信澳优势价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)

信澳优势价值混合型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二三年十二月
重要提示
信达澳银优势价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会
2021 年 7 月 23 日证监许可【2021】2581 号文准予注册公开募集。2022 年 3 月 21
日，基金管理人公司名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。2022 年 6 月 1 日，
本基金名称变更为“信澳优势价值混合型证券投资基金”。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应
当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主
判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散
投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资
者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基
金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、投资心理
和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险，信用风险，由于基金投资人连续
大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的特有风险，其他风险等。本基金的特有风险详见本招募说明书“风
险揭示”章节等。
本基金资产投资于港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大
的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表
现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造
招募说明书
成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情
形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资
产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并
非必然投资港股通标的股票。
本基金投资股指期货，股指期货存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、
操作风险与法律风险。
本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风
险、信用风险等风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程
序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机
制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎
回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动
甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制
以及交易机制等相关的风险。
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市
场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内
按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金
份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投
资者保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，
招募说明书
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金本次招募说明书所载内容截止日为 2023 年 11 月 23 日，所载财务数据
和净值表现截至 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
招募说明书
目 录
第一部分、绪言............................................................................................................................................. 1
第二部分、释义............................................................................................................................................. 2
第三部分、基金管理人................................................................................................................................. 7
第四部分、基金托管人............................................................................................................................... 24
第五部分、相关服务机构........................................................................................................................... 26
第六部分、基金的募集............................................................................................................................... 42
第七部分、基金备案与基金合同的生效...................................................................................................43
第八部分、基金份额的申购与赎回...........................................................................................................44
第九部分、基金的投资............................................................................................................................... 55
第十部分、基金业绩................................................................................................................................... 67
第十一部分、基金的财产........................................................................................................................... 69
第十二部分、基金资产估值....................................................................................................................... 70
第十三部分、基金收益与分配...................................................................................................................77
第十四部分、基金费用与税收...................................................................................................................79
第十五部分、基金的会计与审计............................................................................................................... 82
第十六部分、基金的信息披露...................................................................................................................83
第十七部分、侧袋机制............................................................................................................................... 90
第十八部分、风险揭示............................................................................................................................... 93
第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................................................................99
第二十部分、基金合同的内容摘要.........................................................................................................101
第二十一部分、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................131
第二十二部分、对基金份额持有人的服务.............................................................................................151
第二十三部分、其他应披露事项.............................................................................................................153
第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式.....................................................................................154
第二十四部分、备查文件......................................................................................................................... 155
招募说明书
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第一部分、绪言
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集
证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其
他有关规定以及《信澳优势价值混合型证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了信澳优势价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”
或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率和基金交易等与投资者投资决策有关
的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载资料申请募集。本招募说明书由信达澳亚基金管
理有限公司解释。本基金管理人没有委托或者授权委托任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本基金招募说明书依据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合
同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当
事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者取得依基金合同
所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合
同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、
《运作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《信澳优
势价值混合型证券投资基金基金合同》。
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第二部分、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指信澳优势价值混合型证券投资基金
2、基金管理人：指信达澳亚基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《信澳优势价值混合型证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信澳优势价值混
合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《信澳优势价值混合型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《信达澳银优势价值混合型证券投资基金基金份额
发售公告》
8、基金产品资料概要：指《信澳优势价值混合型证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全
国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改
<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施
的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实
施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修
正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境
内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指信达澳亚基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为基金管理人或接受
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基金管理人委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过 3 个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本
基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易日，则本基金可以不开放基金
份额申购、赎回或其他业务，具体以届时提前发布的公告为准）
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《信达澳亚基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
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41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
46、元：指人民币元
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规
定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
等媒介
53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银
行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新
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股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等
54、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值
的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从
而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并
得到公平对待
55、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账
户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于
流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为
侧袋账户
56、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
57、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所
和深圳证券交易所在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，
买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
58、基金份额的类别：本基金根据认购/申购费、赎回费、销售服务费收取方
式不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。各类基金份
额分设不同的基金代码，并分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值
59、A 类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
60、C 类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
61、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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第三部分、基金管理人
一 、基金管理人概况
名 称：信达澳亚基金管理有限公司
住 所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
L1001
办公地址：深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层
邮政编码：518063
成立日期：2006 年 6 月 5 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006】071 号
法定代表人：朱永强
电话：0755-83172666
传真：0755-83196151
联系人：韩宗倞
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会
许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
股本结构：信达证券股份有限公司出资 5400 万元，占公司总股本的 54%；East
Topco Limited 出资 4600 万元，占公司总股本的 46%
存续期间：持续经营
二、主要人员情况
1、董事、监事、高级管理人员
董事：
祝瑞敏女士，董事长，中国人民大学管理学博士，高级会计师。2007 年 4 月至
2012 年 4 月历任东兴证券股份有限公司财务部总经理、公司助理总经理、公司副总
经理，2012 年 4 月至 2019 年 4 月任中国银河证券股份有限公司首席财务官，2019
年 4 月至 2020 年 11 月担任信达证券股份有限公司党委副书记，2019 年 7 月起担任
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信达证券股份有限公司董事，自 2019 年 9 月起担任信达证券股份有限公司总经理，
2019 年 12 月起兼任信达澳亚基金管理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司）
董事长，2020 年 11 月起担任信达证券股份有限公司党委书记，2021 年 4 月起兼任
信达国际控股有限公司董事会主席、执行董事。2020 年 3 月至 2022 年 2 月兼任信
达澳亚基金管理有限公司法定代表人。
潘广建先生，副董事长，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。
曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部，1997 年起历任山一证
券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理
局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场
部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。2007 年 5 月起任首域投资（香
港）有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳亚基金管理有限公司（原信达
澳银基金管理有限公司）监事至 2016 年 5 月 13 日，2016 年 5 月 14 日起任公司董
事，2019 年 12 月起任公司副董事长。
朱永强先生，董事，浙江大学工学硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕
士。2004 年 12 月至 2010 年 1 月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁，
2010 年 1 月至 2012 年 11 月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事
总经理，2012 年 11 月至 2016 年 10 月任中国银河证券股份有限公司经纪业务线业
务总监，兼任经纪管理总部总经理。2016 年 10 月至 2019 年 10 月任前海开源基金
管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019 年 12 月 5 日起任信达澳亚基金管理
有限公司（原信达澳银基金管理有限公司）董事，2019 年 12 月 31 日起任公司总经
理，2020 年 8 月起至 2023 年 1 月 13 日兼任公司首席信息官，2022 年 3 月起兼任
公司法定代表人，2022 年 12 月起兼任公司财务负责人。
李泉先生，董事，国防科工委指挥技术学院计算机应用专业，自 1996 年起历
任招商银行深圳分行公司银行部业务经理，中信银行信用卡中心市场部副总经理，
国信证券香港证券与期货经纪有限公司总裁，国京香港证券与期货有限公司总裁，
天风国际证券集团副总裁。2021 年 6 月起任香港新星资本有限公司董事。2021 年
11 月起兼任信达澳亚基金管理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司）董事。
宋若冰先生，独立董事，北京商学院经济法法学学士，自 1993 年起历任北京
城建集团二公司职员，华联经济律师事务所、北京市高朋律师事务所、北京市正见
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永申律师事务所实习律师、律师，自 2005 年 2 月起至今任北京市德鸿律师事务所
律师、高级合伙人。2021 年 11 月起兼任信达澳亚基金管理有限公司（原信达澳银
基金管理有限公司）独立董事。
杨棉之先生，独立董事，中国人民大学管理学博士，北京科技大学经济管理学
院教授、博士生导师。财政部全国会计（学术类）领军人才，教育部高等学校会计
类专业教学指导委员会委员，中国会计学会财务管理专业委员会委员，曾兼任国元
证券、海螺水泥、徽商银行等上市公司独立董事。2021 年 11 月起兼任信达澳亚基
金管理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司）独立董事。
屈文洲先生，独立董事，厦门大学金融学博士，清华大学经济管理学院博士后，
自 1995 年 8 月起历任厦门建发信托投资公司投资部经理，中国证监会厦门监管局
上市公司监管处借调，深圳证券交易所综合研究所研究员。自 2005 年起任厦门大
学管理学院教授、博士生导师。2021 年 11 月起兼任信达澳亚基金管理有限公司（原
信达澳银基金管理有限公司）独立董事。
执行监事：
Ken Okamoto 先生，执行监事，Doshisha 大学本科，自 1996 年 4 月起，历任
日本住友电气工业株式会社销售，Rakuta Inc 美国业务总经理，Rakuta Brasil 总
裁，Rakuta Inc 软件服务赋能部门总经理。2018 年 8 月起任 Blockchainlock Inc. 总裁。2019 年 6 月任香港新星资本有限公司董事。2021 年 11 月起兼任信达澳亚基
金管理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司）执行监事。
韩冰女士，清华大学经济管理学院工商管理硕士，现任公司行政总监。20 年证
券、基金从业经验。2001 年 4 月至 2014 年 9 月任职世纪证券有限责任公司，任职
人力资源部负责人职务。2015 年 4 月加入信达澳亚基金管理有限公司（原信达澳银
基金管理有限公司），任行政总监，自 2020 年 11 月起兼任公司职工监事。
高级管理人员：
朱永强先生，公司法定代表人、总经理兼财务负责人，浙江大学工学硕士，长
江商学院高级管理人员工商管理硕士,具有证券与基金从业资格、基金业高级管理
人员任职资格。2004 年 12 月至 2010 年 1 月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助
理、副总裁，2010 年 1 月至 2012 年 11 月任中信证券股份有限公司董事总经理，2012
年 11 月至 2016 年 10 月任中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任
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经纪管理总部总经理。2016 年 10 月至 2019 年 10 月任前海开源基金管理有限公司
执行董事长兼首席执行官。2019 年 12 月 5 日起任信达澳亚基金管理有限公司（原
信达澳银基金管理有限公司）董事，2019 年 12 月 31 日起任公司总经理，2020 年 8
月起至 2023 年 1 月 13 日兼任公司首席信息官，2022 年 3 月起兼任公司法定代表人，
2022 年 12 月起兼任公司财务负责人。
冯明远先生，副总经理兼联席投资总监，浙江大学计算机科学与技术专业硕士，
具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。2010 年 9 月至 2013 年
12 月，就职于平安证券综合研究所，任行业研究员，2014 年 1 月加入信达澳亚基
金管理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司），历任行业研究员、基金经理助
理、基金经理、权益投资总部总监、联席投资总监，2021 年 6 月起任公司副总经理、
联席投资总监兼权益投资总部总监。
王建华先生，副总经理兼联席投资总监，复旦大学产业经济学硕士，具有证券
与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。2009 年 9 月至 2012 年 7 月任交
通银行股份有限公司总行管培生；2012 年 8 月至 2015 年 4 月历任交通银行苏州分
行投资银行部副总经理、总经理；2015 年 4 月至 2019 年 6 月任交通银行资管业务
中心结构融资部、资本市场部总经理；2019 年 6 月至 2020 年 1 月任交通银行理财
有限责任公司权益投资部、研究部总经理。2021 年 3 月起任信达澳亚基金管理有限
公司（原信达澳银基金管理有限公司）副总经理兼联席投资总监。
