1.2083% 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十五日
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
2
§2 基金产品概况
基金简称 华夏中证 1000ETF发起式联接
基金主代码 013922
交易代码 013922
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 1月 25日
报告期末基金份额总额 115,200,139.82份
投资目标
通过对目标 ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获
得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
主要投资策略包括目标 ETF投资策略，股票投资策略，存
托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产
支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，
参与转融通证券出借业务策略等。
业绩比较基准
中证 1000 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率
×5%
风险收益特征
本基金为目标 ETF的联接基金，目标 ETF为股票型指数基
金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华夏中证 1000ETF发起式联接
A
华夏中证 1000ETF发起式
联接 C
下属分级基金的交易代码 013922 013923
报告期末下属分级基金的份
额总额
69,584,254.06份 45,615,885.76份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159845
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基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 3月 18日
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2021年 3月 31日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超
过 2%。
投资策略
主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资
策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，股指期货投资
策略，国债期货投资策略，股票期权投资策略，融资、转融通
证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 中证 1000指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
华夏中证 1000ETF发起式联接 A
华夏中证1000ETF发起式联接
C
1.本期已实现收
益
-443,771.11 -312,583.82
2.本期利润 -8,194,127.72 -6,068,439.01
3.加权平均基金
份额本期利润
-0.1567 -0.2294
4.期末基金资产
净值
60,393,471.21 39,513,129.39
5.期末基金份额 0.8679 0.8662
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4
净值
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏中证1000ETF发起式联接A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-11.89% 1.27% -11.83% 1.27% -0.06% 0.00%
过去六个
月
-8.47% 1.62% -9.01% 1.63% 0.54% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
-13.21% 1.57% -16.61% 1.64% 3.40% -0.07%
华夏中证1000ETF发起式联接C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-11.95% 1.27% -11.83% 1.27% -0.12% 0.00%
过去六个
月
-8.60% 1.62% -9.01% 1.63% 0.41% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
-13.38% 1.57% -16.61% 1.64% 3.23% -0.07%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年 1月 25日至 2022年 9月 30日)
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
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华夏中证 1000ETF发起式联接 A：
华夏中证 1000ETF发起式联接 C：
注：①本基金合同于 2022年 1月 25日生效。
②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组
合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
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§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
严筱娴
本基金
的基金
经理
2022-01-25 - 7年
硕士。2015年 7
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任数量投
资部研究员、基
金经理助理。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证 1000指数，业绩比较基准为：中证 1000指数收益率*95%+
人民币活期存款利率(税后)*5%。中证 1000指数由全部 A股中剔除中证 800指数成份股后，
规模偏小且流动性好的 1000只股票组成，综合反映中国 A股市场中一批小市值公司的股票
价格表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证 1000交易
型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份
股来跟踪标的指数。
3季度，海外方面，美联储继 7月加息 75bp后，9月议息会议再度将短期利率上调 75
个基点，瑞士等多国央行跟随式加息。美元流动性进一步趋紧，美元指数大幅走高，离岸和
在岸人民币均突破 7关口。欧洲地缘政治局势的紧张和升级为全球市场平添了外部不确定性，
市场对新一轮升级可能给全球大宗商品价格带来上行压力的担忧加剧。国内方面，货币政策
继续保持宽松，稳增长政策持续加码助力经济增长。8月增长数据在此前宽松政策的支持下
有一定起色，整体看经济处于弱修复阶段：生产增速小幅回升，地产投资有望筑底，基建投
资受益于政策性金融加码高位提速，制造业投资逆市走高，消费增速有所改善，失业率继续
缓慢回落。
市场方面，美元指数的快速上行叠加国际地缘局势的紧张，加剧了全球资产价格的波动，
人民币贬值压力的加大也对 A股投资情绪产生影响。3季度 A股市场整体表现低迷走势下
行，7月受流动性和企业盈利边际下行影响市场震荡调整，8月初得益于中报预期修复市场
短暂企稳之后继续承压，9月初受益于地产政策改善市场有所反弹之后继续调整并创本轮调
整新低。行业方面，煤炭板块相对表现占优，建材、医药表现垫底。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者
日常申购、赎回工作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 9月 30日，华夏中证 1000ETF发起式联接 A份额净值为 0.8679元，本报
告期份额净值增长率为-11.89%，同期业绩比较基准增长率-11.83%，本报告期跟踪偏离度为
-0.06%；华夏中证 1000ETF发起式联接 C份额净值为 0.8662元，本报告期份额净值增长率
为-11.95%，同期业绩比较基准增长率-11.83%，本报告期跟踪偏离度为-0.12%。与业绩比较
基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的
差异。
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§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 93,627,926.14 92.86
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,368,919.33 6.32
8 其他资产 827,812.83 0.82
9 合计 100,824,658.30 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金类
型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
华夏中证
1000ETF
股票型
交易型
开放式
华夏基金管理
有限公司
93,627,926.14 93.72
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
合约市值
（元）
公允价值
变动（元）
风险说明
IM2212
中证 1000股
指期货
IM2212合约
1 1,206,160.00 -209,880.00
买入股指期货
合约的目的是
进行更有效地
流动性管理，实
现投资目标。
公允价值变动总额合计（元） -209,880.00
股指期货投资本期收益（元） 24,338.13
股指期货投资本期公允价值变动（元） -209,880.00
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型联接基金，主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股和备选成
份股。本基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进
行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
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10
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 206,988.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 620,823.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 827,812.83
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏中证1000ETF发起式联接A
华夏中证1000ETF发起式联接
C
本报告期期初基金
份额总额
19,805,514.57 4,830,823.35
报告期期间基金总
申购份额
55,824,959.94 82,661,018.29
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
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减：报告期期间基
金总赎回份额
6,046,220.45 41,875,955.88
报告期期间基金拆
分变动份额
- -
本报告期期末基金
份额总额
69,584,254.06 45,615,885.76
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 华夏中证1000ETF发起式联接A 华夏中证1000ETF发起式联接C
报告期期初管理
人持有的本基金
份额
10,004,861.60 -
报告期期间买入
/申购总份额
- -
报告期期间卖出
/赎回总份额
- -
报告期期末管理
人持有的本基金
份额
10,004,861.60 -
报告期期末持有
的本基金份额占
基金总份额比例
（%）
14.38 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资
金
10,004,861.60 8.68% 10,000,000.00 8.68%
不少于三
年
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
12
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,861.60 8.68% 10,000,000.00 8.68%
不少于三
年
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机构 1
2022-07-01至
2022-07-24
10,004,861.60 - - 10,004,861.60 8.68%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，
在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理
的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性
风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本
基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货
华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
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ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批
北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳
中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是
业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
3、《华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二二年十月二十五日