华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金招募说明书

华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金 招募说明书
华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金招募说明书
重要提示
华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2022年2月18
日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞港股通量化精选混合
型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]357号）的注册，进行募集。
华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明
书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的
注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本
基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本
基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承
担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的
流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。
本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金资产投资于港
股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险，具体详见本招募说明书的“基金的风险揭示”章节。
本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括与基础资产相关的风险以及与
资产支持证券相关的风险。与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人
的风险等，以及与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿
付及延期偿付风险等。
本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品。投资股指期货的风险包括
但不限于市场风险、流动性风险、杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相
关度降低带来的风险等；投资国债期货的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、保证金风
险、杠杆风险、基差风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易
对手信用风险、操作风险、保证金风险等。由此可能增加本基金净值的波动性。本基金将以套
期保值为目的，严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例，控制金融衍生品的投资风
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险。
本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选
择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创
板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具
体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境
内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交
易机制相关的特有风险。
本基金可参与融资交易，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险可
能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以
启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对
基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容
并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资
料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中
长期持有。
本基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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目录
一 绪言 ............................................................................................................................................. 1
二 释义 ............................................................................................................................................. 2
三 基金管理人 ................................................................................................................................. 6
四 基金托管人 ............................................................................................................................... 14
五 相关服务机构 ........................................................................................................................... 19
六 基金的募集 ............................................................................................................................... 21
七 基金合同的生效 ....................................................................................................................... 25
八 基金份额的申购与赎回 ........................................................................................................... 26
九 基金的投资 ............................................................................................................................... 35
十 基金的财产 ............................................................................................................................... 43
十一 基金资产估值 ......................................................................................................................... 44
十二 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 50
十三 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 52
十四 基金的会计与审计 ................................................................................................................. 54
十五 基金的信息披露 ..................................................................................................................... 55
十六 侧袋机制 ................................................................................................................................. 61
十七 基金的风险揭示 ..................................................................................................................... 63
十八 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 71
十九 基金合同的内容摘要 ............................................................................................................. 73
二十 基金托管协议的内容摘要 ..................................................................................................... 86
二十一 对基金份额持有人的服务 ............................................................................................... 101
二十二 其他应披露事项 ............................................................................................................... 103
二十三 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................................... 104
二十四 备查文件 ........................................................................................................................... 105
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一 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以
下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）等有关法律法规以及《华泰柏瑞港股
通量化精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并在中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并在中
国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
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二 释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金
2、基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同：指《华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金
合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞港股通量化精选
混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金基金份额发
售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
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18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资
的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销
售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司
或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换或转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） ，n为自然数
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为
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非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）
超过上一开放日基金总份额的10%
46、元：指人民币元
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介
53、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
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有人服务的费用
54、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别
基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收
取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清
算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。
侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
59、内地与香港股票市场交易互联互通机制：是指上海证券交易所、深圳证券交易所分
别和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地和香港投
资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港
股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票市
场交易互联互通机制（“深港通”）
60、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易服
务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。沪港
通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通
61、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款，债券回购，中央
银行票据，同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券，非金融企业债务融资工
具，资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基
金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
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三 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人：贾波
成立日期：2004年11月18日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：（021）38601777
（二）主要人员情况
1、董事会成员
贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月
在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营
业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、
融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团
队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司副总经理（主
持工作）。
Kirk Chester SWEENEY先生：董事，学士，1982年9月加入United States Trust Co of
NY，1984年至1988年任Drexel Burnham Lambert副总裁，1988年至1990年任Morgan
Stanley (纽约)副总裁，1990年至1992年任Wardley-Thomson Securities (香港)董事，1992年
至2008年任雷曼兄弟亚洲（香港）董事总经理兼香港地区负责人，2009年至2010年任野
村证券（香港）董事总经理，2010年至2013年任巴克莱资本（香港）董事总经理，2013年
至2019年任Millennium Capital Management (香港/新加坡) Pte Ltd亚洲首席执行官，2019年
至2020年任泓策投资管理有限公司总裁，2020年至2021年任ExodusPoint Capital
Management Hong Kong, Limited亚洲区主管兼香港首席执行官，2021年至今任柏瑞投资亚
洲有限公司亚洲首席执行官。
杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限
公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，
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1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、
协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经
理、董事长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、
总经理。
韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务
所合伙人。
李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard&Co.旧金山办事处以及LazardAsia香
港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事。2002
年至今历任Argyle Street Management Limited基金经理、执行董事，2006年至今同时担任新
加坡上市公司TIHLimited董事。
文光伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会
计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12月至1991年6月
期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中国人民大学退休。
陆桢女士：独立董事，硕士，曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧
能源有限公司高级副总裁，2018年至今任融讯商业保理（深圳）有限公司创始人兼CEO，
2019年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。
2、监事会成员
王永筠女士：监事长，硕士，香港会计师公会会员。2004年至2008年任职于德勤，2008
年至2019年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事，2019年起担任柏瑞投资财务部
门高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）。
刘晓冰先生：监事，二十七年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西
路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部
总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年
任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，
历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至
2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经
理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。
2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交
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易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏
瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50
成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50
成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方
东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月起任
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月
起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
周俊梁先生：监事，硕士。历任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行（中国）
有限公司国别财务部高级经理、大华银行（中国）有限公司财务部第一副总裁，2015年10
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司财务部兼综合管理部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券
监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年
10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经
理，2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
刘万方先生：督察长，财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团
