中泰安益利率债债券型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
中泰安益利率债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
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目录
§1 重要提示
......................................................................................................................................................
3
§2 基金产品概况
..............................................................................................................................................
3
§3
主要财务指标和基金净值表现
.................................................................................................................
4
3.1主要财务指标
......................................................................................................................................
4
3.2
基金净值表现
......................................................................................................................................
4
§4 管理人报告
..................................................................................................................................................
6
4.1
基金经理（或基金经理小组）简介
.................................................................................................
6
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
.....................................................................
8
4.3公平交易专项说明
.............................................................................................................................
8
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
.............................................................................................
9
4.5
报告期内基金的业绩表现
.................................................................................................................
9
4.6
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
.......................................................................
10
§5
投资组合报告
............................................................................................................................................
10
5.1报告期末基金资产组合情况
...........................................................................................................
10
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
...........................................................................................
10
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
..........................
11
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
...................................................................................
11
5.5
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..........................
11
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
..........
11
5.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
......................
11
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
..........................
11
5.9
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
...........................................................................
12
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
.........................................................................
12
5.11
投资组合报告附注
.........................................................................................................................
12
§6 开放式基金份额变动
................................................................................................................................
13
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
...........................................................................................
13
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
...........................................................................................
13
7.2
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
...........................................................................
13
§8 影响投资者决策的其他重要信息
...........................................................................................................
13
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
..............................................
13
§9 备查文件目录
............................................................................................................................................
14
9.1备查文件目录
....................................................................................................................................
14
9.2存放地点
............................................................................................................................................
14
9.3
查阅方式
............................................................................................................................................
14
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中泰安益利率债
基金主代码 015108
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年04月26日
报告期末基金份额总额 1,018,925,392.32份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础
上，重点投资利率债券，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势
的判断，同时考量债券市场资金面供应状况、市场
主流预期等因素，预测债券收益率变化趋势，对未
来市场利率走势进行判断，决定投资组合的久期；
通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期
限结构配置。同时，本基金在投资范围内综合评估
相同期限的国债、政策性金融债、商业银行金融债
的利差和收益率变化趋势，动态调整不同类别债券
资产间的配置。
业绩比较基准
中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率
*90%+同期活期存款利率（税后）*10%
风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益理论上高
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于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中泰安益利率债A 中泰安益利率债C
下属分级基金的交易代码 015108 015109
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,018,871,536.43份 53,855.89份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
中泰安益利率债A 中泰安益利率债C
1.本期已实现收益 8,109,115.06 558.32
2.本期利润 7,731,548.60 406.41
3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0059
4.期末基金资产净值 1,029,236,835.59 54,356.59
5.期末基金份额净值 1.0102 1.0093
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰安益利率债A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.83% 0.05% 0.76% 0.07% 0.07% -0.02%
自基金合同
生效起至今
1.02% 0.04% 0.63% 0.07% 0.39% -0.03%
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中泰安益利率债C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.78% 0.05% 0.76% 0.07% 0.02% -0.02%
自基金合同
生效起至今
0.93% 0.04% 0.63% 0.07% 0.30% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：
（1）本基金基金合同生效日期为 2022 年 4 月 26 日，至本报告期末本基金成立未满 1
年。
（2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。截至本报
告期末，本基金尚未建仓完毕。
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注：
（1）本基金基金合同生效日期为 2022 年 4 月 26 日，至本报告期末本基金成立未满 1
年。
（2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。截至本报
告期末，本基金尚未建仓完毕。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
史少杰
本基金基金经理；中泰青
月安盈66个月定期开放债
券型证券投资基金基金经
理；公司总经理助理。
2022-
04-26
- 9
国籍：中国。学历：硕士
研究生。具备证券从业资
格和基金从业资格。曾任
