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基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
圆信永丰中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 2页,共 16页
目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 13
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 13
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 15
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 15
§9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 15
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 15
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 15
§10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 15
10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 15
10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 16
10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 16
圆信永丰中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 圆信永丰中证500指数增强发起
基金主代码 013878
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月01日
报告期末基金份额总额 136,707,590.36份
投资目标
本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数
进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积
极的组合管理与风险控制,力争获取高于标的指数
的投资收益。
投资策略
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指
数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误
差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标
的指数的业绩水平。本基金的投资策略包括股票投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
衍生产品投资策略、参与融资与转融通证券出借业
务投资策略。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期
圆信永丰中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成
份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称
圆信永丰中证500指数增
强发起A
圆信永丰中证500指数增
强发起C
下属分级基金的交易代码 013878 013879
报告期末下属分级基金的份额总
额
127,705,590.39份 9,001,999.97份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
圆信永丰中证500指数
增强发起A
圆信永丰中证500指数
增强发起C
1.本期已实现收益 -7,531,743.03 -567,131.48
2.本期利润 -14,999,810.74 -1,133,366.20
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1123 -0.1151
4.期末基金资产净值 114,245,880.90 8,045,214.49
5.期末基金份额净值 0.8946 0.8937
注1:本期指2022年1月1日至2022年3月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人
认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰中证500指数增强发起A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去
三个
月
-11.06% 1.41% -13.37% 1.42% 2.31% -0.01%
自基
金合
同生
效起
至今
-10.54% 1.21% -12.16% 1.27% 1.62% -0.06%
圆信永丰中证500指数增强发起C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-11.14% 1.41% -13.37% 1.42% 2.23% -0.01%
自基
金合
同生
效起
至今
-10.63% 1.21% -12.16% 1.27% 1.53% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
圆信永丰中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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注:自基金合同生效后,截止报告期末,本基金成立不满一年;本基金仍处于建仓期。
注:自基金合同生效后,截止报告期末,本基金成立不满一年;本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基 证 说明
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金经理期限 券
从
业
年
限
任职
日期
离任
日期
崔长
峰
本基金基金经理
2021-
12-01
-
9
年
上海交通大学金融学博
士,现任圆信永丰基金管
理有限公司权益投资部基
金经理。历任平安资产管
理公司量化投资部投资经
理,圆信永丰基金管理有
限公司专户量化投资部总
监、专户一部总监。国籍:
中国,获得的相关业务资
格:基金从业资格证。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决
策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格
规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本
公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优
先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理
人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资
行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对
交易结果进行公平分配。
圆信永丰中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出
现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年一季度,市场对经济的预期偏悲观,预期下滑的压力较大。政策层面虽然出
台了一系列稳增长措施,但整体力度仍然比较温和,并未对实体经济运行和市场预期产
生强力的支撑作用。三月以来,国际局势发生较大变化,国内疫情重新抬头,令市场对
经济走向产生了进一步悲观的预期,整体的风险偏好也进一步下降。
一季度,市场整体下跌,体现为跌幅较大,下跌速度较快。上证综指下跌10.65%,
深证成指下跌18.44%,沪深300下跌14.53%,中证500下跌14.1%,创业板指下跌19.96%。
从行业板块上来看,稳增长预期板块持续较强。从风格上来看,价值和红利风格持续强
势,煤炭、房地产、建筑、银行、农林牧渔等行业相对占优。而2021年较为强势的新能
源、半导体等板块表现较差,电子、国防军工、汽车、计算机、电力设备新能源等行业
跌幅靠前。从风格上来看,价值红利风格表现最好,这与过去两年表现了很大的差异,
体现了较强的风格切换。高成长、高盈余质量类公司普遍估值较高,透支未来盈利过多,
一季度表现持续偏弱。小盘股相对大盘股占优,这一风格特征从2021年以来是相对比较
持续的。一季度市场运行中存在几条核心矛盾的对抗,经济走弱的预期和政策托底强度
之间的矛盾,估值透支与业绩不达预期之间的矛盾。从结果来看,显然偏负向的方面占
据了上风,市场的风险偏好持续下降。
展望二季度,国内宏观经济仍将面临不小的下行压力,但政策的支撑力度也会进一
步增强,对宏观场景的判断将是经济下行+信用宽松的组合。从市场层面,高估值板块
的估值调整幅度整体已经较大,二季度在估值层面上的压力也将大幅降低。在此背景下,
预计市场整体的风险已经释放,未来重点关注上市公司的业绩兑现情况。从风格上来看,
预计小盘股整体上仍将优于大盘股,成长股可能会演绎修复行情。
本基金作为指数增强基金,以量化模型为依托,对股票的基本面和市场面信息构建
选股模型,捕捉长期基本面优秀,现金流良好,增长稳健,且被市场低估的股票构造投
资组合。在风险控制方面,控制组合相对基准指数在主要风险指标上的敞口暴露,保持
跟踪误差在目标范围之内。我们将持续优化投资模型、扩充并迭代选股因子库,力争为
持有人创造持续稳健的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