公司项目投资经理，美国MBP咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩
根基金管理有限公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限
公司总经理。
房伟力先生：副总经理，硕士，1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统
开发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008年5
月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资经理，
2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证
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券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月至2020年7月任
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量
化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理，2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞
量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2021年11月任华泰柏
瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对
收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化
对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11
月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量
化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量
化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证
券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经
理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研究
生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
董元星先生：副总经理，博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本（纽约）债券交易员，2009.3-
2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，
任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士，纽约
大学STERN商学院金融学博士。
李晓西先生：副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易
结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安
环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，
2018年8月起任公司副总经理，现任公司副总经理兼投资一部总监。2020年2月至2022年
7月任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月起任华泰柏瑞消费
成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型
证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金
经理。2021年3月起任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。
满黎先生：副总经理，硕士。曾任华安基金管理有限公司北京分公司高级董事总经理，
国联安基金管理有限公司副总经理，金鹰基金管理有限公司副总裁，万家基金管理有限公司
副总经理。2021年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任副总经理。
童辉先生：首席信息官，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-
2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限
公司，现任首席信息官兼信息技术部总监。
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4、本基金基金经理
田汉卿女士：简历同上。
5、权益投资决策委员会成员
主席：总经理韩勇先生；
成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；副总经理李晓西先生；总经理助理
沈雪峰女士；总经理助理张慧先生；联席主动权益投资总监方纬先生；主动权益投资副总监
吕慧建先生；研究部总监莫倩女士。
列席人员：督察长刘万方先生；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立
健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基
金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、中期和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回
申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他
相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
13、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
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2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，
建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
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1、内部控制的原则
（1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过
程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行；
（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门
和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内
部控制的建立和执行部门；
（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控
制中的盲点；
（5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研
究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险
防范的目的；
（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，
审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员
会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保
其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他
高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资
和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合
理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2）风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的
内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报
告报公司董事会及高层管理人员。
（3）控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产
分离、危机处理等政策、程序或措施。
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自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科
学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟
通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部
控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全
面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道
和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人
员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。
（5）内部监控
内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门
在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人
员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内
部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进
公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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四 基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：缪建民
行长：王良（拟任）
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成
功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国
际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂
牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2022
年3月31日，本集团总资产94,153.79亿元人民币，高级法下资本充足率17.29%，权重法
下资本充足率14.50%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为
资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、
交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个
职能团队，现有员工114人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办
理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受
托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全
国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价
值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新
托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”
托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首
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个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托
资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外
银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资
产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业
认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国
最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内
唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产
品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商
银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》
2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中
国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度
优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年
度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金
点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒
体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳
托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018
年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机
构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳
托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管
机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金
行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021
年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获
2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有
限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；
2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银
行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值
业务杰出机构”。
（二）主要人员情况
缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央
财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾
任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、
总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司
董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，
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人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿
保险股份有限公司董事长。
王良先生，本行党委书记、拟任本公司行长，兼任财务负责人、董事会秘书。中国人民
大学货币银行学硕士，高级经济师。1995年6月加入本行，2001年10月起历任本行北京分
行行长助理、副行长、行长，2012年6月起任本行行长助理兼北京分行行长，2013年11月
起不再兼任本行北京分行行长，2015年1月起任本行副行长，2016年11月起兼任本行董事
会秘书，2019年4月起兼任本行财务负责人并不再兼任本行董事会秘书，2019年8月起担
任本行执行董事。2021年8月起任本行常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。2022年4
月18日起全面主持本行工作。
汪建中先生，本行副行长，1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长
沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行
长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司
金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监
兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副
行长。
孙乐女士，招商银行资产托管部主要负责人，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商
银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总
经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理无锡
分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷
管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至2022年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管1051只证券投资基金。
（四） 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规
范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，
确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，
保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控
机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险
预防和控制；
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三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，
视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并
由全部人员参与。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经
营为出发点，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管
资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制
的建立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效
性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风
险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部
环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和
业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和
高风险环节。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流
程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会
计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产
托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和
备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过
严格的授权方能进行访问。
（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格
保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄
露。
（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗
双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、
华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金 招募说明书
托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采
取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等
情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、
基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的
时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
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五 相关服务机构
（一）基金份额发售机构
基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
1、直销机构：
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人：贾波
电话：（021）38784638
传真：（021）50103016
联系人：汪莹白
客服电话：400-888-0001，（021）38784638
公司网址：www.huatai-pb.com
2、代销机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并
在基金管理人网站进行公示。
（二）登记机构
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人：贾波
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
电话：400-888-0001，（021）38601777
传真：（021）50103016
联系人：赵景云
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：刘佳、吴卫英
（四）会计师事务所和经办注册会计师
机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单元01