魏庆孔先生，副总经理兼首席市场官，兰州大学本科学历，具有证券与基金从
业资格、基金业高级管理人员任职资格。1994 年 7 月至 1997 年 11 月任兰州金属交
易市场信息员；1997 年 11 月至 1998 年 8 月任职国泰证券兰州营业部；1998 年 8
月至 2009 年 12 月历任国泰君安证券兰州东岗西路营业部、国泰君安证券甘肃分公
司；2010 年 1 月至 2017 年 4 月历任中国银河证券营业部副总经理、总经理、重庆
分公司总经理；2017 年至 2020 年 1 月任前海开源基金机构事业部总经理。2020 年
2 月加入信达澳亚基金管理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司），任首席市场
官，2021 年 11 月起任公司副总经理兼首席市场官。
于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士，具有证券与基金从业资格、
基金业高级管理人员任职资格。历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武
汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经
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理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理；宏源证券股
份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、
资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。
2005 年 10 月加入信达澳亚基金管理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司），历
任财务总监、总经理助理兼财务总监，2012 年 11 月起任公司副总经理，2015 年 6
月起兼任北京分公司负责人，2019 年 12 月起兼任信达新兴财富（北京）资产管理
有限公司法定代表人。
黄晖女士，督察长兼董事会秘书，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia
University 经济学硕士，具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。
1999 年 5 月-2005 年 8 月历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、
规划发展部副总监、机构理财部总监等职务。2000-2001 年参与英国政府“中国金
融人才培训计划”（FIST 项目），任职于东方汇理证券公司（伦敦）。2005 年 8 月加
入信达澳亚基金管理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司），任督察长兼董事
会秘书，2019 年 4 月 30 日起至 2023 年 1 月 13 日任公司副总经理兼董事会秘书，
2023 年 1 月 13 日起任督察长兼董事会秘书。
徐伟文先生，首席信息官，湖南大学工业自动化专业学士，具有证券与基金从
业资格、基金业高级管理人员任职资格。1993 年 7 月至 1995 年 8 月任《证券时报》
证券信息数据库工程师；1995 年 9 月至 1998 年 9 月任职湘财证券公司经纪业务总
部交易监控组主管；1999 年 1 月至 2004 年 8 月历任广发证券深圳营业部电脑部经
理、总部稽核部业务主管、IT 审计主管；2004 年 8 月至 2008 年 9 月任景顺长城基
金管理有限公司法律稽核部稽核经理。2008 年 9 月加入信达澳亚基金管理有限公司
（原信达澳银基金管理有限公司），历任交易部经理、运营总监、首席信息官，2020
年 8 月起至 2023 年 1 月 13 日任公司督察长，2023 年 1 月 13 日起任公司首席信息
官。
鲁力先生，副总经理，英国赫瑞瓦特大学精算学专业博士，具有证券与基金从
业资格、基金业高级管理人员任职资格。2006 年 12 月至 2015 年 9 月任南方基金管
理有限公司产品开发部负责人，2015 年 9 月至 2020 年 2 月历任前海开源基金管理
有限公司产品总监、首席产品官、联席投资总监。2020 年 2 月加入信达澳亚基金管
理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司），历任产品创新部总监、基础设施和
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不动产部总监和运营管理总部总监，2022 年 2 月起任公司副总经理兼智能量化与全
球投资部总监，2023 年 3 月起不再兼任智能量化与全球投资部总监。
李淑彦先生，副总经理，北京大学金融学硕士，具有证券与基金从业资格、基
金业高级管理人员任职资格。2012 年 6 月至 2013 年 6 月任博时基金管理有限公司
研究员，2013 年 6 月至 2014 年 10 月任永赢基金管理有限公司研究员。2015 年 5
月加入信达澳亚基金管理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司），历任行业研
究员、基金经理助理、基金经理、权益投资总部副总监兼研究咨询部负责人，2021
年 11 月 16 日起兼任专户投资部总监，2022 年 2 月起任公司副总经理兼专户投资部
总监兼研究咨询部负责人。
宋加旺先生，副总经理，天津大学管理学硕士，具有证券与基金从业资格、基
金业高级管理人员任职资格。2005 年 4 月至 2007 年 7 月任大公国际资信评估有限
公司信用分析师，2007 年 7 月至 2008 年 6 月任国民信托有限公司高级信托经理，
2008 年 6 月至 2015 年 6 月历任国泰基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投
资经理，2015 年 9 月至 2020 年 10 月任建信养老金管理有限公司投资管理部副总经
理，2020 年 11 月至 2022 年 7 月任泰达宏利基金管理有限公司总经理助理、投资总
监（固定收益）、基金经理。2022 年 7 月加入信达澳亚基金管理有限公司（原信达
澳银基金管理有限公司），2022 年 11 月起任公司副总经理。
方敬先生，公司副总经理，北京航空航天大学管理科学与工程系硕士，具有基金从业资格、
基金业高级管理人员任职资格。2007 年参加工作，先后担任中国人寿资产管理有限公司信息技
术部数据分析师，中国民生银行股份有限公司私人银行部高级分析师，中信证券股份有限公司
高级产品经理，中新融创资本管理有限公司证券投资部部门负责人，中国银河证券股份有限公
司金融产品与同业部总监，前海开源基金管理有限公司专户业务部门负责人等职务。2020 年 8
月至 2022 年 12 月任信达澳亚基金管理有限公司（原信达澳银基金管理有限公司）投资管理部
负责人，2022 年 12 月起任公司副总经理。
2、本基金基金经理
（1）现任基金经理
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
说明
任职
日期
离任
日期
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13
年
限
是星
涛
本基金的基金经理
2021-
12-03
-
11
年
复旦大学金融学硕士，20
12年7月至2014年9月于光
大保德信基金管理有限公
司任研究员，2014年10月
至2021年3月于汇丰晋信
基金管理有限公司先后任
研究员，基金经理，2021
年3月加入信达澳亚基金
管理有限公司。曾任信澳
鑫享债券基金基金经理（2
022年11月01日起至2023
年11月17日）。现任信澳
价值精选混合基金基金经
理（2021年10月26日起至
今）、信澳优势价值混合
基金基金经理（2021年12
月03日起至今）、信澳远
见价值混合基金基金经理
（2022年5月11日起至今）。
3、公司公募基金投资审议委员会
（1）公司权益基金投资审议委员会
主席：朱永强，总经理
委员：
冯明远，副总经理、联席投资总监兼权益投资总部总监
李淑彦，副总经理兼任专户投资部总监及研究咨询部负责人
方敬，投资管理部总监
鲁力，副总经理兼任智能量化与全球投资部总监
王建华，副总经理、联席投资总监
宋加旺，副总经理兼任固收投资部总监
（2）公司固收基金投资审议委员会
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主席：朱永强，总经理
委员：
宋加旺，副总经理兼任固收投资部总监
鲁力，副总经理兼任智能量化与全球投资部总监
王建华，副总经理、联席投资总监
张旻，混合资产投资总监、研究与信评部负责人、多元投资部负责人
杨莹，固收研究部负责人
（3）公司 FOF 基金投资审议委员会
主席：朱永强，总经理
委员：
王政，首席量化投资官
鲁力，副总经理兼任智能量化与全球投资部总监
王建华，副总经理、联席投资总监
冯明远，副总经理、联席投资总监兼权益投资总部总监
李淑彦，副总经理兼任专户投资部总监及研究咨询部负责人
王奕蕾，养老投资部负责人
上述人员之间不存在亲属关系。
三、基金管理人的职责
按照《基金法》，基金管理人必须履行以下职责：
1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、 办理基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
基金收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、 编制季度报告、中期报告和年度报告；
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7、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回及转换价格；
8、 严格按照法律法规、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
9、 依据法律法规、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有
效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制
度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
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（8）除按本公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；
（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰
乱市场秩序；
（11）故意损害基金投资者及其它同业机构、人员的合法权益；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
（15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
五、基金管理人关于禁止性行为的承诺
本基金财产不得用于下列投资或者活动：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
六、基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人
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谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
七、基金管理人的内部控制制度
本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份
额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《证券法》、《证券投资基金
公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合
公司实际情况，制定《信达澳亚基金管理有限公司内部控制大纲》。
公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，
在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程
序与控制措施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制
体系，制定科学完善的内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管
理层对内部控制制度的有效执行承担责任。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、公司内部控制遵循以下原则
（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人
员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护
内控制度的有效执行。
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（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司
基金财产、自有资产与其他资产的运作相互分离。
（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经
济效益，以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
3、公司制定内部控制制度遵循以下原则
（1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制
度上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经
营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。
4、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部
监控。
（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、
公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防
范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公
司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
（3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和执行监事的监督职能，禁
止不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合
法权益。
（4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权
分工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括
民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、
有效的内部监督和反馈系统。
（5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均
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应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督
制衡。
③公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情
况实行严格的检查和反馈。
（6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员
具备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分
析，及时防范和化解风险。
（8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。
①确保股东会、董事会、执行监事和管理层充分了解和履行各自的职权，建立
健全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。
②公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。
③公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。
④公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反
馈和评价，对已不适用的授权及时修改或取消授权。
（9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和
其他委托资产，实行独立运作，分别核算。
（10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、
交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和
岗位进行物理隔离。
（11）制订切实有效的紧急应变措施，建立危机处理机制和程序。
（12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
（13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司
内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价
内部控制的有效性，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法
规等情况进行适时改进。
5、内部控制的主要内容
（1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制
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定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控
制措施。
（2）研究业务控制主要内容包括：
①研究工作保持独立、客观。
②建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。
③建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和
维护备选库。
④建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。
⑤建立研究报告质量评价体系。
（3）投资决策业务控制主要内容包括：
①严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、
投资策略、投资组合和投资限制等要求。
②健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权
决策。
③投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，
并有决策记录。
④建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。
⑤建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品
特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。
（4）基金交易业务控制主要内容包括：
①基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者
直接进行交易。
②建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。
③交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现
指令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。
④公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。
⑤建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。
⑥建立科学的交易绩效评价体系。
根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。
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（5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。
基金投资涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司投资审议委
员会审议批准。
（6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提
下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金
融新品种、新业务的法律风险和运行风险。
（7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广
告宣传、销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。
（8）制定详细的注册登记工作流程，建立注册登记电脑系统、数据定期核对、
备份制度，建立客户资料的保密保管制度。
（9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，
保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
（10）公司设置专门部门及高级管理人员负责信息披露工作，进行信息的组织、
审核和发布。
（11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进
办法，对出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。
（12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
（13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格
制定信息系统的管理制度。
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整
的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机
系统的可稽性，信息技术系统投入运行前，经过业务、运营等部门的联合验收。
（14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管
理措施，确保系统安全运行。
（15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整
个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
（16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，
具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统
设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更
招募说明书
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换，不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。
（17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能
及时、准确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修改程序，并
坚持电子信息数据的定期查验制度。
建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。
（18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除
故障、灾难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。
（19）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金
会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司
财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严
密的会计系统控制。
（20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相
互监督的岗位由一人独自操作全过程。
（21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名
册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会
计核算相互独立。
（22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。
①建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，
确保正确记载经济业务，明确经济责任。
②建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程
序。
③建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
（23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证
券在估值时点的价值。
（24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确
保基金财产的安全。
（25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监
督。
（26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业
招募说明书
23
务用章、支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的
毁损、散失和泄密。
（27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财
税制度和财经纪律。
（28）公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。
根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅
公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职
能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的
报告进行审议。
（29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司
保证监察稽核部门的独立性和权威性。
（30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，
严格监察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
（31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，
确保公司各项经营管理活动的有效运行。
（32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公
司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
6、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
招募说明书
24
第四部分、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2023 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 34
岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级
技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托
管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内
部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产
托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、
专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、
最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、
基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司
