-3.5090% 基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
富荣量化精选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4
3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 6
4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 7
§5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................ 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............. 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 10
5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 10
§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 12
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................... 12
§9 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 12
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 12
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 13
§10 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 13
10.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 13
10.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 13
10.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 13
富荣量化精选混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富荣量化精选混合发起
基金主代码 014556
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年05月06日
报告期末基金份额总额 10,466,606.55份
投资目标
本基金通过数量化的方法进行积极组合管理与风险控
制，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋
求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用的投资策略有：大类资产配置、股票投资策
略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、衍生品投资策略、参与融资业务投资策略等。
业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高
于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 富荣基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富荣量化精选混合发起A 富荣量化精选混合发起C
下属分级基金的交易代码 014556 014557
报告期末下属分级基金的份额总额 10,306,661.27份 159,945.28份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
富荣量化精选混合发起A 富荣量化精选混合发起C
1.本期已实现收益 -233,455.31 -3,318.10
2.本期利润 -739,873.63 -12,108.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0718 -0.0552
4.期末基金资产净值 9,815,241.12 152,068.80
5.期末基金份额净值 0.9523 0.9508
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富荣量化精选混合发起A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.01% 0.76% -7.89% 0.81% 0.88% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-4.77% 0.62% 0.73% 0.84% -5.50% -0.22%
富荣量化精选混合发起C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.10% 0.75% -7.89% 0.81% 0.79% -0.06%
自基金合同
生效起至今
-4.92% 0.62% 0.73% 0.84% -5.65% -0.22%
注：本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：①本基金的基金合同于 2022年 5月 6日生效，截至 2022年 9月 30日止，本基金
成立未满 1年。
②本基金的建仓期为 6个月，截至 2022年 9月 30日止，本基金建仓期未满 6个月。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邱紫华 基金经理 2022-05-06 2022-08-15 5
博士研究生，深圳证券交
易所金融学博士后，持有
基金从业资格证书，中国
国籍。曾参与深圳证券交
易所期权产品设计，曾任
五矿证券创新业务部量
化与衍生品业务负责人/
资产管理部-量化投资部
投资主办人/证券研究所
金融工程分析师。2020年
4月加入富荣基金。
邓宇翔
权益投资部总
经理、基金经理
2022-08-05 - 16
硕士研究生，持有基金从
业资格证书，中国国籍。
曾任西南证券股份有限
公司资深投资经理、深圳
东新佳投资有限公司投
资经理。2017年2月22日
加入富荣基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、
取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，
公平对待旗下所有投资组合。
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公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日
内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组
合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
富荣量化精选（下称“本基金”）是采用数量化方式筛选上市公司最新一期业绩公
告超预期股票，并结合多因子选股模型进行“优中选优”的量化选股型策略。本基金于
报告期内严格遵循量化多因子模型，追求具有Alpha收益的股票，力争为投资者带来确
定性较高的超额收益。
受系统性风险影响，报告期内市场先涨后跌，整体处于震荡下行区间，截止报告期
末，富荣量化精选混合发起A基金份额净值为0.9523元，报告期内基金累计收益-7.01%，
同期业绩比较基准累计收益-7.89%，偏股混合型基金指数区间收益均值-11.60%（数据
来源：Wind金融客户端）。整体来看，本基金在报告期内的业绩表现优于对标基准和同
类基金。细分来看，本基金净值在6、7月份维持稳定，8月中开始受系统性风险影响持
续下降，9月换仓期初短暂回暖，然而自9月中旬开始，受美联储加息超预期、全国各地
疫情反复的影响，A股市场严重下挫，9月下半月中证500指数跌幅-6.43%，同期本基金
收益率下降约-2.81%。
总体来看，本基金在报告期内的业绩表现略高于同类平均，主要得益于模型的选股
收益，在较大的系统性风险下维持住了业绩的相对稳定。
报告期初期，市场短暂地延续了4月底的反弹趋势，然而从8月中旬开始，全国各地
疫情反复、国际形势复杂、美联储加息超预期等因素导致市场开始震荡下跌。但是，危
机与机遇共存，一是美联储加息节奏逐步放缓，我国央行是否会出台进一步举措缓促进
经济复苏；二是当前市场指数已经处于历史相对底部，9月以来的连续下跌已经让市场
临近4月的底部区间，部分指数的估值（PE）已经处于合理区间，未来反弹空间可能较
大，投资胜率或较高。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富荣量化精选混合发起A基金份额净值为0.9523元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为-7.01%，同期业绩比较基准收益率为-7.89%；截至报告期末富
荣量化精选混合发起C基金份额净值为0.9508元，本报告期内，该类基金份额净值增长
率为-7.10%，同期业绩比较基准收益率为-7.89%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,376,836.56 42.97
其中：股票 4,376,836.56 42.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,806,660.31 57.01
8 其他资产 2,226.56 0.02
9 合计 10,185,723.43 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,708,567.56 37.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 169,911.00 1.70
G 交通运输、仓储和邮政业 186,020.00 1.87
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 138,098.00 1.39
M 科学研究和技术服务业 174,240.00 1.75
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,376,836.56 43.91
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 300260 新莱应材 2,500 246,200.00 2.47
2 688072 拓荆科技 700 208,950.00 2.10
3 688290 景业智能 2,353 201,369.74 2.02
4 300856 科思股份 3,100 193,750.00 1.94
5 000596 古井贡酒 700 190,365.00 1.91
6 601872 招商轮船 26,200 186,020.00 1.87
7 603876 鼎胜新材 3,300 185,064.00 1.86
8 001206 依依股份 6,440 182,252.00 1.83
9 688012 中微公司 1,682 181,437.34 1.82
10 603676 卫信康 15,400 178,332.00 1.79
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，鼎胜新材在报告编制日前一年内因未
依法履行其他职责、未按时披露定期报告及未及时披露公司重大事项受到中国证券监督
管理委员会江苏监督局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同
的要求。
除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,227.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 -
5 应收申购款 999.55
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,226.56
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
富荣量化精选混合发起A 富荣量化精选混合发起C
报告期期初基金份额总额 10,300,509.27 270,386.79
报告期期间基金总申购份额 24,357.99 172,555.90
减：报告期期间基金总赎回份额 18,205.99 282,997.41
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 10,306,661.27 159,945.28
注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
富荣量化精选混合发起A 富荣量化精选混合发起C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,305.56 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,305.56 -
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报告期期末持有的本基金份额占基金
总份额比例（%）
97.05 -
注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,002,305.56 95.56% 10,002,305.56 95.56% 3年
基金管理人高
级管理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 464,300.99 4.44% 0.00 0.00% -
合计 10,466,606.55 100.00% 10,002,305.56 95.56% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 20220701 - 20220930 10,002,305.56 - - 10,002,305.56 95.56%
产品特有风险
本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投
资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成
本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）
基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 《基金合同》生效满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿
元，《基金合同》应当终止；《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续60个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解
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决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金
份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大
话语权。（4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定
困难。
注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人公告：总经理、首席信息官高峰于2022年8月15日离任，董事长杨小
舟代行总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
10.1.1 中国证监会批准富荣量化精选混合型发起式证券投资基金设立的文件；
10.1.2《富荣量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》；
10.1.3《富荣量化精选混合型发起式证券投资基金托管协议》；
10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
10.1.5 报告期内富荣量化精选混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公
告的原稿。
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。
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