华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 26 日
华富吉丰 60 天滚动持有期中短债 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富吉丰 60 天滚动持有期中短债
基金主代码 013522
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 11月 8日
报告期末基金份额总额 4,437,563,487.06份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和
基金资产的稳健增值。
投资策略 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证
券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发
展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综
合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动
性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追
求适度收益。
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长
期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本
基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不
因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本
基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以
及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低
系统性风险对基金收益的影响。
2、纯固定收益投资策略
本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利
率检测体系的观测指标和结果，通过久期控制、期限结
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构管理、类属资产选择实施组合战略管理，同时利用个
券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策
略提升组合的收益率水平。
本基金买入信用债（不含可交换债券、可转换债券）的
债项评级不得低于 AA+。其中投资债项评级 AA+的信用债
比例不高于债券资产的 50%，投资债项评级 AAA的信用
债比例不低于债券资产的 50%。本基金投资的信用债若
无债项评级的，参照主体信用评级。基金持有信用债期
间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出。
（1）华富宏观利率监测体系
华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益
率变化的诸多因素进行跟踪，逐一评价各相应指标的影
响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形
态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分
析法、时间序列回归等诸多统计手段来增强预测的科学
性和准确性。
（2）战略管理
组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、
债券收益率变化趋势及收益率曲线变化对固定收益组合
实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择，以实现
组合主要收益的稳定。
久期控制：根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预
期对组合的久期进行积极的管理，在预期利率下降时，
增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，
在预期利率上升时，减小组合久期（包括买入浮动利率
债券），以规避债券价格下降的风险。
期限结构管理：通过对债券收益率曲线形状变化（即不
同期限的债券品种受到利率变化影响不一样大）的预期，
选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯形的不同期
限债券的组合形式，获取因收益率曲线的形变所带来的
投资收益。
类属资产选择：通过提高相对收益率较高类属、降低相
对收益率较低的类属以取得较高的总回报。由于信用差
异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收益品
种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券
等收益率之间价差在不同的时点价差出现波动。通过把
握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等，分析
不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势，
选择相对低估、收益率相对较高的类属资产进行配置，
择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。
（3）组合战术性策略
本基金纯固定收益组合在战略管理基础上，利用个券选
择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提
升组合的收益率水平。
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个券选择：由于各发债主体信用等级，发行规模、担保
人等因素导致同一类属资产的收益率水平存在差异，本
基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑流动性、信
用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的
品种。
跨市场套利：由于国内债券市场被分割为交易所市场和
银行间市场，不同市场投资主体差异化、市场资金面的
供求关系导致现券、回购等相同或相近的交易中存在显
著的套利，本基金将充分利用市场的套利机会，积极进
行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。
骑乘策略：主要是利用收益率曲线陡峭特征，买入期限
位于收益率曲线陡峭处的债券持有一段时间后获得因期
限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中国债
券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭
程度不一，为本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环
境。
息差策略：息差策略是通过正回购融资放大交易策略，
其主要目标是获得票息大于回购成本而产生的收益。一
般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益率，为
息差交易提供了机会，不过由于可能导致的资本利差损
失，因此本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适
当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投资组
合的收益水平。
3、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资
产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池
未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿
还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切
关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管
