永赢基金管理有限公司永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2023年第1号)

永赢基金管理有限公司
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
更新招募说明书
(2023年第1号)
基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二零二三年五月
重要提示
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简
称“本基金”）于【2021】年【9】月【29】日获中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕3146号文准予注册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规
定媒介进行了公开披露。本基金的基金合同于2021年12月13日正式生效。
本招募说明书是对原《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致
的，以本招募说明书为准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为深证创新100指数，编制方案为：
1、选样空间
在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股：
（1）非ST、*ST股票；
（2）上市时间超过六个月；
（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
（5）考察期内股价无异常波动。
2、选样方法
首先，剔除最近半年的日均成交额排名后10%的股票，剔除商誉占净资产比
率大于60%的股票，剔除资产负债率大于80%的股票；
然后，计算5个维度各项细分指标的得分排名，取其算术平均值作为各维度
的评分，将5个维度的评分加总，得到综合评分；
最后，综合考察上市公司的行业地位、指数的行业覆盖面等因素，选取综合
评分靠前的100只股票构成样本股。
维度 细分指标
企业属性 战略新兴产业或高新技术企业
创新投入 研发投入
研发投入占营业收入比重
创新产出 专利质量
发明专利数量
成长性 净资产收益率
扣非净利润同比增长率
代表性 近半年日均总市值
3、指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，
网址：http://www.cnindex.com.cn/。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类
型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风
险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为ETF
联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标
ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的
证券市场相似的风险收益特征。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
操作风险、合规性风险及本基金特有的风险等，具体风险详见招募说明书“风险
提示”部分。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股，为更
好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主
板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包
括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债
券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条
件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见
的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲
击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既
定的投资决策等风险。
本基金可参与融资业务，当本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既需
要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险等。
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、
信用风险、市场风险等。
本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货采用保证金交易制度，由
于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会
使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规
定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向
投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债
券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所
产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的
风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金
流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造成
基金财产损失。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，
基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特
征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理
人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在
投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
者自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2023
年4月30日，投资组合报告为2023年第1季度报告，有关财务数据和净值表现截止
日为2023年3月31日（本招募说明书财务资料未经审计）。
目 录
重要提示............................................................... 1
第一部分 绪言......................................................... 6
第二部分 释义......................................................... 7
第三部分 基金管理人.................................................. 13
第四部分 基金托管人.................................................. 22
第五部分 相关服务机构................................................ 24
第六部分 基金的募集.................................................. 31
第七部分 基金合同的生效.............................................. 33
第八部分 基金份额的申购与赎回........................................ 34
第九部分 基金的投资.................................................. 46
第十部分 基金的业绩................................................... 57
第十一部分 基金的财产................................................ 59
第十二部分 基金资产的估值............................................ 60
第十三部分 基金的收益与分配.......................................... 66
第十四部分 基金的费用与税收.......................................... 68
第十五部分 基金的会计与审计.......................................... 71
第十六部分 基金的信息披露............................................ 72
第十七部分 侧袋机制.................................................. 79
第十八部分 风险提示.................................................. 82
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................... 91
第二十部分 基金合同的内容摘要........................................ 93
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要................................. 111
第二十二部分 对基金份额持有人的服务................................. 124
第二十三部分 其他应披露事项......................................... 126
第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式............................. 128
第二十五部分 备查文件............................................... 129
第一部分 绪言
《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明
书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券
投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引
第2号——基金中基金指引》（以下简称“《基金中基金指引》”）、《公开募集证券
投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及
其他有关规定以及《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查
阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金
2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢深证创新100
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、招募说明书：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和
国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
15、《基金中基金指引》：指中国证监会2016年9月11日颁布并实施的《公开募
集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》及颁布机关对其不时做出的
修订
16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时
做出的修订
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境
内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资
金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金
份额发售、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资及提供基金交易账户信息查
询等活动
26、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议，办理基金销售业务的机构
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理有限
公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》及
其不时做出的修订，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业
务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、投资
目标ETF份额所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产
带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF 基金份额、各类有价证券、票据价
值、期货合约、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
54、标的指数：指深证创新100指数
55、目标ETF：指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金
（以下简称“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目
标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金
的目标ETF为永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
56、ETF联接基金：指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标
ETF，与目标ETF的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称“联接基金”
57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进
行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动
性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋
账户
58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
59、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人股
东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限
的证券投资基金
60、发起资金：指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、
基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金
61、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购基金份
额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人的高级管理
人员或基金经理等人员
62、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站）等媒介
63、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及C
类基金份额持有人服务的费用
64、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
65、C类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
67、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值
的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从
而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并
得到公平对待
68、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台
向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借
证券及相应权益补偿并支付费用的业务
69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方过错
情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及中国证监会、
交易所、证券业协会、基金业协会规定的其他情形
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层
法定代表人：马宇晖
设立日期：2013年11月7日
联系电话：（021）5169 0188
传真：（021）5169 0177
联系人：沈望琦
永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2013]1280号文件批准，于
2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始注册资本为人民币1.5亿元，经工商
变更登记，公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。
2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿
元。
目前，公司的股权结构为：
宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元，占公司注册资本的
71.49%；
华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）出资
人民币256,590,000元，占公司注册资本的28.51%。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
马宇晖先生，董事长，硕士。16年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限
公司金融市场部产品开发副经理、经理，金融市场部总经理助理、副总经理、总经
理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公
司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。
章宁宁女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助
理、副总经理，金融市场部兼资产管理部副总经理（主持工作）、金融市场部兼资
产管理部总经理，资金营运中心总经理。现任宁波银行副行长。
朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个人理财主
任；宁波银行股份有限公司个人银行部副经理、公司业务部经理、明州支行副行
长、湖东支行行长。现任宁波银行股份有限公司财富管理部总经理。
陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行
（印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任华侨银行有限公司环球企业及投资银
行部主管。
陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华侨银行集团风险部风险
分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部业务经理、
主席办公室主席特别助理、资金部副总裁、风险部资产负债管理总经理；华侨银行
（中国）有限公司首席风险官；华侨永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行
政总裁。现任华侨永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华侨源深置地（上海）
有限公司董事。
芦特尔先生，董事，硕士。19年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公
司金融市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢
资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司董事。
陈巍女士，独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡
公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师。
胡建军先生，独立董事，硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任