集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金
公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化
的托管服务。截至 2023 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1365 只。自
2003 年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港
《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经
招募说明书
25
媒体评选的 95 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服
务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
招募说明书
26
第五部分、相关服务机构
一、销售机构及联系人
1、直销机构
名称：信达澳亚基金管理有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001
办公地址：深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层
法定代表人：朱永强
电话：0755-82858168/83077068
传真：0755-83077038
联系人：王洁莹
公司网址：www.fscinda.com
邮政编码：518063
2、代销机构
序
号
名称 注册地址
法定
代表
人
办公地址
客服电
话
联系人 网站
1
中国工商
银行股份
有限公司
北京市西城
区复兴门内
大街 55 号
陈四
清
同“注册
地址”
95588 吴于思
https:
//www.
icbc.c
om.cn/
icbc/
2
招商银行
股份有限
公司
深圳市福田
区深南大道
7088 号招商
银行大厦
缪建
民
深圳市福
田区深南
大道 7088
号招商银
行大厦
95555 季平伟
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bchina
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3
交通银行
股份有限
公司
上海市浦东
新区自由贸
易试验区银
城中路 188
号
任德
奇
同“注册
地址”
95559 王菁
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4
中信银行
股份有限
公司
北京东城区
朝阳门北大
街 9 号东方
文化大厦中
信银行总行
李庆
萍
北京市朝
阳区光华
路 10 号院
1 号楼中
信大厦
95558 王晓琳
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招募说明书 27 12 层 5 平安银行 股份有限 公司 深圳市罗湖 区深南东路 5047 号 谢永林 同“注册 地址” 95511- 3 汤俊劼、 赵杨 www.ba nk.pin gan.co m 6 西安银行 股份有限 公司 陕西省西安 市高新路 60 号 郭军 同“注册 地址” 96779/ 400869 6779 白智 www.xa cbank. com 7 渤海银行 股份有限 公司 天津市河东 区海河东路 218 号 李伏安 天津市河 东区海河 东路 218 号渤海银 行大厦 95541/ 400888 8811 王宏 www.cb hb.com .cn 8 宁波银行 股份有限 公司 宁波市鄞州 区宁东路 345 号 陆华裕 同“注册 地址” 95574 陈佳瑜 http:/ /www.n bcb.co m.cn/ 9 中国银河 证券股份 有限公司 北京市西城 区金融大街 35 号国际企 业大厦 C 座 陈亮 北京市丰 台区西营 街8号院1 号楼青海 金融大厦 95551/ 400888 8888 辛国政 www.ch inasto ck.com .cn 10 中信建投 证券股份 有限公司 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼 王常青 北京东城 区朝内大 街 2 号凯 恒中心 B 座 16 层 95587/ 400888 8108 刘畅 www.cs c108.c om 11 东兴证券 股份有限 公司 北京市西城 区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 12-15 层 魏庆华 同“注册 地址” 95309/ 400888 8993 和志鹏 www.dx zq.net 12 华龙证券 股份有限 公司 甘肃省兰州 市城关区东 岗西路 638 号兰州财富 中心 21 楼 祁建邦 同“注册 地址” 95368/ 400689 8888 范坤、杨 力 www.hl zqgs.c om 13 中信证券 股份有限 公司 广东省深圳 市福田区中 心3路8号卓 越时代广场 张佑君 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证券 95558 杜杰 www.cs .eciti c.com
招募说明书 28 （二期）北座 大厦 18 层 14 中信证券 （山东） 有限责任 公司 青岛市崂山 区深圳路 222 号青岛 国际金融广 场 1 号楼 20 层 2001 姜晓林 同“注册 地址” 95548 孙秋月 www.zx zqsd.c om.cn 15 诚通证券 股份有限 公司 北京市海淀 区北三环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 张威 同“注册 地址” 95399 田芳芳 www.xs dzq.cn 16 光大证券 股份有限 公司 上海市静安 区新闸路 1508 号 刘秋明 同“注册 地址” 95525 戴巧燕、 姚崴 www.eb scn.co m 17 国泰君安 证券股份 有限公司 中国（上海） 自由贸易试 验区商城路 618 号 贺青 上海市静 安区南京 西路 768 号国泰君 安大厦 95521 钟伟镇 www.gt ja.com 18 申万宏源 证券有限 公司 上海市徐汇 区长乐路 989 号 45 层 杨玉成 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层 95523/ 400889 5523 陈宇 www.sw hysc.c om 19 申万宏源 西部证券 有限公司 新疆乌鲁木 齐市高新区 （新市区）北 京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 韩志谦 新疆乌鲁 木齐市高 新区（新 市区）北 京南路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005 室 400800 0562 黄莹 www.hy sec.co m 20 国信证券 股份有限 公司 深圳市罗湖 区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16-26 层 何如 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信证 券大厦 16 层至 26 层 95536 李颖 www.gu osen.c om.cn 21 长江证券 股份有限 武汉市新华 路特 8 号长 李新华 同“注册 地址” 95579/ 400888 奚博宇 www.95 579.co
招募说明书 29 公司 江证券大厦 8999 m 22 安信证券 股份有限 公司 深圳市福田 区福田街道 福华一路 119 号安信 金融大厦 黄炎勋 同“注册 地址” 95517 刘志斌 www.es sence. com.cn 23 海通证券 股份有限 公司 上海市黄浦 区广东路 689 号 周杰 上海市广 东路 689 号海通证 券大厦 95553/ 400888 8001 李笑鸣 www.ht sec.co m 24 招商证券 股份有限 公司 深圳市福田 区福田街道 福华一路 111 号 霍达 同“注册 地址” 95565/ 400888 8111 黄婵君 www.ne wone.c om.cn 25 中信证券 华南股份 有限公司 广州市天河 区珠江西路 5 号 501 房 胡伏云 同“注册 地址” 95396 何雯、宋 丽雪 www.gz s.com. cn 26 广发证券 股份有限 公司 广东省广州 市黄埔区中 新广州知识 城腾飞一街 2 号 618 室 孙树明 广州市天 河区马场 路 26 号广 发证券大 厦 95575 黄岚 www.gf .com.c n 27 中泰证券 股份有限 公司 济南市市中 区经七路 86 号 李峰 上海市花 园石桥路 66 号东亚 银行金融 大厦 18 层 95538 朱琴 www.zt s.com. cn 28 长城证券 股份有限 公司 深圳市福田 区深南大道 6008 号特区 报业大厦 14、16、17 层 张巍 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区报 业大厦 14 层 400666 6888 王涛 www.cg ws.com 29 恒泰证券 股份有限 公司 内蒙古呼和 浩特市新城 区海拉尔东 街满世尚都 办公商业综 合楼 庞介民 呼和浩特 市新城区 海拉尔东 街满世书 香苑恒泰 证券办公 楼 7 楼 956088 熊丽 www.cn ht.com .cn 30 国金证券 股份有限 公司 四川省成都 市青羊区东 城根上街 95 冉云 同“注册 地址” 95310 杜晶、陈 瑀琦 www.gj zq.com .cn
招募说明书
30
号
31
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股份有限
公司
北京市朝阳
区安定路 5
号院 13 号楼
A 座 11-21 层
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阳区安定
路 5 号院
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18 层
95381 刘宇
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32
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股份有限
公司
四川省成都
市高新区天
府二街 198
号华西证券
大厦
杨炯
洋
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95584 谢国梅
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33
山西证券
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市府西街 69
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贸易中心东
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侯巍
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95573/
400666
1618
郭熠
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34
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市天心区湘
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区金田路
4028 号荣超
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400184
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36
方正证券
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湖南省长沙
市天心区湘
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中心 4、5 号
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招募说明书 31 37 中国中金 财富证券 深圳市福田 区益田路与 福中路交界 处荣超商务 中心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层 01.02.03.05 .11.12.13.1 5.16.18.19. 20.21.22.23 单元 高涛 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超商务 中心 A 栋 第 18-21 层及第 04 层 01.02.03 .05.11.1 2.13.15. 16.18.19 .20.21.2 2.23 单元 0755-8 202658 6 张丹桥 http:/ /www.c jis.cn 38 国联证券 股份有限 公司 无锡市金融 一街 8 号国 联金融大厦 姚志勇 同“注册 地址” 95570 祁昊 www.gl sc.com .cn/ 39 渤海证券 股份有限 公司 天津市经济 技术开发区 第二大街 42 号写字楼 101 室 安志勇 天津市南 开区宾水 西道 8 号 400651 5988 王星 www.ew ww.com .cn 40 中信期货 有限公司 深圳市福田 区中心三路 8 号卓越时 代广场（二 期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 张皓 深圳市福 田区中心 三路 8 号 卓越时代 广场（二 期）北座 13 层 1301-130 5 室、14 层 400990 8826 刘宏莹 www.ci ticsf. com 41 金元证券 股份有限 公司 海口市南宝 路 36 号证券 大厦 4 楼 王作义 广东省深 圳市福田 区深南大 道 4001 号 时代金融 中心 3F 金 元证券股 份有限公 司经纪管 理总部 95372 唐乙丹 www.jy zq.cn
招募说明书 32 42 华安证券 股份有限 公司 安徽省合肥 市政务文化 新区天鹅湖 路 198 号 章宏韬 同“注册 地址” 95318 孙懿 www.ha zq.com 43 西部证券 股份有限 公司 陕西省西安 市新城区东 新街 319 号 8 幢 10000 室 徐朝晖 同“注册 地址” 95582 张吉安 www.we st9558 2.com 44 江海证券 有限公司 哈尔滨市香 坊区赣水路 56 号 赵洪波 哈尔滨市 松北区创 新三路 833 号 956007 周俊 https: //www. jhzq.c om.cn/ 45 国新证券 股份有限 公司 北京市西城 区车公庄大 街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 张海文 北京市朝 阳区朝阳 门北大街 18 号中国 人保寿险 大厦 95390 李晓晶 www.cr sec.co m.cn 46 东吴证券 股份有限 公司 苏州工业园 区星阳街 5 号 范力 同“注册 地址” 95330 陆晓 http:/ /www.d wjq.co m.cn/ 47 第一创业 证券股份 有限公司 深圳市福田 区福华一路 115 号投行 大厦 20 楼 刘学民 同“注册 地址” 95358 单晶 http:/ /www.f irstca pital. com.cn / 48 华林证券 股份有限 公司 西藏自治区 拉萨市柳梧 新区国际总 部城 3 幢 1 单元 5-5 林立 深圳市南 山区深南 大道 9668 号华润置 地大厦 C 座 32 层 400-18 8-3888 汪思彤 http:/ /www.c hinali ons.co m/ 49 天风证券 股份有限 公司 湖北省武汉 市东湖新技 术开发区关 东园路 2 号 高科大厦四 楼 余磊 湖北省武 汉市武昌 区中南路 99 号保利 广场 48 层 95391 陶欣 https: //www. tfzq.c om/ 50 华宝证券 股份有限 公司 中国（上海） 自由贸易试 验区世纪大 道 100 号 57 刘加海 同“注册 地址” 400-82 0-9898 刘之蓓 https: //www. cnhbst ock.co
招募说明书
33
层 m/
51
民生证券
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中国（上海）
自由贸易试
验区浦明路
8 号
冯鹤
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同“注册
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52
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北京市东
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4008-8
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53
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上海市徐汇
区宛平南路
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上海市徐
汇区宛平
南路 8 号
400-10
9-9918 刘熠
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54
大同证券
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山西省太
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上海市普陀
区曹杨路
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幢 9 楼
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招募说明书 34 57 南洋商业 银行（中 国）有限 公司 上海市浦东 新区世纪大 道 800 号三 层、六层至九 层 孙建东 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 800 号 三层、六 层至九层 （不含六 层 A 座） 400830 2066 施艳 www.nc bchina .cn/cn /index .html 58 信达证券 股份有限 公司 北京市西城 区闹市口大 街 9 号院 1 号楼 祝瑞敏 同“注册 地址” 95321 付婷、任 立秋 www.ci ndasc. com 59 华金证券 股份有限 公司 中国（上海） 自由贸易试 验区杨高南 路 759 号 30 层 宋卫东 同“注册 地址” 400821 1357 郑媛 www.hu ajinsc .cn/ 60 国都证券 股份有限 公司 北京市东城 区东直门南 大街 3 号国 华投资大厦 9 层 10 层 翁振杰 同“注册 地址” 400-81 8-8118 杜正中 http:/ /guodu .com/ 61 甬兴证券 有限公司 浙江省宁波 市鄞州区海 晏北路 565、 577 号 8-11 层 李抱 上海市浦 东新区南 泉北路 429 号泰 康保险大 厦 31 层 400-91 6-0666 戴璐璐 https: //www. yongxi ngsec. com 62 奕丰基金 销售有限 公司 深圳市前海 深港合作区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳 市前海商务 秘书有限公 司） TEO WEE HOWE 深圳市南 山区海德 三道航天 科技广场 A 座 17 楼 1704 室 400-68 4-0500 叶健 www.if astps. com.cn 63 东方财富 证券股份 有限公司 西藏自治区 拉萨市柳梧 新区国际总 部城 10 栋楼 徐伟琴 上海市徐 汇区宛平 南路 88 号 东方财富 大厦 95357 付佳 http:/ /www.1 8.cn 64 深圳众禄 基金销售 深圳市罗湖 区梨园路物 薛峰 深圳市罗 湖区梨园 400678 8887 童彩平、 徐丽平 www.zl fund.c
招募说明书 35 股份有限 公司 资控股置地 大厦 8 楼 801 路 8 号 HALO 广场 4 楼 n； www.jj mmw.co m 65 诺亚正行 基金销售 有限公司 上海市虹口 区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 汪静波 同“注册 地址” 400821 5399 李娟 www.no ah-fun d.com 66 上海天天 基金销售 有限公司 上海市徐汇 区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 其实 上海市徐 汇区宛平 南路 88 号 金座东方 财富大厦 95021/ 400181 8188 屠彦洋 www.12 34567. com.cn 67 上海好买 基金销售 有限公司 上海市虹口 区欧阳路 196 号 26 号 楼 2 楼 41 号 杨文斌 同“注册 地址” 400700 9665 杨文斌 www.ho wbuy.c om 68 蚂蚁（杭 州）基金 销售有限 公司 浙江省杭州 市余杭区五 常街道文一 西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 祖国明 浙江省杭 州市西湖 区万塘路 18 号黄龙 时代广场 B 座 6F 400076 6123 韩爱彬 www.fu nd123. cn 69 和讯信息 科技有限 公司 北京市朝阳 区朝外大街 22 号泛利大 厦 1002 室 王莉 同“注册 地址” 400920 0022 陈慧慧、 陈艳琳 licaik e.hexu n.com 70 浙江同花 顺基金销 售有限公 司 杭州市文二 西路一号 903 室 吴强 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号同 花顺大楼 400877 3772 朱琼 www.5i fund.c om 71 上海联泰 基金销售 有限公司 中国（上海） 自由贸易试 验区富特北 路 277 号 3 层 310 室 燕斌 上海市长 宁区金钟 路658弄2 号楼B座6 楼 400118 1188 兰敏 www.66 zichan .com 72 北京展恒 基金销售 股份有限 公司 北京市顺义 区后沙峪镇 安富街 6 号 闫振杰 北京朝阳 区北四环 中路 27 号 院5号楼A 座 6 层 11 室 400818 8000 闫振杰 www.my fund.c om
招募说明书 36 73 浦领基金 销售有限 公司 北京市朝阳 区望京东园 四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室 聂婉君 北京市朝 阳区望京 中航资本 大厦 10 层 400012 5899 李艳 www.zs cffund .com 74 上海长量 基金销售 有限公司 上海市浦东 新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 张跃伟 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层 400820 2899 苗明、党 敏 www.er ichfun d.com 75 上海陆金 所基金销 售有限公 司 上海市自由 贸易试验区 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 王之光 同“注册 地址” 400821 9031 程晨 www.lu funds. com 76 上海利得 基金销售 有限公司 上海市宝山 区蕴川路 5475 号 1033 室 李兴春 上海虹口 区东大名 路 1098 号 浦江国际 金融广场 53 楼 95733 陈洁 www.le adfund .com.c n 77 深圳市金 斧子基金 销售有限 公司 深圳市南山 区粤海街道 科技园中区 科苑路 15 号 科兴科学园 B栋3单元11 层 1108 赖任军 同“注册 地址” 400930 2888 陈丽霞 www.jf zinv.c om 78 珠海盈米 基金销售 有限公司 珠海市横琴 新区宝华路 6 号 105 室 -3491 肖雯 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广场南 塔 12 楼 B1201-12 03 896290 66 梁文燕、 邱湘湘 www.yi ngmi.c n 79 北京创金 启富基金 销售有限 公司 北京西城区 白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 梁蓉 同“注册 地址” 400626 2818 王瑶 www.5i rich.c om 80 中证金牛 （北京） 投资咨询 有限公司 北京市丰台 区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 钱昊旻 北京市西 城区宣武 门外大街 甲 1 号环 球财讯中 400890 9998 孙雯 www.jn lc.com
招募说明书 37心 A 座 5 层 81 上海万得 基金销售 有限公司 中国（上海） 自由贸易试 验区福山路 33 号 11 楼 B 座 王廷富 上海市浦 东新区福 山路 33 号 8 楼 400821 0203 徐亚丹 www.52 0fund. com.cn 82 上海基煜 基金销售 有限公司 上海市崇明 县长兴镇潘 园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上 海泰和经济 发展区） 王翔 上海市黄 浦区广东 路 500 号 30 层 3001 单元 400820 5369 居晓菲 www.ji yufund .com.c n 83 北京汇成 基金销售 有限公司 北京市海淀 区中关村大 街 11 号 E 世 界财富中心 A 座 11 层 1108 号 王伟刚 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 E 世界 财富中心 A 座 11 层 400619 9059 王骁骁 www.hc jijin. com 84 京东肯特 瑞基金销 售有限公 司 北京市海淀 区西三旗建 材城中路 12 号 17 号平房 157 王苏宁 北京市通 州区亦庄 经济技术 开发区科 创十一街 18 号院京 东集团总 部 A 座 15 层 95118 黄立影、 江卉 kenter ui.jd. com/ 85 喜鹊财富 基金销售 有限公司 西藏拉萨市 柳梧新区柳 梧大厦 1513 室 陈皓 同“注册 地址” 400699 7719 曹砚财 www.xi quefun d.com 86 一路财富 （北京） 基金销售 有限公司 北京市西城 海淀区宝盛 南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14 吴雪秀 同“注册 地址” 400001 1566 董宣 www.yi lucaif u.com 87 南京苏宁 基金销售 有限公司 南京市玄武 区苏宁大道 1 号 王锋 同“注册 地址” 95177 张云飞 www.sn jijin. com
招募说明书 38 88 济安财富 (北京)基 金销售有 限公司 北京市朝阳 区太阳宫中 路 16 号院 1 号楼 3 层 307 杨健 同“注册 地址” 400673 7010 李海燕 www.ji anfort une.co m 89 北京雪球 基金销售 有限公司 北京市朝阳 区阜通东大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 钟斐斐 北京市朝 阳区创远 路 34 号院 融新科技 中心 C 座 17 层 400519 9288 王悦 www.da njuana pp.com 90 北京度小 满基金销 售有限公 司 北京市海淀 区西北旺东 路 10 号院西 区 4 号楼 1 层 103 室 葛新 同“注册 地址” 95055 孙博超 www.ba iyingf und.co m 91 腾安基金 销售（深 圳）有限 公司 深圳市前海 深港合作区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳 市前海商务 秘书有限公 司） 刘明军 深圳市南 山区海天 二路腾讯 滨海大厦 南塔 15 层 95017 （微信） 0755-8 601386 0（QQ 用户） 赵晨 https: //qian .qq.co m/inde x.shtm l 92 嘉实财富 管理有限 公司 上海市浦东 新区世纪大 道 8 号上海 国金中心办 公楼二期 53 层 5312-15 单元 赵学军 北京市朝 阳区建国 门外大街 21 号北京 国际俱乐 部 C 座写 字楼 11 层 400021 8850 李雯 www.ha rvestw m.cn 93 江苏汇林 保大基金 销售有限 公司 南京市高淳 区经济开发 区古檀大道 47 号 吴言林 南京市鼓 楼区中山 北路 2 号 绿地紫峰 大厦 2005 室 025-66 046166 张竞妍 www.hu ilinbd .com 94 和耕传承 基金销售 有限公司 河南自贸试 验区郑州片 区（郑东）东 风南路东康 宁街北 6 号 楼 5 楼 503 温丽燕 同“注册 地址” 0371-8 551839 6 董亚芳 https: //www. 360jin rong.n et/
