东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴安盈量化混合
基金主代码 002270
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 2月 3日
报告期末基金份额总额 450,765,292.36 份
投资目标
本基金通过灵活应用选股、择时量化策略，在充
分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的
基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力
争实现基金财产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的
配置原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带
来的风险或损失。通过公司数量化模型，分析股
票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期
风险和收益，确定资产配置比例，并进行动态优
化管理。
业绩比较基准
基金业绩比较基准=65%*中证 500 指数收益率
+35%*中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益
低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴安盈量化混合 A 东吴安盈量化混合 C
下属分级基金的交易代码 002270 015154
报告期末下属分级基金的份额总额 431,745,117.95 份 19,020,174.41份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022年 7月 1日 － 2022年 9月 30日 ）
东吴安盈量化混合 A 东吴安盈量化混合 C
1．本期已实现收益 4,852,245.00 -474,814.35
2．本期利润 -38,821,584.58 -751,355.10
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0899 -0.1695
4．期末基金资产净值 440,166,028.14 19,352,414.49
5．期末基金份额净值 1.0195 1.0175
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、本基金于 2022年 2月 21日开始分为 A、C两类。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴安盈量化混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－
④
过去三个月 -8.02% 0.79% -7.20% 0.75% -0.82% 0.04%
过去六个月 -1.25% 0.99% -5.92% 0.95% 4.67% 0.04%
过去一年 -7.06% 0.99% -12.11% 0.87% 5.05% 0.12%
过去三年 53.82% 1.14% 11.50% 0.87% 42.32% 0.27%
过去五年 38.89% 1.15% -5.86% 0.91% 44.75% 0.24%
自基金合同
生效起至今
41.67% 1.03% 2.94% 0.89% 38.73% 0.14%
东吴安盈量化混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－
④
过去三个月 -8.11% 0.79% -7.20% 0.75% -0.91% 0.04%
过去六个月 -1.44% 0.99% -5.92% 0.95% 4.48% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-4.55% 1.02% -10.65% 1.00% 6.10% 0.02%
注：1、比较基准=65%*中证 500指数收益率+35%*中债综合全价（总值）指数收益率
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2、本基金于 2022年 2月 21日开始分为 A、C两类。
3、本基金 C类份额在 2022年 2月 22日前无有效份额，故该份额的净值增长率与同期业绩
比较基准收益率均于 2022年 2月 22日起计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注：1、比较基准=65%*中证 500指数收益率+35%*中债综合全价（总值）指数收益率
2、本基金于 2022年 2 月 21日开始分为 A、C两类，C类基金份额的同期业绩比较基准收益
率与 A类基金份额保持一致。
3、本基金 C类份额在 2022年 2月 22日前无有效份额，故该份额的净值增长率与同期业绩比
较基准收益率均于 2022年 2月 22日起计算。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐嶒
基 金 经
理
2018年 10
月 12日
- 11 年
徐嶒先生，中国国籍，香港
中文大学哲学硕士，具备证
券投资基金从业资格。曾任
职埃森哲咨询公司上海分
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公司行业研究员。2011年 1
月起加入东吴基金管理有
限公司，现任基金经理。
2015年 5月 12日至 2018年
11 月 20 日担任东吴多策略
灵活配置混合型证券投资
基金（原东吴内需增长混合
型证券投资基金）基金经
理，2015年 5月29日至2018
年 11月 20日担任东吴安享
量化灵活配置混合型证券
投资基金（原东吴新创业混
合型证券投资基金）基金经
理，2015年 5月29日至2018
年 12 月 6 日担任东吴新经
济混合型证券投资基金基
金经理，2021 年 1 月 22 日
至 2022年 8月 17日担任东
吴双三角股票型证券投资
基金基金经理，2018 年 10
月 12 日至今担任东吴安盈
量化灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2020年
12 月 16 日至今担任东吴安
享量化灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2020
年 12月 16日至今担任东吴
新经济混合型证券投资基
金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益
的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本
基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
市场在过去的一个季度里呈现震荡下行的走势。最终上证指数下跌超 11%，创业板指下跌近
19%。 期间前期反弹幅度较大的股票跌幅较大。
东吴安盈量化基金 A在三季度下跌 8.01%，东吴安盈量化基金 C在三季度下跌 8.10%。报告期
内，期间基金仓位相对较低，同时配置了部分大盘蓝筹股，因此跑盈了上证指数和创业板指。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴安盈量化混合 A基金份额净值为 1.0195元，本报告期基金份额净值增长
率为-8.02%；截至本报告期末东吴安盈量化混合 C基金份额净值为 1.0175元，本报告期基金份额
净值增长率为-8.11%；同期业绩比较基准收益率为-7.20%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 243,114,732.05 52.26
其中：股票 243,114,732.05 52.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 221,773,736.05 47.67
8 其他资产 341,116.98 0.07
9 合计 465,229,585.08 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 19,360,341.00 4.21
C 制造业 112,996,572.68 24.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 24,959,713.52 5.43
H 住宿和餐饮业 1,920,800.00 0.42
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,408,957.94 2.48
J 金融业 19,379,250.00 4.22
K 房地产业 29,510,358.00 6.42
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 188,119.75 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 36,061.16 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.01
R 文化、体育和娱乐业 23,323,243.50 5.08
S 综合 - -
合计 243,114,732.05 52.91
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万 科Ａ 1,452,000 25,889,160.00 5.63
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2 600029 南方航空 3,758,993 24,959,713.52 5.43
3 601398 工商银行 4,455,000 19,379,250.00 4.22
4 600028 中国石化 4,512,900 19,360,341.00 4.21
5 600519 贵州茅台 10,100 18,912,250.00 4.12
6 603626 科森科技 2,163,567 14,452,627.56 3.15
7 300133 华策影视 2,411,900 11,794,191.00 2.57
8 002739 万达电影 1,104,850 11,523,585.50 2.51
9 300395 菲利华 191,250 11,452,050.00 2.49
10 300750 宁德时代 28,000 11,224,920.00 2.44
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券中“工商银行（证券代码：601398）”的发行主体具
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对上述证券的投资决策程序
符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 183,776.17
2 应收证券清算款 156,757.77
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 583.04
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 341,116.98
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 东吴安盈量化混合 A 东吴安盈量化混合 C
报告期期初基金份额总额 431,687,757.40 44,522.56
报告期期间基金总申购份额 112,256.82 19,023,066.22
减:报告期期间基金总赎回份额 54,896.27 47,414.37
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 431,745,117.95 19,020,174.41
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
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2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
3、本基金于 2022年 2月 21日开始分为 A、C两类。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20220701-20220930 101,831,975.56 0.00 0.00 101,831,975.56 22.59%
2 20220701-20220930 138,894,389.06 0.00 0.00 138,894,389.06 30.81%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理
人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回
申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基
金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于
5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或
终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
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3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓
位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及
投资策略。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。

9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588


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