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室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：张炯、朱宏宇
联系人：朱寅婷
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
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六 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定，并于2022年2月18日在中国证监会《关于准予华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券
投资基金注册的批复》（证监许可[2022] 357号）注册募集。
（一）基金类型
混合型证券投资基金
（二）基金存续期
不定期
（三）基金运作方式
契约型开放式
（四）基金份额类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本
类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基
金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金
管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在基金合同规定的范围内变更现
有基金份额类别的收费方式、调整基金份额分类办法及规则等，无需召开基金份额持有人大
会，但调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
（五）募集方式和销售场所
本基金通过基金管理人的直销和其他代销机构的销售网点公开发售。
投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登
录本公司网站（www.huatai-pb.com）办理开户、认购等业务，有关基金网上交易的开通范围
和具体业务规则请登录本公司网站查询。
销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及代销机构的相关公告为准，请投资者就募
集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金基金份额发售
公告》及代销机构的相关公告。
（六）募集期限
本基金具体发售时间在基金份额发售公告中披露。根据《运作办法》的规定，如果本基
金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基
金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个
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月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。
（七）募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（八）基金的最低募集份额总额及金额
本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额应不少于2亿元人民币。
本基金可设置募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或
其他公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模上限的限制。
（九）基金的面值
本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，以初始面值发售。
（十）投资人对基金份额的认购
1、认购方法
投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关
法律法规及本基金基金合同，在发售公告中确定并披露。
2、认购的方式及确认
（1）本基金认购采取全额缴款认购的方式。
（2）销售网点（包括直销和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，
而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。投资
者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
（3）基金投资者在募集期内可以多次认购，A类基金份额的认购费按每笔A类基金份
额的认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。
（4）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额
本金退还投资者。
3、认购的限额
（1）在募集期内，投资者可多次认购，原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额
不设上限，但单一投资人经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的
50%，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。
（2）认购最低限额：在基金募集期内，除发售公告另有规定，基金管理人的网上交易
系统每个基金账户首次最低认购金额为10元人民币，追加单笔认购最低金额为10元人民
币；直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购
本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为10元人
民币。
除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低认购金额为人民币1
元、追加单笔认购最低金额为人民币1元，各销售机构可根据情况设定最低认购金额，但不
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得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构
的相关规定。
4、认购费率
本基金采取金额认购方式，A类基金份额在投资者认购时收取认购费，C类基金份额在
认购时不收取认购费。
投资者在认购A类基金份额时，具体的认购费率安排如下表所示：
认购金额（M，含认购费，元） 认购费率
M＜500万 1.20%
M≥500万 1000元/笔
投资者重复认购A类基金份额的，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。认购费
将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金财
产。
C类基金份额认购费率为0。
5、认购份额的计算
认购本基金A类基金份额的认购费用采用前端收费模式，即在认购A类基金份额时缴
纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所
产生的利息折成基金份额，归投资者所有。
（1）认购A类基金份额
当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值
当认购费用适用固定金额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值
净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购
份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承
担，产生的收益归基金财产所有。
例：某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，如果募集期内认购资金获得的
利息为10元，则其可得到的A类基金份额计算如下：
净认购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42元
认购费用＝10,000－9,881.42＝118.58元
认购份额＝（9,881.42＋10）/1.00＝9,891.42份
即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，加上认购资金在募集期内获得的利
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息，可得到9,891.42份A类基金份额。
（2）认购C类基金份额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：
认购金额=净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值
例：某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，如果募集期内认购资金获得的
利息为10元，则其可得到的C类基金份额计算如下：
认购份额=（10,000.00+10）/1.00=10,010.00份
即投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，加上认购资金在募集期内获得的利
息，可得到10,010.00份C类基金份额。
（十一）募集资金及利息的处理
1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
2、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额，归投资者所有。利息折算成基
金份额，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额的
具体数额以登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。
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七 基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集
金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构
验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认
文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专
门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续
运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持
有人大会。
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则本
基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
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八 基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份
额申购、赎回或其他业务）。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基
准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
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则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项的，申购成立；
登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购款项在规定时间内未全额到账，则申购不成立。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者在
提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人赎回
申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基
金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有
关条款处理。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、
港股通交易系统或港股通资金交收规则限制、香港股票市场及外汇市场休市或暂停交易或其
它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情
形消除后的下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日
提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间
进行调整，本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及
时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
（五）申购与赎回的数量限制
1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为10元人民币，追加单笔
申购的最低金额为10元人民币；
2、直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币；已在直销柜台有认/申购
本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为10元
人民币；
3、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的
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基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。赎回申请的最低份额为10份，
但基金份额持有人单个交易账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时，可不受前
述最低10份的申请限制。赎回申请的具体处理结果以登记中心确认结果为准；
4、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民
币 1 元、单笔追加申购最低金额为人民币 1 元；每个基金账户单笔最低赎回份额为1份、
单个基金账户最低持有份额为1份，各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回份
额以及最低持有份额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为
准，投资者需遵循销售机构的相关规定；
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式：
申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为
份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除
相应的费用，赎回金额单位为元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购费和赎回费
（1）申购费
投资者在申购A类基金份额时，申购费率如下表：
申购金额（M，含申购费，元） 申购费率
M＜100万 1.50%
100万≤M＜300万 1.00%
300万≤M＜500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购A类基金份额的，申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，
主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
C类基金份额申购费率为0。
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（2）赎回费
投资者在赎回A类基金份额时，赎回费率如下表：
持有期限（Y） 赎回费率
Y 1.50%
7 日≤Y 0.75%
30日≤Y 0.50%
Y ≥365 日 0.00%
本基金的A类基金份额赎回费用由A类基金份额持有人承担，其中持有期少于30日
的赎回费用全部归入基金财产，持有期不少于30日但少于90日的赎回费用75%归入基金
财产，持有期不少于90日但少于180日的赎回费用50%归入基金财产，持有期不少于180
日的赎回费用25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付登记费等相关手续费。
投资者在赎回C类基金份额时，赎回费率如下表：
持有期限（Y） 赎回费率
Y 1.50%
7 日≤Y 0.50%
Y ≥30日 0.00%
本基金C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担，在C类基金份额持有人
赎回基金份额时收取，赎回费全额计入基金财产。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，
并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊
登公告。
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金
估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基
金管理人可以适当调低基金的销售费率。
3、申购份额的计算
（1）申购本基金A类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购A类基金份额时
缴纳申购费），投资者的A类基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。
当申购费用适用比例费率时，A类基金份额申购份额的计算方式如下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用 =申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
当申购费用适用固定金额时，A类基金份额申购份额的计算方式如下：
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申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/ T日A类基金份额净值
例：某投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，假设T日A类基金份额净值为
1.0520元，则可得到的A类基金份额的申购份额为：
净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元
申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元
申购份额＝49,261.08/1.0520＝46,826.12份
即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，其对应申购费率为1.50%，假设
T日A类基金份额净值为1.0520元，则其可得到46,826.12份A类基金份额。
（2）本基金的C类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。
申购金额=净申购金额
申购份额=净申购金额/T日C类基金份额净值
例：某投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设T日C类基金份额净值为
1.0520元，则可得到的C类基金份额的申购份额为：
申购份额＝50,000/1.0520＝47,528.52份
即：投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设T日C类基金份额净值为
1.0520元，则其可得到47,528.52份C类基金份额。
4、净赎回金额的计算
投资者在赎回本基金时缴纳赎回费，投资者的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其
中，
赎回金额＝赎回份数×T日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
例：某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为150天，对应的赎回费
率为0.50%，假设T日A类基金份额净值是1.0520元，则其可得到的净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.0520＝10,520.00元
赎回费用＝10,520.00×0.50%＝52.60元
净赎回金额＝10,520.00 - 52.60＝10,467.40元
即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为150天，对应的赎回费率
为0.50%，假设T日A类基金份额净值是1.0520元，则其可得到的净赎回金额为10,467.40
元。
5、基金份额净值计算
T日某类基金份额净值＝T日该类基金资产净值/T日发行在外的该类基金份额总数。
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各类基金份额净值单位为元，计算结果均保留小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经履
行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
（七）申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时
间之前可以撤销。
2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登
记手续。
3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相
应的登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请；
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值；
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；
6、申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购
金额上限的情形；
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形；
8、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停接受基金申购申请；
9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销
售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行；
10、港股通交易每日额度不足；
11、港股通暂停交易，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进
行正常交易的情形；
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12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、8、9、10、11、12项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申
购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管
理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项；
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值；
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请；
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；
7、港股通暂停交易，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进
行正常交易的情形；
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎
回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额
支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处
理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎
回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一
开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
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（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受
理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，将自动转入下
一个开放日与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值
为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确
选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限
制。
（3）若本基金发生巨额赎回，且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金
总份额的10%时，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出10%以上部分的赎回
申请实施延期办理。而对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请，基金管理
人根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金持有人的赎回申
请一并办理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出上一开放日基
金总份额10%的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回
的基金份额占上一开放日基金总份额的比例低于10%。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超
过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，
最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十二）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
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管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十三）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国
家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依
法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十七）基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分
产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人
将制定和实施相应的业务规则。
（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规
定或相关公告。
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九 基金的投资
（一）投资目标
本基金利用定量投资模型，通过对上市公司的基本面、经营状况等进行分析，选择出基
本面和估值匹配度上有吸引力的上市公司进行投资，在严格控制投资组合风险的前提下，力
求实现超越业绩比较基准的投资回报，争取基金资产的长期稳健增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互
通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内依法
发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可
转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票
期权等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、
通知存款等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下，本基金履行
适当程序后可参与融券业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%；投资
于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
（三）投资策略
1、资产配置策略
本基金为混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等
指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对
证券市场的影响，分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资
产类的相关性矩阵，并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。
2、股票投资策略
本基金主要利用定量投资模型，通过主动管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好
的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的
比例不低于非现金基金资产的80%。
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本基金采用量化模型精选个股策略，主要通过多因子alpha模型等，从多个角度对影响
公司股价的因素进行评估，重点关注公司的基本面，精选估值合理的港股通标的股票进行投
资。本基金运用的量化投资模型主要包括：
（1）多因子alpha模型——股票超额回报预测
多因子alpha模型以股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研
的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超
值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可归为如下几类：价值（value）、质量（quality）、
动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场
的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，
包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场
状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组
成及权重。
（2）风险估测模型——有效控制预期风险
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并
力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业
绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。
（4）投资组合的优化和调整
本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流
动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后，本基金将充分考虑各种市场信息的变
化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。
本基金仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格
境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策
等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，构建债券投资组合，以
保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。
其中可转换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行风险有限同时
可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转换债券市场上
的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析，最终确定其投资
权重及具体品种。
4、资产支持证券投资策略
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资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置
策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、
流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
5、衍生品投资策略
为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。
本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
（1）股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管
理，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性
风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空
头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和
期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理
人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行
投资，以降低投资组合的整体风险。
（2）国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对
宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、
国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。未来，随着证券市
场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略。
（3）股票期权投资策略
本基金按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在严格控制风险的前提下，选择
流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定
价模型，选择估值合理的股票期权合约。
6、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进
行存托凭证的投资。
7、融资业务的投资策略
本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信
用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控
制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
（四）投资决策依据
1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定；
2、根据投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的投资模型以及投资经
理和投研团队对市场状态的判断；
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3、基于风险估测模型的投资风险分析。
（五）投资决策机制
1、投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则；审定基金经理定期调整计划；
审定基金定期投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。
2、基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的投资政策实施投资管理，
确定具体的投资品种、数量、策略，构建优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和
管理。
3、基金经理助理/投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分析、
行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。
（六）投资程序
1、投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析，并构建投资模型，为本基金的
投资管理提供决策依据。
2、投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。
3、基金经理根据投资决策委员会的决议，利用投资模型，并结合对宏观政策、证券市
场和上市公司等的分析判断，形成基金投资计划。
4、集中交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进
行具体品种的交易。
5、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。
6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上
述投资程序做出调整。
（七）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*90%+银行活期存款
利率（税后）*10%。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中具有代表性的上市公司股
票为成份股，以各成分股权重为基础的加权平均股价指数，是反映香港股市趋势最有影响的
一种股价指数之一。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权
威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的
业绩基准，或市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布时，本
基金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，
不需要召开基金份额持有人大会。
（八）风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于
股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波
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动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的
特别投资风险。
（九）投资禁止行为与限制
1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或变
更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限
制或以变更后的规定为准；基金管理人应提前公告。
2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范
利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
3、基金投资组合比例限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标
的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债
券的投资比例不低于基金资产净值的5%；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的
A+H股合并计算）不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香
港同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；
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（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债券回购到期后
不得展期；
（12）本基金参与股指期货、国债期货投资，需遵循下述比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
的15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的30%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基
金资产的比例为60%-95%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市
值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约
的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（13）本基金若参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：
1）本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%；
2）本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；
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3）本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算；
（14）本基金可以参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（15）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（20）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规
定的，从其规定。
如法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更或取消上述限制，且适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须
提前公告。
（十）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额
持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
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（十一）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交
易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
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十 基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资
产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基
金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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十一 基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、资产支持证券、债券、国债期货合约、股指期货合约、
股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以
使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价
值。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
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（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种（可转债除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收
利息（税后）得到的净价进行估值；对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的
固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价
中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。对在交易
所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按成本估值；
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
4、全国银行间市场交易品种的估值
（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值；对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未
行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与
二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估
值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
6、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
7、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
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8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基
准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。
9、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
10、税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的
境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估
值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基
金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
11、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行
估值。
