0.0093% 基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 25 日
鹏华中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07 月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华中证同业存单 AAA 指数 7天持有期
基金主代码 014437
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12月 13日
报告期末基金份额总额 8,248,999,096.56 份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进
一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编
制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、债券投资策略
本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的
投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投
资机会，实现债券组合增值。
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2、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券
的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极
调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安
全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更
新相关投资策略，并在招募说明书中更新并公告。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30日）
1.本期已实现收益 64,858,154.27
2.本期利润 60,724,424.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0065
4.期末基金资产净值 8,437,535,008.48
5.期末基金份额净值 1.0229
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等
未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.65% 0.02% 0.57% 0.01% 0.08% 0.01%
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过去六个月 1.41% 0.02% 1.31% 0.01% 0.10% 0.01%
自基金合同
生效起至今
2.29% 0.02% 2.14% 0.01% 0.15% 0.01%
注：业绩比较基准=中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×
5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2021 年 12 月 13 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一
年。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
胡哲妮 基金经理 2021-12-13 - 5年
胡哲妮女士，国籍中国，金融硕士，5年
证券从业经验。2017年 07月加盟鹏华基
金管理有限公司，历任固定收益部助理债
券研究员、债券研究员，现金投资部高级
债券研究员、基金经理助理，现担任现金
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投资部基金经理。2021 年 06月至今担任
鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2021
年 07月至今担任鹏华金元宝货币市场基
金基金经理,2021 年 07 月至今担任鹏华
添利交易型货币市场基金基金经理,2021
年 12月至今担任鹏华中证同业存单 AAA
指数 7天持有期证券投资基金基金经理,
胡哲妮女士具备基金从业资格。本报告期
内本基金基金经理未发生变动。
叶朝明 基金经理 2021-12-31 - 14年
叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士，
14年证券从业经验。曾任职于招商银行
总行，从事本外币资金管理相关工作；
2014年 1月加盟鹏华基金管理有限公司，
从事货币基金管理工作，现担任现金投资
部总经理、基金经理。2014年 02月至今
担任鹏华增值宝货币市场基金基金经
理,2015年 01月至今担任鹏华安盈宝货
币市场基金基金经理,2015 年 07月至今
担任鹏华添利宝货币市场基金基金经
理,2016年 01月至今担任鹏华添利交易
型货币市场基金基金经理,2017 年 05月
至2021年08月担任鹏华聚财通货币市场
基金基金经理,2017年 06月至 2021年 08
月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经
理,2017年 06月至今担任鹏华金元宝货
币市场基金基金经理,2018 年 08月至
2021年 08月担任鹏华弘泰灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 09月
至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币市场
基金基金经理,2018年 09月至 2021年 08
月担任鹏华货币市场证券投资基金基金
经理,2018年 11月至 2021年 08月担任
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2018 年 12月至 2021 年 10月
担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2019年 08月至今担任鹏
华浮动净值型发起式货币市场基金基金
经理,2019年 10月至今担任鹏华稳利短
债债券型证券投资基金基金经理,2020
年 06月至 2021 年 08月担任鹏华中短债
3个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理,2021年 07月至今担任鹏华稳泰
30天滚动持有债券型证券投资基金基金
经理,2021年 12月至今担任鹏华稳瑞中
短债债券型证券投资基金基金经理,2021
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年 12月至今担任鹏华中证同业存单 AAA
指数 7天持有期证券投资基金基金经
理,2021年 12月至今担任鹏华稳华 90天
滚动持有债券型证券投资基金基金经
理,2022年 01月至今担任鹏华中债 3-5
年国开行债券指数证券投资基金基金经
理,2022年 01月至今担任鹏华中证 5年
期地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金基金经理,2022 年 01月至今担任
鹏华中债 1-3年农发行债券指数证券投
资基金基金经理,2022 年 01月至今担任
鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投
资基金基金经理,2022 年 01月至今担任
鹏华中证 0-4年期地方政府债交易型开
放式指数证券投资基金基金经理,叶朝明
先生具备基金从业资格。本报告期内本基
金基金经理未发生变动。
注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
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过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度，经济表现弱势，稳增长政策加持下，9月经济呈现弱企稳状态，持续性有待
