0.0000% 基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 20日
中银证券安瑞 6个月持有债券 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银证券安瑞 6个月持有债券
基金主代码 014337
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 3月 30日
报告期末基金份额总额 82,749,281.96份
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机
会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过大类资产配置策略、类属配置策略、期限结
构配置策略、信用债券投资策略、可转债和可交债投资
策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略，以实现
基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 * 90% + 沪深 300指
数收益率 * 10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票
型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中银证券安瑞 6个月持有债
券 A
中银证券安瑞 6个月持有债
券 C
下属分级基金的交易代码 014337 014338
报告期末下属分级基金的份额总额 53,862,271.78份 28,887,010.18份
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
中银证券安瑞 6个月持有债券 A 中银证券安瑞 6个月持有债券 C
1.本期已实现收益 525,830.16 240,061.26
2.本期利润 845,037.20 379,532.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0120 0.0104
4.期末基金资产净值 53,988,243.27 28,867,160.82
5.期末基金份额净值 1.0023 0.9993
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券安瑞 6个月持有债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.77% 0.17% 0.73% 0.08% 0.04% 0.09%
过去六个月 -0.15% 0.18% 0.40% 0.11% -0.55% 0.07%
过去一年 0.23% 0.14% 0.36% 0.11% -0.13% 0.03%
自基金合同
生效起至今
0.23% 0.14% 0.64% 0.12% -0.41% 0.02%
中银证券安瑞 6个月持有债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.71% 0.17% 0.73% 0.08% -0.02% 0.09%
过去六个月 -0.30% 0.18% 0.40% 0.11% -0.70% 0.07%
过去一年 -0.07% 0.14% 0.36% 0.11% -0.43% 0.03%
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自基金合同
生效起至今
-0.07% 0.14% 0.64% 0.12% -0.71% 0.02%
注：业绩比较基准收益率=中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金合同于 2022年 3月 30日生效，自基金成立日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各
项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
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注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吕文晔
本基金的
基金经理
2022年 3月 30
日
- 7年
吕文晔，硕士研究生， 中国国籍，已取
得证券、基金从业资格。2006年 4月至
2006年 12月任职于汇丰银行，担任个人
理财顾问；2007年 1月至 2010年 4月任
职于德勤华永会计师事务所，担任高级审
计员；2010年 5月至 2012年 2月任职于
德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012
年 3月至 2015年 9月任职于平安资产管
理有限公司，担任债券交易员；2015年
10月至 2017年 10月任职于浙商基金管
理有限公司，担任基金经理；2017年 11
月加入中银国际证券股份有限公司，现任
中银证券现金管家货币市场基金、中银证
券安源债券型证券投资基金、中银证券汇
嘉定期开放债券型发起式证券投资基
金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、
中银证券安瑞 6个月持有期债券型证券
投资基金基金经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基
金经理的任职日期为基金合同生效日期；
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、
研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提
供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责
事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了
公平交易的可操作、可稽核和可持续。
公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，
报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组
合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年 1-2月经济数据略超预期，其中规模以上工业增加值同比增长 2.4%、固定资产投资同
比增长 5.5%，社零则在春节消费需求集中释放的提振下同比增速回正至 3.5%。3月份制造业 PMI
较 2月小幅回落 0.7至 51.9，虽然多个分项指标出现一定的回落但仍处于扩张区间。非制造业
PMI上行 1.9至 58.2，为 2011年 6月以来最高，总体来看经济修复趋势未变。
本基金报告期内维持了一定比例的股票仓位，债券投资上以中短久期高等级信用债和利率债
为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中银证券安瑞 6个月持有债券 A基金份额净值为 1.0023元，本报告期基金份
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额净值增长率为 0.77%；同期业绩比较基准收益率为 0.73%。截至本报告期末中银证券安瑞 6个月
持有债券 C基金份额净值为 0.9993元，本报告期基金份额净值增长率为 0.71%；同期业绩比较基
准收益率为 0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000
万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 12,400,145.00 12.93
其中：股票 12,400,145.00 12.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 79,950,034.95 83.33
其中：债券 79,950,034.95 83.33
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,712,755.92 1.79
8 其他资产 1,875,212.71 1.95
9 合计 95,938,148.58 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 453,300.00 0.55
B 采矿业 - -
C 制造业 5,285,645.00 6.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 901,000.00 1.09
F 批发和零售业 1,526,700.00 1.84
G 交通运输、仓储和邮政业 1,871,250.00 2.26
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,469,750.00 1.77
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 397,500.00 0.48
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 495,000.00 0.60
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,400,145.00 14.97
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601998 中信银行 200,000 1,086,000.00 1.31
2 601816 京沪高铁 200,000 1,044,000.00 1.26
3 601607 上海医药 50,000 1,018,500.00 1.23
4 601186 中国铁建 100,000 901,000.00 1.09
5 601919 中远海控 75,000 827,250.00 1.00
6 000568 泸州老窖 3,000 764,370.00 0.92
7 600085 同仁堂 12,500 689,250.00 0.83
8 000596 古井贡酒 2,000 592,000.00 0.71
9 000932 华菱钢铁 100,000 557,000.00 0.67
10 603758 秦安股份 50,000 541,500.00 0.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,493,164.39 24.73
其中：政策性金融债 20,493,164.39 24.73
4 企业债券 55,400,883.73 66.86
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,055,986.83 4.90
8 同业存单 - -
9 其他 - -
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10 合计 79,950,034.95 96.49
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出 09 100,000 10,390,416.44 12.54
2 220211 22国开 11 100,000 10,102,747.95 12.19
3 112921 19蛇口 01 80,000 8,343,493.70 10.07
4 155420 19南网 03 80,000 8,337,733.70 10.06
5 155701 19杭城 01 80,000 8,221,299.73 9.92
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
无。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
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5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 78,228.74
2 应收证券清算款 1,796,983.97
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,875,212.71
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110073 国投转债 1,039,300.82 1.25
2 113057 中银转债 604,585.07 0.73
3 127056 中特转债 561,503.42 0.68
4 110079 杭银转债 398,843.41 0.48
5 113055 成银转债 295,413.56 0.36
6 113516 苏农转债 280,161.85 0.34
7 127005 长证转债 268,144.18 0.32
8 123107 温氏转债 256,693.15 0.31
9 113605 大参转债 227,345.75 0.27
10 113619 世运转债 123,995.62 0.15
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
中银证券安瑞 6个月持有
债券 A
中银证券安瑞 6个月持有
债券 C
报告期期初基金份额总额 86,042,278.48 44,938,560.39
报告期期间基金总申购份额 3,402.48 21,409.71
减:报告期期间基金总赎回份额 32,183,409.18 16,072,959.92
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 53,862,271.78 28,887,010.18
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。
9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基
金网站 www.bocifunds.com查阅。
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