招募说明书 39 95 大连网金 基金销售 有限公司 辽宁省大连 市沙河口区 体坛路 22 号 诺德大厦 2 层 202 室 樊怀东 同“注册 地址” 400089 9100 于秀 www.yi baijin .com 96 泛华普益 基金销售 有限公司 成都市成华 区建设路 9 号高地中心 1101 室 于海峰 广州市天 河区珠江 城大厦 42 楼-普益 财富 400080 3388 隋亚方 https: //www. puyifu nd.com / 97 鼎信汇金 （北京） 投资管理 有限公司 北京市朝阳 区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 齐凌峰 同“注册 地址” 400-15 8-5050 陈臣 https: //www. 9ifund .com/ 98 玄元保险 代理有限 公司 中国（上海） 自由贸易试 验区张杨路 707 号 1105 室 马永谙 北京市海 淀区知春 路甲 48 号 盈都大厦 A 座 28 层 400-08 0-8208 姜帅伯 https: //www. licaim ofang. com/ 99 上海陆享 基金销售 有限公司 中国(上海) 自由贸易试 验区临港新 片区环湖西 二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室 粟旭 同“注册 地址” 021-53 398816 王玉、杨 雪菲 https: //www. luxxfu nd.com / 100 泰信财富 基金销售 有限公司 北京市朝阳 区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 张虎 同“注册 地址” 400-00 4-8821 潘媛 https: //www. taixin cf.com / 101 海银基金 销售有限 公司 上海自由贸 易试验区银 城中路 8 号 402 室 巩巧丽 同“注册 地址” 400-80 8-1016 刘晖 https: //www. fundha iyin.c om/etr ading/ 102 上海中欧 财富基金 销售有限 公司 上海市虹口 区公平路 18 号8栋6楼中 欧基金 许欣 同“注册 地址” 400-10 0-2666 张政 https: //wap. qiangu ngun.c om/
招募说明书
40
10
3
上海挖财
基金销售
有限公司
上海自由贸
易试验区杨
高南路 759
号 18 层 03
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吕柳
霞
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地址”
400-71
1-8718 贺明月
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//www.
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10
4
宜信普泽
（北京）
基金销售
有限
北京市朝阳
区西大望路
1 号 9 层公寓
1008
才殿
阳
同“注册
地址”
400609
9200 魏晨
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基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本
基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：信达澳亚基金管理有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001
办公地址：深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层
法定代表人：朱永强
电话：0755-83172666
传真：0755-83196151
联系人：刘玉兰
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、黄丽华
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
招募说明书
41
法定代表人（执行事务合伙人）：毛鞍宁
联系电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：昌华
经办注册会计师：昌华、高鹤
招募说明书
42
第六部分、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定募集。
本基金经中国证监会 2021 年 7 月 23 日证监许可【2021】2581 号文准予注册募
集。2021 年 11 月 18 日起向社会公开募集，并于 2021 年 12 月 01 日募集工作顺利
结束。本基金为混合型基金，运作方式为契约型开放式，基金存续期限为不定期。
本次募集份额合计 1,966,263,313.77 份，有效认购户数为 28,736 户。
招募说明书
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第七部分、基金备案与基金合同的生效
一、基金合同生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2021 年 12 月 03
日起正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会
报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
招募说明书
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第八部分、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在
招募说明书或基金管理人网站中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，
并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人
可以通过上述方式进行申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金投资港股通标的股票且该交易
日为非港股通交易日，则本基金可以不开放基金份额申购、赎回或其他业务，具体
以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于 2022 年 2 月 16 日起开始办理日常申购赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
招募说明书
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为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，否则所提交的申购申请无效。
投资人提交申购申请，全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金
份额时，申购生效。
投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请
无效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。
投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回、基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款
项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、
港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所
能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后支付。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或
赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性
招募说明书
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进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购
款项本金退还给投资人。基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定
成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结
果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述
业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
五、申购和赎回的数量限制及余额的处理方式
1、投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份
额总数的 50%，也不得通过一致行动人等方式变相达到或超过基金份额总数的 50%
（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。
2、投资人在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费），
追加申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费）；各销售机构对本基金最低申购金
额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人在直销机构销
售网点首次申购的最低金额为人民币 5 万元（含申购费），追加申购的最低金额为
人民币 1 万元（含申购费）；通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式
申购本基金暂不受前述限制，详见基金管理人届时发布的相关公告；基金投资者将
当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。具体申购金额限
制以各基金销售机构的公告为准。
3、投资者赎回本基金时，可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，单
笔赎回的最低份额为10份基金份额，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足
10份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于10份，则全部基金
份额必须一并赎回；如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换
等原因导致的账户余额少于10份的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部
赎回。
4、单个基金份额持有人每个基金交易账户的最低基金份额余额为10份。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金
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管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具
体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
7、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该
类基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小
数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
8、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该
类基金份额净值，并扣除相应的赎回费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按
四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
六、申购费用和赎回费用
1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类
基金份额净值和各类基金份额累计净值。
T 日某类基金份额净值 = T 日该类基金资产净值 / T 日该类基金份额总数。本
基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计
算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购费率
本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金
份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：
申购金额 M（元）
（含申购费）
申购费率
M＜100 万元 1.5%
100 万元≤M＜300 万元 1.0%
300 万元≤M＜500 万元 0.6%
M≥500 万元 每笔 1000 元
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本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购 A 类基金份额时收取。投资人
在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。投资者选择红利自动再投
资所转成的基金份额不收取申购费用。
3、赎回费率
（1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：
持有时间 D（天） A 类基金份额赎回费率
D＜7
1.50%
7≤D＜30
0.75%
30≤D＜365
0.50%
365≤D＜730
0.25%
D≥730
0%
投资者可将其持有的全部或部分 A 类基金份额赎回。赎回费用由赎回 A 类基金
份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续
持有期少于 30 日的 A 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续
持有期大于等于 30 天少于 90 天的 A 类基金份额持有人收取的赎回费总额的 75%计
入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的 A 类基金份额持有人收取
的赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期大于等于 180 天的 A 类基金份额
持有人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登
记费和其他必要的手续费。
（2）本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：
持有时间 D（天） C 类基金份额赎回费率
D＜7 1.50%
7≤D＜30 0.50%
30≤D 0%
投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。赎回费用由赎回 C 类基金
份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对持续
持有期少于 30 日的 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
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5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率，
并进行公告。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
（1）A 类基金份额的申购
本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：
净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）
申购费用 = 申购金额－净申购金额
申购份额 = 净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用
例：某投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基
金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=10,000/（1+1.5％）=9,852.22 元
申购费用=10,000－9,852.22=147.78 元
申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份
即：投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额，其对应费率为1.5％，假设
申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到9,383.07份A类基金份额。
（2）C类基金份额的申购
申购金额=申请总金额
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
例：某投资人投资500,000.00元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基
金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：
申购份额＝500,000.00/1.0500＝476,190.48份
即：投资人投资500,000.00元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金
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份额净值为1.0500元，则可得到476,190.48份C类基金份额。
2、赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中：
赎回总额＝赎回份数×T 日各类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
例：某投资人赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为 120 天，对应
的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的
赎回金额为：
赎回总额=10,000×1.0500=10,500 元
赎回费用=10,500×0.5%=52.50 元
赎回金额=10,500-52.50=10,447.50 元
即：投资人赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有期限为 120 天，假设赎
回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为 10447.50 元。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者基金参与港股通交易且港股通
临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金
销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
招募说明书
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额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。
9、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的
本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定
的当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人
累计持有的份额上限时；或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购
金额上限时。
10、参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者基金参与港股通交易且港股通
临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管
理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管
理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如
暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
招募说明书
52
回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相
关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予
以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，
可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占
赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提
交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个
开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下
一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如
投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）在单个开放日内，若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日
赎回申请超过前一开放日的基金总份额的 10%的，本基金管理人有权对该单个基金
份额持有人超出 10%以上的部分赎回申请实施延期办理，该单个基金份额持有人
10%以内（含 10%）的赎回申请与当日其他基金份额持有人的赎回申请参照前述条
款处理，具体见相关公告。
招募说明书
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（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认
为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者基金
管理人网站在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内
在规定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介
上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，
依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在规定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放
申购或赎回的时间，届时将不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关
规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告
知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
招募说明书
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构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资
计划最低申购金额。
十六、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻
结方式按照基金登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的
权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来
处理。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基
金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机
制”部分或届时发布的相关公告。
招募说明书
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第九部分、基金的投资
一、投资目标
在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通
标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可
转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为
60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金的投资策略主要有以下八个方面内容：
（一）资产配置策略
本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础
上，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益
率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，并随着各
类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
（二）股票投资策略
招募说明书
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本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深
入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，精选成长空间较
大的行业，并采用定性和定量相结合的方法，选取具有竞争优势且估值具有吸引力
的股票构建组合。
1、对企业的定性分析方面，包括但不限于：
（1）公司所处的行业符合国家的战略发展方向，并且公司在行业中具有明显
的竞争优势；
（2）核心竞争力具备一定的竞争壁垒；
（3）公司产品或服务具有较好的市场前景；
（4）公司治理结构良好，具有清晰的长期愿景与企业文化。
2、对企业的定量分析方面主要包括公司的盈利能力分析、财务能力分析、增
长能力、营运能力以及估值分析等，估值方式包括但不限于：
（1）盈利指标：净资产收益率、毛利率等；
（2）成长性指标：营业收入增长率、营业利润增长率等；
（3）估值指标：市盈率、市盈率相对盈利增长比率、市销率和总市值等。
本基金将投资于业绩前景好，估值合理的标的股票，并且在全面分析的基础上，
继续保持跟踪，不断完善和修正对上市公司的评价。
（三）港股通标的股票投资策略
对于港股通标的股票投资，本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表
性的优质中资公司；A 股市场稀缺的香港本地公司、外资公司；精选香港市场具备
优质成长属性的上市公司。
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产
投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
（四）债券投资策略
本基金的债券投资将坚持价值投资理念，通过深入分析宏观经济数据、货币政
策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期
控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳
定收益的债券和货币市场工具组合。
（五）资产支持证券投资策略
招募说明书
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本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，
借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考
虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行
投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流
动性风险。
（六）股指期货投资策略
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股
指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制
度并报董事会批准。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在严格控制风险的前提下，
通过参与股指期货投资，管理组合的系统性风险，改善组合的风险收益特征。
1、时机选择策略
本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析，判
断是否需要对投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。
2、期货合约选择和头寸选择策略
本基金根据对需进行套期保值的投资组合的 beta 值的计算，在考虑期货合约基
差、流动性等因素的基础上，选择合适的期货合约作为套期保值工具，并根据数量
模型计算所需的期货合约头寸。本基金将对投资组合的 beta 值进行跟踪，动态调整
期货合约的头寸。
3、展期策略
当套期保值的时间较长时，需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同
交割日期期货合约价差的基础上，选择合适的交易时机及期货合约进行展期。
4、保证金管理策略
本基金将通过数量化模型，根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动
