摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同

摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金
基金合同
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言 ................................................................................................................................. 3
第二部分 释义 ................................................................................................................................. 5
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 10
第四部分 基金份额的发售 ........................................................................................................... 12
第五部分 基金备案 ....................................................................................................................... 14
第六部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 15
第七部分 基金合同当事人及权利义务 ....................................................................................... 23
第八部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................... 30
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ........................................................... 37
第十部分 基金的托管 ................................................................................................................... 40
第十一部分 基金份额的登记 ....................................................................................................... 41
第十二部分 基金的投资 ............................................................................................................... 43
第十三部分 基金的财产 ............................................................................................................... 52
第十四部分 基金资产估值 ........................................................................................................... 53
第十五部分 基金费用与税收 ....................................................................................................... 59
第十六部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 62
第十七部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 64
第十八部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 65
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 71
第二十部分 违约责任 ................................................................................................................... 73
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................... 74
第二十二部分 基金合同的效力 ................................................................................................... 75
第二十三部分 其他事项 ............................................................................................................... 76
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义
务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》
”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基
金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲
突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自
依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金由基金管理人依照《基
金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文
件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编
制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉
及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法
规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、风险揭示
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投
资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投
资港股通标的股票。
本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港
股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为
剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制
下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，
港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。详见招募说明书“风险揭示”部
分的相关内容。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
2、基金管理人：指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投
资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《摩根士丹利华鑫MSCI
中国A股指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基
金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国
港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年 7月26日颁布、同年9月1日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、
《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证
券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做
出的修订。
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出
的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法
律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机
构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投
资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境
外法人
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理
基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议，办理基金销售业务的机构
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为摩根士丹利华鑫基金管
理有限公司或接受摩根士丹利华鑫基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余
情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金
管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算
完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超
过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金
参与港股通交易，且上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为非港股通交易日
时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购及赎回业务，具体以届时提
前发布的公告为准）
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投
资人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条
件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定
的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理
的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金
份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、
扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成
扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款
及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基
金份额净值的过程
54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网
网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存
款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净
值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从
而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得
到公平对待
57、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
58、标的指数：指MSCI China A RMB Index（以下简称“MSCI中国A股人民币指数”）
及其未来可能发生的变更
59、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，通过内地与香港股票市场交易互联
互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
60、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中
国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务
61、A 类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额
62、C 类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额
63、销售服务费：指从C类基金份额基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销
售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增
强和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
MSCI中国A股人民币指数（英文：MSCI China A RMB Index）
九、增设新的份额类别
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理
人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别并制定相应的业务规则无须召开基
金份额持有人大会审议。
十、基金份额类别
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在
投资人申购时收取前端申购费的，称为A类；不收取前端申购费，而从本类别基金资产
中计提销售服务费的，称为C类。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告
基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为：
计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售
在外的该类别基金份额总数。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中
公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情
况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可以增加新的基金份额类别、或者调整现
有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，或者对基金份额分
类方法和规则进行调整，并在调整实施日之前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告，不需召开基金份额持有人大会。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转
换。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售
公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外
机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。
基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其
中利息转份额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差
产生的收益或损失由基金财产承担。
5、认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的
确认情况，投资人应及时查询。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制
请参看招募说明书或基金管理人相关公告
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制
和处理方法请参看招募说明书或基金管理人相关公告。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金
募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满
或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法
定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证
监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到
中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募
集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期
存款利息。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理
人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；自基金
合同生效日起，出现如下情形之一的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基
金财产清算并终止《基金合同》，而无需召开基金份额持有人大会：
1、连续50 个工作日，基金资产净值低于5000万元；
2、连续50 个工作日，基金份额持有人数量少于200 人。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募
说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金
管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易，且上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基
