金基金经理。
麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计
师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International,
BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任St. Margaret’s College教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。
方荣义先生，董事，博士，高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经
理、执行委员会