性等参数计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合
上述法律法规和监管要求的变化。
（七）存托凭证投资策略
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于
招募说明书
58
对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
（八）可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权
价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高
投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转债
和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债和可交换债券新券的
申购。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%—95%，其中港股
通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的
A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在
境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资
产支持证券规模的 10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
招募说明书
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（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券
回购到期后不得展期；
（12）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（16）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的 10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日
在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算；
招募说明书
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（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（9）、（13）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
五、业绩比较基准
招募说明书
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沪深 300 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存
款利率(税后) ×5%
业绩比较基准选择理由：
本基金选择以沪深 300 指数作为股票投资的业绩比较基准。沪深 300 指数是由
中证指数公司编制发布的反应 A 股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证
券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场
六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金投资标的与沪深 300 指数成分股
重合度较高。因此，沪深 300 指数适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。
中证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制，选取符合港股通资格的普通
股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，是反映港股通范围内上市公司的整体
状况和走势的具有代表性的一种股价指数。
本基金为混合型基金，以“沪深 300 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数
收益率×5%＋银行活期存款利率(税后) ×5%”作为本基金的业绩比较基准，能够
使本基金投资人判断本基金的风险收益特征。
如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布，或
以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续
作为业绩比较基准，或市场上出现其他代表性更强、更加适用于本基金的业绩比较
基准时，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比
较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开
基金份额持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市
场基金，低于股票型基金。
本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护
基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
招募说明书
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3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持
有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规
定。
九、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告期截止至 2023 年 9 月 30 日。本报告中财务资料未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 941,645,808.28 84.66
其中：股票 941,645,808.28 84.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,340,383.53 0.93
招募说明书
63
其中：债券 10,340,383.53 0.93
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
159,704,541.23 14.36
8 其他资产 540,809.04 0.05
9 合计 1,112,231,542.08 100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 146,099,241.83 元，占
期末净值比例为 13.20%。
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 29,132,103.60 2.63
C 制造业 646,984,242.76 58.44
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
7,232,784.00 0.65
E 建筑业 4,213,609.16 0.38
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮
政业
20,931,330.00 1.89
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信
息技术服务业
40,674,218.66 3.67
J 金融业 - -
K 房地产业 22,126,128.00 2.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务
业
4,366,960.00 0.39
招募说明书
64
N 水利、环境和公共设
施管理业
- -
O 居民服务、修理和其
他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.02
R 文化、体育和娱乐业 19,666,868.00 1.78
S 综合 - - 合计 795,546,566.45 71.86
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
一、行业类别 二、公允价值（人民币）
三、占基金资产净值比例
（%）
非日常生活消费品 64,463,323.97 5.82
日常消费品 3,988,790.79 0.36
金融 15,775,704.09 1.42
通讯业务 61,871,422.98 5.59
四、合计 五、146,099,241.83 六、13.20
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 603517 绝味食品 2,052,375 77,128,252.50 6.97
2 03690 美团-W 613,000 64,463,323.97 5.82
3 000625 长安汽车 4,787,582 64,345,102.08 5.81
4 00700 腾讯控股 220,200 61,871,422.98 5.59
5 002743 富煌钢构 9,349,193 53,851,351.68 4.86
6 000661 长春高新 364,397 50,651,183.00 4.58
7 600887 伊利股份 1,467,000 38,919,510.00 3.52
8 600741 华域汽车 1,874,900 35,191,873.00 3.18
9 002705 新宝股份 1,846,600 32,555,558.00 2.94
10 603727 博迈科 2,061,720 29,132,103.60 2.63
（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - - 2 央行票据 - -
招募说明书
65
3 金融债券 - - 其中：政策性金
融债
- - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换
债）
10,340,383.53 0.93
8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,340,383.53 0.93
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）
1 111004 明新转债 41,740 5,589,540.63 0.50
2 113534 鼎胜转债 24,100 4,750,842.90 0.43
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
（八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
注：本基金未参与投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
3、本期国债期货投资评价
注：本基金未参与投资国债期货。
（十一） 投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及说明。
无。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
招募说明书
66
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 532,872.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 7,936.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 540,809.04
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 111004 明新转债 5,589,540.63 0.50
2 113534 鼎胜转债 4,750,842.90 0.43
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
招募说明书
67
第十部分、基金业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有
风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至 2023
年 9 月 30 日）：
信澳优势价值混合A：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2022年（2022
年1月1日至2
022年12月31
日）
-7.86% 1.08% -19.99% 1.22% 12.13% -0.14%
自基金合同
生效起至今
（2021年12
月3日至2023
年9月30日）
-20.42% 0.98% -22.48% 1.06% 2.06% -0.08%
信澳优势价值混合C：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2022年（2022
年1月1日至2
022年12月31
日）
-8.59% 1.08% -19.99% 1.22% 11.40% -0.14%
自基金合同
生效起至今
（2021年12
月3日至2023
-21.57% 0.98% -22.48% 1.06% 0.91% -0.08%
招募说明书
68
年9月30日）
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
信澳优势价值混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2021 年 12 月 3 日至 2023 年 9 月 30 日）
信澳优势价值混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2021 年 12 月 3 日至 2023 年 9 月 30 日）
招募说明书
69
第十一部分、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以
及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基
金财产强制执行。
招募说明书
70
第十二部分、基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或
负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重
大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近
交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进
行调整并确定公允价值。
四、估值方法
招募说明书
71
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）
估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格。
（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定
公允价格。
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术
确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的
适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情
招募说明书
72
况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃
市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日
的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定
公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值
价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没
有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息
收入。
6、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的
汇率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
7、税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机
制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责
发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估
算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调
整。
8、股指期货合约的估值：
（1）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价
估值。
（2）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）项规定的方法对基金资产
进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项
第（1）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
招募说明书
73
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，
共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类
基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整
机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各
类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按
规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错
招募说明书
74
误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔
偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要
求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给
受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
招募说明书
75
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通知基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通知基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业
另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的
原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基
招募说明书
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金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时，所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行等
第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人
与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
招募说明书
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第十三部分、基金收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满
3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份
额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规
允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情
调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对
应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规
招募说明书
78
定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋
机制”部分的规定。
招募说明书
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第十四部分、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信
息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、证券、期货账户的开户费、账户维护费用；
8、基金的证券、期货交易结算费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法
如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
招募说明书
80
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人核对一致后，基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.80%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按 C 类基金份额前一日的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经
基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应
待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，
招募说明书
81
详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务
人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
招募说明书
82
第十五部分、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会
计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度
披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换
会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。
招募说明书
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第十六部分、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的
披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过中国证监会规定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基
金份额发售公告
招募说明书
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1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网
站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基
金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
5、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规
定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合
同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机
构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网
站上。
（二）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上
登载《基金合同》生效公告。
（三）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
招募说明书
85
至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额
净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（四）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度
报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中
期报告正文登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报
告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
（六）临时报告
招募说明书
86
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并
登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务
所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控
制人；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三
十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
招募说明书
87
式和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、调整基金份额类别设置；
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（七）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
（八）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（九）基金投资股指期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和
招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、
损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否
符合既定的投资政策和投资目标。
（十）基金投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其
持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有
的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例
大小排序的前10名资产支持证券明细。
（十一）基金投资流通受限证券的信息披露
招募说明书
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本基金投资流通受限证券，基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交
易日内，在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、
账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
（十二）投资于港股通标的股票的信息披露
若本基金参与港股通交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与港股通标的股票投资的相关情
况。
（十三）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（十四）清算报告
《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十五）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介的信息披露，并且在
招募说明书
89
不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金
财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关
信息：