金是否开放申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间
在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间
在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机
构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价
格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值
为基
准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎
回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或
赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；
基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生
效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发
生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或
交易市场正常或非正常停市、或其交易清算规则变更，或其数据传输延迟、通讯系统故
障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了相关业
务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回
申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。
T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机
构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构
确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认
情况，投资者应及时查询。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最
低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定
请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招
募说明书或相关公告。
4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申购比
例上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管
理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、
暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资
运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关
公告。6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额
的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市
后计算，并根据《基金合同》的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延
迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。
本基金的A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料
概要中列示。本基金C类份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日
的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小
数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基
金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金
额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金
额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
4、本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额投资人承担，不列入基金财产。
5、赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回各类基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体
见招募说明书的规定。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费，其
中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算
方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金
管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关
监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人
的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值或无法办理申购业务。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基
金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管
理人应当暂停接受基金申购申请。
7、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券即将上市、基金投资组合中
重要部分发生暂停交易或其他重大事件等原因，使短期内继续接受申购可能会影响或损
害现有基金份额持有人利益的。
8、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、基金登记
系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的
比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
10、当一笔新的申购申请被确认生效，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基
金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的单日申
购金额或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份
额上限时；或该投资人单日或单笔申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限时。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第4、9、10项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生
上述第9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，
基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝
的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业
务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值或无法办理赎回业务。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、基金投资组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受赎回可能
会影响或损害现有基金份额持有人利益，或是发生其他继续接受赎回申请将损害现有基
金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管
理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、基金登记
系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人
应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能
足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未
支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金
份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的
情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常
赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管
理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回
申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比
例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择
延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部
赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算
赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基
金总份额20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施
延期办理，对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。
如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不
得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并且基金管理人依据“（2）部分延期赎回”进行延期办理时，
基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基
金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊
登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规
定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际
情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由
基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托
管人与相关机构。
十二、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国
证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额
的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应
根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生
的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情
况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。继承是指基金份
额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其
合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构
依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其
他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的
非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机
构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于
基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金
额。
十六、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机
构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
第七部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
法定代表人：周熙
设立日期：2003年3月14日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号
组织形式：有限责任公司
注册资本：25,000万元人民币
存续期限：50年
联系电话：0755-88318883
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限
于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基
金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措
施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使
因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融
通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换和非交易过户的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限
于：
（1）依法募集资金，办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营
方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管
理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，
进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算各类基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定各
类基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投
资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并
在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知
基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管
人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务
的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律
行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基
金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期
结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：刘连舸
成立时间：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
存续期间：持续经营
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限
于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金
财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中
国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金
办理证券交易资金清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限
于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟
悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金
财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独
立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合
同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权
机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金
管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有
未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行
监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不
因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管
理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金
投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》
的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事
人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自
主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责
