-0.8219% 基金管理人:西藏东财基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2022年10月25日
西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2022年10月21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东财中证新能源指数增强
基金主代码 014237
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月07日
报告期末基金份额总额 349,317,602.40份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行
有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投
资，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资策略
1、指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法，通过参考标的指
数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基
本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股
对标的指数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进而
达成对标的指数的跟踪目标。
2、指数增强策略
指数增强策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策
略，运用数量化的策略体系构建投资组合，实现在
偏离度控制的基础上获取超额收益，主要包括多因
子选股策略、事件驱动策略和风险优化策略。
业绩比较基准 中证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率
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（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，
本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有
与标的指数相似的风险收益特征。
本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股
通标的股票的，除了需要承担与内地证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 西藏东财基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称
东财中证新能源指数增
强A
东财中证新能源指数增
强C
下属分级基金的交易代码 014237 014238
报告期末下属分级基金的份额总
额
134,240,796.41份 215,076,805.99份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
东财中证新能源指数
增强A
东财中证新能源指数
增强C
1.本期已实现收益 7,634,852.15 12,862,549.36
2.本期利润 -26,484,669.89 -42,376,170.22
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1972 -0.1938
4.期末基金资产净值 111,969,959.65 178,957,017.83
5.期末基金份额净值 0.8341 0.8321
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东财中证新能源指数增强A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -19.37% 1.84% -19.12% 1.84% -0.25% 0.00%
过去六个月 -5.30% 2.19% -5.31% 2.21% 0.01% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-16.59% 2.02% -25.16% 2.15% 8.57% -0.13%
东财中证新能源指数增强C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -19.43% 1.84% -19.12% 1.84% -0.31% 0.00%
过去六个月 -5.43% 2.19% -5.31% 2.21% -0.12% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-16.79% 2.02% -25.16% 2.15% 8.37% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2021年 12月 7日生效。
2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
姚楠
燕
本基金基金经理、西藏东
财创业板指数型发起式证
券投资基金的基金经理、
西藏东财中证新能源汽车
指数型发起式证券投资基
金的基金经理、西藏东财
中证500指数型发起式证
券投资基金的基金经理、
西藏东财中证有色金属指
数增强型发起式证券投资
基金的基金经理、西藏东
财中证高端装备制造指数
增强型发起式证券投资基
金的基金经理、西藏东财
中证银行指数型发起式证
券投资基金的基金经理、
西藏东财中证沪港深互联
网指数型发起式证券投资
基金的基金经理、西藏东
财国证龙头家电指数型发
起式证券投资基金的基金
经理、西藏东财中证证券
保险领先指数型发起式证
券投资基金的基金经理、
西藏东财中证芯片产业指
数型发起式证券投资基金
的基金经理、西藏东财国
证消费电子主题指数增强
型发起式证券投资基金的
基金经理、西藏东财中证
沪港深创新药产业指数型
2021-
12-07
-
5
年
复旦大学经济学学士学
位，美国南加利福尼亚大
学公共政策硕士学位。自2
013年8月始，先后在中欧
国际工商学院、西藏东财
基金管理有限公司筹备
组、西藏东财基金管理有
限公司担任金融学/会计
学研究助理、筹备组成员、
投资助理、基金经理助理
兼研究员等职务。
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发起式证券投资基金的基
金经理、西藏东财沪深30
0指数型发起式证券投资
基金的基金经理、西藏东
财中证新能源汽车交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理、西藏东财上
证50指数型发起式证券投
资基金的基金经理助理、
西藏东财中证通信技术主
题指数型发起式证券投资
基金的基金经理助理、西
藏东财中证医药卫生指数
型发起式证券投资基金的
基金经理助理、西藏东财
量化精选混合型发起式证
券投资基金的基金经理助
理、西藏东财消费精选混
合型发起式证券投资基金
的基金经理助理、西藏东
财信息产业精选混合型发
起式证券投资基金的基金
经理助理、研究员
杨路
炜
本基金基金经理、西藏东
财中证有色金属指数增强
型发起式证券投资基金的
基金经理、西藏东财中证
高端装备制造指数增强型
发起式证券投资基金的基
金经理、西藏东财中证银
行指数型发起式证券投资
基金的基金经理、西藏东
财国证龙头家电指数型发
起式证券投资基金的基金
经理、西藏东财中证云计
算与大数据主题指数增强
型发起式证券投资基金的
2021-
12-07
-
6
年
北京大学软件工程硕士
（金融工程方向）。自20
16年始，先后在兴业经济
研究咨询股份有限公司、
西藏东财基金管理有限公
司担任分析师、量化研究
员等职务。
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基金经理、西藏东财中证
芯片产业指数型发起式证
券投资基金的基金经理、
西藏东财国证消费电子主
题指数增强型发起式证券
投资基金的基金经理、西
藏东财中证食品饮料指数
增强型发起式证券投资基
金的基金经理、量化研究
员
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期。
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任
日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法
律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公
平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行
利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交