1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时；
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
3、发生基金合同约定的暂停估值的情形；
4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
招募说明书
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第十七部分、侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和实施程序
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务
所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额
持有人大会审议。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人
所在地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账
户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申
请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋
账户的赎回申请并支付赎回款项。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
（一）基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份
额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将
被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并
根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公
告中规定。
当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回
款项。
3、基金份额的登记
侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿
用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。
（二）基金的投资及业绩
招募说明书
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侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账
户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资
组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅
考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关
指标时按投资损失处理。基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，应当就前
述情况进行充分的解释说明，避免引起投资者误解。
（三）基金的费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应
待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，
其他费用详见届时发布的相关公告。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基
金管理人承担。
（四）基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基
金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
（五）基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金
份额累计净值。
2、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告中披
露报告期内侧袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户
进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露。会计师事务所对基金年
度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披
露，执行适当程序并发表审计意见。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能
招募说明书
92
对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。侧袋机制实施期间，若
侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相
关法律法规要求及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估
值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户
份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
（六）特定资产的处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置
变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全
部完成变现，基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款
项。
侧袋账户资产完全清算后，基金管理人应注销侧袋账户。
（七）侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部
分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法
规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协
商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
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第十八部分、风险揭示
一、市场风险
本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易
制度等各种因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基金收
益水平发生波动。
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对货币市场产生一
定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生的风险。
2、经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济
运行的周期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，也会影响企业的融资成
本和利润，进而影响基金持仓证券的收益水平。
4、收益率曲线风险
不同信用水平货币市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构，若收益率曲
线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。
5、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而
使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。
6、国际竞争风险
随着中国市场开放程度的提高，上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术
或同类产品公司的强有力竞争，部分上市公司有可能不能适应新的行业形势而业绩
下滑，存在不确定性。
7、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、
技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所
投资的上市公司经营不善，其证券价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，
招募说明书
94
使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投
资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。
二、信用风险
基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，
导致基金财产损失。
三、管理风险
1、 在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等
会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益
水平。
2、 基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
四、流动性风险
本基金运作方式为契约型开放式，基金规模将随着基金投资者对基金份额的申
购和赎回而不断波动，若由于基金投资者的连续大量赎回，导致基金管理人的现金
支付出现困难，或被迫在不适当的价格大量抛售证券，使基金资产净值受到不利影
响，从而产生流动性风险。
本基金主要的流动性风险管理方法说明：
1、本基金的申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购与赎
回”。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为混合型基金，拟投资市场主要为证券、期货交易所、全国银行间债券
市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具
（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券、股指期货和
货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在个股和个券方面未有高集中
度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。为保护份额持有
人利益，在兼顾投资收益的基础上，基金管理人在投资上将尽量选择流动性较好的
品种，严格监控流动性受限资产的投资比例，并建立有效的流动性风险管理内部制
度，最大程度地降低资产的流动性风险。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
招募说明书
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在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
决定全额赎回或部分延期赎回。同时，在单个开放日内，若本基金发生巨额赎回且
单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上一开放日基金总份额的 10%，基金管理
人有权对该单个基金份额持有人超出 10%以上的部分赎回申请实施延期办理，而对
该单个基金份额持有人 10%以内（含 10%）的赎回申请，应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。
4、实施备用流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金
管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法
规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度
调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：（1）
延期办理巨额赎回申请；（2）暂停接受赎回申请；（3）延缓支付赎回款项；（4）收
取短期赎回费，本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费；
（5）暂停基金估值，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金
托管人协商一致，本基金将暂停基金估值；（6）摆动定价。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金托
管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定
启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不
得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部
分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则，采取将特定资
产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项，但因特定资产
的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用
侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
当基金管理人实施流动性风险管理工具时，可能对投资者产生一定的潜在影响，
包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、如持有
期限少于 7 日会产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了解自身的流动性
偏好、合理做好投资安排。
五、本基金特有风险
1、本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场，因此股市的变化将影
招募说明书
96
响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但
并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。
2、本基金投资股指期货，股指期货存在一定的市场风险、信用风险、流动性
风险、操作风险与法律风险。
3、本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动
性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券
的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度
的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存
在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，
或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下
降，造成基金财产损失。
4、港股交易失败风险
港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶
段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易
时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风
险。
5、汇率风险
本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇
率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结
算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易
实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收
益造成损失。
6、境外市场的风险
（1）本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港
市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而
且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市
场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
（2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股
票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风
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险：
1）港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股估价可能表
现出比 A 股更为剧烈的股价波动。
2）只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通
交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险。
3）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情
况，所取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买
入，境内交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联
交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因
港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可
以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。
4）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意
愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有
权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按
照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
7、基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭
证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续
能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律
地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有
人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的
风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影
响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的
基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法
律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等本基金可投资存托凭证，基金净值可
能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风
险可能直接或间接成为本基金的风险。
六、其他风险
1、 因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
招募说明书
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2、 因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完
善而产生的风险；
3、 因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；
4、 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、 因业务竞争压力可能产生的风险；
6、 其他风险。
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第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自
决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成
立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
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（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规另有规
定的从其规定。
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第二十部分、基金合同的内容摘要
一、 基金合同当事人及权利义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但
不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并
采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构；
招募说明书
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（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、转托管、定期定额投资、非交易过户等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但
不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确
定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
招募说明书
103
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料 20 年以上，法律法规另有规定的从其规定；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金
募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但
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不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但
不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证
不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律等外部
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专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以上，
法律法规另有规定的从其规定；
（12）保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责
任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
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基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金
合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等
的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
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（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金账户名
称而有所改变。
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约
定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或本基金合同另有约定外，当出现或需要
决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1） 终止《基金合同》；
（2） 更换基金管理人；
（3） 更换基金托管人；
（4） 转换基金运作方式；
（5） 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；
（6） 变更基金类别；
（7） 本基金与其他基金的合并；
（8） 变更基金投资目标、范围或策略；
（9） 变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11） 单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13） 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
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2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费、变更收费方式、
或增加、减少、调整基金份额类别设置；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金推出新业务或服务；
（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式
1、 除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
2、 基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内
召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管
人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配合。
4、 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内
召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有
人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到
招募说明书
109
书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基
金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报
中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理
人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1） 会议召开的时间、地点和会议形式；
（2） 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3） 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4） 授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
（5） 会务常设联系人姓名及联系电话；
（6） 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7） 召集人需要通知的其他事项。
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
招募说明书
110
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表
出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大
会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符
合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若
到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额
的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、
