中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中国银 股份有 公
送出日期报告 :2022年07月21日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈
大 ， 对 、 。重 遗 并 的真实 确 和完 性 担个别 连 责漏 其内容 性 准 性 整 承 及 带 任
本 ，金托管人 国银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年7月19日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不 假保证复核 存在虚
、 大 。记载 误 陈述或者 遗导性 重 漏
管理人 以 实信基金 承诺 诚 用、勤 尽责的 则 理 用基金资勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。财务资 经报告中 审
本 告期自报 2022年4月1日起至6月30 。日止
§2 基 品 况金产 概
基 简金 称 一中信建 品 优 持有期混投 质 选 年 合
基金主代码 014016
基金运作方式
契 放约型开 式、对每 金份额设置份基 1年的 持有最短
期
基 合同生金 效日 2022年03月28日
末报告期 总额基金份额 513,676,417.43份
标投资目
本 ，基金在 控制投资 合 前提下 基严格 组 风险的 追求
长 。资产 期 健增值金 的 稳
资 略投 策
本 采 ， 对 本用自上而 的策略 通过 宏观基金 下 经济基
（ 、 、包 运 周 政及货币政策 产面 括经济 行 期 财 业政
） 判 ， 对 （策等 的分 断 和 流 包括资金析 动性水平 面
、 ） ，况 证券 值水平等 入研究 分供需情 市场估 的深
、 、 三大类股 债券市 币 场 资 的析 票市场 场 货 市 产 预
期风险 收和 益， 对本并 基金资产 股票据此 在 、债券、
。现金之 比 动 调间的投资 例进行 态 整
较绩比 基准业
沪深300指 益率数收 ×70%+恒生 数收益指 率（使用估
）值汇率折算 ×10%+ 合债指 率中证综 数收益 ×20%
险收益特风 征
本 ，金属于混 型 预期风 预 收益基 合 基金 其 险和 期 高
、 ， 。于 币市场 金 券 金 低于股 型基金货 基 债 型基 票
本 ，基金将投 标 需 担 通机制资港股通 的股票 承 港股
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、 、下因投资 投资标的 场制度 规则环境 市 以及交易
来 。等差 有风险异带 的特
理人基金管 中信 基金管理 限建投 有 公司
金托管基 人 国 行股 有 公司中 银 份 限
下属 类各 别基 基金简称金的
一信建投品质优选中 年
混持有期 合A
一建 品 选 年中信 投 质优
持有期混合C
下属 类各 别基金 交易代的 码 014016 014017
末下属报告期 类各 别 额基金的份
总额
400,926,077.29份 112,750,340.14份
§3 要财务指 基金净值 现主 标和 表
3.1 务指标主要财
：人 币元单位 民
要 务指标主 财
告报 期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
一中 建投品质优选信
年 合持有期混 A
一投 质中信建 品 优选
年持有期混合C
1.本期 现收益已实 45,671,172.04 12,728,201.95
2.本期 润利 65,029,853.88 18,174,638.44
3. 权 本加 平 额 期利润均基金份 0.1635 0.1624
4. 末 产净值期 基金资 466,417,541.97 131,033,348.59
5. 末 份额净值期 基金 1.1634 1.1622
：注 1、本 本 、 、 （已实现收 指 利息收 资 益 其 收 不含公 价 变期 益 基金 期 入 投 收 他 入 允 值
益动收 ）扣除相 费用后的余额关 ，本 本 本期 已 益 上 允价值变动收利润为 期 实现收 加 期公
。益
2、 ，计基金业绩 标不包 认购或交 各项费 用后实际所述 指 括持有人 易基金的 用 入费 收益
。水平要低 所于 列数字
3.2 基金净 现值表
3.2.1 长 较 较金份 净 增 率及 与 期 比 基准收 率的比基 额 值 其 同 业绩 益
一中信建投 年 混品质优选 持有期 合A净 现值表
阶段
长净值增
率①
长增净值
率标准差
②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去 16.33% 0.93% 5.17% 1.13% 11.16% -0.20%
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三个
月
自基
金合
生同
效起
今至
16.34% 0.90% 6.29% 1.13% 10.05% -0.23%
一中信 品 优选 持 期混合建投 质 年 有 C 值 现净 表
阶段