任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第八部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权
代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的
投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》，基金合同另有约定的除外；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有
人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基
金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或调整收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同将根据基金合同第十九
部分的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会：
（1）连续50个工作日，基金资产净值低于5000万元；
（2）连续50个工作日，基金份额持有人数量少于200人。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人
召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基
金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管
理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自
出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提
议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托
管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人
决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定
召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当
配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金
份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%
以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配
合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效
期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明
本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系
人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人
和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派
代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允
许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出
席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基
金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件
时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者
在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原
定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权
益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一
（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在
表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。在同时符
合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布
相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基
金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如
果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方
式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书
面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直
接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于
在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人
直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书
面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的
委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用其他非
现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程
序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也可以采用网络、电话或
其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他非书面方式授权他人代为出席会议并表
决。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决
定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及
《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其
他事项。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事
内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为
基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基
金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表
均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人
大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加
会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日
期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形
成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过
事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作
方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特
别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会
议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知
规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但
应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人
代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召
集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大
会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有
人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，
不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重
新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，
不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人
授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由
公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的
计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之
日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大
会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的
决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管
人均有约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更
的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额
持有人大会审议。
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
（一）基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
1、被依法取消基金管理资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。
（二）基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
1、被依法取消基金托管资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形；
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一）基金管理人的更换程序
1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含10%）
基金份额的基金份额持有人提名；
2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金
管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效；
3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理
人；
4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案；
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人
大会决议生效后2日内在指定媒介公告；
6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时
向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或
新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值；
7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基
金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；审计费用在基金财
产中列支；
8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要
求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。
（二）基金托管人的更换程序
1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含10%）
基金份额的基金份额持有人提名；
2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金
托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效；
3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管
人；
4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案；
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人
大会决议生效后2日内在指定媒介公告。
6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及
时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当
及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值；
7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基
金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财
产中列支。
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。
1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额
10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的
基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上联合公告。
（四）新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业
务前，原任基金管理人或原任基金托管人应继续履行相关职责，并保证不得损害基金份
额持有人的利益。
第十部分 基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协
议。订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资
运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确
保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
第十一部分 基金份额的登记
一、基金的份额登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基
金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确
基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有
人的合法权益。
三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利：
1、取得登记费；
2、建立和管理投资者基金账户；
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规定
于开始实施前在指定媒介上公告；
5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务；
3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数
据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年；
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者
或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证
监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外；
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要
的服务；
6、接受基金管理人的监督；
7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第十二部分 基金的投资
一、投资目标
在对标的指数进行跟踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控
制，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以MSCI中国 A 股人民币指数的
成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资
于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票）、
港股通标的股票、银行存款、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行
票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、债券回购、股指期货、
资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于MSCI中国A股人民
币指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的
股票的比例占股票资产的 0-15%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
三、投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以MSCI中国A股人民币指数作为基金投资组合的标
的指数，结合基金管理人的数量化投资平台，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争
控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化
