中欧周期景气混合型发起式证券投资基金清算报告

中欧周期景气混合型发起式证券投资基金清算报告
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告出具日期：2025 年 01 月 14 日
报告公告日期：2025 年 02 月 22 日
一、重要提示
中欧周期景气混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
监会《关于准予中欧周期景气混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许
可[2021]3872 号文）准予募集，于 2022 年 1 月 5 日成立并正式运作，基金合同
生效日的基金份额总额为 30,101,508.71 份，包含认购资金利息结转的份额
3,141.93 份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金合同》“第五部分 基
金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“基
金合同生效满 3 年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同应当终止，
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监
会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有
效的法律法规或中国证监会规定执行。”
本基金的基金合同生效日为 2022 年 01 月 05 日，基金合同生效之日起 3 年
后的对应日为 2025 年 01 月 05 日。截至 2025 年 01 月 05 日日终，本基金的基金
资产规模低于 2 亿元，本基金已触发基金合同终止的上述情形，根据基金合同约
定进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表
决。
本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于 2025 年 1 月 6
日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金于 2025 年 1 月 6 日进入清算程序，由本基金管理人中欧基金管理有
限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，
并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力
律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
2、基金简称：中欧周期景气混合发起
3、基金代码：A 类基金份额 014608，C 类基金份额 014609，D 类基金份额
021357
4、基金运作方式：契约型、开放式、发起式
5、基金合同生效日：2022 年 01 月 05 日
6、基金最后运作日：2025 年 01 月 05 日。基金份额总额 18,562,883.31 份
7、投资目标：通过量化投资方法精选股票，投资周期波动中的受益资产，
聚焦周期景气的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比
较基准的超额收益。
8、业绩比较基准：国证周期 100 指数收益率*90%+中证港股通综合指数（人
民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5%
9、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，
还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
10、基金管理人：中欧基金管理有限公司
11、基金托管人：招商银行股份有限公司
三、基金最后运作日财务会计报告（经审计）
1、资产负债表
会计主体：中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2025 年 01 月 05 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产
本期末
2025 年 01 月 05 日
（基金最后运作日）
资产：
银行存款 3,304,824.39
结算备付金 16,253.63
存出保证金 23,755.92
交易性金融资产 7,098,442.00
其中：股票投资 7,098,442.00
应收证券清算款 1,232,498.30
资产总计 11,675,774.24
负债：
应付证券清算款 13.50
应付赎回款 86,632.07
应付管理人报酬 2,285.95
应付托管费 381.00
应付销售服务费 96.63
其他负债 38,338.66
负债合计 127,747.81
所有者权益：
实收基金 18,562,883.31
未分配利润 -7,014,856.88
所有者权益合计 11,548,026.43
负债和所有者权益总计 11,675,774.24
四、清盘事项说明
1、清算原因
根据《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金合同》“第五部分 基
金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“基
金合同生效满 3 年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同应当终止，
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监
会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有
效的法律法规或中国证监会规定执行。”
本基金的基金合同生效日为 2022 年 01 月 05 日，基金合同生效之日起 3 年
后的对应日为 2025 年 01 月 05 日。截至 2025 年 01 月 05 日日终，本基金的基金
资产规模低于 2 亿元，本基金已触发基金合同终止的上述情形，根据基金合同约
定进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表
决。
基金管理人于 2025 年 01 月 06 日公告的《中欧基金管理有限公司关于中欧
周期景气混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》约定：
“本基金已于 2024 年 12 月 20 日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。