6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登
记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会
应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为
基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如
果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定
的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收
取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人
招募说明书
111
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若
本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基
金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分
之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律
法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也
可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他合法方式授
权他人代为出席会议并表决。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现
场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式
开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法
律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人
大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1） 现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
招募说明书
112
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大
会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人
所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额
持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或
单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或
单位名称）和联系方式等事项。
（2） 通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止
日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监
督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规
定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、
终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
招募说明书
113
逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金
托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或
基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
招募说明书
114
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和
侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金
份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或
代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金
份额 10%以上（含 10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日
相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
4、若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在
权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应
当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与
基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一
以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之
二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，
应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每
份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决
招募说明书
115
权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容
为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。
（十） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规
则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前
公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、 基金收益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满
3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份
额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规
允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情
招募说明书
116
调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对
应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规
定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
四、 基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信
息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、证券、期货账户的开户费、账户维护费用；
8、基金的证券、期货交易结算费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
招募说明书
117
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法
如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人核对一致后，基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.80%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按 C 类基金份额前一日的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
招募说明书
118
C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经
基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应
待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，
详见招募说明书的规定。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务
人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、 基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通
标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可
转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证
招募说明书
119
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为
60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（二）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%—95%，其中港股
通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的
A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在
境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资
产支持证券规模的 10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
招募说明书
120
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券
回购到期后不得展期；
（12）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保
持一致；
（16）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的 10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日
在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
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121
得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（9）、（13）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊
情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
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122
如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
六、 基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、股指期货、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有
报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负
债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大
事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交
易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使
潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行
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123
调整并确定公允价值。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）
估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格。
（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定
公允价格。
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术
确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的
适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机
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构或行业协会有关规定确定公允价值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情
况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃
市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日
的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定
公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值
价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没
有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息
收入。
6、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的
汇率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
7、税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机
制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责
发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估
算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调
整。
8、股指期货合约的估值：
（1）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价
估值。
（2）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）项规定的方法对基金资产
进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项
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第（1）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，
共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类
基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整
机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将
各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
按规定对外公布。
（六）估值错误的处理
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基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错
误时，视为该类基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应
赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
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估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通知基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通知基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业
另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的
原则进行协商。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
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基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时，所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行等
第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人
与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。
（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
七、 基金合同变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金
合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人
同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自
决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基
招募说明书
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金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成
立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
招募说明书
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比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规另有规
定的从其规定。
八、 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，
除经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性
的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用均由败诉方承担。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
九、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
招募说明书
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第二十一部分、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：信达澳亚基金管理有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001
法定代表人：朱永强
成立时间：2006 年 6 月 5 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2006]071 号
注册资本：壹亿元人民币
组织形式：有限责任公司
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户管理和中国证监会许可
的其他业务
存续期间：持续经营
电话： 0755-83172666
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
法定代表人：陈四清
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：郭明
成立时间：1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能
的决定》（国发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承
招募说明书
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兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理
销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投
资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际
金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券
投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放
式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承
诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币
兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、
代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇
金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售
汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通
标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可
转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资
工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
资比例进行监督：
招募说明书
133
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例
为：
本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股
票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下
投资限制：
1）本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%—95%，其中港股通标
的股票占股票资产的比例不超过 50%；
2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H
股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
4）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证
券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；
5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的 10％；
6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资
产支持证券规模的 10％；
8）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发
招募说明书
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布之日起 3 个月内予以全部卖出；
10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回
购到期后不得展期；
12）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
14）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通
股票的 30%；
15）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的 10%；
②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%；
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 20%；
16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上
市交易的股票合并计算；
除上述第 2）、9）、13）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
招募说明书
135
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除
外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人应提
前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人
知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金
管理人应为基金托管人系统调整预留所需的合理必要时间。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日
正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交
易监督。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
招募说明书
136
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督。
基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资
信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会
员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金
管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真
实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基
金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管
人不承担责任。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款兑付)的交
易结算方式进行交易。
5、关于银行存款投资
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支
付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银
行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，
基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先
行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金
管理人履行先行赔付责任。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购
交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基
招募说明书
137
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风
险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比