上海市注册会计师协会理事，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙
人、上海分所兼上海自贸试验区分所所长，爱柯迪股份有限公司独立董事、云知声
智能科技股份有限公司独立董事、南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事、晶
科电力科技股份有限公司董事。
王义中先生，独立董事，博士。曾在浙江大学经济学院担任副教授、院长助
理、系主任。现任浙江大学经济学院副院长、浙江东方金融控股集团股份有限公司
独立董事。
2、监事会成员
施道明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁
波银行股份有限公司零售公司部（小企业部）副总经理，上海分行行长，个人银行
部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行股份有限公司首席风险经理。
虞俏依女士，监事，学士。18年证券相关从业经验。曾任光大保德信基金管理
有限公司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司清算登记部总监；圆信永丰基
金管理有限公司清算登记部总监。现任永赢基金管理有限公司基金运营部总监兼客
户服务部总监。
王妙如女士，监事，硕士。10年证券相关从业经验。曾任安永华明会计师事务
所高级审计员；国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有限公
司风险管理部总监。
3、管理层成员
芦特尔先生，硕士。19年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金融
市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢资产管
理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司董事。
汪成杰先生，硕士。9年证券相关从业经验。曾任上海证监局副主任科员；陆
家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总
监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。
李永兴先生，北京大学经济学硕士。16年证券相关从业经验。曾担任交银施罗
德基金管理有限公司研究员、基金经理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基
金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理，兼永赢国际资
产管理有限公司董事。
郑凌云先生，博士，高级会计师，注册会计师。22年证券相关从业经验。曾任
中国人民银行广州分行办公室副科长、科长；宁波银行总行办公室副主任、总行信
用卡中心副总经理、总行财务会计部副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理
助理。
厉大业先生，博士。15年证券相关行业从业经验。曾任南京银行股份有限公司
董事会办公室秘书、投资者关系管理负责人；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、
产品总监。现任永赢基金管理有限公司首席产品官。
4、本基金基金经理
(1) 现任基金经理情况
万纯先生，北京大学硕士，8年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算有
限责任公司技术部基金业务组经理助理，平安基金管理有限公司指数投资部基金经
理助理，永赢基金管理有限公司权益投资部指数与数量投资部副总监。现任永赢基
金管理有限公司指数与量化投资部主管。其在职期间管理基金的产品名称及管理时
间如下表所示：
序号 产品名称 任职日期 离任日期
1 永赢双利债券型证券投资基金 2019-05-31 2020-06-18
2 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019-07-01 2022-12-22
3 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 2019-07-17 -
4 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 2019-09-16 -
5 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2020-04-13 -
6 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 2020-07-14 2023-04-10
7 永赢鑫享混合型证券投资基金 2020-09-07 2022-06-29
8 永赢鑫欣混合型证券投资基金 2021-01-14 2022-03-01
9 永赢鑫盛混合型证券投资基金 2021-02-05 2022-03-01
10 永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021-03-09 2022-07-22
11 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 2021-04-22 -
12 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 2021-06-17 -
13 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021-11-22 -
14 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021-12-13 -
15 永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金 2022-11-22 -
16 永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金 2022-12-08 -
17 永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金 2022-12-08 -
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会由下述委员组成：总经理芦特尔先生、副总经理李永兴先生、
固定收益投资部总监吴玮先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规
定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和
中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关法
律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资
或活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖除目标ETF外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定的，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
（2）不利用基金财产或职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
（5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火
墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一
系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评
估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有
力的控制文化。
（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3 名。董事会下设资格审查
与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管理委员会
负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险控制
委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。
（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，
形成了合理的组织结构。
（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定和颁
布了《员工合规守则》，并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进
行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业
务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风
险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制
度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。
在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记
录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明
确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。
（1）投资控制制度
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行
集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委
员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会确定的范
围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过
投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系
统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券
并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和
限制。
⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中及
事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
（2）会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可
循。
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务
的相互核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制
度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
（3）技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网
络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方
面都制定了完善的制度。
（4）人力资源管理制度
公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度，
确保人力资源的有效管理。
（5）监察制度
公司设立了审计部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序
和处理制度，以及对员工行为的监察。
（6）反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反
洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人
员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱内部控制制度》及相关
业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交
流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送
交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其
业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的审计部，通过定期或不定期检查，评价公司内
部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确
保公司各项经营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的
责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。
第四部分 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富
的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以
上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银
行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资
基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外
三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、
私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首
家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，
是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2022年6月30日，中国银行已托管1021只证券投资基金，其中境内基金972
只，QDII基金49只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多
种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前
列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成
部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银
行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施
设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险
管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审
阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等
国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基
于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控
制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并
及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序
已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定
的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
第五部分 相关服务机构
一、销售机构
(一)直销机构
名称：永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
法定代表人：马宇晖
联系电话：（021）5169 0103
传真：（021）6887 8782、6887 8773
联系人：施筱程
客服热线：400-805-8888
网址：www.maxwealthfund.com
(二)其他销售机构
招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
客服服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
客服服务电话：95582
网址：www.west95582.com
信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：祝瑞敏
客服服务电话：95321
网址：www.cindasc.com
中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
客服服务电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
客服服务电话：95391、400-8005-000
网址：www.tfzq.com
华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客服服务电话：95318
网址：www.hazq.com
光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
客服服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
客服服务电话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：黄炎勋
客服服务电话：95517
网址：www.essence.com.cn
江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所：常州市武进区延政中路9号
法定代表人：陆向阳
客服服务电话：（0519）96005
网址：www.jnbank.cc
中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
客服服务电话：95551
网址：www.chinastock.com.cn
湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：高振营
客服服务电话：95351
网址：www.xcsc.com
恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：吴谊刚
客服服务电话：956088
网址：www.cnht.com.cn
兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
法定代表人：吕家进
客服服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
客服服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
北京度小满基金销售有限公司
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：盛超
客服服务电话：95055-4
网址：www.baiyingfund.com
北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号A座15层
法定代表人：邹保威
客服服务电话：95118
网址：kenterui.jd.com
东方财富证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人：戴彦
客服服务电话：95357
网址：www.18.cn
浙江同花顺基金销售有限公司
住所：杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人：吴强
客服服务电话：952555
网址：www.5ifund.com
珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
客服服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
客服服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人：王珺
客服服务电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：陈祎彬
客服服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人：其实
客服服务电话：95021
网址：fund.eastmoney.com
上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人：杨文斌
客服服务电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
北京雪球基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：李楠
客服服务电话：4001-599-288
网址：https://danjuanfunds.com/
腾安基金销售（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
法定代表人：林海峰
客服服务电话：95017
网址：https://www.txfund.com/