长净值增
率①
长值增净
率标准差
②
较业绩比
收基准 益
率③
较绩业 比
基 益准收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
16.21% 0.93% 5.17% 1.13% 11.04% -0.20%
自基
金合
生同
效起
至今
16.22% 0.90% 6.29% 1.13% 9.93% -0.23%
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3.2.2 来 计 长 较金合同生 累 净值 动及其与 业绩比 基 收自基 效以 基金 增 率变 同期 准 益率
较动的比变
：注 1、本 金 金合 生 于基 基 同 效 2022年 3月 28 ， 末本截 报 基金基金 同生效日 至 告期 合
未 一 。满 年
2、 本 ，本根据 合 定 金 金合同生效之日基金基金 同的约 基 自基 起 6 ，月为建仓 截至个 期
末本 。报 尚处于建告期 基金 仓期内
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§4 理人报管 告
4.1 （ 小 ）经理 或基 理 组 简介基金 金经
名姓 职务
本基金的 经 期限任 基金 理 券证
业从
年限
明说
职任 日期 离任日期
栾 伟江
本基金的
基金经理、
权益投资
一部行政
责负 人
2022-03-28 - 13年
，籍中国 1981年7 ，月生
北京协 学院药物和医 分
析学硕士。 华基金曾任新
管 限公司理股份有 基金
。理经 2018年6月加入中
信建投基 管 公金 理有限
司， 本 权现 司 投资任 公 益
一 行 负责人部 政 、 金基 经
理， 中信建投 业轮担任 行
换混合型证 金券投资基 、
投 略 混合中信建 策 精选
型证券投资基金、中信建
甄投 值 选混价 合型证券
投资基金、 品质中信建投
一优 有期混合选 年持 型
券投资基 基证 金 金经理。
：注 1、 、 对 。基金 任 日期 任 期根据 金 理 披露的任 日期填写 首任经理 职 离 日 基 管 人 外 免
， 。基 职 基 合 效日金经理 任 日期为 金 同生
2、 义 《 办 》 。证券从业的 从行业协 证券业 资格管理 规定含 遵 会 从业人员 法 的相关
4.2 对 本管 告期内 基 作遵规守 情 明理人 报 金运 信 况的说
本报告期内，本基 管理 严 遵守金 人 格 《中 人 共 证券投资 金法华 民 和国 基 》、《公开
办募集证 金 理券投资基 运作管 法》、《 办公 集证券投资基金 机构监督 理 法开募 销售 管 》、
《证 金管理公 易制度 见券投资基 司公平交 指导意 》、基金合 其他有关 律同和 法 法规，本
诚实信着 用、 勉 责的 则 理基金 产勤 尽 原 管 资 ， 严 制风险的 础上在 格控 基 ，为基金持有人
大 。本 ， ， 。利 期 基 作整体合法合规 损害基金 有人利谋求最 益 报告 内 金运 没有 持 益
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4.3 易专项说公平交 明
4.3.1 执易制度 况公平交 的 行情
本报告期内，本 执金管理人 格基 严 行《 投资基 理 司公 交 制度指 意证券 金管 公 平 易 导
见》，完 应制度及 程善相 流 ，通过系统和人 方 业 环 格控制交易公工等各种 式在各 务 节严
执 ，未 。平 现不同投 组合之 公平交易行 发 资 间存在非 的情况
4.3.2 常交易 专项说明异 行为的
本 未 本期内 发现 金 常交易报告 基 存在异 行为。本报 期内告 ，未 本现 及 基金 交出 涉 的
较少所 竞价同日 向交易成交 的单 超 券 日 量易 公开 反 边交易量 过该证 当 成交 5% 。的情况
4.4 报告期 金的投资 略和运内基 策 作分析
2022年2季度上证指数上涨4.5%，创业板指上涨5.68%，本基金上涨16.34%。 方持仓
面， 了 子增持 费 导体消 电 和半 、有 属色金 、 药板 等医 块 ， 较业集中 仍 低行 度 然 ， 集个股
较中度仍 为分散然 。2季度在4 末 长月 反成 股止跌 弹， 车源 相 块和光伏相关板新能 汽 关板
大 反弹块 幅 ， 车整 、 车汽 部件零 、比 链亚迪产业 、宁德产业链、 结等持异质 续拉升，煤
，炭板块 上涨持续 1 较 、大 、 较 ，季度 现 产产业链 板 医药 现 赛道投表 好的地 金融 块 表 差
资、主 投 然盛行题 资仍 ， 热门机 资金主要集中在 上 行构 景气度向 的 赛道 业、游 然乱资仍
炒各种主题。 对 本 来行业和个 基 面要机构 股 求越 越高。价值投资 机构投确实深入 资者的
了。 ， 弈 ，投资理念 投资持续 行 浓厚赛道 盛 博 气氛 A股 资 辑正 受 外机构 资的投 逻 在 海 投
的者 影响，和美股、 来港 的投资逻辑越 越 情股 有趋同的 形， 可 更 是看赛道板投资 能 多的
小块 周 景气度期的 ，长期 辑在淡逻 化。 对较目前市场 高位置考虑到 反弹到相 ， 控基金将
