大成专精特新混合型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
大成专精特新混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成专精特新混合型
基金主代码 014651
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 1月 27日
报告期末基金份额总额 97,254,502.32份
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
下，通过专业化行业深度研究分析，重点投资于专精特
新主题相关上市公司股票，力争实现基金资产的长期稳
定增值。
投资策略 （一）大类资产配置策略 本基金根据基金管理
人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析，结合各
类资产的市 场趋势和预期收益风险的比较判
别，对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动
态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
（二）股票投资策略 1、专精特新主题界
定 2、A 股股票投资策略 3、港股投资
策略 （三）债券投资策略 （四）可转
换债券投资策略 （五）可交换债券投资策略
（六）资产支持证券投资策略 （七）股指期货
投资策略 （八）国债期货投资策略 （九）
融资买入股票投资策略 （十）存托凭证投资策
略
业绩比较基准 中证 1000指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值
汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%
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风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率高
于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股
票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香
港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风
险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成专精特新混合 A 大成专精特新混合 C
下属分级基金的交易代码 014651 014652
报告期末下属分级基金的份额总额 81,147,032.26份 16,107,470.06份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
大成专精特新混合 A 大成专精特新混合 C
1.本期已实现收益 1,729,383.46 130,633.63
2.本期利润 5,043,314.82 -653,592.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.0464 -0.0352
4.期末基金资产净值 80,418,284.34 15,897,134.12
5.期末基金份额净值 0.9910 0.9869
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成专精特新混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.85% 1.21% -10.27% 0.99% 9.42% 0.22%
过去六个月 -0.49% 0.88% -7.46% 1.27% 6.97% -0.39%
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自基金合同
生效起至今
-0.90% 0.76% -11.94% 1.30% 11.04% -0.54%
大成专精特新混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.00% 1.21% -10.27% 0.99% 9.27% 0.22%
过去六个月 -0.79% 0.88% -7.46% 1.27% 6.67% -0.39%
自基金合同
生效起至今
-1.31% 0.76% -11.94% 1.30% 10.63% -0.54%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为 2022年 1月 27日，截止报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同约定。建仓期结束后时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李林益
本基金基
金经理
2022年 1月 27
日
- 11年
北京大学工学硕士。2011年 6月加入大
成基金管理有限公司，曾担任研究部研究
员、基金经理助理。2015年 7月 7日起
任大成产业升级股票型证券投资基金
(LOF)基金经理。2017年 9月 12日起任
大成价值增长证券投资基金基金经理。
2020年 10月 15日至 2022年 8月 11日
任大成国家安全主题灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2022年 1月 27日
起任大成专精特新混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中
国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。投资
组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产
生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
重点提示：本产品基于 GARP策略，考虑合理的风险收益比，依据对企业价值的判断，在价值
被严重低估的情况下买入并长期持有专精特新类优质企业。
本季度，国际形势的复杂性，决定了市场走势的复杂性，面对众多不确定性，本基金选择降
低有效仓位。
任凭外部如何复杂多变，资产配置的主线逻辑未变，立足于国家专精特新的导向，集中于国
家安全所需、产业升级所需，精选个股。
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未来，本基金经理将持续努力，以期获得回撤更小的合理收益，不辜负持有人信任。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成专精特新混合 A的基金份额净值为 0.9910元，本报告期基金份额净值增
长率为-0.85%;截至本报告期末大成专精特新混合 C的基金份额净值为 0.9869元，本报告期基金
份额净值增长率为-1.00%。同期业绩比较基准收益率为-10.27%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 58,358,575.44 59.66
其中：股票 58,358,575.44 59.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 39,254,230.38 40.13
8 其他资产 206,107.08 0.21
9 合计 97,818,912.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 48,809,594.43 50.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 13,940.85 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 3,907,605.00 4.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,592,900.00 5.81
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 34,535.16 0.04
S 综合 - -
合计 58,358,575.44 60.59
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 124,400 9,065,028.00 9.41
2 688019 安集科技 31,150 8,098,377.00 8.41
3 600436 片仔癀 29,200 7,790,560.00 8.09
4 688598 金博股份 19,469 5,817,142.51 6.04
5 300416 苏试试验 186,430 5,592,900.00 5.81
6 688239 航宇科技 72,816 5,353,432.32 5.56
7 688300 联瑞新材 67,307 4,711,490.00 4.89
8 688002 睿创微纳 103,181 3,922,941.62 4.07
9 601398 工商银行 898,300 3,907,605.00 4.06
10 688800 瑞可达 29,485 3,833,050.00 3.98
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期
大额赎回、大量分红等。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一工商银行（601398.SH）的发行主体中国工商银行股份有限公司
于 2022年 3月 21日因抵押物价值 EAST数据存在偏差等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚
（银保监罚决字〔2022〕11 号）。本基金认为，对工商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性
负面影响。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 49,172.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 156,935.05
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 206,107.08
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成专精特新混合 A 大成专精特新混合 C
报告期期初基金份额总额 149,337,182.65 23,268,355.67
报告期期间基金总申购份额 10,475,102.38 21,449,162.60
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减:报告期期间基金总赎回份额 78,665,252.77 28,610,048.21
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 81,147,032.26 16,107,470.06
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成专精特新混合型证券投资基金的文件；
2、《大成专精特新混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成专精特新混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
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投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。


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2022年 10月 26日