上海万得基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：简梦雯
客服服务电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本
基金，并及时在基金管理人网站公示基金销售机构名录。
二、登记机构
永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人：马宇晖
联系电话：（021）5169 0188
传真：（021）5169 0179
联系人：刘沁宇
三、出具法律意见的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、张雯倩
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：石静筠
经办注册会计师：石静筠、夏秉雯
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及
其他有关规定募集。
基金募集申请于【2021】年【9】月【29】日经中国证监会证监许可〔2021〕
3146号文准予募集注册。
一、基金名称
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
二、基金类型
ETF联接基金
三、基金运作方式
契约型开放式、发起式
四、基金发起资金来源
本基金发起资金来源于基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理
人高级管理人员、基金经理等人员认购的资金。发起资金提供方认购本基金的总金
额不低于1000万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生
效日起不少于3年。
五、基金存续期限
不定期
基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产净值低于2亿元人民币
的，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份
额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终
止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监
会规定执行。
六、基金份额的认购
本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，募集期为2021年12
月1日至2021年12月9日。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募
集的净认购金额为26,982,889.63元，折合26,982,889.63份。募集资金在募集期间
产生的利息为1,678.75元，折合1,678.75份，已分别计入各基金份额持有人的基金
账户，归各基金份额持有人所有。本基金募集期间含本息共募集26,984,568.38
元，有效认购户数为4,256户。
第七部分 基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2021年12月13日正
式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效之日起三年后的对应日（自然日），若基金资产净值低于2亿元人
民币的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或
补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
基金合同生效三年后继续存续的，在基金合同生效满三年后的基金存续期内，
连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万
元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形
的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金
份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在
招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，
并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网
上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的
相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构
提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所交易
时间、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放
日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2021年12月23日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申
购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份
额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待；
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处
理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为
准。
基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况
下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人全额交
付申购款项时，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金
在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资人账户，基金管
理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否
则提交的赎回申请不成立。基金份额持有人提交赎回申请，赎回成立；基金份额登
记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人T日赎回申请生效后，基金管理人
将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输
延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所
能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回
或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参
照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行
确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销
售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本
金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行查询等各项
义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造
成的损失或不利后果，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。
在不违反法律法规的前提下，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业
务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照相关规定予以公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
投资人通过基金管理人的直销机构（线上直销渠道除外）申购，首次申购的单
笔最低金额为人民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币
1,000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售
机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费），追加申购的单笔最
低金额为人民币1元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额或交易级差有其他规
定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。基金管理人可根
据有关法律法规的规定和市场情况，调整投资人首次申购和追加申购本基金的最低
金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相
关公告。
投资者将当期分配的基金收益转为基金份额或采用定期定额投资计划时，不受
最低申购金额的限制。
2、申请赎回基金的份额
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如
该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份，则必须一次性赎回基金全部份额）；
若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时，基金管理人有权
将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参
见相关公告。
4、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日累计申购金额/净申购金额
上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规
定请参见相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金
管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具
体规定见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份
额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
六、申购和赎回的费用
1、申购费率
投资人申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额
递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不收取
申购费用。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。A类基金份额具体
申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费）M 申购费率
M＜50万元 1.00%
50万元≤M＜100万元 0.80%
M≥100万元 按笔收取，每笔100元
本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
2、赎回费率
本基金对基金份额收取赎回费，A类基金份额和C类基金份额适用相同的赎回费
率，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递
减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的具体赎回费率如下：
持有期限（Y） 基金份额赎回费率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0%
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全额归入
基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对存量基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不
定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手
续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
七、申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
（1）当投资者选择申购本基金的A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为
1.00%，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的A类基
金份额申购份额为：
净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95元
申购费用＝50,000－49,504.95＝495.05元
申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57份
即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额的
基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,147.57份A类基金份额。
例二：某投资者投资150万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购费用为
100元，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到的A类
基金份额的份数计算如下:
申购费用＝100.00元
净申购金额＝1,500,000-100＝1,499,900.00元
申购份额＝1,499,900/1.0500＝1,428,476.19份
即：投资人投资550万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额
的基金份额净值为1.0500元，则其可得到1,428,476.19份A类基金份额。
（2）当投资者选择申购本基金的C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值
例三：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基
金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额的
基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。
（3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的相应类别基金份额净
值为基准进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
（1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日对应类别基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
（2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例四：假定A类基金份额有两笔赎回申请，均为10,000份，但持有时间长短不
同，其中A类基金份额净值为假设数，那么发起各笔赎回申请的基金份额持有人负
担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：
赎回1 赎回2
赎回份额（份，a） 10,000 10,000
T日A类基金份额净值（元，b） 1.1000 1.1000
持有时间Y 6日 40日
适用赎回费率（c） 1.5% 0
赎回总额（元，d=a×b） 11,000 11,000
赎回费用（元，e=c×d） 165.00 0
赎回金额（元，f=d-e） 10,835.00 11,000.00
C类基金份额与A类基金份额赎回计算方法相同。
3、基金份额净值计算
T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日的该类基金份额
总数。
本基金分为A类和C类基金份额，各类基金份额单独设置代码，本基金A类基金
份额和C类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的
计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进
行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
八、申购与赎回的登记
1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤
销。
2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办
理登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办
理相应的登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，
并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接
受投资人的申购申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人基于投资运作与风险控制的需要认为应当拒绝大额申购或暂停
申购时。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导
致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、当日某笔申购申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资
人单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的，或接受
该申购申请会使单个投资人累计持有的基金份额超出基金管理人公告的限额时。
10、目标ETF暂停估值、暂停公告基金份额净值，导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值。
11、目标ETF暂停申购、暂停上市或目标ETF停牌、达到或接近申购上限，基金
管理人认为有必要暂停本基金申购的。
12、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
发生除上述第4、9项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发
生上述第9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请
进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申
请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管
理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、目标ETF暂停估值、暂停公告基金份额净值，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
8、目标ETF暂停赎回、暂停上市或目标ETF停牌、延缓支付赎回对价，基金管
理人认为有必要暂停本基金赎回的。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管
理人按照规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如
暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相
关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予
以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公
告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下
一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并
以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回
为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期
赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）若基金发生巨额赎回，基金管理人决定进行延期办理的情形下，对于单
个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，基金
管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出10%的赎回申请实施延期办理，延期
的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金
份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是如该基金份额
持有人在提交赎回申请时选择“取消赎回”的，则其当日未获受理部分赎回申请将
被撤销。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金份额持有人
申请当日未超过前述比例的赎回申请，基金管理人有权根据上述“（1）全额赎
