1.2510% 基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
长信中证 500指数 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信中证 500指数
基金主代码 004945
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 30日
报告期末基金份额总额 144,601,850.83份
投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩
比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基
金资产的长期增值。
投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资
组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，
力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股票的资
产不低于基金资产的 80%，其中，投资于标的指数成分
股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%
；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券。大类资产配置不作为本基金
的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳
定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、
股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素
后，对基金资产配置做出合适调整。
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业绩比较基准 中证 500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收
益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信中证 500指数 A 长信中证 500指数 C
下属分级基金的交易代码 004945 013881
报告期末下属分级基金的份额总额 140,783,289.23份 3,818,561.60份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
长信中证 500指数 A 长信中证 500指数 C
1.本期已实现收益 10,164,890.26 2,431,445.86
2.本期利润 7,186,099.31 5,899,929.58
3.加权平均基金份额本期利润 0.0500 0.1523
4.期末基金资产净值 205,968,460.01 5,551,726.07
5.期末基金份额净值 1.4630 1.4539
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信中证 500指数 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.38% 0.74% 7.70% 0.70% -4.32% 0.04%
过去六个月 1.42% 0.89% 10.41% 0.85% -8.99% 0.04%
过去一年 -6.67% 1.14% 0.33% 1.16% -7.00% -0.02%
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过去三年 40.93% 1.16% 24.70% 1.15% 16.23% 0.01%
过去五年 49.58% 1.29% 4.16% 1.31% 45.42% -0.02%
自基金合同
生效起至今
46.30% 1.27% -0.31% 1.29% 46.61% -0.02%
长信中证 500指数 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.21% 0.74% 7.70% 0.70% -4.49% 0.04%
过去六个月 1.15% 0.89% 10.41% 0.85% -9.26% 0.04%
过去一年 -7.10% 1.14% 0.33% 1.16% -7.43% -0.02%
自份额增加
日起至今
-12.47% 1.14% -9.44% 1.16% -3.03% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、基金管理人自 2021年 10月 28日起对长信中证 500指数增强型证券投资基金进行份额分
类，原有基金份额为 A类份额，增设 C类份额。
2、长信中证 500指数增强 A图示日期为 2017年 8月 30日至 2023年 3月 31日，长信中证
500指数增强 C图示日期为 2021年 10月 28日（份额增加日）至 2023年 3月 31日。
3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金
的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
宋海岸
长信中证 500
指数增强型
证券投资基
金、长信国防
军工量化灵
活配置混合
型证券投资
基金、长信沪
深 300 指数
增强型证券
投资基金、长
信先进装备
2018年 2
月 13日
- 9年
理学硕士，上海交通大学应用数学研究生
毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾
担任海通期货股份有限公司研究员、前海
开源基金管理有限公司投资经理助理和
西部证券股份有限公司研究员。2016年
9月加入长信基金管理有限责任公司，历
任量化投资部研究员、基金经理助理、量
化投资部副总监、长信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金、长信中证能源互
联网主题指数型证券投资基金（LOF）、
长信价值优选混合型证券投资基金、长信
先优债券型证券投资基金和长信医疗保
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三个月持有
期混合型证
券投资基金
和长信电子
信息行业量
化灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理、量
化研究部总
监
健行业灵活配置混合型证券投资基金（
LOF）的基金经理，现任量化研究部总监、
长信中证 500指数增强型证券投资基金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券
投资基金、长信沪深 300指数增强型证券
投资基金、长信先进装备三个月持有期混
合型证券投资基金和长信电子信息行业
量化灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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去年底，随着新十条的发布以及消费、地产一系列利好政策的推出，基本出行恢复、消费需
求回补，受此利好催化，以白酒为代表的消费板块和金融地产板块率先反弹，市场投资情绪逐步
回暖吸引外资逐步流入。进入 2023年，在经济复苏形成普遍共识的背景下，开年即迎来普涨行情，
其中成长风格的 TMT、新能源、创新药等细分赛道受到市场资金追捧。2月后，海外市场流动性趋
紧，市场风险偏好回落，市场进入热点分散的震荡阶段，而 ChatGPT一经推出，使得市场看到了 AI
商业化的巨大潜力，随即掀起人工智能投资热潮，存量市场下资金抽水效应明显。
本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建 Alpha模型，寻找质地优异、被市场低估的
投资标的。综合 Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型，定期优化组合权重，追求超越业绩
比较基准的投资回报。
当前，无论是货币政策还是财政政策均稳中偏松相对温和，我们认为经济复苏只是时间问题，
因此我们对后续大盘指数走势持乐观态度，消费和成长有望成为后续投资主要方向。消费层面，
