0.0934% 基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2022 年 10 月 26 日
南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金主代码 014430
交易代码 014430
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 8,160,339,917.20 份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效
跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化
的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较
好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。具体投资策略
包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产
支持证券投资策略等。
业绩比较基准
中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一
年定期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期
平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合
型基金，高于货币市场基金。
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基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日－2022 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 56,649,010.93
2.本期利润 47,039,660.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0051
4.期末基金资产净值 8,321,281,354.88
5.期末基金份额净值 1.0197
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.50% 0.02% 0.57% 0.01% -0.07% 0.01%
过去六个月 1.31% 0.01% 1.30% 0.01% 0.01% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.97% 0.01% 2.10% 0.01% -0.13% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金合同于 2021 年 12 月 20 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成
立日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
夏晨曦
本基金
基金经
理
2021年12
月 20 日
- 17 年
香港科技大学理学硕士，具有基金从业
资格。2005 年 5 月加入南方基金，曾担
任金融工程研究员、固定收益研究员、
风险控制员等职务，现任现金投资部总
经理、固定收益投资决策委员会副主席。
2008 年 6 月 17 日至 2012 年 7 月 20 日，
任固定收益部投资经理；2013 年 1 月 22
日至 2014 年 12 月 15 日，任南方理财 30
天基金经理；2012 年 7 月 20 日至 2015
年 1 月 13 日，任南方润元基金经理；2014
年 7 月 25 日至 2016 年 11 月 17 日，任
南方薪金宝基金经理；2014 年 12 月 5 日
至 2016 年 11 月 17 日，任南方理财金基
金经理；2012 年 10 月 19 日至 2019 年 10
月 15 日，任南方理财 60 天基金经理；
2014年 12月 15日至 2019年 10月 15日，
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任南方收益宝基金经理；2016 年 2 月 3
日至 2019 年 10 月 15 日，任南方日添益
货币基金经理；2017 年 8 月 9 日至 2019
年 10 月 15 日，任南方天天宝基金经理；
2012 年 8 月 14 日至 2020 年 6 月 16 日，
任南方理财 14 天基金经理；2014 年 7
月 25 日至 2020 年 11 月 6 日，任南方现
金增利基金经理；2018 年 12 月 5 日至
2020 年 11 月 6 日，任南方 3-5 年农发债
基金经理；2019 年 3 月 15 日至 2020 年 11
月 6 日，任南方 7-10 年国开债基金经理；
2020 年 4 月 17 日至 2022 年 1 月 14 日，
任南方 1-5 年国开债基金经理；2020 年 8
月 6 日至 2022 年 1 月 14 日，任南方0-2
年国开债基金经理；2014年 7月 25 日至
今，任南方现金通基金经理；2016 年 10
月 20 日至今，任南方天天利基金经理；
2018 年 11 月 8 日至今，任南方 1-3 年国
开债基金经理；2020 年 3 月 5 日至今，
任南方 0-5 年江苏城投债基金经理；2021
年 12 月 20 日至今，任南方中证同业存
单 AAA 指数 7 天持有基金经理。
朱佳
本基金
基金经
理
2021年12
月 20 日
- 8 年
女，英国约克大学商业金融与管理硕士，
具有基金从业资格。曾先后就职于泰达
宏利基金交易部和中国光大银行资产管
理部，历任债券交易员、固定收益投资
经理。2019 年 11 月加入南方基金现金投
资部；2020 年 5 月 22 日至今，任南方 1-3
年国开债、南方 3-5 年农发债、南方 7-10
年国开债、南方 1-5 年国开债、南方 0-5
年江苏城投债基金经理；2020 年 8 月 21
日至今，任南方 0-2 年国开债基金经理；
2021 年 12 月 20 日至今，任南方中证同
业存单 AAA 指数 7 天持有基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
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资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济有所回暖。国内方面，疫情仍有反复，但常态化管控后，生产端受影响减小，
需求端仍然偏弱。海外方面，美联储加息节奏超预期，本轮加息周期预计将至少持续到明年
上半年，外需后续将面临一定下行风险。政策上，央行三季度调降公开市场操作和 MLF利率
10BP，同时，调降 1年期 LPR 5BP，5年期 LPR 15BP，流动性整体维持在较为充裕水平上，
但受到短期人民币汇率贬值的影响，货币政策操作的空间受到一定限制。市场层面，三季度
同业存单收益率震荡下行，其中长端下行幅度较大，3个月、9个月和 12个月的 AAA级同业
存单收益率分别下行 13BP、23BP和 29BP。报告期内，本基金密切跟踪指数，并根据成份券
变更和规模的变动进行小幅的调整，有效实现了对指数的跟踪。
展望未来，经济仍然受到疫情和地产等因素的影响，信用扩张节奏偏慢。海外方面，后
续衰退压力较大。政策层面，房地产政策仍在放松，准财政政策持续加码。货币政策虽然受
到汇率影响，但预计货币政策环境友好，流动性水平边际变化不大，同业存单仍将是流动性
维持宽松的环境下一类较好的配置品种。本基金为被动型指数基金，我们将进一步优化既有
的跟踪策略，注重保持组合的流动性，有效跟踪标的指数。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0197 元，报告期内，份额净值增长率为 0.50%，
同期业绩基准增长率为 0.57%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,073,045,102.12 88.56
其中：债券 10,073,045,102.12 88.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,300,778,837.43 11.44
8 其他资产 65,454.46 0.00
9 合计 11,373,889,394.01 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 490,720,232.88 5.90
其中：政策性金融债 490,720,232.88 5.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 643,883,873.98 7.74
6 中期票据 10,225,035.62 0.12
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 8,928,215,959.64 107.29
9 其他 - -
10 合计 10,073,045,102.12 121.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 112217120 22光大银行CD120 3,000,000 296,121,951.78 3.56
2 220201 22 国开 01 2,100,000 213,369,435.62 2.56
3 112204022 22中国银行CD022 2,000,000 197,881,205.48 2.38
4 112210135 22兴业银行CD135 2,000,000 197,842,087.67 2.38
5 112298674 22杭州银行CD127 2,000,000 197,584,841.10 2.37
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中
国银行保险监督管理委员会的处罚；杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中
国人民银行杭州中心支行的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国
银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；兴业银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚；中国光大银行股
份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国银行股
份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券
的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,793.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 59,661.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 65,454.46
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 8,856,790,765.53
报告期期间基金总申购份额 8,535,899,198.58
减：报告期期间基金总赎回份额 9,232,350,046.91
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 8,160,339,917.20
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》；
2、《南方中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议》；
3、南方中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年 3季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com