回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并
办理。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，
并于两日内在规定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介
上刊登暂停公告。
2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办
法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实
际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放
的公告。
十三、基金转换
本基金自2021年12月23日起在相关销售机构开始办理日常转换业务。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人在对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下，履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会
认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请，并由登记机构办理基金份额的
过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人
应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按照相
关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、定期定额投资计划
本基金自2021年12月23日起在相关销售机构开始办理定期定额投资业务。
十八、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻
结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律
法规或监管部门另有规定的除外。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机
制”章节的规定或相关公告。
二十、如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务，基金管理人在履行
相关程序后，将制定和实施相应的业务规则。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股，为更好
地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国
债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可
交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金资产不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序
后，可以对该比例做相应调整。
三、投资策略
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF基金份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低
于90%。为更好地实现投资目标，本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份
股，且还可以投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，
以保证对标的指数的有效跟踪。
2、目标ETF投资策略
本基金通过以下两种方式投资目标ETF：
（1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按
照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。
（2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额
的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变
更或调整，无需召开基金份额持有人大会。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基
础上，决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标
ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采用完全复制策略。
但在因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌等）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得
到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。本基金将采用宏观环境分析和微
观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略，
同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组
合。
5、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、
利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。
6、可转换债券和可交换债券投资策略
本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值
的可转换债券、可交换债券，根据基金资产组合情况可适度进行投资。
7、股指期货投资策略
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金
参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险
收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场
因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规
模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期
货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融
衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪
标的指数的目的。若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新
规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
8、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法
规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证
券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造
成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券
出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股
票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
9、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞
争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证
进行投资。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将
积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基
金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（4）本基金参与转融通证券出借交易，应当遵守下列投资限制：
① 出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的
出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
② 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
③ 最近6 个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
④ 证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均
计算；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回
购到期后不得展期；
（12）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例限制：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的10%；
2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到
期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回
购）等；
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的20%；
4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的20%；
5）所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应
当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述（1）、（2）、（4）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券及期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动
性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交
易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券及期货市场波动、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申
购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述第（1）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调
整。因证券及期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资不符合上述第（4）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法
律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变
更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖除目标ETF外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持
有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、标的指数
本基金的标的指数为深证创新100指数。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管
理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更
换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上
述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优
先原则维持基金投资运作。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
六、业绩比较基准
深证创新100指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
深证创新100指数由深圳证券信息有限公司编制并发布，反映深圳证券市场创
新型、成长型企业的运行特征和表现。
若本基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准相应调整，由基金管理人根据
标的指数变更情形履行适当程序并进行公告。法律法规或监管机构另有规定的，从
其规定。
七、风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与
预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF，
实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场
相似的风险收益特征。
八、目标ETF发生相关变更情形的处理方式
目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更为直
接投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会；若届时本基金管理
人已有跟踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，
履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，本基金基金合同中
将删除关于目标ETF的表述部分，或变更标的指数，届时将由基金管理人另行公
告。
1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；
2、目标ETF终止上市；
3、目标ETF基金合同终止；
4、目标ETF与其他基金进行合并；
5、目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金管理
人相同的除外）；
6、中国证监会规定的其他情形。
若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继
续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指
数事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表
决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金在履行适
当程序后，可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联
接基金。
九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护
基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
十、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持
有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规
定。
十一、其他
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风
险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投
资组合进行相应调整。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本组合报告所载数据截至日为2023年03月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 16,145,431.68 94.34
3 固定收益投资 202,498.36 1.18
其中：债券 202,498.36 1.18
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 728,552.95 4.26
8 其他资产 38,020.74 0.22
9 合计 17,114,503.73 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 202,498.36 1.19
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 202,498.36 1.19
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 019679 22国债14 2,000 202,498.36 1.19
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 永赢基金管理有限公司 16,145,431.68 94.70
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
12、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 264.00
2 应收证券清算款 34,854.60
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,902.14
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 38,020.74
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2023年03月31日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
永赢深创100ETF发起式联接A净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021年12月13日至2021年12月31日 -2.17% 0.95% -2.67% 1.06% 0.50% -0.11%
2022年1月1日至2022年12月31日 -26.37% 1.48% -27.24% 1.51% 0.87% -0.03%
2023年1月1日至2023年3月31日 6.61% 0.93% 6.64% 0.95% -0.03% -0.02%
永赢深创100ETF发起式联接C净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021年12月13日至2021年12月31日 -2.18% 0.95% -2.67% 1.06% 0.49% -0.11%
2022年1月1日至2022年12月31日 -26.52% 1.48% -27.24% 1.51% 0.72% -0.03%
2023年1月1日至2023年3月31日 6.55% 0.93% 6.64% 0.95% -0.09% -0.02%
注：2021年12月13日为基金合同生效日。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的目标ETF 基金份额、各类有价证券、票据价值、
期货合约、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基
金财产强制执行。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的目标ETF 基金份额、股票、股指期货合约、债券、资产支持证
券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或
负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重
大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近
交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取
得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进
行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、目标ETF 基金份额的估值
本基金持有的目标ETF 基金份额按估值日目标ETF 的基金份额净值估值。如该
日目标ETF未公布基金份额净值，则按该日目标ETF最近公布的基金份额净值估值。
2、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化
且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘
价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券
价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行
估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。如成本能够近
似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调
整。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情
况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价
