0.0458% 基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月24日
财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管中证有色金属指数发起式
基金主代码 013437
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年09月01日
报告期末基金份额总额 25,801,773.28份
投资目标
本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、可转换债
券和可交换债券投资策略；4、资产支持证券投资策
略；5、参与融资及转融通证券出借业务策略；6、
股指期货投资策略；7、存托凭证投资策略。
业绩比较基准
中证有色金属指数收益率×95%＋银行活期存款利
率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称
财通资管中证有色金属
指数发起式A
财通资管中证有色金属
指数发起式C
下属分级基金的交易代码 013437 013438
报告期末下属分级基金的份额总
额
13,224,347.84份 12,577,425.44份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
财通资管中证有色金
属指数发起式A
财通资管中证有色金
属指数发起式C
1.本期已实现收益 -211,137.74 -191,940.92
2.本期利润 -199,669.83 -96,881.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0153 -0.0079
4.期末基金资产净值 11,855,440.02 11,272,471.71
5.期末基金份额净值 0.8965 0.8962
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管中证有色金属指数发起式A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-1.62% 1.55% -1.34% 1.67% -0.28% -0.12%
自基
金合
同生
-10.35% 1.80% -17.32% 2.11% 6.97% -0.31%
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效起
至今
财通资管中证有色金属指数发起式C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-1.66% 1.55% -1.34% 1.67% -0.32% -0.12%
自基
金合
同生
效起
至今
-10.38% 1.80% -17.32% 2.11% 6.94% -0.31%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金合同于 2021年 9月 1日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月，报告期末本基金未建仓完毕。
3、自基金合同生效至报告期末，财通资管中证有色金属指数发起式 A基金份额净值增
长率为-10.35%，同期业绩比较基准收益率为-17.32%;财通资管中证有色金属指数发起
式 C基金份额净值增长率为-10.38%，同期业绩比较基准收益率为-17.32%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
辛晨
晨
本基金基金经理、财通资
管鑫锐回报混合型证券投
资基金、财通资管新添益6
个月持有期混合型发起式
证券投资基金、财通资管
智选核心回报6个月持有
期混合型发起式证券投资
基金、财通资管中证钢铁
2021-
09-01
- 9
清华大学硕士，2012年7
月加入中信建投证券任产
品及金融创新部高级经
理，2015年6月加入上海证
券交易所基金与衍生品
部，2016年6月加入嘉实资
本管理有限公司任高级投
资经理，2017年6月加入兴
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指数型发起式证券投资基
金和财通资管新聚益6个
月持有期混合型发起式证
券投资基金基金经理。
证证券资产管理有限公司
任资深投资经理，2020年8
月加入财通证券资产管理
有限公司，现任量化及多
资产投资部总经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管
中证有色金属指数型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金
与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价
差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
有色板块主要有贵金属、能源金属、工业金属、稀土等，大家可以看出今年前三季
度有色板块的表现强劲，除了上半年全球放水通胀预期下的周期属性，还叠加了新能源
相关的高成长属性，属于周期成长中最具代表性的板块。展望2022年，有色金属指数长
期逻辑主要是新旧能源转换背景下的需求强劲，但短期受海外加息和疫情反复的扰动，
以及国内能源类金属产能扩张的影响，短期波动较大。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管中证有色金属指数发起式A基金份额净值为0.8965元，本报
告期内，该类基金份额净值增长率为-1.62%，同期业绩比较基准收益率为-1.34%；截至
报告期末财通资管中证有色金属指数发起式C基金份额净值为0.8962元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为-1.66%，同期业绩比较基准收益率为-1.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内无需要说明的相关情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 21,187,255.16 90.72
其中：股票 21,187,255.16 90.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,127,318.42 9.11
8 其他资产 39,867.88 0.17
9 合计 23,354,441.46 100.00
注:由于四舍五入的原因，金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 5,986,015.00 25.88
C 制造业 14,516,711.16 62.77
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,502,726.16 88.65
注:由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 51,618.00 0.22
C 制造业 632,911.00 2.74
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 684,529.00 2.96
注:由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601899 紫金矿业 197,800 1,918,660.00 8.30
2 002460 赣锋锂业 11,000 1,571,350.00 6.79
3 603799 华友钴业 13,700 1,511,247.00 6.53
4 002466 天齐锂业 13,800 1,476,600.00 6.38
5 600111 北方稀土 30,000 1,374,000.00 5.94
6 601600 中国铝业 120,300 732,627.00 3.17
7 603993 洛阳钼业 96,600 539,028.00 2.33
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8 002240 盛新锂能 8,100 469,395.00 2.03
9 600547 山东黄金 24,800 466,736.00 2.02
10 600219 南山铝业 98,600 464,406.00 2.01
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600019 宝钢股份 18,200 130,312.00 0.56
2 600328 中盐化工 7,200 118,152.00 0.51
3 600808 马钢股份 30,500 112,545.00 0.49
4 002428 云南锗业 8,200 98,400.00 0.43
5 601388 怡球资源 21,600 96,120.00 0.42
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期
货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及
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对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相
应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为
组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金
的建仓或变现效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中华友钴业(证券代码：603799)、盛新锂能
(证券代码：002240)的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基
金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年
以内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一华友钴业(证券代码：603799)的发行主体浙
江华友钴业股份有限公司于2021年2月10日收到处罚决定书(上证公监函〔2021〕0003
号)，被采取监管关注的监管措施。
报告期内本基金投资的前十名证券之一盛新锂能(证券代码：002240)的发行主体盛
新锂能集团股份有限公司于2021年9月3日收到深交所纪律处分决定书(关于对深圳盛新
锂能集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定)，予以公开批评；于2021年5
月17日收到行政监管措施决定书(深圳证监局〔2021〕54号)，被采取出具警示函的行政
监管措施。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的
选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关
注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认
为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影
响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,025.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 614.48
5 应收申购款 34,228.27
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 39,867.88
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
财通资管中证有色金属
指数发起式A
财通资管中证有色金属
指数发起式C
报告期期初基金份额总额 12,575,480.13 11,783,424.81
报告期期间基金总申购份额 1,337,925.86 10,626,798.22
减：报告期期间基金总赎回份额 689,058.15 9,832,797.59
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 13,224,347.84 12,577,425.44
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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财通资管中证有色金
属指数发起式A
财通资管中证有色金
属指数发起式C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
10,000,422.26 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
10,000,422.26 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
38.76 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,000,4
22.26
38.76%
10,000,422.
26
38.76%
自基金合
同生效之
日起不少
于3年
基金管理人高
级管理人员
95,717.2
6
0.37% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,096,1
39.52
39.13%
10,000,422.
26
38.76%
自基金合
同生效之
日起不少
于3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
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9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20211001-20211
231
10,000,422.26 - - 10,000,422.26 38.76%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金
造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对
申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金托管协议
4、财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金基金合同
5、财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336
公司网址：www.ctzg.com
财通证券资产管理有限公司
2022年01月24日