制好仓位， 找极寻 行业 期积 预 差， 思考买 出 辑反复 入卖 逻 ， 倚 本不 于 个股基 分过 重 面 析，
而 注重自上 下的板块机会更加 而 ，对 对 较于 比 块 增 置比例把握性相 强的板 将 加配 ，尽量
少 。减 过 左侧交易早的
4.5 告期内 绩表现报 基金的业
末 一截 中信建 优选 年持 混合至报告期 投品质 有期 A基金 额份 净值为1.1634 ，本元 报
， 类 长告 该 金份 净 增 率为期内 基 额 值 16.33%， 较期 绩 准收益率同 业 比 基 为5.17%；截至
末 一报告期 中信 优 有 混建投品质 选 年持 期 合C 金份额净值为基 1.1622 ，本 ，元 期内报告
类 长该 基 份额净金 值增 率为16.21%， 较同期业绩 益率为比 基准收 5.17%。
4.6 内基金持 数或基金 产 警说明报告期 有人 资 净值预
本 本 未 二十报 期 发 连 个工作 基 份 有人数量 满基金 告 生 续 日 金 额持 不 200人或者基金
资 于产净值低 5000 。情万元的 形
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§5 投 合报告资组
5.1 末报告期 基 产组合情金资 况
序号 项目 金额(元)
占基金总 例资产的比
（%）
1 权益投资 421,817,201.77 68.03
：股票其中 421,817,201.77 68.03
2 基金投资 - -
3 固定收益 资投 3,049,386.58 0.49
： 券其中 债 3,049,386.58 0.49
资产 证支持 券 - -
4 贵金 投属 资 - -
5 金融衍 品 资生 投 - -
6 返售金融 产买入 资 130,004,046.58 20.97
：其中 买断式回购的买入
返 资售金融 产
- -
7
银 款和结算备付金行存 合
计
43,173,929.55 6.96
8 他资产其 22,014,798.22 3.55
9 计合 620,059,362.70 100.00
：注 本 本 末基金 报 深港通机 港股票 价值为告期 通过 制投资香 的公允 10,385,427.36 ，元
金资产净 比占基 值 例为1.74%。
5.2 末 类告期 按 分 股票 资 合报 行业 的 投 组
5.2.1 末 类报告 按 业 境内股票 资组合期 行 分 的 投
代码 类行业 别 值公允价 (元) 金 产 比例占基 资 净值 （%）
A 、 、 、农 林 牧 渔业 - -
B 采矿业 48,907,579.00 8.19
C 制造业 335,647,185.41 56.18
D
力、热力、电 气及水燃
应业生产和供
3,365,635.00 0.56
E 建筑业 - -
F 零售业批发和 - -
G
、输 仓储和交通运 邮政
业
- -
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H 住宿和 饮餐 业 - -
I
、传输 软 信信息 件和 息
术技 服 业务
5,293,680.00 0.89
J 融业金 - -
K 房 产地 业 10,868,733.00 1.82
L 租 商务服务赁和 业 7,348,962.00 1.23
M 术科学研究和技 服务业 - -
N
、环 共 施水利 境和公 设
业管理
- -
O
、居民服务 修理 他和其
服务业
- -
P 育教 - -
Q 卫生 作和社会工 - -
R 、文化 体 业育和娱乐 - -
S 综合 - -
计合 411,431,774.41 68.86
5.2.2 末 类期 按行业 港股通投 股 组合报告 分 的 资 票投资
行业
类别
公 价值允 ( 民人 币) （％）占基金 产 值资 净 比例
非日
常生
消活
费品
10,385,427.36 1.74
计合 10,385,427.36 1.74
：注 类采 类 （以上 行 准分 用全球 业分 标 GICS）。
5.3 末 大小 十告 公允价值占基金 净值比例 序的前 资明细报 期 按 资产 排 名股票投
序
号
码股票代 股票名称 量数 (股) 公允价值(元)
占基金 产资
例净值比
（％）
1 600338 西藏珠峰 1,382,000 39,663,400.00 6.64
2 002460 锂赣 业锋 163,400 24,297,580.00 4.07
3 603920 世 电运 路 1,297,400 22,445,020.00 3.76
4 688661 和林微纳 278,436 16,695,022.56 2.79
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5 002182 云 金海 属 623,000 15,624,840.00 2.62
6 002873 天药业新 776,500 13,208,265.00 2.21
7 000630 铜 有色陵 4,013,700 13,084,662.00 2.19
8 603678 子火炬电 264,600 12,385,926.00 2.07
9 002635 安洁科技 726,600 11,894,442.00 1.99