12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。
14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平
等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外
予以公布。
（五）估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值和各类
基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公
布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类
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基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承
担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
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4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当通报基金
托管人，及时公告，并报中国证监会备案；
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔
偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在
平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付；
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额
持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任；
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，
尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对
外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔
付；
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人
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对基金净值按约定予以公布。
（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金份额净值，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
（十）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理；
2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司、第三方估值机构发送的数据
错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人
和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造
成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管
人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
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十二 基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有
人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定
后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
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（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
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十三 基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的投资标的交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
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H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个
工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基
金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见招募说明书“侧袋机制”
部分的规定。
（五）基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税
务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
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十四 基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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十五 基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风
险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联
网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金托管协议、基金份额发售公
告
（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大
会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。
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基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信
息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。
基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管
理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上，
其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除重大变更事项之外，
基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额
发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份
额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网
站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当
同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
2、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定报刊休刊，则
顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定报刊和规定网站上登载基金合同生效公告。
3、基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规
定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
4、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价
格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业网点
查阅或者复制前述信息资料。
5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
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基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障
其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
6、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关规定编制
临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）基金合同终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚；
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（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更；
（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（21）变更基金份额类别的设置；
（22）本基金推出新业务或服务；
（23）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
7、澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
9、清算报告
基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在
规定报刊上。
10、参与融资业务的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等
文件中披露基金参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管
理情况等。
11、投资港股通标的股票的信息披露
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明
书（更新）等文件中披露港股通标的股票的投资情况。若中国证监会对公开募集证券投资基
金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票市场的信息披露另有规定的，从
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其规定。
12、投资股指期货、国债期货的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等
文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标
等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政
策和投资目标。
13、投资股票期权的信息披露
基金管理人应当在定期报告中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓
情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响
以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
14、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报
告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按
市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
15、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
16、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理
人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金
产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人
进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露
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如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟披露基金信息的情形
1、不可抗力；
2、发生暂停估值的情形；
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
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十六 侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件和实施程序
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依
照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证监会派
出机构备案。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。
（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排
1、基金份额的申购与赎回
（1）侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回。基金份额持有人申请申
购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回申请将被拒绝。
（2）主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋
账户运作情况合理确定申购安排，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。
（4）对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请
并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主
袋账户提交的申购申请。
2、基金的投资
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为
基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋
账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失
处理。
3、基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。基金管理人可以将与侧袋账户有关的
费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、
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审计费用等由基金管理人承担。
4、基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人
可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分配条款。
5、基金的信息披露
（1）基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计
净值。
（2）定期报告
基金管理人应当按照规定在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息。披露报告
期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价
格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。侧袋机制实施期间，基金定期报告
中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。
（3）临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有
人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置
变现后均应按照相关法律、法规要求及时发布临时公告。
6、特定资产的处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方
式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金
管理人都应及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。
7、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
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十七 基金的风险揭示
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风
险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其它风
险等。
（一）投资组合的风险
投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险、流动性风险等。
1、系统性风险
证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如经济因素、政治因素、投资心理和交易监
管制度等的影响而引起波动，从而导致基金收益水平变化，使本基金资产面临的风险。主要
包括：
（1）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券
市场价格波动，影响基金收益而产生风险；
（2）经济周期风险：经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济
运行状况的影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随
之发生变化，从而产生风险；
（3）利率风险：金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变
动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利
率变化的影响，从而产生风险；
（4）购买力风险：基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，
现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。
2、非系统性风险
非系统性风险是指单个证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。
上市公司的经营状况受到多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、
技术更新、研究开发、人员素质等，都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资股票和债
券的发行人经营不善，导致其股票价格下跌、股息、红利减少，或者存在所投资的企业债券
发行人无法按时偿付本息，从而使基金投资收益下降。
3、流动性风险
流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或
基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是开放式基金，基金规模将随
着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基金
资产难以按照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合持有
的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的损
失，从而产生流动性风险。
（1）基金申购、赎回安排
华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金 招募说明书
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八 基金份额的申购与赎回”章节。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互
通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内依法
发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可
转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票
期权等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、
通知存款等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下，本基金履行
适当程序后可参与融券业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%；投资
于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
本基金基于分散投资的原则，在行业和个券方面未有高度集中的特征，综合评估在正常
市场环境下本基金的流动性风险适中。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理人在认为支付投资人的赎回申
请困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，可能采取部分延期赎回或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的
流动性风险管理措施，详细规则参见招募说明书第八章第（十）条的相关约定。
（4）本基金实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在特殊情形下，基金管理人可能会实施备用流动性风险管理工具，包括但不限于延期办
理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、
摆动定价机制、实施侧袋机制以及中国证监会认定的其他措施。如果基金管理人实施备用流
动性风险管理工具当中的一种或几种，基金投资人可能会面临赎回效率降低、赎回款延期到
账、支付较高的赎回费用以及暂时无法获取基金净值等风险。提示投资者了解自身的流动性
偏好、合理做好投资安排。
（5）实施侧袋机制的风险
华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金 招募说明书
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金托管人协商
一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧
袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，
基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人
将按照持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额
持有人支付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定
性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损