跟踪误差不超过7.75%，追求高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（一）资产配置策略
本基金为指数基金，保持对标的指数的紧密跟踪，股票资产占基金资产的比例不低于
80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基
金将根据申购、赎回情况、股票市场状况、宏观经济政策等因素的变化，在本基金的投资范
围内，适度调整股票、债券等资产的配置比例。在控制与标的指数的跟踪误差的前提下，力
争获取超越业绩比较基准的投资收益。
（二）股票投资策略
本基金属于指数增强型基金，以MSCI指数成份股为主要投资标的，通过数量化模型进
行投资组合构建，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资
收益。
本基金将以对股票因子表现的分析为基础，综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、
行业偏离、交易成本等，进行投资组合构建。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成
份股为主，并根据公司自主开发的量化模型对股票的分析，优先选择成份股和非成份股中综
合评估较高的股票，根据模型表现赋予相应的权重，以达到指数增强的目的。
（1）数量化投资模型
数量化投资模型是以对中国股票市场的长期研究为基础，结合前瞻性市场判断，挑选出
相对稳定的逻辑，并具体体现为通过量化因子，运用经多个因子捕捉市场机会，分析个股的
未来收益。
具体来说，数量化投资模型利用基金管理人内部及外部数据库，综合了来自市场投资
者、公司财务报表、证券分析师、政经政策等各方面的大量信息，提炼出具有超额收益的因
子，并赋予一定市场环境下的因子权重，构成对股票评价的整套多因子评价体系，分辨各类
资产和各证券之间的定价偏差，为投资组合构建提供模型依据。数量化投资模型的构建包括
以下几步：
? 单因子检验。根据公司基本面数据和市场数据，对所有因子进行有效性检验，从单
因子收益率、波动率、信息比率等多个维度对因子进行评价。
? 因子筛选。根据单因子检验结果，基金管理人筛选出有效的因子，包括估值类、成
长类、市场类、盈利类等。不同因子代表不同逻辑，估值类因子中具代表性的包括
市盈率、市净率等，一般情况下估值水平更低的个股在未来具有更高的安全边际，
投资的防御性更好；成长类因子代表公司盈利的增长率，成长性良好的个股理论上
股价上升的空间也就越大；市场类因子是根据市场价量信息构建的因子，反映市场
特征，在不同阶段有不同效果，譬如在结构性市场行情中往往动量因子表现较好；
盈利类因子反映公司的盈利质量，盈利能力更强、更稳定的个股通常具备更长远的
投资价值。
? 综合因子评价体系的构建。根据数量化投资模型，基金管理人将对初选股票给予全
面的多因子分析，综合评价个股的估值、成长性、盈利质量、市场指标等，根据市
场情况配置未来一段时间可能有效的因子，选择具有盈利持续稳定增长、价值低
估、成长性好、适应当前市场的个股并赋予相应的权重。
基金管理人将根据历史回测数据和市场状况，对数量化模型进行检验和改进，为投资决
策提供支持。
(2)股票投资组合的构建
本基金的选股标的以MSCI指数成份股为主但不限于成份股，并且选股标的满足公司股
票备选库的要求。只有符合公司的基本投资要求、得到公司研究团队认可的个股才能进入公
司股票备选库。在备选股票库中选股，能在一定程度上降低个股选择风险。
本基金利用数量化投资模型分析每只股票的未来收益表现，在合同规定的股票比例范
围和跟踪误差范围内，选择模型表现优异的股票并赋予相应的权重，大概率获得相对基准的
超额收益。每隔一段时期，我们将重新计算模型表现和组合跟踪误差，并以重新计算的模型
表现为依据对股票投资组合进行调整，始终保证组合中个股在模型中具有较好的表现和保证
组合在跟踪误差范围内。
（3）投资组合的调整
投资组合在日常管理中按照量化模型进行调仓，当成份股发生调整时，重新计算跟踪
误差，对投资组合进行调整，确保投资组合的跟踪误差和股票范围在合同规定的范围内。
1）定期调整
本基金将根据MSCI中国A股人民币指数的编制规则和定期调整公告，结合量化模型，
在尽量减小跟踪误差的基础上，优化调整方案，进行相应的定期调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调
整时，本基金将进行相应调整。本基金还将根据申购、赎回情况，结合现金头寸管理，制定
相应的调整策略。
3）特殊调整
根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生
相应变化的，本基金可以对投资组合进行适当变通和调整，力求将跟踪误差控制在一定的范
围之内。
（三）债券投资策略
本基金对债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市
场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
（四）资产支持证券投资策略
针对资产支持证券，本基金将在国内资产证券化具体政策框架下，通过宏观经济、
提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价
值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体
投资规模并进行分散，以降低流动性风险。
（五）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、
交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货
合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（六）融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和
风险收益特征的情况下，在法律法规允许的范围和比例内，本着谨慎和风险可控原则，
参与融资和转融通证券出借业务。
（1）融资策略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，参与融资业务。
（2）转融通证券出借策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据
投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结
构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范
围、期限和比例。
（七）港股通股票投资策略
本基金采用量化模型选股。港股通股票量化模型仍然采用量化因子选股方法，港股
通相关因子包括但不限于个股流动性、投资者结构、估值水平、成长能力、财务质量、
A-H股溢价等。通过因子数据的量化分析，进而评估个股的定价偏差，选择具有稳定超
额收益特征的股票组合。
本基金不仅考虑港股通股票的超额收益特征，也会考虑A股和H股的相关性关系，
尤其包括AH同时上市的投资标的。在组合构建方面，本基金通过组合优化方法设置个
股权重，以达到分散风险提高收益的目的。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于MSCI中国A股人民
币指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的
股票的比例占股票资产的 0-15%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股
合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和
香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％；
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40％；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购
到期后不得展期；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资
产净值的10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之
日起3个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得
超过基金资产净值的95%；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证
券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应
当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定，即不低于基金资产的80%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%；
（13）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的30%；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合该比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与
基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。
基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和
操作风险等各种风险。
（17）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（18）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（19）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
1）参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限
在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范
围；
2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（20）相关法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述（2）、（10）、（14）、（15）、（19）点的情形外，由于证券/期货市场波动、上
市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述约
定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合第（19）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有
规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约
定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为
准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其
他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优
先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格
执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交
易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董
事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
五、标的指数与业绩比较基准
本基金股票的标的指数为：MSCI中国A股人民币指数（MSCI China A RMB Index）。
本基金业绩比较基准为：85%×MSCI中国A股人民币指数收益率+5%×恒生指数收
益率+10%×银行活期存款利率（税后）
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市公司股
票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，具有较高的知名度和市场影
响力，是反映香港股市价幅趋势最有影响的股价指数之一。 未来若出现标的指数不符
合法律法规及监管的要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的
指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发
生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运
作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大
会进行表决。
在指数停止编制发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照最近一个交易日的指
数信息维持基金投资运作。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。
本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金
份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取
任何不当利益。
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基
金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及
投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售
机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管
人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担
其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依
法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。基金管理人、基金托管
人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其
清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务
相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报
价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公
允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能
真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先
使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的
情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜
在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并
确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（本基金合同另有约定的除
外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构
由基金管理人与基金托管人共同确定；
③交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行
估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值
全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按成本估值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
②首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停
牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，
回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银
行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不
存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（5）本基金投资股指期货等衍生品种合约，一般以估值当日结算价进行估值，估
值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
（6）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
（7）本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规
定进行估值。
（8）估值计算中涉及港币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权
机构公布的人民币汇率中间价为准。
（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。
（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查
明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经
相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资
产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类
基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四
舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定
的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。基金
管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视
为该类基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对
由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”
给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数
据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调
各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错