理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极
策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动
性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以
期获得长期稳定收益。
4、国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管
理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提
高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将
首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关
系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期
货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹
配，以达到风险管理的目标。
业绩比较基准 中债综合全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期
存款基准利率（税后）×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
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基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华富吉丰 60 天滚动持有中短
债 A
华富吉丰 60 天滚动持有中短
债 C
下属分级基金的交易代码 013522 013523
报告期末下属分级基金的份额总额 519,137,120.15 份 3,918,426,366.91份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
华富吉丰 60天滚动持有中短债 A 华富吉丰 60天滚动持有中短债 C
1.本期已实现收益 4,015,539.48 31,180,900.50
2.本期利润 4,512,845.53 34,298,461.98
3.加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0141
4.期末基金资产净值 550,570,152.78 4,145,189,650.96
5.期末基金份额净值 1.0605 1.0579
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富吉丰 60天滚动持有中短债 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.66% 0.02% 0.16% 0.02% 1.50% 0.00%
过去六个月 3.35% 0.02% 0.27% 0.02% 3.08% 0.00%
自基金合同
生效起至今
6.05% 0.03% 0.57% 0.02% 5.48% 0.01%
华富吉丰 60天滚动持有中短债 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④
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准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 1.61% 0.02% 0.16% 0.02% 1.45% 0.00%
过去六个月 3.25% 0.02% 0.27% 0.02% 2.98% 0.00%
自基金合同
生效起至今
5.79% 0.03% 0.57% 0.02% 5.22% 0.01%
注：业绩比较基准=中债综合全价（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）
*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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注：根据《华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金投资于
债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产
80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基
金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交
换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本报告期内，本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2021 年 11 月 8
日至 2022年 5月 7日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格
执行了《华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
倪莉莎
本基金的
基金经理
2021年 11月 8
日
- 八年
英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学
历。2014年 2月加入华富基金管理有限
公司，曾任集中交易部助理交易员、交易
员，固定收益部基金经理助理，自 2018
年 3月 29日起任华富富瑞 3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理，
自 2018年 11月 20日起任华富恒盛纯债
债券型证券投资基金经理，自 2019年 6
月 5日起任华富货币市场基金基金经理，
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自 2019年 10月 31日起任华富安兴 39
个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理，自 2021年 11月 8日起任华富吉丰
60天滚动持有中短债债券型证券投资基
金基金经理，自 2021年 12月 1日起任华
富富惠一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理，自 2021年 12月 27
日起任华富中证同业存单AAA指数7天持
有期证券投资基金基金经理，自 2022年
3月 29日起任华富富鑫一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理，具有
基金从业资格。
尹培俊
本基金基
金经理、
公司总经
理助理、
固定收益
部总监、
公司公募
投资决策
委员会委
员
2021年 11月 8
日
- 十六年
兰州大学工商管理硕士，研究生学历。曾
任上海君创财经顾问有限公司顾问部项
目经理、上海远东资信评估有限公司集团
部高级分析师、新华财经有限公司信用评
级部高级分析师、上海新世纪资信评估投
资服务有限公司高级分析师、德邦证券有
限责任公司固定收益部高级经理。2012
年 7月加入华富基金管理有限公司，曾任
信用研究员、固定收益部总监助理、固定
收益部副总监，自 2014年 3月 6日起任
华富强化回报债券型证券投资基金基金
经理，自 2018年 1月 30日起任华富安享
债券型证券投资基金基金经理，自 2018
年 8月 28日起任华富收益增强债券型证
券投资基金基金经理，自 2018年 8月 28
日起任华富可转债债券型证券投资基金
基金经理，自 2021年 1月 28日起任华富
安华债券型证券投资基金基金经理，自
2021年 8月 26日起任华富安盈一年持有
期债券型证券投资基金基金经理，自
2021年 11月 8日起任华富吉丰 60天滚
动持有中短债债券型证券投资基金基金
经理，自 2022年 6月 6日起任华富安业
一年持有期债券型证券投资基金基金经
理，具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；
首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
