1.6683% 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
华夏创新研选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏创新研选混合
基金主代码 015227
交易代码 015227
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 8月 23日
报告期末基金份额总额 140,444,918.57份
投资目标
在合理控制风险的前提下，力求实现基金资产的稳健增值，
获取长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固
定收益品种投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资
策略、股票期权投资策略等。
股票投资策略部分，在我国经济结构调整、产业优化转型
背景下，本基金重点关注创新所带来的发展机遇，主要投
资于能够创造新技术、新工艺和新产品，采用新的生产方
式和管理机制，开发新领域并提供新服务，在市场竞争中
掌握主动权的优质上市公司。在对个股进行持续、深入、
全面研究的基础上，本基金主要从技术创新、管理机制创
新、商业模式创新维度筛选投资标的。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率
×20%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，60%-95%的基金资产投资于股票，
其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金
与货币市场基金。
本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投
资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等
特殊投资风险。
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基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏创新研选混合 A 华夏创新研选混合 C
下属分级基金的交易代码 015227 015228
报告期末下属分级基金的份
额总额
41,276,406.18份 99,168,512.39份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
华夏创新研选混合 A 华夏创新研选混合 C
1.本期已实现收
益
2,269,570.22 5,312,907.98
2.本期利润 5,458,610.63 16,077,362.41
3.加权平均基金
份额本期利润
0.0930 0.1037
4.期末基金资产
净值
45,188,566.72 108,374,668.97
5.期末基金份额
净值
1.0948 1.0928
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏创新研选混合A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
10.71% 1.23% 4.35% 1.04% 6.36% 0.19%
自基金合
同生效起
至今
9.48% 1.03% -3.93% 0.96% 13.41% 0.07%
华夏创新研选混合C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
10.56% 1.23% 4.35% 1.04% 6.21% 0.19%
自基金合
同生效起
至今
9.28% 1.03% -3.93% 0.96% 13.21% 0.07%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏创新研选混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年 8月 23日至 2022年 12月 31日)
华夏创新研选混合 A：
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华夏创新研选混合 C：
注：①本基金合同于 2022年 8月 23日生效。
②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组
合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
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§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
叶力舟
本基金
的基金
经理
2022-08-23 - 7年
硕士。2015年 7
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任投资研
究部研究员、基
金经理助理。
屠环宇
本基金
的基金
经理
2022-08-23 - 7年
硕士。2015年 7
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任投资研
究部研究员、基
金经理助理。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
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易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年四季度以来，伴随着美联储加息节奏的放缓，全球资本市场整体表现有所回暖。
与此同时，国内市场也迎来了预期的拐点，疫情的开放、中央经济工作会议所释放出的增长
信心和政策力度，驱动与宏观经济复苏高相关的消费服务、科技和医药等行业均出现了较多
的涨幅，而大宗商品等周期行业则出现了一定的回撤。港股市场由于前期叠加了海外市场流
动性收缩带来的负面冲击处于估值底部，因此在这一轮的反弹中贡献出了更加优异的表现。
本基金在四季度的建仓过程中，坚守“研选”的选股标准，坚持做自己所擅长的事，即在
科技软硬件、互联网、现代服务业、制造业这四大核心赛道中精选优质标的，并在市场的波
动中寻找性价比优越的买入机会。风险和波动都是市场所呈现的结果，而我们的努力，则是
力求通过深入且紧密的研究分析，在纷繁复杂的表象之下捕捉能够穿越市场波动的超额收益。
因此，在本季度波动依然比较大的市场环境中，我们的投资同时努力兼顾了以下两个角度：
一方面所选择建仓的标的，都是我们长期研究、具备认知优势的行业领域，从而可以更好地
规避价值陷阱，保证投资的胜率；另一方面，我们的建仓节奏并不会因为非常短期的市场波
动而变形，例如盲目加仓减仓，从历史上看市场极值区间的强博弈心态往往更容易造成投资
损失。而这样的建仓策略，最终也帮助我们把握了这些优质投资标的的修复机会。
具体来说，在上述的四大行业中，我们主要是围绕“长期产业链地位”和“疫情后复苏”两
条主线进行持续布局。我们认为在经历过外部负面因素的考验之后，优质的企业不仅仅能享
受到复苏后的修复，公司在逆势阶段所构筑的产品服务优势也将释放更大的成长动能。其中，
互联网、云计算/科技软件、科技硬件、人力资源服务和医疗等行业领域，均为国家科技创
新长期重点战略布局的方向，具备广阔的需求渗透空间，是我们重点建仓布局的投资领域。
而对于行业竞争格局仍在持续恶化的高景气赛道，我们则维持了相对谨慎的态度，将等待行
业拐点出现后再择机布局。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 12月 31日，华夏创新研选混合 A基金份额净值为 1.0948元，本报告期份
额净值增长率为 10.71%；华夏创新研选混合 C基金份额净值为 1.0928元，本报告期份额净
值增长率为 10.56%，同期业绩比较基准增长率为 4.35%。
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4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 142,331,954.57 91.24
其中：股票 142,331,954.57 91.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 674,056.14 0.43
其中：债券 674,056.14 0.43
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,678,908.33 8.13
8 其他资产 305,330.27 0.20
9 合计 155,990,249.31 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 58,376,078.85元，
占基金资产净值比例为 38.01%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 36,347,125.20 23.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,565,430.52 21.21
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 14,018,900.00 9.13
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,024,420.00 0.67
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 83,955,875.72 54.67
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币）
占基金资产净值比例
（%）
通讯服务 29,681,816.75 19.33
非必需消费品 19,917,294.79 12.97
信息技术 8,776,967.31 5.72
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
合计 58,376,078.85 38.01
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 00700 腾讯控股 50,600 15,096,620.31 9.83
2 300662 科锐国际 286,100 14,018,900.00 9.13
3 03690 美团－Ｗ 86,800 13,545,510.55 8.82
4 01024 快手－Ｗ 193,000 12,249,098.87 7.98
5 600570 恒生电子 264,862 10,716,316.52 6.98
6 002410 广联达 166,500 9,981,675.00 6.50
7 002401 中远海科 722,260 7,944,860.00 5.17
8 002920 德赛西威 58,700 6,183,458.00 4.03
9 688766 普冉股份 37,548 5,705,418.60 3.72
10 688389 普门科技 298,558 5,323,289.14 3.47
注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 674,056.14 0.44
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 674,056.14 0.44
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 110091 合力转债 6,740 674,056.14 0.44
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2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 305,330.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 305,330.27
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏创新研选混合A 华夏创新研选混合C
本报告期期初基金
份额总额
83,905,126.14 224,591,222.12
报告期期间基金总
申购份额
4,095,726.79 22,198,330.20
减：报告期期间基
金总赎回份额
46,724,446.75 147,621,039.93
报告期期间基金拆
分变动份额
- -
本报告期期末基金
份额总额
41,276,406.18 99,168,512.39
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2022年 10月 21日发布华夏创新研选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
定期定额申购业务的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF
基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联
互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投
资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香
港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏创新研选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏创新研选混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
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9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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