疫情逐渐淡化，出行不再受限，率先迎来业绩修复的公司有望迎来戴维斯双击；成长层面，随着
国家对数字经济产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代将加速推进，算力+存储等
AI底层核心重要性凸显，有望催化包含信创、半导体、AI等在内的投资机会。
我们将自下而上精选有业绩支撑的个股，伴随优秀的公司成长，同时基于估值水平等因素寻
找交易性机会，力争增厚持有收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2023年 3月 31日，长信中证 500指数 A基金份额净值为 1.4630元，份额累计净值为
1.4630元，本报告期内长信中证 500指数 A净值增长率为 3.38%；长信中证 500指数 C基金份额
净值为 1.4539元，份额累计净值为 1.4539元，本报告期内长信中证 500指数 C净值增长率为
3.21%，同期业绩比较基准收益率为 7.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 198,679,049.26 93.52
其中：股票 198,679,049.26 93.52
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 13,530,550.66 6.37
8 其他资产 230,589.63 0.11
9 合计 212,440,189.55 100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,759,526.00 1.78
B 采矿业 9,416,969.00 4.45
C 制造业 95,222,723.40 45.02
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,632,318.00 3.14
E 建筑业 3,747,198.00 1.77
F 批发和零售业 9,573,872.35 4.53
G 交通运输、仓储和邮政业 6,228,259.00 2.94
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
13,197,604.60 6.24
J 金融业 9,840,804.00 4.65
K 房地产业 3,567,585.00 1.69
L 租赁和商务服务业 578.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,837,912.00 1.34
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 164,025,349.35 77.55
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,671,432.96 10.25
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 2,394,842.80 1.13
E 建筑业 4,473,616.00 2.11
F 批发和零售业 37,167.48 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 4,216,060.71 1.99
J 金融业 1,617,408.00 0.76
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 174,277.36 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 65,504.60 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,390.00 0.00
S 综合 - -
合计 34,653,699.91 16.38
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600699 均胜电子 253,800 3,865,374.00 1.83
2 601717 郑煤机 272,900 3,836,974.00 1.81
3 600521 华海药业 189,400 3,820,198.00 1.81
4 601231 环旭电子 215,000 3,803,350.00 1.80
5 603355 莱克电气 129,500 3,789,170.00 1.79
6 002299 圣农发展 152,400 3,758,184.00 1.78
7 600901 江苏租赁 637,300 3,753,697.00 1.77
8 000012 南 玻 A 558,500 3,747,535.00 1.77
9 600170 上海建工 1,372,600 3,747,198.00 1.77
10 002056 横店东磁 181,400 3,729,584.00 1.76
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688556 高测股份 36,400 2,590,224.00 1.22
2 300532 今天国际 139,600 2,567,244.00 1.21
3 300207 欣旺达 121,200 2,443,392.00 1.16
4 000090 天健集团 454,100 2,433,976.00 1.15
5 603612 索通发展 95,700 2,211,627.00 1.05
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 87,650.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 142,939.59
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 230,589.63
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信中证 500指数 A 长信中证 500指数 C
报告期期初基金份额总额 147,025,757.48 68,216,262.45
报告期期间基金总申购份额 9,579,335.75 350,599.82
减:报告期期间基金总赎回份额 15,821,804.00 64,748,300.67
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 140,783,289.23 3,818,561.60
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 长信中证 500指数 A 长信中证 500指数 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 204,288.75 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 204,288.75 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
0.14 -
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2023年 1
月 1日至
2023年 2
月 21日
64,553,148.76 0.00 64,553,148.76 0.00 0.00
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2
2023年 2
月 22日至
2023年 3
月 31日
38,825,988.39 0.00 0.00 38,825,988.39 26.85
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变
现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者
小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在
投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《长信中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2023年 4月 21日