国内经济方面，工业生产和服务业生产均呈低基数上的“弱修复”。其中工业生产受多地疫
情反复、高温限电限产叠加外需走弱的影响，回升幅度有限；装备制造业景气度较高、汽车制造
连续 4个月改善。服务业生产指数呈低基数上的小幅改善，疫情扰动之下，理解该回升主要由基
数效应贡献。供给侧，由于今年 8月和去年 9月均受限电影响，今年 9月工业生产环比和同比都
会改善。需求侧，人员流动和汽车消费都偏弱；9月固定资产投资累计增速中基建仍将保持较高
增速，房地产投资降幅可能比上月略有扩大，制造业投资小幅回升；出口将进一步回落，出口数
量降幅较 8月扩大，价格支撑减弱。
通胀方面，9月猪肉、鲜菜等食品价格环比迎来上涨，非食品项相对低迷，如剔除猪肉等因
素，核心 CPI同比增速并未超过 1.0%，反映经济偏弱背景下内需承压。PPI方面，受全球衰退预
期强化、国内景气度低迷影响，商品价格整体承压，对应 PPI同比增速呈现明显的回落。
回顾三季度，市场流动性先松后紧。8月 15日降息之前，流动性持续滞留在银行体系，资金
面宽松，各地疫情有所反复，实体信用扩张不及预期，资金利率中枢明显下移。降息之后强化了
市场对资金宽松的预期。但实际 8月、9月 MLF持续处于净回笼的状态，同时财政资金基本拨付
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完毕、市场杠杆规模不断攀升，降息后资金利率反而小幅上行。
债券市场方面，三季度债市走势呈先下行后上行，十年国债收益率最低达 2.58%，最高到达
2.84%。本季度债市的关键节点为 8月 15日，7天逆回购利率和 1年期 MLF利率均下调了 10bp；
在此关键节点之前市场主要交易狭义流动性的持续宽松，房地产风波叠加疫情对国内经济基本面
造成的负面影响，期间关键事件为，7月政治局会议对经济增长目标或有弱化，且宏观政策工具
也未超预期；在此关键节点之后市场主要交易国内房地产政策持续宽松，美国鹰派加息及人民币
兑美元持续贬值。信用债方面，三季度 “资产荒”逻辑仍在，但在国内经济数据有所改善、人民
币贬值压缩货币政策想象空间的大背景下，8月中下旬以来，信用债收益率波动加大。一级市场
方面，2022年三季度，信用债发行、净融资均有所下降，债券发行期限仍然偏短。信用债内部分
化较为明显，高评级主体是融资主力，但三季度各等级债券的净融资有所下滑，其中 AAA级主体
下滑幅度最大，民企发债依然困难，净融资持续流出。
本季度，华富吉丰中短债基金继续坚持配置中高等级信用债券，在严控信用风险的基础上，
把握票息收益。通过动态监控信用利差和期限利差，寻找性价比较高的个券，积极配置。同时利
用灵活的杠杆策略，合理调整组合杠杆套息策略，减少资金面波动对组合的影响，同时适度增加
组合收益。在久期方面，本基金定位为中短债基金征，除了使用骑乘策略外，严格控制久期，减
少债券市场波动对组合的影响。在债券市场调整的时点，精选个券，逐步增加组合扛波动能力，
努力提升持有人投资体验。
展望四季度，在经济预期仍偏弱，海外局势复杂，风险偏好仍在低位，对债券资产总体仍中
性偏友好。但随着逐渐接近年底，为明年经济的考虑，可能提前在四季度会出台系列政策，影响
市场对未来经济的预期，同时由于收益率的历史分位持续在低位，波动可能加大。
本基金将继续以坚持票息策略为主，通过信用利差、曲线利差和骑乘策略的选择，构造波动
较低的票息底仓组合，通过对杠杆灵活增减，减少资金面波动对组合的影响，跟上债券市场趋势
性行情的同时减少组合波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，华富吉丰 60天滚动持有中短债 A份额净值为 1.0605元，累计份额净值为 1.0605
元。报告期，本基金份额净值增长率为 1.66%，同期业绩比较基准收益率为 0.16%。
截止本期末，华富吉丰 60天滚动持有中短债 C份额净值为 1.0579元，累计份额净值为 1.0579
元。报告期，本基金份额净值增长率为 1.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.16%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,675,917,738.79 98.74
其中：债券 4,675,917,738.79 98.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,187,988.69 0.09
8 其他资产 55,717,073.42 1.18
9 合计 4,735,822,800.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,986,623.63 0.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 438,808,981.93 9.34
其中：政策性金融债 233,232,616.44 4.97
4 企业债券 1,626,525,327.34 34.64
5 企业短期融资券 1,026,878,913.39 21.87
6 中期票据 1,573,717,892.50 33.51
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7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,675,917,738.79 99.58
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21 农发 11 800,000 81,695,123.29 1.74
2 200202 20 国开 02 800,000 80,689,424.66 1.72
3 188032 21 中泰 C2 700,000 72,624,405.48 1.55
4 137744 22 上证 02 700,000 70,149,013.70 1.49
5 137648 22 安信 C3 600,000 60,358,188.49 1.29
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国农业发展银行曾出现在报告编
制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决
策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
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5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 53,141.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 55,663,932.29
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 55,717,073.42
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富吉丰 60天滚动持有
中短债 A
华富吉丰 60天滚动持有中
短债 C
报告期期初基金份额总额 143,585,658.85 874,327,676.03
报告期期间基金总申购份额 412,709,824.05 3,664,247,687.90
减:报告期期间基金总赎回份额 37,158,362.75 620,148,997.02
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 519,137,120.15 3,918,426,366.91
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
无
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同
2、华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议
3、华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公
告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。

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2022 年 10 月 26 日