例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至
基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资
料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基
金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。
基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作
日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关
问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人
提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要
求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说
明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估
报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该
指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实
履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，
招募说明书
138
基金管理人收到书面通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管
人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告
中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使
投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基
金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应
当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资
指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应
当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答
复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通
知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人
提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护
基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师
事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较
基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影响、
信息披露、费用列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益
招募说明书
139
有重大影响的事项详见基金合同和招募说明书的规定。
基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定，对侧
袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行监督。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书
面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面
形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未
能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托
管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业
监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并
改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行
招募说明书
140
运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整
与独立。
5、 对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达
基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基
金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此
不承担责任，但应予以必要的协助和配合。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人
在具有托管资格的商业银行开设的信达澳亚基金管理有限公司基金认购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总
额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定
后，由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验
资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册
会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划
入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认
文件。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规
定办理退款事宜。
（三）基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的
银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，
均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何
招募说明书
141
银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行
条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行
业监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名
义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行
间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管人负责基金的债券的后台
匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场
回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理
人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该
账户按有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资银行存款证实书等实物证券的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。属于
招募说明书
142
基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此
产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制
或保管的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托
管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托
管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人
送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金
管理人和基金托管人各自文件保管部门 20 年以上，法律法规另有规定的从其规定。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业
务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计
算日基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计
算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情
形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理
人按规定对外公布。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
招募说明书
143
2、估值方法
本基金的估值方法为：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）
估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格。
②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选
取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
③对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收
盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格。
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。对在
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定
其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当
性，并在情况发生改变时做出适当调整。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
②首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，
招募说明书
144
不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，
应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报
价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允
价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价
值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三
方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资
人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长
待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估
值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率
没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
（5）存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息
收入。
（6）估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供
的汇率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
（7）税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通
机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权
责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与
估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值
调整。
（8）股指期货合约的估值：
1）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无
结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估
招募说明书
145
值。
2）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1）项规定的方法对基金资产进
行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第
1）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
（10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（11）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。
（12）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，
共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（三）估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不
应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公告的，由此造
成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就
实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和
托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍
招募说明书
146
不能发现该错误，进而导致基金净值信息计算错误造成投资者或基金的损失，以及
由此造成以后交易日基金净值信息计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由
提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
基金管理人或基金托管人按估值方法的第（10）项进行估值时，所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行等第三
方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基
金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时，相关各
方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理
人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金净值信息计算顺
延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。
（四）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一
记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相
关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会
计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查
明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂
时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的
账册为准。
（五）基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，
应于每月终了后 5 个工作日内完成。
《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其
招募说明书
147
他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在每个季度结束之
日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完
成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖
公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作
日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日
内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托
管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在 30 日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人
复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金
托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通知基金管理
人。
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基
金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。
核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托
管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托
管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编
制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，
需盖章确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审
核时提示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月
30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基
金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
招募说明书
148
保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销
户之日起不得少于 20 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6
月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必
须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额
持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止
日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内
提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，
保存期限为 20 年，法律法规另有规定的从其规定。基金托管人不得将所保管的基
金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，法律法
规另有规定的从其规定。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，
应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协
商可以解决的，任何一方均有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有
效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均
有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用均由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的
合法权益。
本协议受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖并从其解释。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协
招募说明书
149
议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证
监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照
《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
招募说明书
150
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（三）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（四）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规另有规
定的从其规定。
招募说明书
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第二十二部分、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。
一、服务内容
1、 基金份额持有人注册登记服务
基金管理人委托登记机构为基金份额持有人提供注册登记服务。基金登记机构
配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、
基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额持有人名册的管理，权益分配时
红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
2、 红利再投资服务
本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金，且
不收取任何申购费用。
3、 定期定额投资计划
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定
额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，该定期申购计
划不受最低申购金额的限制，以另行公告为准。
4、 多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，满足基
金投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。
5、 基金网上交易服务
基金管理人已经开通网上交易服务。在未来市场和技术条件成熟时，基金管理
人将提供更多类型的基金电子交易服务。
6、 理财服务
基金份额持有人可通过公司网站、在线客服、客服电话等方式向本基金管理人
定制电子对账单。基金管理人将对留有联系方式的客户按照约定的方式向客户主动
提供电子邮件和短信服务。但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新相关信
息（包括手机号码、电子邮箱等）导致基金管理人无法送达的除外。如无联系方式
招募说明书
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的客户您可以通过以下渠道进行查询或者订阅电子、短信账单。
网站 www.fscinda.com
客服电话：400-8888-118
基金管理人提供多样化服务模式，包括客服热线、网站查询、网站在线客服，
实行工作日人工服务、7×24 小时自助服务方式，基金份额持有人可与基金管理人
及时沟通，参与基金管理人举办的各种互动活动。基金管理人也将妥善处理基金份
额持有人提出的建议或投诉。
二、联系方式
1、信达澳亚公司客服电话：400-8888-118/0755-83160160/83077038（传真）
2、信达澳亚公司网址：www.fscinda.com
3、信达澳亚直销中心电话：0755-82858168/83077068/83077038（传真）
招募说明书
153
第二十三部分、其他应披露事项
序号 公告事项 法定披露日期
1 信达澳亚基金管理有限公司关于提醒投资者谨
防虚假客服电话诈骗的提示性公告
2023 年 1 月 10 日
2 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
2023 年 1 月 14 日
3 信澳优势价值混合型证券投资基金 2022 年四
季度报告
2023 年 1 月 18 日
4 信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者
通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告
2023 年 2 月 15 日
5 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
2023 年 3 月 25 日
6 信澳优势价值混合型证券投资基金 2022 年年
度报告
2023 年 3 月 29 日
7
信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者
通过直销网上交易汇款交易业务实施费率优惠
的公告
2023 年 4 月 18 日
8 信澳优势价值混合型证券投资基金 2023 年一
季度报告
2023 年 4 月 20 日
9
信达澳亚基金管理有限公司关于提醒客户及时
更新身份证件及非自然人客户及时登记受益所
有人信息的公告
2023 年 6 月 21 日
10 信澳优势价值混合型证券投资基金 2023 年二
季度报告
2023 年 7 月 20 日
11 信达澳亚基金管理有限公司关于系统升级货币
T+0 快赎业务暂停服务的公告
2023 年 7 月 31 日
12 信达澳亚基金管理有限公司关于直销网上交易
银联支付渠道部分业务暂停服务的公告
2023 年 8 月 3 日
13 信达澳亚基金管理有限公司关于系统升级超级
现金宝业务暂停服务的公告
2023 年 8 月 7 日
14 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金可投
资北京证券交易所股票的公告
2023 年 8 月 11 日
15 信澳优势价值混合型证券投资基金 2023 年中
期报告
2023 年 8 月 31 日
16 信澳优势价值混合型证券投资基金 2023 年三
季度报告
2023 年 10 月 25 日
17 信达澳亚基金管理有限公司关于谨防不法分子
假冒“信达澳亚”名义进行非法活动的声明
2023 年 11 月 23 日
招募说明书
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第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式
一、招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、销售机构和登记机构的办公场所，并刊登在
基金管理人的网站上。
二、招募说明书的查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募
说明书的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。
招募说明书
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第二十四部分、备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公
时间内可供免费查阅。
一、 中国证监会注册信达澳银优势价值混合型证券投资基金募集的文件
二、 《信澳优势价值混合型证券投资基金基金合同》
三、 《信澳优势价值混合型证券投资基金托管协议》
四、 《信达澳亚基金管理有限公司开放式基金业务规则》
五、 法律意见书
六、 基金管理人业务资格批件和营业执照
七、 基金托管人业务资格批件和营业执照
八、 中国证监会要求的其他文件
信达澳亚基金管理有限公司
二○二三年十二月二十一日