0.0186% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022年 10月 26日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。
2
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国安慧短债债券
基金主代码 014059
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 06月 15日
报告期末基金份额总
额
578,588,719.21份
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基
础上，获得基金资产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。
在资产配置方面，本基金在最大限度地降低投资组合的风险
前提下，提高投资组合的收益。在债券等固定收益类资产的投
资方面，本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分
析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投
资策略,主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、
跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收
益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极
调整。本基金的动态收益增强策略、国债期货投资策略、信用
衍生品投资策略详见法律文件。
业绩比较基准
中债综合财富（1 年以下）指数收益率*80%+银行一年期定期
存款基准利率（税后）*20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
富国安慧短债债券 A 富国安慧短债债券 C
下属分级基金的交易
代码
014059 014060
报告期末下属分级基
金的份额总额
25,784,661.61 份 552,804,057.60 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
富国安慧短债债券 A 富国安慧短债债券 C
1.本期已实现收益 294,248.97 6,546,048.25
2.本期利润 286,342.63 6,450,413.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0075
4.期末基金资产净值 25,989,990.21 556,867,170.00
5.期末基金份额净值 1.0080 1.0074
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国安慧短债债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.73% 0.02% 0.51% 0.01% 0.22% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.80% 0.01% 0.61% 0.01% 0.19% 0.00%
（2）富国安慧短债债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.68% 0.02% 0.51% 0.01% 0.17% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.74% 0.01% 0.61% 0.01% 0.13% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
4
（1）自基金合同生效以来富国安慧短债债券 A 基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。
2、本基金于 2022年 6月 15日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6个月，从 2022年 6月 15日起至 2022年 12月 14日，本期末建
仓期还未结束。
（2）自基金合同生效以来富国安慧短债债券 C 基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
5
注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。
2、本基金于 2022年 6月 15日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6个月，从 2022年 6月 15日起至 2022年 12月 14日，本期末建
仓期还未结束。
6
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张波 本基金现
任基金经
理
2022-06-15 － 10 硕士，曾任上海耀之资产管理
中心（有限合伙）交易员，鑫
元基金管理有限公司交易员，
鑫元基金管理有限公司交易副
总监（主持工作）；自 2017
年 10月加入富国基金管理有
限公司，历任固定收益基金经
理；现任富国基金固定收益策
略研究部固定收益投资总监助
理兼固定收益基金经理。自
2018年 01月起任富国收益宝
交易型货币市场基金基金经
理；自 2018年 01月起任富国
天时货币市场基金基金经理；
自 2018年 06月起任富国富钱
包货币市场基金基金经理；自
2018年 08月起任富国安益货
币市场基金(原富国收益宝货
币市场基金)基金经理；自
2019年 01月起任富国短债债
券型证券投资基金基金经理；
自 2019年 05月起任富国国有
企业债债券型证券投资基金基
7
金经理；自 2019年 12月起任
富国汇远纯债三年定期开放债
券型证券投资基金基金经理；
自 2021年 11月起任富国安利
90天滚动持有债券型证券投资
基金基金经理；自 2021年 12
月起任富国中证同业存单 AAA
指数 7天持有期证券投资基金
基金经理；自 2022年 06月起
任富国安慧短债债券型证券投
资基金基金经理；具有基金从
业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国安慧短债债券型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国安慧短债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
8
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年 3 季度，国外地缘政治冲突延续，发达经济体通胀水平高位不下，
美联储连续两次加息 75BP、欧央行加大加息幅度。国内方面，7月以来受到公共
卫生事件和房地产问题影响，经济动能再度转弱；随后 LPR利率下调、政策性金
融工具推出、存款利率下降等托底政策不断出台，经济呈现弱修复态势。
3 季度央行货币政策保持稳健，流动性合理充裕。8 月央行下调 MLF 利率
9
10bp，8-9月 MLF保持缩量续作；公开市场逆回购整体维持日均小量操作，并在
季末加大投放量平滑流动性，DR007 资金中枢整体在 1.52%附近。7月受到房地
产和公共卫生事件等因素影响，资金利率持续走低，短期债券收益率单边下行；
8 月上旬至 9 月中旬，外汇贬值压力增大、资金利率中枢有所回升，短期债券
收益率整体震荡上行；9月末由于季末和国庆长假因素资金利率走高，短期债券
收益率相应有所抬升。
报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据市场情况灵活调整组合
资产分布、杠杆比率和久期，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险，3季
度组合整体运行状况良好。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 0.73%，C 级为 0.68%，同期业绩
比较基准收益率 A级为 0.51%，C级为 0.51%
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
10
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 640,690,285.47 99.86
其中：债券 640,690,285.47 99.86
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 332,534.11 0.05
7 其他资产 547,041.57 0.09
8 合计 641,569,861.15 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 341,730,212.07 58.63
其中：政策性金融债 82,734,060.28 14.19
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 145,357,631.09 24.94
6 中期票据 84,961,598.36 14.58
11
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 68,640,843.95 11.78
9 其他 － －
10 合计 640,690,285.47 109.92
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1
112208117 22中信银行
CD117
700,000
68,640,843.95 11.78
2 210312 21进出 12 500,000 51,127,027.40 8.77
3
2028008 20民生银行小
微债 01
400,000
40,718,136.99 6.99
4
2028028 20华夏银行小
微债 01
400,000
40,553,429.04 6.96
5
1728022 17工商银行二
级 02
300,000
31,236,846.58 5.36
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
12
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，华夏银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商证券股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚，在报告期内曾被中国证券监
督管理委员会立案调查。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一
年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告
13
编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委
员会青海监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家市场监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念
进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,690.69
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 －
5 应收申购款 543,350.88
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 547,041.57
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
14
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
15
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 富国安慧短债债券 A 富国安慧短债债券 C
报告期期初基金份额总额 59,579,022.14 1,358,263,278.21
报告期期间基金总申购份额 1,967,891.65 57,995,071.74
减：报告期期间基金总赎回份额 35,762,252.18 863,454,292.35
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 25,784,661.61 552,804,057.60
16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 －
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 －
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
17
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规的规定和相关基金合同的约定，基金管理人决
定自 2022 年 10 月 10 日起调整本基金的发售对象。具体可参见基金管理人于
2022年 9月 30日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整发售对
象并修改招募说明书等事项的公告》及修改后的招募说明书等法律文件。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国安慧短债债券型证券投资基金的文件
2、富国安慧短债债券型证券投资基金基金合同
3、富国安慧短债债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国安慧短债债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2022年 10月 26日