未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价
值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价
值。
（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值
价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没
有发生大的变动的情况下，按成本估值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无
结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日结算价估值。
6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
7、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关
规定进行估值。
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对
方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净
值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍
五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值
精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并
按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将当
日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托
管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错
误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相
应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错
误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享
有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返
还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的
总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）当估值错误偏差达到或超过该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应
当通报基金托管人并报中国证监会备案；当估值错误偏差达到或超过该类基金份额
净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。
5、特殊情况的处理
（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第9项进行估值时，
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司、第三方
估值机构发送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等非基金管理人与基金
托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除
由此造成的影响。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值；
4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；
5、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净
值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信
息。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分
配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面
值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不
同。同一类别的基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下，基金管理人、登记机构可在与基金托管人协商一致后对基金收益分配的有关业
务规则进行调整，并应于变更实施日前在规定媒介公告，且不需召开基金份额持有
人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介公告。
在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向
基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的
划付。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋
机制”章节的规定。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁
费等费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申赎费
用等）；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一
日基金资产净值扣除基金财产中所持有目标 ETF 基金份额部分的资产净值后余额
（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的资产净值
后余额，若为负数，则 E取0。
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日
基金资产净值扣除基金财产中所持有目标ETF基金份额部分的资产净值后余额（若
为负数，则取 0）的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的资产净值
余额，若为负数，则E取0。
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年实际天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付，由基金管理人代收，基金管理人收
到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照
行业惯例从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人
承担；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应
待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理
费，其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴
义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年
度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披
露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以双方约定的方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的、符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行
审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换
会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规
定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的
自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披
露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投
资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益
的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站
上；除重大变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少
每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明
的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基
金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金
销售机构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金产品资料概要其他信息发生
变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基
金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将
基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在规定
报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和
基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站
或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金
份额发售的三日前登载在规定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合同
生效公告。
基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理
人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情
况。
（四）各类基金份额的基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少
每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额
的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
（五）各类基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度
报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中
期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将
季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告中分别披露基
金管理人、基金管理人的高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人
股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关
规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务
所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更；
16、本基金任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、基金推出新业务或服务；
22、增加、减少或调整本基金份额类别设置；
23、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项时；
24、本基金变更目标ETF；
25、本基金变更标的指数；
26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
27、在基金合同生效日起三年后的对应日之前，若本基金资产规模接近或低于
2亿元，本基金有可能按照基金合同约定的程序进行清算并终止的，为使投资者在
该对应日之前谨慎作出投资决策，基金管理人将在该对应日之前发布临时公告提示
投资者本基金可能终止的风险；
28、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。
（八）澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能
对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人
权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）基金投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名
资产支持证券明细。
（十一）基金投资股指期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险
指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标等。
（十二）基金参与融资和转融通证券出借交易的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露参与融资情况和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并应就报告期内发生的转融通证
券出借交易的重大关联交易事项做详细说明。
（十三）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将
清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十四）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（十五）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对
基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额的
基金份额申购赎回价格、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、
基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并
向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金
财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、不可抗力；
3、发生暂停基金估值的情形时；
4、法律法规、中国证监会规定或基金合同认定的其他情形。
第十七部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持
有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证
监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账
户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
（一）基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份
额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将
被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并
根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公
告中规定。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申
请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制
启用后的主袋账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。
（二）基金的投资
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账
户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组
合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
（三）基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列支，但
应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管
理人承担。
（四）基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基
金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
（五）基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金
份额累计净值。
2、定期报告
侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编
制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：报告期内的特
定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代
表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能
对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估
值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户
份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人将
在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。
（六）特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋账户
资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋
账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应的款项。
（七）侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：
基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表
意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计
意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相
关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。
当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要
求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计
并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部
分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经
与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大
会审议。
第十八部分 风险提示
一、投资于本基金的主要风险
（一）市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市场
产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
资本市场是国民经济的重要组成部分，在宏观经济运行中发挥着重要的功能。
证券市场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周
期的预期变化，以及宏观经济运行的实际状况将对证券市场的资产价值产生重要影
响，从而对基金投资形成风险。
3、利率风险
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投
资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价
格下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。
4、购买力风险
购买力风险又称通货膨胀风险，是由于通货膨胀、货币贬值造成投资者实际收
益水平下降的风险。
5、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与
利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金