10 300181 力 业佐 药 1,191,200 11,840,528.00 1.98
5.4 末 类按 券 分 的债券投资组报告期 债 品种 合
号序 债券品种 公允价值(元)
金资产净占基
（％）值比例
1 家债券国 3,049,386.58 0.51
2 据央行票 - -
3 金融债券 - -
：中 政策性 融其 金 债 - -
4 债券企业 - -
5 企 期 资券业短 融 - -
6 期 据中 票 - -
7 （ ）可转 可 换债 交 债 - -
8 业存单同 - -
9 其他 - -
10 计合 3,049,386.58 0.51
5.5 末 大小报告期 按公允 金 值 例 的前五名债券投 细价值占基 资产净 比 排序 资明
序
号
债 代码券 债券名称 （ ）量 张数 公允价值(元)
基金资占 产净
（％）比例值
1 019664 21国债16 30,000 3,049,386.58 0.51
5.6 末 大小 十期 按公允 值 资产净 例 序的 名 产支持 券 资报告 价 占基金 值比 排 前 资 证 投 明
细
。无余额
5.7 末 大小报 期 按公允价值占 净 排 的 名贵金属投资明告 基金资产 值比例 序 前五 细
。余额无
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5.8 末 大小 权报告 按公允 金资产净 序的前 投资明细期 价值占基 值比例 排 五名 证
。额无余
5.9 末本报告期 金 股指期 易 况说基 投资的 货交 情 明
。无
5.10 末本告期 基 投 的 期货交易 况说明报 金 资 国债 情
。无
5.11 投资组 注合报告附
5.11.1 ，本 ，未 本内 金 决策程序符合相 律法规的 求 发现报告期 基 投资 关法 要 基金投资
十 门的前 名证 主体出 管部 立案券的发行 现被监 调查， 一或在报告 制 内受到编 日前 年 公开
、 。谴 处罚 情责 的 形
5.11.2 十 未 。基金投 的 名 超出基金 同规定的备选股资 前 股票 合 票库
5.11.3 资其他 产构成
序号 名称 额金 (元)
1 存出保证金 354,184.56
2 证券清算应收 款 21,276,019.63
3 应收股利 54,400.00
4 息应收利 -
5 应收申购款 330,194.03
6 应收款其他 -
7 其他 -
8 计合 22,014,798.22
5.11.4 末报告期 持 处于转股 的 债券明有的 期 可转换 细
。余无 额
5.11.5 末 十报告 前 股票中 在 通 情况的说期 名 存 流 受限 明
。无余额
5.11.6 投资组合 的 字 述报告附注 其他文 描 部分
， 计 。由于四舍五入的 分项之和 合 项之 在尾差原因 与 间可能存
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§6 开 份额变放式基金 动
：份单位
一中信建 质优选 年投品
有持 期混合A
一中信建 质 选 年投品 优
有 混合持 期 C
报 期期 基 额总额告 初 金份 396,682,610.19 111,648,966.46
报 期期间基金总申购告 份额 4,243,467.10 1,101,373.68
： 告 金 赎 额减 报 期期间基 总 回份 - -
报告期期间基金 变动份额拆分
（ 少额减 以份 “-” ）填列
- -
末期期 基金份报告 额总额 400,926,077.29 112,750,340.14
§7 本金管理 固有资金 基金情况基 人运用 投资
7.1 本金 持有 基 额 动情基 管理人 金份 变 况
本 ， 未 本 。报 期内 基 管 人 基金份额告 金 理 持有
7.2 本金管理人运用固 资 易 细基 有资金投 基金交 明
本 ， 未 本 。期内 基金管理人 固有资金 资 基金报告 运用 投
§8 者决策的 信息影响投资 其他重要
8.1 一报 单 投资者 基金份额 例 超过告期内 持有 比 达到或 20%的情况
本 ，未 一报 期内 现 投资者 有 金 比例达到 超过告 出 单 持 基 份额 或 20% 。的情况
8.2 影响 策 重 信投资者决 的其他 要 息
本 ， 。告期内 无影响投 决策的其 重要信报 资者 他 息
§9 件目录备查文
9.1 备 录查文件目
1、 ；中国 准予基金 的文件证监会 注册
2、《 一 》；中 建 优选 年 期 合型 券 资基金 金 同信 投品质 持有 混 证 投 基 合
3、《 一 议》；建投品质 选 年持有期混合 资 管中信 优 型证券投 基金托 协
4、 ；法 见书律意
5、 、 执 ；基金管理人 资格批件 业 照业务 营
6、 、 执 。基 业务资格 照金托管人 批件 营业
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9.2 存放地点
、 。金管理人 托管人处基 基金
9.3 阅查 方式
，也 本 。资者可 营 时间 费 阅 可按 费 买 件投 以在 业 免 查 工 购 复印
中信建 基金管理有限公投 司
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