-3.5090% 基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
富荣量化精选混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4
3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 6
4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 8
§5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................. 10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 10
5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 10
§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 12
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................... 12
§9 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 12
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 12
§10 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 13
10.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 13
10.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 13
10.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 13
富荣量化精选混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富荣量化精选混合发起
基金主代码 014556
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年05月06日
报告期末基金份额总额 10,275,500.42份
投资目标
本基金通过数量化的方法进行积极组合管理与风险控
制，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用的投资策略有：大类资产配置、股票投资
策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资业务投资
策略等。
业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平
高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 富荣基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富荣量化精选混合发起A 富荣量化精选混合发起C
下属分级基金的交易代码 014556 014557
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报告期末下属分级基金的份额总
额
10,113,522.12份 161,978.30份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
富荣量化精选混合发起A 富荣量化精选混合发起C
1.本期已实现收益 -409,542.22 -6,746.30
2.本期利润 -432,001.22 -6,173.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0422 -0.0383
4.期末基金资产净值 9,202,484.09 146,997.73
5.期末基金份额净值 0.9099 0.9075
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富荣量化精选混合发起A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.45% 0.77% 1.72% 0.71% -6.17% 0.06%
过去六个月 -11.15% 0.76% -6.30% 0.77% -4.85% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-9.01% 0.68% 2.46% 0.79% -11.47% -0.11%
富荣量化精选混合发起C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月 -4.55% 0.77% 1.72% 0.71% -6.27% 0.06%
过去六个月 -11.33% 0.76% -6.30% 0.77% -5.03% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-9.25% 0.68% 2.46% 0.79% -11.71% -0.11%
注：本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：①本基金的基金合同于 2022年 5月 6日生效，截至 2022年 12月 31日止，本基金
成立未满 1年。
②本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邓宇翔
权益投资部总
经理、基金经
理
2022-08-05 - 16
硕士研究生，持有基
金从业资格证书，中
国国籍。曾任西南证
券股份有限公司资
深投资经理、深圳东
新佳投资有限公司
投资经理。2017年2
月22日加入富荣基
金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、
取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，
公平对待旗下所有投资组合。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日
内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组
合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，市场整体呈震荡上行态势，万得全A区间内涨幅4.32%，各大指数中，创
业板指、科创50、上证指数表现较好；申万一级行业中，社会服务、计算机、传媒涨幅
居前,电力设备、石油石化表现较差；概念板块中，旅游出行、操作系统、新冠特效药热
度上升；市场风格上，价值显著优于成长，小盘优于大盘。
本基金在报告期内继续遵循多因子模型，通过数量化的方式选取具备Alpha收益的
个股，以业绩边际改善能力强的个股为核心，力争为投资者带来确定性较高的超额收益。
三季度我们认为市场已经处于阶段性底部区间，未来反弹概率较大，第四季度的市场表
现印证了这一观点。报告期内，本基金并未战胜基准，我们认为原因有以下两点：一是
四季度的市场风格出现较大分歧，小盘价值股回升幅度远大于大盘成长股，这与本基金
一贯的投资风格差异较大。二是市场在第四季度受政策面影响较大，而11-12月财报空
窗期又导致基本面信息出现断层，导致基本面因子有效性下降。综合以上两点，本基金
在报告期内出现了一定程度的回撤。
展望2023一季度，我们认为随着业绩高发期的来临，成长风格大概率企稳回升，基
本面因子的有效性将逐渐复苏。当前市场整体估值仍然处于历史相对低位，2023年或将
迎来权益市场估值的系统性修复。疫情政策的宽松超预期将有望继续带领社会服务、食
品饮料、商贸零售等大消费板块在短期内快速回升。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末富荣量化精选混合发起A基金份额净值为0.9099元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为-4.45%，同期业绩比较基准收益率为1.72%；截至报告期末富
荣量化精选混合发起C基金份额净值为0.9075元，本报告期内，该类基金份额净值增长
率为-4.55%，同期业绩比较基准收益率为1.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 5,743,992.46 60.96
其中：股票 5,743,992.46 60.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,676,184.63 39.02
8 其他资产 2,241.04 0.02
9 合计 9,422,418.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别
公允价值
(元)
占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,446,769.46 47.56
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 202,398.00 2.16
E 建筑业 412,200.00 4.41
F 批发和零售业 257,706.00 2.76
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 214,643.00 2.30
M 科学研究和技术服务业 210,276.00 2.25
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,743,992.46 61.44
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600785 新华百货 13,900 257,706.00 2.76
2 002518 科士达 4,100 236,160.00 2.53
3 600060 海信视像 17,100 231,534.00 2.48
4 603668 天马科技 12,600 225,792.00 2.42
5 603786 科博达 3,400 223,822.00 2.39
6 603105 芯能科技 14,900 219,477.00 2.35
7 688639 华恒生物 1,400 217,350.00 2.32
8 600057 厦门象屿 20,900 214,643.00 2.30
9 603127 昭衍新药 3,600 210,276.00 2.25
10 600284 浦东建设 30,800 207,592.00 2.22
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立
案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,200.16
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 40.88
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,241.04
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
富荣量化精选混合发起A 富荣量化精选混合发起C
报告期期初基金份额总额 10,306,661.27 159,945.28
报告期期间基金总申购份额 18,476.42 65,946.16
减：报告期期间基金总赎回份额 211,615.57 63,913.14
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 10,113,522.12 161,978.30
注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
富荣量化精选混合发起A 富荣量化精选混合发起C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,305.56 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
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报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,305.56 -
报告期期末持有的本基金份额占基金
总份额比例（%）
98.90 -
注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,002,305.56 97.34% 10,002,305.56 97.34% 3年
基金管理人高
级管理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员
998.80 0.01% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 272,196.06 2.65% 0.00 0.00% -
合计 10,275,500.42 100.00% 10,002,305.56 97.34% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 20221001-20221231 10,002,305.56 - - 10,002,305.56 97.34%
产品特有风险
本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请
投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成
本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）
基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造
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成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 《基金合同》生效满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，
《基金合同》应当终止；《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满2
00人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额
持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语
权。（4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。
注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
10.1.1 中国证监会批准富荣量化精选混合型发起式证券投资基金设立的文件；
10.1.2《富荣量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》；
10.1.3《富荣量化精选混合型发起式证券投资基金托管协议》；
10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
10.1.5 报告期内富荣量化精选混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿。
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。
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