失。
（二）管理风险
基金的管理风险主要包括两个方面：一是在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、
经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，
从而影响基金收益水平。另一方面，基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素
的变化也会影响基金收益水平。
基金的管理风险包括以下几种具体风险：
1、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执行产生偏差
或错误；或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后也未能及时通知相关人
员或部门；或者银行间债券市场交易对手未能履约导致基金利益的直接损失。
2、系统故障风险
当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回
无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易
指令无法及时传输等风险。
3、交易结算风险
在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而
使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。
4、会计核算风险
会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误，通常是
指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中，由于客
观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险。
（三）投资合规性风险
投资合规性风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德而可
能引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险，主要合规风险包括如下具体风险：
1、法律风险
法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失
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的风险。
2、道德风险
道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序中的
漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。
（四）本基金特有的风险
本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素
的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。
1、在股票市场投资中，本基金特有的风险来自于以下几个方面：（1）对国家颁布的政
策法规研究是否准确深入；（2）对上市公司的研究是否符合市场预期，该类型股票的波动会
受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。在研究过程中存在的投资
人与上市公司之间的信息不对称问题同样值得关注；（3）在股票投资方面的时间点选择是否
恰当，基金经理、交易员在指令的发送时间、交易处理时间都会影响基金的净值情况。因此，
本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念，重视股
票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避股票市场和债券市场的
下跌风险；（4）本基金对股票市场的筛选与判断是否科学、准确。基本面研究以及定性分析
可能都无法使得本基金所选券种符合预期投资目标。
2、在债券投资中，本基金特有的风险主要来自以下几个方面：（1）对宏观经济趋势、
政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入；（2）对企业类债券的优选和判断是否科学、
准确。基本面研究及企业类债券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的
预期目标；（3）本基金所投资的企业类债券承载的信用风险要高于高信用等级的债券（如国
债），若债券发行人出现违约、不能按时或全额支付本金和利息，将导致基金资产损失，发
生信用风险。
3、衍生品投资风险
本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品。投资股指期货的风险包
括但不限于市场风险、流动性风险、杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格
的相关度降低带来的风险等；投资国债期货的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、保
证金风险、杠杆风险、基差风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风
险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等。由此可能增加本基金净值的波动性。本
基金将以套期保值为目的，严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例，控制金融衍
生品的投资风险。
4、资产支持证券投资风险
（1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等。
1）信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转移至资产
支持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给资产支持证券持有
华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金 招募说明书
人带来投资损失。
2）现金流预测风险是指，对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的偏差，
优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风险。
3）原始权益人的风险，如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利瑕疵或转
让资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。
（2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付
及延期偿付风险等。
1）市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级收益。当市
场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。
2）流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价格出售资
产支持证券而遭受损失的风险。
3）评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议，而仅
是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保证资产支持证券的
评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或降
低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价
值带来负面影响。
4）提前偿付及延期偿付风险指，资产支持证券持有人可能在各档资产支持证券预期到
期日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预期期
限。
5、本基金投资港股通标的股票，由此带来的风险包括但不限于：
（1）海外市场风险
本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系
统性风险。
（2）股价波动较大的风险
港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同
时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的
存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动，本基金的波动
风险可能相对较大。
（3）汇率风险
本基金在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终
结算汇率，港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本
按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率，本基金可能需额外承担买卖结
算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规则设定，本基金在每日买卖港股申请时
将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，
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以抵御该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金
投资效率的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。
（4）港股通额度限制
现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市场每
日额度不足，而不能买入看好的投资标的进而错失投资机会的风险。
（5）港股通可投资标的范围调整带来的风险
现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据范
围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能买入，
本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的，而错失投资
机会的风险。
（6）港股通交易日设定的风险
根据现行的港股通规则，只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为
港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市场
照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开
市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资
产估值上出现波动增大的风险。
（7）交收制度带来的基金流动性风险
由于香港市场实行T+2日（T 日买卖股票，资金和股票在T+2 日才进行交收）的交收
安排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为卖出当日之
后第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在T+3日才能回到人
民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港
股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风
险。
（8）港股通标的权益分派、转换等的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等
情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通卖出，
但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利
在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上
市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或
卖出。
本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。
（9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取停牌
措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定，
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只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据
其财务状况在证券简称前加入相应标记（例如，ST及*ST等标记）以警示投资者风险的做
法不同，在香港联交所市场没有风险警示板，联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退
市过程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。
因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金
带来损失的风险。
（10）港股通规则变动带来的风险
本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制和影
响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风
险。
6、科创板投资风险
基金资产如投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括但不限于：
（1）退市风险
1）科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；
2）退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大
缺陷导致退市的情形；
3）执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业
实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；
4）不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。
（2）市场风险
科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物
医药等高新技术产业和战略新兴产业，大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、
估值均存在不确定性，股票投资市场风险加大。
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，
其后涨跌幅限制为20%，科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，可能导致较大的股票
价格波动。
（3）流动性风险
科创板投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，整体流动性可能相对较
弱。此外，科创板股票网下发行时，获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能，
基金存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
（4）系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，
所以科创板股票相关性较高，市场表现 不佳时，系统性风险将更为显著。
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（5）政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经
济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。
7、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内股票的基金所面临的共同风险
外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行
机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利
等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安
排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价
格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境
外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法
律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
8、参与融资交易风险
本基金可参与融资交易，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险
可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学
合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。
（五）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，
不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风
险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。
（六）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金
资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直
接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
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十八 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后按
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、基金合同约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
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（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。
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十九 基金合同的内容摘要
（一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合
同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资
者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金
合同规定的费用；
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务
的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和定期定额投资等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
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（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回
的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、中期和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监管
机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保
存期限不低于法律法规的规定；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基
金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
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为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理
人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
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（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金
信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，
或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规
定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法
律法规的规定；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任
而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自
依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持
有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或
签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权
益。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
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（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；
（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持
有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常
机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
1、召开事由
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、
中国证监会和基金合同另有规定的除外：
1）终止基金合同；
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2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方式、调整基金
份额类别；
3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同
当事人权利义务关系发生变化；
5）经中国证监会允许，基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调
整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；
6）基金推出新业务或服务；
7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
（1） 除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之
