1.2083% 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十一日
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 25日起至 3月 31日止。
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§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 华夏中证 1000ETF发起式联接
基金主代码 013922
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 1月 25日
报告期末基金份额总额 18,872,833.07份
投资目标
通过对目标 ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与
指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
主要投资策略包括目标 ETF投资策略，股票投资策略，存托凭
证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券
投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证
券出借业务策略等。
业绩比较基准 中证 1000指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%
风险收益特征
本基金为目标 ETF的联接基金，目标 ETF为股票型指数基金，
因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华夏中证 1000ETF 发起式
联接 A
华夏中证 1000ETF发起式联接 C
下属分级基金的交易代码 013922 013923
报告期末下属分级基金的份
额总额
15,435,846.52份 3,436,986.55份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159845
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 3月 18日
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2021年 3月 31日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基
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金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超
过 2%。
投资策略
主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资
策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，股指期货投资
策略，国债期货投资策略，股票期权投资策略，融资、转融通
证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 中证 1000指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 25日（基金合同生效日）-2022年 3月 31
日)
华夏中证 1000ETF发起
式联接 A
华夏中证 1000ETF发起式联
接 C
1.本期已实现收益 -49,352.65 -11,296.20
2.本期利润 -784,454.70 -156,368.75
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0525 -0.0630
4.期末基金资产净值 14,635,755.53 3,257,063.29
5.期末基金份额净值 0.9482 0.9477
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金合同于 2022年 1月 25日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏中证 1000ETF发起式联接 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
-5.18% 1.44% -8.35% 1.68% 3.17% -0.24%
华夏中证 1000ETF发起式联接 C：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
自基金合同
生效起至今
-5.23% 1.44% -8.35% 1.68% 3.12% -0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年 1月 25日至 2022年 3月 31日)
华夏中证 1000ETF发起式联接 A：
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华夏中证 1000ETF发起式联接 C：
注：①本基金合同于 2022年 1月 25日生效。
②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比
例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
严筱娴
本基金
的基金
经理
2022-01-25 - 7年
硕士。2015年 7月加入华夏基金
管理有限公司。曾任数量投资部
研究员、基金经理助理。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金
经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
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没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32次，其中 3次为投资策略需要所
致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司
管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证 1000指数，业绩比较基准为：中证 1000指数收益率*95%+人
民币活期存款利率(税后)*5%。中证 1000指数由全部 A股中剔除中证 800指数成份股后，规模偏
小且流动性好的 1000只股票组成，综合反映中国 A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。
本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证 1000交易型开放式指数证
券投资基金），从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
1季度，全球疫情扩散蔓延，世界局势动荡不安，地缘政治冲突加剧，外部不稳定不确定性
加大。俄乌冲突带来的生产扰动已导致全球原油、天然气以及粮食等大宗商品价格大幅攀升，使
全球经济受到了增长放缓和通胀提速的影响。欧洲能源危机持续，通胀预期指数飙升；美联储开
启加息周期，美债利率一路上行。国内方面，经济恢复仍不均衡，部分地区散发疫情的影响仍在
持续，但俄乌冲突对中国经济影响有限，随着稳增长政策发力，支持实体经济的力度加大，国民
经济持续恢复的积极变化明显增多，工业生产和投资消费增长加快，进出口增势良好，就业物价
总体稳定。
市场方面，去年经济修复力度逐季弱化，经济下行压力加大，悲观情绪蔓延叠加去年年底资
金面紧张，共同导致今年开年行情滑坡；随着俄乌冲突逐步升级，地缘危机短期波及包括农产、
工业金属、股票和债券等全球主要资产价格，对 A股市场风险偏好带来较大的负面影响，主要股
指也出现了超预期的大幅调整，但这更多的是来自外部事件的短期冲击，从大趋势看，市场整体
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告
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依然较为稳定。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，
本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回工作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 3月 31日，华夏中证 1000ETF发起式联接 A份额净值为 0.9482元，本报告期
份额净值增长率为-5.18%，同期业绩比较基准增长率-8.35%，本报告期跟踪偏离度为+3.17%；华
夏中证 1000ETF发起式联接 C份额净值为 0.9477元，本报告期份额净值增长率为-5.23%，同期
业绩比较基准增长率-8.35%，本报告期跟踪偏离度为+3.12%。与业绩比较基准产生偏离的主要原
因为基金尚处于建仓期，基金组合的结构与指数结构尚存在差异等产生的差异。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 16,624,300.00 92.67
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,075,298.94 5.99
8 其他各项资产 239,049.85 1.33
9 合计 17,938,648.79 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金类
型
运作方式 管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
华夏中证
1000ETF
股票型
交易型开
放式
华夏基金管理有
限公司
16,624,300.00 92.91
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告
8
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证
券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,064.50
2 应收证券清算款 14,319.43
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 220,665.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 239,049.85
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华夏中证1000ETF发起
式联接A
华夏中证1000ETF发起式
联接C
基金合同生效日基金份额总额 14,686,849.66 1,068,661.43
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
912,553.17 4,872,207.18
减：基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
163,556.31 2,503,882.06
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 15,435,846.52 3,436,986.55
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
华夏中证1000ETF发起式
联接A
华夏中证1000ETF发起式联接C
基金合同生效日管理人持有的
本基金份额
10,004,861.60 -
基金合同生效日起至报告期期
末买入/申购总份额
- -
基金合同生效日起至报告期期
末卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
10,004,861.60 -
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
64.82 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元）
适用费
率
1 认购 2022-01-10 10,004,861.60 10,000,000.00 -
合计 10,004,861.60 10,000,000.00
注：本基金管理人此项申购本基金适用的费用为 1,000.00元。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,004,861.60 53.01% 10,000,000.00 52.99% 不少于三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,861.60 53.01% 10,000,000.00 52.99% 不少于三年
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告
11
别 额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
比
机构 1
2022-01-25
至
2022-03-31
10,004,861.60 - - 10,004,861.60 53.01%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金
资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2022年 1月 26日发布华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同生效公告。
2022年 2月 12日发布华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日
常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有
分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金
管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理
人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联
合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理
人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金
管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路
径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管
理公司之一。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 1季度报告
12
2、《华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
3、《华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二二年四月二十一日