易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节。
报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理
要求的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易
行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行
为。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为指数增强型基金，报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金
合同的要求，在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的同时，力争基金的净值增长
超越业绩基准。
报告期内基金较好的完成了跟踪目标，通过使用定量分析等技术，分析和应对导致
基金跟踪误差的因素，控制投资组合和基准之间的风格偏离，努力将基金的跟踪误差控
制在较低水平。在增强方面，主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略，并根
据市场风格变化不定期对组合进行优化，力争获取稳定的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2022年9月30日，东财中证新能源指数增强A份额净值为0.8341元，报告期内基
金份额净值增长率-19.37%，东财中证新能源指数增强C份额净值为0.8321元，报告期内
基金份额净值增长率为-19.43%，同期业绩比较基准收益率为-19.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生相关预警情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 267,487,464.14 91.50
其中：股票 267,487,464.14 91.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
24,784,389.39 8.48
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8 其他资产 51,969.41 0.02
9 合计 292,323,822.94 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,774,328.00 1.98
C 制造业 229,745,314.71 78.97
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
6,550,355.00 2.25
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 242,069,997.71 83.21
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 - -
C 制造业 19,396,484.25 6.67
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
5,598,413.00 1.92
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
208,567.88 0.07
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 129,888.00 0.04
N
水利、环境和公共设施管
理业
55,174.04 0.02
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23,472.26 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00
S 综合 - -
合计 25,417,466.43 8.74
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601012 隆基绿能 479,140 22,955,597.40 7.89
2 300750 宁德时代 52,600 21,086,814.00 7.25
3 600438 通威股份 310,300 14,571,688.00 5.01
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4 002466 天齐锂业 125,400 12,590,160.00 4.33
5 002460 赣锋锂业 151,304 11,323,591.36 3.89
6 002129 TCL中环 236,969 10,606,732.44 3.65
7 688599 天合光能 143,107 9,174,589.77 3.15
8 002709 天赐材料 190,800 8,406,648.00 2.89
9 300274 阳光电源 70,200 7,765,524.00 2.67
10 300014 亿纬锂能 87,600 7,410,960.00 2.55
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600089 特变电工 163,900 3,551,713.00 1.22
2 688819 天能股份 107,136 3,524,774.40 1.21
3 603556 海兴电力 195,500 2,909,040.00 1.00
4 688556 高测股份 34,625 2,824,361.25 0.97
5 600483 福能股份 225,500 2,410,595.00 0.83
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
赣锋锂业：2022年7月1日，江西赣锋锂业股份有限公司收到中国证券监督管理委员
会的立案告知书。
本基金为指数增强型基金，在有效跟踪标的指数的基础上，结合增强型的主动投资。
以上股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除此以外，本基金投资
的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 51,969.41
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 51,969.41
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
东财中证新能源指数增
强A
东财中证新能源指数增
强C
报告期期初基金份额总额 142,832,401.42 235,838,917.36
报告期期间基金总申购份额 24,481,257.06 66,977,248.90
减：报告期期间基金总赎回份额 33,072,862.07 87,739,360.27
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 134,240,796.41 215,076,805.99
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
东财中证新能源指数
增强A
东财中证新能源指数
增强C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
1,051,856.53 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
1,051,856.53 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
0.78 -
注：1、其中“买入/申购”含红利再投、转换入份额；“卖出/赎回”含转换出份额。
2、本基金于2021年12月07日成立。本公司于2022年3月4日运用固有资金1,001,200.00
元申购本基金A类份额1,051,856.53份，1折后申购费率0.0012，符合招募说明书规定的
申购费率。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
一、中国证监会准予西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金募集注册的文件
二、《西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金基金合同》
三、《西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。
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2022年10月25日