从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益
率，这将对基金的净值增长率产生影响。
6、债券回购风险
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回
购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回
购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值
损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致
的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波
动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对
基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例
越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。
（二）信用风险
信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人拒
绝履行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价格波
动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
（三）流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的
风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所
引致的风险。
（1）基金申购、赎回安排
本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎
回”章节。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。目标ETF
及标的指数成份股数量、日均成交量以及日均成交金额可满足本基金投资要求，且
目标ETF已依照指数权重进行了分散投资，故本基金可通过赎回目标ETF较好地获取
流动性；另外，本基金还可以在二级市场卖出目标ETF获取流动性，以上均为基金
平稳运作提供了良好的基础。根据《流动性风险管理规定》的相关要求，目标ETF
的基金管理人实施流动性风险管理，也会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性
制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨
额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单
个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上
的，基金管理人有权对其采取延期办理部分赎回申请的措施。详见本招募说明书
“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求的情
形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同
的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款
项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理
工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格
审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批
程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的
赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及
基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
①延期办理巨额赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、巨额赎回
的情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。
在此情形下，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本
基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面
临净值波动的风险。
②暂停接受赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎
回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解
本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下，若本基金暂停接受赎回申请，投资人在暂停赎回期间将无法赎回
其持有的基金份额。
③延缓支付赎回款项
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎
回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解
本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。
在此情形下，若本基金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能影响
投资人的资金安排。
④收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于7日的投资者，应当收取1.5%的赎回费，该赎回费全
额计入基金财产。
因此，短期赎回费的收取将使得持续持有期少于7日的投资者将承担较高的赎
回费。
⑤暂停基金估值
具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情
形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期
办理或被暂停接受或被延缓支付赎回款项。
⑥摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确
保基金估值的公平性。
在此情形下，当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份
额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够
分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影
响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
⑦启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金
份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，
最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估
值，基金份额持有人可能因此面临损失。
（四）管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。
因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基
金收益水平。
（五）操作风险
基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作
规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障
等风险。
（六）合规性风险
基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金合
同有关规定而给基金财产带来损失的风险。
（七）本基金特有的风险
1、投资于目标ETF基金带来的风险
由于主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金
净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为
本基金的风险。所以本基金会面临诸如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF基
金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。
2、跟踪偏离风险
本基金主要投资于目标ETF基金份额，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相
似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离：
（1）目标ETF与标的指数的偏离。
（2）基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。
（3）基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。
（4）基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。
（5）基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。
（6）基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。
（7）其他因素所产生的偏差。
本基金为目标ETF的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标ETF不
同，本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。
3、与目标ETF业绩差异的风险
本基金为目标 ETF的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标ETF
不同，本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。
4、其他投资于目标ETF的风险
如目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF参考IOPV决策和
IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险、申购赎回失败风险等等。
5、标的指数的风险
标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在
差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成
本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。
6、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司状况、投资人
心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发
生变化，产生风险。
7、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个
股票市场的平均回报率可能存在偏离。
8、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于基金投资过程中的证券交易成本、基金管理费和托管费的存在以及其它因
素，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
9、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范
围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
10、标的指数变更的风险
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜
继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金
的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调
整所带来的风险与成本。
11、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能
由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发
生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转
换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额
持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金
合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利
益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数
表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
12、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可
能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
13、本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融
工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票
和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资
产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面
临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现
金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造成
基金财产损失。
14、股指期货投资风险
股指期货是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价
主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于股指期货需承受市场风
险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆
效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。
并且由于股指期货定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情
时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每
日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，
可能给投资带来重大损失。
15、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风
险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风
险；（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补
偿及借券费用的风险；（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置
证券的市场风险。
16、参与融资交易的风险
本基金通过融资交易可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这必
然也放大了风险。本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股
票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或
费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损，本基金投资者需承担由此导致的风
险。
17、存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动
影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
18、发起式基金的风险及基金自动终止风险
本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将运用发起资金认购本
基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认
购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持
有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合同生效
满三年之日，如果本基金的资产净值低于2亿元，基金合同将自动终止，且无需召
开基金份额持有人大会审议，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
（八）其他风险
1、技术风险
在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基
金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、期货交易所、证券登记结算机构
等等。
2、法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致
基金资产的损失。
3、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能
导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等
超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人
利益受损。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基
金，须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还可通过基金管理人指定
的其他销售机构进行销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有
经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议
生效后两日内在规定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金合同生效之日起三年后的年度对应日（自然日），若基金资产净值低于
2 亿元的；若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、
更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行；
2、基金份额持有人大会决定终止的；
3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理
人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的；
5、基金合同约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规
定的最低期限。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但
不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金
财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反
了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要
措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用；
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于目标ETF及其他证券
所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通
证券出借；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或
其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、定期定额投资和非交易过户等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但
不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基
金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部
专业顾问提供服务需要而向其提供的情况除外；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但
不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合
同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应
呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资
所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但
不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证
不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需其账
户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事
宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关
等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要而向其提供的情
况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限
不低于法律法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不
因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管
理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金
合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等
的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
（6）按照本基金合同的约定出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人
大会，对目标ETF的基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（7）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（8）监督基金管理人的投资运作；
（9）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露
文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3
年；
（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约
定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的
本基金份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持有人大会并表决。在计
算参会份额和票数时，本基金的基金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和
表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标ETF基
金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例，
计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。本基金份额折算为目标ETF后的每
一参会份额和目标ETF的每一参会份额拥有平等的投票权。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以
目标ETF的基金份额持有人的身份行使目标ETF的基金份额持有人大会的表决权，但
可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身
份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基
金份额持有人大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有
人大会，本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份额持有
人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标
ETF基金份额持有人大会。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大
会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法
律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费，但法律法
规要求调整该等报酬标准的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除
外），但由于目标ETF 交易方式变更、终止上市、基金合同终止、与其他基金进行
合并而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外；
（9）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份
额持有人大会；
（10）变更基金份额持有人大会程序；
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持
有人（以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召
开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）增加、减少或调整本基金的基金份额类别设置、对基金份额分类办法及
规则进行调整、停止现有基金份额类别的销售、调整申购费率、调低赎回费率、调
低销售服务费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构，调整有关认购、申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理
人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日
内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金
份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证
监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效
力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会
议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额
的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6
个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记
日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相
关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则
为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参
加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基
金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之
一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法
规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会亦可采用网络、电
话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议
程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列
明。
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人可采用其他书面或非书面
方式授权他人代为出席基金份额持有人大会并行使表决权，授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决
定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规
及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的
其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大
会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人
所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持
有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大
会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监
督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或《基金
合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金
托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或
基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重
新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，
必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和
侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金
份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或
代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基
金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记
日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之
一）；
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于
在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应
当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与
基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含
50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之
一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内
的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无
表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容
为准，本节没有规定的适用上文相关约定。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规
则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公
告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议
生效后两日内在规定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金合同生效之日起三年后的年度对应日（自然日），若基金资产净值低于
2 亿元的；若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、
更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行；
2、基金份额持有人大会决定终止的；
3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理
人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的；
5、基金合同约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规
定的最低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），
根据提交仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决
是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由
败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区
和台湾地区法律）管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构二份外，基金管理人、基金托管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。基金合同可印制成册，供投资者在基金
管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人（或简称“管理人”）
名称：永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
法定代表人：马宇晖
设立日期： 2013年11月7日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280
号
组织形式：有限责任公司
注册资本：玖亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：021-51690188
（二）基金托管人（或简称“托管人”）
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 刘连舸
成立时间： 1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式： 股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票
据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从
事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱
服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外
汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以
外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代
客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨
询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地
法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行
当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行
监督：
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票
库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据
实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管
人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股，为更好
地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国
债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可
交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
2、对基金投融资比例进行监督；
（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（4）本基金参与转融通证券出借交易，应当遵守下列投资限制：
① 出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的
出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
② 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
③ 最近6 个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
④ 证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均
计算；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10%；
（8）本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回
购到期后不得展期；
（12）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例限制：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的10%；
2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到
期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回
购）等；
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的20%；
4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的20%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算；
（17）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述（1）、（2）、（4）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券及期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动
性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交
易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券及期货市场波动、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申
购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述第（1）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调
整。因证券及期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资不符合上述第（4）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法
律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变
更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备
技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，
有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务本协议中上文第（4）条
约定的比例和限额进行监督和复核。
4、侧袋机制的实施和投资运作安排
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持
有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支
及收入确定、基金收益分配、相关信息披露登载基金业绩表现数据等进行复核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违
反上述约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以
书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事
项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金
托管人应及时向中国证监会报告。
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，
应当视情况暂缓或拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向