圆信永丰中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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截至报告期末圆信永丰中证500指数增强发起A基金份额净值为0.8946元,本报告期
内,该类基金份额净值增长率为-11.06%,同期业绩比较基准收益率为-13.37%;截至报
告期末圆信永丰中证500指数增强发起C基金份额净值为0.8937元,本报告期内,该类基
金份额净值增长率为-11.14%,同期业绩比较基准收益率为-13.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 114,135,769.63 93.03
其中:股票 114,135,769.63 93.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,656,314.33 5.43
其中:债券 6,656,314.33 5.43
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,773,530.88 1.45
8 其他资产 115,949.73 0.09
9 合计 122,681,564.57 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,231,721.00 4.28
圆信永丰中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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C 制造业 63,436,434.00 51.87
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
4,683,703.00 3.83
E 建筑业 2,179,392.00 1.78
F 批发和零售业 3,879,238.00 3.17
G 交通运输、仓储和邮政业 2,596,098.00 2.12
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
10,866,212.00 8.89
J 金融业 6,031,207.00 4.93
K 房地产业 4,066,242.00 3.33
L 租赁和商务服务业 131,786.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,264,200.00 1.03
S 综合 - -
合计 104,366,233.00 85.34
5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 518,840.00 0.42
C 制造业 6,547,537.00 5.35
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 849,400.00 0.69
H 住宿和餐饮业 - -
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I
信息传输、软件和信息技
术服务业
3,731.82 0.00
J 金融业 942,648.00 0.77
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 892,620.00 0.73
M 科学研究和技术服务业 10,638.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,121.81 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,769,536.63 7.99
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000733 振华科技 18,300 2,075,220.00 1.70
2 600546 山煤国际 137,100 1,891,980.00 1.55
3 601689 拓普集团 32,000 1,817,600.00 1.49
4 603444 吉比特 4,800 1,730,400.00 1.41
5 601717 郑煤机 125,400 1,722,996.00 1.41
6 600487 亨通光电 131,400 1,704,258.00 1.39
7 000039 中集集团 118,900 1,651,521.00 1.35
8 600141 兴发集团 49,400 1,641,562.00 1.34
9 600765 中航重机 37,300 1,599,797.00 1.31
10 688005 容百科技 12,300 1,591,866.00 1.30
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5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300158 振东制药 116,600 1,473,824.00 1.21
2 000683 远兴能源 101,200 990,748.00 0.81
3 300390 天华超净 13,500 966,600.00 0.79
4 300059 东方财富 37,200 942,648.00 0.77
5 002064 华峰化学 99,800 909,178.00 0.74
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 6,656,314.33 5.44
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,656,314.33 5.44
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 019641 20国债11 65,360 6,656,314.33 5.44
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据基金合同约定,本基金不参与权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的投资决策程序说明
通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发
行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发
行主体除中集集团(000039.SZ)的发行主体中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司外没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。
2021年7月5日,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司因收购股权违法实施经
营者集中,被国家市场监督管理总局出具行政处罚(国市监处罚〔2021〕43号),罚款
30万元。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关
法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 106,176.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 9,773.25
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 115,949.73
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
圆信永丰中证500指数
增强发起A
圆信永丰中证500指数
增强发起C
报告期期初基金份额总额 135,514,663.33 10,002,541.63
报告期期间基金总申购份额 1,113,983.64 -
减:报告期期间基金总赎回份额 8,923,056.58 1,000,541.66
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 127,705,590.39 9,001,999.97
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
圆信永丰中证500指数
增强发起A
圆信永丰中证500指数
增强发起C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
10,001,666.83 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
10,001,666.83 -
圆信永丰中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 15页,共 16页
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%)
7.83 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,001,666.83 7.32% 10,001,666.83 7.32%
不少于3
年
基金管理人高
级管理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,001,666.83 7.32% 10,001,666.83 7.32%
不少于3
年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金设立的文件;
2、《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
圆信永丰中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
第 16页,共 16页
4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
咨询电话:4006070088
公司网址:http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司
2022年04月22日