招商银行股份有限公司高
级交易员、资深交易员、
债券交易室主管；鑫元基
金管理有限公司总经理助
理兼首席投资官；平安养
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老保险股份有限公司联席
首席投资总监、固定收益
投资总监。2020年9月加入
中泰证券（上海）资产管
理有限公司，担任公司总
经理助理。2021年11月22
日起至今担任中泰青月安
盈66个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理。2
022年4月26日起至今担任
中泰安益利率债债券型证
券投资基金基金经理。
蔡凤仪
本基金基金经理；中泰青
月安盈66个月定期开放债
券型证券投资基金基金经
理；中泰安睿债券型证券
投资基金基金经理；中泰
安悦6个月定期开放债券
型证券投资基金基金经
理。
2022-
04-26
- 6
国籍：中国。学历：上海
财经大学硕士研究生。具
备证券从业资格和基金从
业资格。曾任鑫沅资产管
理有限公司投资经理助
理、债券交易员。2020年1
1月加入中泰证券（上海）
资产管理有限公司基金业
务部担任基金经理助理，
现任基金业务部基金经
理。2021年6月16日起至今
担任中泰青月安盈66个月
定期开放债券型证券投资
基金基金经理。2022年1
月19日起至今担任中泰安
睿债券型证券投资基金基
金经理。2022年4月26日起
至今担任中泰安益利率债
债券型证券投资基金基金
经理。2022年9月19日起至
今担任中泰安悦6个月定
期开放债券型证券投资基
金基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日
期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定
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的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符
合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投
资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的
各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有
效的公平交易体系。
事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行
相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。
事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集
中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效
地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同账户的交易指令按照"时间优
先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合
资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执
行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避
免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。
事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平
交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。
1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的
同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分
析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反
向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利
益输送嫌疑的交易行为。
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本报告期内，公平交易分析基本结论如下：
1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；
2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违
反制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时
间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、
产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公
司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15
分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异
常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常
型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或
共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交
易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支
持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的
独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。
风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合
异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生
的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求
基金经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。
本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
债券市场在三季度走出V型，分为两个阶段：第一阶段（7月~8月中下旬），7月初，
央行进行地量omo操作，引发市场对央行收紧流动性预期，十年国债收益率在7月初最高
上行到2.85%，而后资金利率下行到1%，并开启新一轮流动性宽松局面，而后在地产断
贷事件、经济修复不及预期背景下，债市开启一波牛市行情，8月份再经历社融坍塌，
央行超预期进行了降息操作，十年国债收益率最低下行到2.58%；第二阶段（8月底~9月
底），8月下旬，国务院颁布稳经济一揽子计划，而同时伴随疫情散点爆发，收益率开
启了震荡模式，9月开始，伴随天气转凉工业生产有所修复，宽信用政策落地推进，经
济数据有所回暖，到9月底，人民币贬值压力巨大，美元兑人民币破7.2，十年美债收益
率破4%，国内对地产政策放松，重锤之下，十年国债收益率最高上行到2.76%。回顾三
季度操作，本基金主要投资纯利率债品种，报告期内，策略上充分运用杠杆策略、久期
调整策略，同时以利率债波段交易增厚组合收益，严格控制回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末中泰安益利率债A基金份额净值为1.0102元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为0.83%，同期业绩比较基准收益率为0.76%；截至报告期末中泰安益利
率债C基金份额净值为1.0093元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.78%，同期
业绩比较基准收益率为0.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 631,839,420.27 61.36
其中：债券 631,839,420.27 61.36
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 396,111,454.63 38.47
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,811,967.66 0.18
8 其他资产 20.00 0.00
9 合计 1,029,762,862.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 94,823,595.62 9.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 537,015,824.65 52.17
其中：政策性金融债 537,015,824.65 52.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 631,839,420.27 61.39
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 220205 22国开05 1,400,000 142,607,260.27 13.85
2 200208 20国开08 1,000,000 102,119,698.63 9.92
3 220406 22农发06 1,000,000 100,644,821.92 9.78
4 220322 22进出22 1,000,000 100,337,150.68 9.75
5 220203 22国开03 500,000 50,830,000.00 4.94
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未投资股票
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 20.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 20.00
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中泰安益利率债A 中泰安益利率债C
报告期期初基金份额总额 1,069,913,900.10 61,488.21
报告期期间基金总申购份额 98,819,573.12 123,107.70
减：报告期期间基金总赎回份额 149,861,936.79 130,740.02
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,018,871,536.43 53,855.89
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2022 年 7 月 1日至
2022 年 9 月 30日
500,030,000.06 0.00 0.00 500,030,000.06 49.07%
2
2022 年 7 月 5日至 2
022 年 9 月 21 日
200,011,000.00 0.00 0.00 200,011,000.00 19.63%
3
2022 年 7 月 5日至 2
022 年 9 月 21 日
200,011,000.00 0.00 0.00 200,011,000.00 19.63%
产品特有风险
当本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况时，可能会引发以下风险：
（1）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动
中泰安益利率债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
第
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性风险。
（2）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致
基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
（3）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支
付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、
份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动。
（4）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨
额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
（5）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过
本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其
他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况
下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔
申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被
确认失败。
本基金管理人将通过完善的风险管理机制，有效管理上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权
益。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中泰安益利率债债券型证券投资基金设立的文件；
2、《中泰安益利率债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《中泰安益利率债债券型证券投资基金托管协议》；
4、《中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、报告期内中泰安益利率债债券型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿；
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
客户服务中心电话：400-821-0808
网站：https://www.ztzqzg.com/
中泰证券（上海）资产管理有限公司
2022年10月26日