中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律法规、本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向
中国证监会报告。
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限
于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举
证，提供相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵
守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本
协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财
产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指
令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托
管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出
回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改
正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应
依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律
法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财
产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户
等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整
与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定
外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金
募集金额符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内
聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具
验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字
方为有效，验资报告中应对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金
开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规
定办理退款事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印
鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支
付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基
金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款
账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户
相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的
相关资料。
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证
券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账
户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所
进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有
限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照上述关
于账户开设、使用的规定。
（六）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民银行
报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结
算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账
户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥
善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大
合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30
日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代
表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基
金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金
托管人按规定各自保管，保管期限不低于法律法规规定的期限。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的
合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是
按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计
算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，
从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会
计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管
理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日
的基金资产净值和基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托
管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理
人，由基金管理人按规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的
核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公
允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允
价值的方法估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方
应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内（含第四位）
发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理
人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
当估值错误达到或超过该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；当估值错误达到或超过该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有
规定的，按其规定处理。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基
金份额持有人利益的原则进行协商。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基
金份额持有人的实际直接损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的
净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据
也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误
造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自
承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果
返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自
赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存
款银行等第三方估值机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等
非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错
误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极
采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经
协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公
布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
（二）基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账
方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自
的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法
存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在
不符，双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书的信
息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；除重大变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金
管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明
书。季度报告应在每个季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告；中期报
告在会计年度半年终了后两个月内编制完毕并予以公告；年度报告在会计年度结束
后三个月内编制完毕并予以公告。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可
以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供给基金托管人复核，基金托
管人在收到后应及时进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人；基金管理人应
留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托
管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无
法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人
提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书
或者通过电子方式确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于
应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对
外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
六、基金份额持有人名册的保管
（一）基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金
份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；
3、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册；
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
（二）基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年
度结束后5个工作日内根据基金托管人的要求向基金托管人提供。对于基金募集期
结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份
额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成
后5个工作日内根据基金托管人的要求向基金托管人提供。
（三）基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金
管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构的保存期限不
低于法律法规规定的期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送
交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可
通过友好协商解决。如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员
会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲
裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁
裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备
案。
（二）托管协议的终止
发生以下情况，本托管协议应当终止：
1、《基金合同》终止；
2、本基金更换基金托管人；
3、本基金更换基金管理人；
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规、中国证监会规定的或《基
金合同》约定的终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金
的财产进行清算。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项
目。主要服务内容如下：
（一）开户及交易
投资者可以通过以下方式进行有关的开户、交易业务：
1、在基金管理人的直销网点进行网上或柜台交易。
2、在基金管理人的其他销售渠道进行网上或柜台交易。
（二）账户信息查询服务
投资者可以通过以下方式进行自助查询及人工咨询：
1、登录基金管理人公司网站及微信公众号。基金份额持有人可以查询个人账
户资料，包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等。
2、致电客服热线暨自动语音查询系统（400-805-8888），该系统提供全天候的
7×24 小时自动查询服务和周一至周五上午09:00-11:30，下午13:00-17:30（法定
节假日除外）的人工咨询服务。
3、发送邮件到服务信箱（service@maxwealthfund.com）。
4、基金管理人的其他销售渠道和直销网点为投资人提供各类查询服务。
（三）对账单订阅服务
1、投资者可以通过拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子对账
单。
2、投资者可以通过拨打客服热线获取纸制对账单。
（四）邮件订阅服务
投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包
括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
（五）短信订阅服务
投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的手机短信服务。内容包
括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
（六）客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等
需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
（七）投资者交流活动
基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的交流
活动，为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。
客服热线：400-805-8888（该电话可转人工服务）
传 真：(021) 6887 8782、6887 8773
公司网址：http://www.maxwealthfund.com
服务信箱：service@maxwealthfund.com
第二十三部分 其他应披露事项
以下信息披露事项已通过规定信息披露媒介进行公开披露。
序号 公告事项 披露日期
1 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A份额）基金产品资料概要更新(2022年第1号) 2022年05月31日
2 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022年05月31日
3 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C份额）基金产品资料概要更新(2022年第1号) 2022年05月31日
4 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第2季度报告 2022年07月20日
5 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022年07月30日
6 永赢基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 2022年08月01日
7 永赢基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 2022年08月08日
8 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告 2022年08月30日
9 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明 2022年09月21日
10 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022年10月22日
11 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第3季度报告 2022年10月26日
12 永赢基金管理有限公司关于新增兴业银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2022年11月16日
13 永赢基金管理有限公司关于设立香港子公司及获批相关业务牌照的公告 2022年11月16日
14 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明 2023年01月12日
15 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第4季度报告 2023年01月20日
16 永赢基金管理有限公司关于新增江苏江南农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2023年02月17日
17 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年年度报告 2023年03月23日
18 永赢基金管理有限公司关于广州分公司办公地址变更的公告 2023年03月31日
19 永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息的公告 2023年04月08日
20 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 2023年04月21日
第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式
本招募说明书分别存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办公时
间免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站www.maxwealthfund.com进
行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构
申请查阅以下文件：
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同》；
3、《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协
议》；
4、律师事务所出具的本基金申请注册的法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其它文件。
存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。
查阅方式：投资者可在办公时间免费查阅。
永赢基金管理有限公司
2023年05月31日