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日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上
（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻
碍、干扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4） 授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
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4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且
持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登记
日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基
金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大
会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性
公告；
2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理
人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管
人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影
响表决效力；
3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面
意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见；
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4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见
的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规
定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或
其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行
表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、
电话或其他监管机构允许的方式，具体方式在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基
金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
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基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事
项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合
并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
7、计票
（1）现场开会
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一
次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
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的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例：
（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上（含10%）；
（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关
基金份额的二分之一（含二分之一）；
（3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
（4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益
登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个
月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
（5） 现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）通过；
（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以
上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别
由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账户内的每份基金份额具有平
等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
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侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本
节没有规定的适用上文相关规定。
10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被
取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进
行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、基金合同的变更
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
（2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后
按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
2、基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的；
（3）基金合同约定的其他情形；
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符
合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
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5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的，清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。
（四）争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时
有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。
除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台
湾地区法律）管辖。
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各持有
一份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营
业场所查阅。
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二十 基金托管协议的内容摘要
（一）托管协议当事人
1、基金管理人（也可称资产管理人）
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
办公地址：中国上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36、40层
邮政编码：200135
法定代表人：贾波
成立时间：2004年11月18日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
2、基金托管人（也可称资产托管人）
名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：缪建民
成立时间：1987年4月8日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币252.20亿元
存续期间：持续经营
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。
（1）本基金的投资范围为：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内
地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称
“港股通标的股票”）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准
或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、
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政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品
（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行
存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。在法
律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与融券业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
（2）本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不
低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金的投资组合应遵循以下限制：
1）本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的
股票的比例不低于非现金基金资产的80%；
2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的5%；
3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H
股合并计算）不超过基金资产净值的10％；
4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港
同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10％；
5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10％；
6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；
8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10％；
9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
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11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不
得展期；
12）本基金参与股指期货、国债期货投资，需遵循下述比例限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
15%；
②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%；
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金
资产的比例为60%-95%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值
和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的
有关约定；
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
13）本基金若参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：
①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%；
②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；
③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算；
14）本基金可以参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
15）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本
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款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的
股票合并计算；
20）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第2）、9）、17）、18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人
应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有
规定的，从其规定。
如法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更或取消上述限制，且适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须
提前公告。
（3）本基金财产不得用于以下投资或者活动：
1）承销证券；
2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出资；
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或变
更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限
制或以变更后的规定为准；基金管理人应提前公告。
（4）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防
范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
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易事项进行审查。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存
款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合
同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人
应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行
存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投
资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基
金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过
20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序
后，可相应调整投资组合限制的规定。
（2）基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、
岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银
行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等
有关文件，切实履行托管职责。
1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，
不由基金托管人承担责任。
2）基金管理人负责控制流动性风险，因控制不力而造成的损失，基金托管人不承担责
任。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银
行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前
支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基
金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。
4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办
法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
3、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、
到期兑付、提前支取
（1）基金投资银行存款协议的签订
1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合
作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》
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和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，
审查存款银行资格等。
3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、
邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款
余额的确认及兑付办法等。
4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交
付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额
询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。
5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划
转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，
由存款银行承担一切责任。
6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴
发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支
机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方
式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章
书面通知对方。
7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任
何方式被抵押，不得用于转让和背书。
（2）基金投资银行存款时的账户开设与管理
1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体
合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开
立银行账户。
2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
（3）存款凭证传递、账目核对及到期兑付
1）存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在
《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证
（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款
仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款
凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基
金托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定
会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
2）存款凭证的遗失补办
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存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应
督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上1）的方式快递或上门交付至托管人，原存款凭
证自动作废。
3）账目核对
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，存款银行应
于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造
成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至
基金托管人指定联系人。
4）到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定
的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金
管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存
款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金
托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立
即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与
存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账
户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需
按《存款协议书》约定利率和实际延期天数支付延期利息。
（4）提前支取
如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，
基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
（5）基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在
10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失
由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银
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行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规
及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金
托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的
范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间