本基金最后运作日为 2025 年 1 月 5 日，自 2025 年 1 月 6 日起，本基金进入清算
程序，停止办理申购、赎回、定期定额投资、转换等业务，并且之后不再恢复，
敬请投资者注意。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和
销售服务费。”
2、清算起始日
本基金于 2025 年 01 月 06 日起进入清算期，故本基金清算起始日为 2025
年 01 月 06 日。
3、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产
管理产品相关会计处理规定》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产
负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据
列示。
五、清算情况
自 2025 年 01 月 06 日至 2025 年 01 月 14 日清算期间，基金财产清算小组对
本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体
清算情况如下：
1、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，根据基金合同的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
2、资产清算情况
（1）本基金最后运作日货币资金为人民币 3,304,824.39 元，其中托管户存
款为人民币 3,304,588.75 元，银行存款应计利息为人民币 235.64 元，应计银行
存款利息将由基金管理人以自有资金先行垫付。
（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币 16,253.63 元，其中存放于中
国证券登记结算有限公司的结算备付金为人民币 16,244.85 元，结算备付金应计
利息为人民币 8.78 元，应计结算备付金利息将由基金管理人以自有资金先行垫
付。
（3）本基金最后运作日存出保证金为人民币 23,755.92 元，其中存放于中
国证券登记结算有限责任公司的存出保证金为人民币 23,750.94 元，存出保证金
应计利息为人民币 4.98 元，应计存出保证金利息将由基金管理人以自有资金先
行垫付。
（4）本基金最后运作日交易性金融资产为人民币 7,098,442.00 元，其中股
票投资为人民币 7,098,442.00 元。本基金于清算期间对全部股票投资进行处置
变现，变现产生的清算款合计为人民币 7,119,886.55 元，截至 2025 年 1 月 14
日已全部划入基金托管账户。
（5）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 1,232,498.30 元，截至
2025 年 1 月 14 日已划入基金托管账户。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付证券清算款为人民币 13.50 元，该款项已于 2025
年 1 月 6 日完成支付。
（2）本基金最后运作日应付赎回款为人民币 86,632.07 元，该款项已于 2025
年 1 月 6 日完成支付。
（3）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 2,285.95 元，该款项将于
本次清算期后支付。
（4）本基金最后运作日应付托管费为人民币 381.00 元，该款项将于本次清
算期后支付。
（5）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 96.63 元，该款项将于本
次清算期后支付。
（6）本基金最后运作日其他负债为人民币 38,338.66 元。其中，应付交易
费用为人民币 8,116.53 元，其中人民币 7,304.15 元已于 2025 年 1 月 10 日支付，
剩余款项将于本次清算期后支付；应付银行汇划费为人民币 222.13 元，其中人
民币 172.13 元已于 2025 年 1 月 8 日支付，剩余款项将于本次清算期后支付；应
付审计费人民币 30,000.00 元，该款项将于本次清算期后支付。
4、清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目
自 2025 年 01 月 06 日
至 2025 年 01 月 14 日
止清算期间
一、清算收益
利息收入 780.63
投资收益 -456,267.01
公允价值变动损益 471,529.72
清算收入小计 16,043.34
二、清算费用
其他费用 9,566.57
清算费用小计 9,566.57
三、清算净收益 6,476.77
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日 2025 年 01 月 05 日基金净资产 11,548,026.43
加：自 2025 年 01 月 06 日至 2025 年 01 月 14
日止清算期间净收益
6,476.77
减：清算期间确认的净赎回、转出款 89,639.00
二、2025 年 01 月 14 日基金净资产 11,464,864.20
资产处置及负债清偿后，于 2025 年 01 月 14 日本基金剩余财产为人民币
11,464,864.20 元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，
将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿
基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算起始日 2025 年 01 月 06 日至清算款划出日前一日的存款利息亦属基金
份额持有人所有，该部分利息将由基金管理人以自有资金先行垫付，实际结息金
额与垫付金额的尾差由基金管理人承担，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利
息归基金管理人所有。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具
法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金清算审计报告》
（2）上海市通力律师事务所关于《中欧周期景气混合型发起式证券投资基
金清算报告》的法律意见
2、存放地点
本基金管理人中欧基金管理有限公司办公地点——中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金财产清算小组
二〇二五年一月十四日