华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 19日
华宝中证全指农牧渔指数发起式 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝中证全指农牧渔指数发起式
基金主代码 013471
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 12月 6日
报告期末基金份额总额 68,394,653.56份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪
误差控制在 4%以内。本基金对于标的指数成份股和备选
成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行
日常管理，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无
法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他
合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行
替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。
业绩比较基准 中证全指农牧渔指数收益率×95％＋人民币银行活期
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存款利率（税后）×5％
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华宝中证全指农牧渔指数发
起式 A
华宝中证全指农牧渔指数发
起式 C
下属分级基金的交易代码 013471 013472
报告期末下属分级基金的份额总额 26,063,293.14份 42,331,360.42份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
华宝中证全指农牧渔指数发起式
A
华宝中证全指农牧渔指数发起式
C
1.本期已实现收益 -207,663.35 -319,174.51
2.本期利润 39,980.64 487,289.70
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0017 0.0140
4.期末基金资产净值 24,093,837.71 39,010,522.56
5.期末基金份额净值 0.9244 0.9216
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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华宝中证全指农牧渔指数发起式 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.23% 1.44% -0.43% 1.46% 0.20% -0.02%
过去六个月 -6.32% 1.51% -6.34% 1.53% 0.02% -0.02%
过去一年 -11.34% 1.75% -11.87% 1.77% 0.53% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-7.56% 1.70% -6.47% 1.73% -1.09% -0.03%
华宝中证全指农牧渔指数发起式 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.29% 1.43% -0.43% 1.46% 0.14% -0.03%
过去六个月 -6.46% 1.51% -6.34% 1.53% -0.12% -0.02%
过去一年 -11.59% 1.75% -11.87% 1.77% 0.28% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-7.84% 1.70% -6.47% 1.73% -1.37% -0.03%
注：（1）基金业绩基准：中证全指农牧渔指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）
×5％；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2022年 06月 06日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈建华
本基金基
金经理
2021-12-06 - 22年
硕士。曾在南方证券上海分公司工作。
2007年 8月加入华宝基金管理有限公司，
先后在研究部、量化投资部任助理分析
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师、数量分析师、基金经理助理等职务。
2012年 12月至 2022年 10月任华宝中证
100指数证券投资基金基金经理，2015
年 4月至 2020年 2月任华宝事件驱动混
合型证券投资基金基金经理，2017年 5
月至 2021年 1月任华宝智慧产业灵活配
置混合型证券投资基金、华宝第三产业灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，
2017年 7月至 2019年 3月任华宝新优享
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
2021年 2月起任华宝中证细分化工产业
主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2021年 3月起任华宝中证金融
科技主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，2021年 3月起任华宝中证
有色金属交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，2021年 4月起任华宝中证
新材料主题交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2021年 6月起任华宝中
证智能电动汽车交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2021年 6月起任华
宝中证细分化工产业主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理，2021年 10月起任华宝中证新材料
主题交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理，2021年 11月起
任华宝中证智能电动汽车交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理，2021年 11月起任华宝中证金融科
技主题交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理，2021年 12月
起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式
证券投资基金基金经理，2022年 7月起
任华宝中证 100交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2022年 10月起任华
宝中证 100交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，2022年 12月起
任华宝中证有色金属交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
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本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关
法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾 2022年四季度，全球经济增长放缓、通胀高位运行和地缘政治冲突的总体格局依然延续。
国内方面，防疫政策优化调整，地产出台“三支箭”政策，中央经济工作会议强调形成政策合力，
为经济的高质量发展提供了有效的政策保障，国内经济回升的基础正逐步强化。展望 2023年一季
度，疫情防控政策调整优化带动企业盈利预期改善，经济活动正常化将不断增强，国内经济有望
企稳。宏观流动性方面，考虑到央行加大节前流动性投放，预计将维持总体宽松的基调。市场方
面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2022年四季度，休闲服务、计算机、传
媒、保险、医药生物等行业表现较好，煤炭、电气设备、有色金属等行业表现较弱。指数方面，
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市场上大部分基准指数呈现普涨态势，以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数
分别上涨了 1.01%和 1.75%，而作为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别上涨了 2.56%
和 2.53%。
在本报告期中，中证农牧渔指数下跌 0.49%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值增长率为-0.23%，本报告期基金份额 C净值增长率为-0.29%;同期业
绩比较基准收益率为-0.43%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不适用《公开
募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 57,589,372.37 89.67
其中：股票 57,589,372.37 89.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,223,031.60 6.58
8 其他资产 2,412,730.90 3.76
9 合计 64,225,134.87 100.00
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 32,504,121.17 51.51
B 采矿业 - -
C 制造业 25,085,251.20 39.75
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 57,589,372.37 91.26
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 471,300 9,251,619.00 14.66
2 002714 牧原股份 178,800 8,716,500.00 13.81
3 002311 海大集团 78,200 4,827,286.00 7.65
4 002385 大北农 311,800 2,775,020.00 4.40
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5 000876 新 希 望 213,520 2,756,543.20 4.37
6 600873 梅花生物 200,400 2,040,072.00 3.23
7 002299 圣农发展 70,273 1,664,767.37 2.64
8 000998 隆平高科 99,100 1,592,537.00 2.52
9 600201 生物股份 105,400 949,654.00 1.50
10 600598 北大荒 66,900 920,544.00 1.46
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 26,683.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,386,047.74
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,412,730.90
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝中证全指农牧渔指数
发起式 A
华宝中证全指农牧渔指数
发起式 C
报告期期初基金份额总额 23,390,664.83 30,121,161.34
报告期期间基金总申购份额 9,222,543.43 55,573,370.97
减:报告期期间基金总赎回份额 6,549,915.12 43,363,171.89
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 26,063,293.14 42,331,360.42
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
华宝中证全指农牧渔指数
发起式 A
华宝中证全指农牧渔指数
发起式 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,900,000.00 100,000.00
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,900,000.00 100,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
37.98 0.24
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 14.62 10,000,000.00 14.62 不少于 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
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合计 10,000,000.00 14.62 10,000,000.00 14.62 -
注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00元认购了
本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3年；
2、本基金管理人运用固有资金于 2021年 12月 2日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起
资金的认购费用为 1,000元,符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1 20221019~20221019 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 14.62
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性
风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形
成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流
动性风险、市场风险，保护持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022年 10月 15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金合同；
华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金招募说明书；
华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
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以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
10.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。


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