债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应
将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对
手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理
人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理
由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间
内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人应向相关交易对手追偿。基金托管
人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理
人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管
人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关监管规定。
（1）流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重
大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限
证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限
责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存
管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应
包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
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基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有
效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支
付结算，并承担相应损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不
承担任何责任。
（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基
金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信
息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指
令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。
（4）基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受
限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规
的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资
人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》
的投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署
合同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。
（5）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒
介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占
基金资产净值的比例、锁定期等信息。
6、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，
本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关
规定。
7、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持
有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
8、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、
各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣
传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
9、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知
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后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托
管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规
定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对
基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
10、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协
议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时
间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基
金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
11、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和
其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的
损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。
12、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基
金管理人限期纠正。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安
全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计
算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露
和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规
原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时
间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基
金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
（四）基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
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（2）基金托管人应安全保管基金财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。
未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管
人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不
承担由此产生的责任。
（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知
基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金
托管人应给予必要的协助。
（7）基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基
金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账
户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第
三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
（8）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
（1）基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管
理。
（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份
额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘
请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验
资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
3、基金资金账户的开立和管理
（1）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账
户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“华
泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。
（2）基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
（3）基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
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4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开
立基金托管人与基金联名的证券账户。
（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和
运用由基金管理人负责。
（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付
金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限
责任公司的规定执行。
（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品
种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规
定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
5、债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银
行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
6、其他账户的开立和管理
（1）基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金
托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以
书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名
及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后
务必及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保
证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给
基金托管人。
（2）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基
金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定
使用并管理。
（3）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保
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管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券
登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物
证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由
上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同
签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人
负责。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低年限。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真
件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与
基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。
（五）基金资产净值计算、估值和会计核算
1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
（1）基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是按
照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金
份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情
形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值、各类基金份额净值，经基金托管人复核，按
规定公告。
（2）复核程序
基金管理人应每个估值日对基金资产进行估值后，将基金净值信息发送基金托管人，经
基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（3）基金管理人担任本基金的会计责任方，负责本基金净值计算和基金会计核算。就
与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
2、基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
3、基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
4、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
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5、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处
理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行
核对，互相监督，以保证基金资产的安全。
6、基金财务报表与报告的编制和复核
（1）财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
（2）报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
（3）财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核；
在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日
起两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告
的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金
托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报
告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
7、在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据
和编制结果。
8、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金份额净值，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
（六）基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金
托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定的最低年限。如不能
妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托
管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管
人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义
务。
（七）争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解
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决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁
裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含港澳台立法）管辖。
（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在
6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
（3）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在
6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
3、基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
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二十一 对基金份额持有人的服务
对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供，以下是基金管
理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符
合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导
致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。
（一）网上开户及交易服务
机构投资者可通过基金管理人直销柜台，个人投资者可通过基金管理人网站或APP客
户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体规则请
参见基金管理人网站相关公告和业务规则。
（二）账户及信息查询服务
机构投资者通过基金管理人网站，个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或APP
客户端，可享有基金交易查询、账户查询和基金管理人依法披露的各类基金信息等服务，包
括基金产品基本信息（包括基金名称、管理人名称、基金代码、风险等级、持有份额、单位
净值等）、基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类资料。
（三）账单及资讯服务
1、对账单服务
基金管理人通过电子邮件形式向投资者定期发送交易电子邮件对账单（包括基金名称、
基金代码、持有份额等基金保有情况信息），电子邮件地址不详及退订的除外。
2、资讯服务
投资者知悉并同意基金管理人不定期通过电话、短信、邮件、微信等方式提供与投资者
相关的账户服务通知、交易确认通知、重要公告通知、活动消息、营销信息等资讯服务。如
需取消相应资讯服务，可按照相关指引退订，或通过基金管理人客户服务中心热线400-888-
0001、在线客服等人工服务方式退订。
（四）客户服务中心电话及在线服务
1、电话服务
投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-888-0001可享有如下服务：
（1）自助语音服务（7×24小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。
（2）人工服务：提供交易日上午9：00－11：30下午13：00-17：30的人工服务。投
资人可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
2、在线服务
投资人通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端提供交易日上午9：00－11：30
下午13：00-17：30的在线服务人工服务。投资人可通过该方式获得业务咨询、信息查询、
服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
（五）投诉及建议受理服务
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投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信
及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提
出建议。
（六）联系基金管理人
1、网址：www.huatai-pb.com
2、客服邮箱：cs4008880001@huatai-pb.com
3、客服热线：400－888－0001（免长途话费），或021-38784638
4、传真：021-50103016
5、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17
层
（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过上述方式联系
基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。
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二十二 其他应披露事项
暂无。
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二十三 招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业时
间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内
容与所公告的内容完全一致。
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二十四 备查文件
（一）在中国证监会注册华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金募集的文件；
（二）《华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《华泰柏瑞港股通量化精选混合型证券投资基金托管协议》；
（四）法律意见书；
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（七）中国证监会要求的其他文件。
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可
在营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇二二年八月十二日