误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直
接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足
够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的
情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且
仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值
错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的
损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利
的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应
当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额
部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因
确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评
估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和
赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记
机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）任一类基金份额净值估值错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管
理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%
时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管
理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基
金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净
值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按上述“四、估值方法”中的第（9）项进行估值时，
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误
等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但
未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责
任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、基金的指数使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券/期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
本基金销售服务费按前一日C 类基金份额的资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支
付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金行销广告费、促销活
动费、基金份额持有人服务费等。
基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
4、基金的指数使用费
本基金按照基金管理人与指数许可方所签订指数使用协议的约定计提指数使用费。基金
合同生效后的指数使用费从基金财产中列支。指数使用费的费率、具体计算方法和支付方式
请参见招募说明书。
如果指数使用协议约定的指数使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金
将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。此项调整无需召开基金份额持有人大会审议，
基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类中第5－12项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税
务主管机关的规定。
第十六部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理
人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金
份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的
现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基
金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照
《业务规则》执行。
第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核
算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书
面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计
师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性
风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、
披露内容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的
基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和
中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时
性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过
中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称
“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披
露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。本
基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的
事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基
金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额
持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金
管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明
书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人
不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督
等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基
金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理
人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网
站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金
份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊
上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托
管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；
基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募
说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》
生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少
每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值；
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类
基金份额累计净值；
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和
年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或
营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告
登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财
务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报
告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季
度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保
障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信
息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况
及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组
合资产情况及其流动性风险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载
在指定报刊和指定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基
金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人
发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金
托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为
受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其
他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和
费率发生变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、基金合同生效后，连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元的；
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能
对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权
益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即
报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）投资股指期货的信息披露
若本基金投资股指期货，基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年
度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影
响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十一）投资资产支持证券的信息披露
若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产
支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前
10名资产支持证券明细。
（十二）参与融资交易的信息披露
若本基金参与融资交易，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募
说明书（更新）等文件中披露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益
情况、风险及其管理情况等。
（十三）参与转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报
告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易情况，包括
投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与
转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
（十四）投资港股通标的股票的信息披露
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募
说明书（更新）等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露港股通标的股票
的投资情况。
（十五）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管
理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内
容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对
基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定
期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金
信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基
金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送
信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信
息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介
披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定
将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同
约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变
更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生
效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清
算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时
各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基
金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例
进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金
财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清
算报告提示性公告登载在指定报刊上。七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 违约责任
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法
规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分
别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损
害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。
但是发生下列情况的，当事人免责：
1、不可抗力；
2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为
或不作为而造成的损失等；
3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的
损失等。
二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利益的前
提下，《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义
务及时采取必要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，
不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管理人
和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，
由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管
理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如
经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲
裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国（为本基金合同
之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律管辖。
第二十二部分 基金合同的效力
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代
表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会
书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并
公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在
内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基
金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。