观察。生产端，工业增加值底部徘徊，9 月 PMI重回荣枯线上方。需求端，固定资产投资增速略
有下滑，房地产开发投资形成拖累，基建投资有所支撑。消费增速处于低位，疫情散发制约居民
生活半径，未来收入信心不足影响消费意愿。出口增速下降，近期海外多个国家 PMI 呈现下行，
出口后续面临压力。金融数据方面，7月社融大幅低于预期，随着政策性金融工具出台，企业融
资需求回升，9 月社融增速保持较高水平。通胀水平较低，PPI延续下行，CPI较为平稳。三季度
外汇波动加大，货币政策以国内经济为主，兼顾内外平衡。美国通胀数据屡超预期，美联储三季
度加息 150bp，美元表现强势，人民币出现一定程度的贬值。央行积极使用各项外汇管理工具，
稳定市场预期。货币政策具体操作上，7 月社融数据公布后，央行降低公开市场操作利率 10bp，
当月 1年期 LPR 报价下降 5bp，5年期 LPR下降 15bp。由于市场利率大幅低于政策利率，MLF 需求
减弱，连续两个月出现缩量续作。9月中下旬流动性有所收敛，央行大量投放 7 天和 14天逆回购，
银行间市场实现平稳跨季，但非银回购成本偏高。整个季度来看，7-8月回购利率处于低位，9
月有所上升。银行间 7天质押式回购加权利率均值为 1.64%，较上一季度下行 21BP。3个月期限
AAA 同业存单到期收益率均值在 1.62%，较上一季度下行 36BP。
2022 年三季度，债券市场收益率以下行为主。其中，1年期国开债收益率下行 13BP 左右，1
年期 AA+短融收益率下行 24BP左右。1年期限 AAA 存单到期收益率下行 28bp，7月资金利率创出
新低，存单收益率大幅下行。8月以来，虽然政策利率进行调降，但资金利率未有进一步下行，
存单收益率在底部窄幅震荡。9月中下旬随着资金价格走高，且汇率压力加大背景下，市场对央
行进一步宽松的信心不足，存单收益率有底部抬升趋势。
本基金通过抽样复制和动态优化策略，在控制跟踪误差的前提下，保持组合流动性，力争增
厚投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 0.65%，同期业绩比较基准增长率为 0.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,872,984,538.28 96.92
其中：债券 8,872,984,538.28 96.92
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 247,040,758.51 2.70
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,667,167.25 0.05
8 其他资产 30,369,319.28 0.33
9 合计 9,155,061,783.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
注：无。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 464,884,632.88 5.51
其中：政策性金融债 464,884,632.88 5.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 617,437,299.74 7.32
6 中期票据 185,023,322.18 2.19
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 7,605,639,283.48 90.14
9 其他 - -
10 合计 8,872,984,538.28 105.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215337
22 民生银行
CD337
4,000,000 395,398,160.58 4.69
2 112284048
22 杭州银行
CD215
3,000,000 296,561,518.25 3.51
3 112209158
22 浦发银行
CD158
3,000,000 295,606,036.26 3.50
4 220404 22农发 04 2,200,000 221,137,369.86 2.62
5 112110453
21 兴业银行
CD453
2,000,000 199,590,126.03 2.37
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金投资范围未包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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本基金投资范围未包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金投资范围未包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围未包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行杭州中心支行的处罚。
兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
中国农业发展银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处
罚。
交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保
险监督管理委员会的处罚。
上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局、上
海市市场监督管理局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。
东莞农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行广州分行的处罚。
宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局
的处罚。
中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处
罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 30,369,319.28
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 30,369,319.28
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 9,501,404,221.11
报告期期间基金总申购份额 11,911,561,180.06
减：报告期期间基金总赎回份额 13,163,966,304.61
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 8,248,999,096.56
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
鹏华中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2022年第 3季度报告
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注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华中证同业存单 AAA 指数 7天持有期证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华中证同业存单 AAA 指数 7天持有期证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华中证同业存单 AAA 指数 7天持有期证券投资基金 2022 年第 3季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
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