中欧沪深300指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
中欧沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧沪深 300指数增强
基金主代码 015387
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 3月 29日
报告期末基金份额总额 344,596,903.15份
投资目标 本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风
险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误
差不超过 8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。
投资策略 本基金为指数增强型基金，以沪深 300指数为标的指数，
指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及
其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规
则作出调整，力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟
踪偏离度。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为
股票型指数增强基金，跟踪沪深 300指数，其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相
似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
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基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧沪深 300指数增强 A 中欧沪深 300指数增强 C
下属分级基金的交易代码 015387 015388
报告期末下属分级基金的份额总额 267,133,196.34份 77,463,706.81份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）

中欧沪深 300指数增强 A 中欧沪深 300指数增强 C
1.本期已实现收益 2,915,667.27 1,336,339.05
2.本期利润 -29,960,292.11 -8,496,178.09
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1348 -0.1326
4.期末基金资产净值 249,672,493.76 72,177,669.43
5.期末基金份额净值 0.9346 0.9318
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧沪深 300指数增强 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.08% 0.83% -14.45% 0.84% 2.37% -0.01%
过去六个月 -6.54% 0.97% -9.38% 1.13% 2.84% -0.16%
自基金合同
生效起至今
-6.54% 0.96% -7.84% 1.15% 1.30% -0.19%
中欧沪深 300指数增强 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④
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④
过去三个月 -12.20% 0.83% -14.45% 0.84% 2.25% -0.01%
过去六个月 -6.81% 0.97% -9.38% 1.13% 2.57% -0.16%
自基金合同
生效起至今
-6.82% 0.96% -7.84% 1.15% 1.02% -0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为 2022年 3月 29日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例
已符合基金合同约定。
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注：本本基金基金合同生效日期为 2022年 3月 29日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一
年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置
比例已符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱亚婷
本基金的
基金经理
2022-03-29 - 6年
2016/04/05加入中欧基金管理有限公
司,历任中欧基金管理有限公司分析师、
基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金
合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管
理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系
统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和
控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6次，为量化策略组合因投资策略需要发生
的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾三季度，国内经济基本面受到疫情、高温、地产疲弱等因素拖累，权益市场在相应的调
整中释放了风险。展望四季度，我们的观点是“对短期的市场波动保持钝感，对中长期的投资机
会保持耐心并积极布局”。从短期来看，四季度还存在诸多的不确定性因素，例如海外俄乌局势
的走向、欧洲经济的调整节奏、我国出口的波动以及疫情的发展……这些不确定性因素可能会影
响四季度权益市场的表现，但可以确定的是，市场整体的估值水平已经处于相对合理偏低的位置
了，同时也能从 PMI、基建投资和制造业投资增速、工业用电量等中观指标中看到经济向好的迹
象。因此，我们认为现在或将是中长期投资的布局时点。
本基金是以沪深 300指数为基准的指数增强基金，对标基准保持了相对均衡的风格和行业配
置，跟踪误差控制在合理范围内，整体表现为大盘蓝筹风格。目前我们依然遵循基本面逻辑驱动
叠加数据赋能的投资方式，一方面会密切关注整体组合在风险因子上的暴露不要过大，行业的高
低偏离也控制在合理范围内，坚持底线思维来应对市场短期的波动；另一方面也在回顾行业模型
结果和行业基本面逻辑是否一致，密切跟踪资深分析师的观点变化和行业景气数据的走向，对投
资模型进行更新迭代，寻找并布局一些具有中长期投资价值的方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金 A类份额净值增长率为-12.08%，同期业绩比较基准收益率为-14.45%；基
金 C类份额净值增长率为-12.20%，同期业绩比较基准收益率为-14.45%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 292,805,083.42 90.83
其中：股票 292,805,083.42 90.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,984,454.22 2.79
其中：债券 8,984,454.22 2.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 20,052,211.78 6.22
8 其他资产 528,328.87 0.16
9 合计 322,370,078.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 8,053,658.00 2.50
B 采矿业 494,496.00 0.15
C 制造业 134,664,026.16 41.84
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
8,407,602.00 2.61
E 建筑业 3,944,324.00 1.23
F 批发和零售业 2,126,360.00 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 4,697,605.00 1.46
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,548,011.00 1.41
J 金融业 63,372,576.10 19.69
K 房地产业 14,940,888.00 4.64
L 租赁和商务服务业 1,486,875.00 0.46
M 科学研究和技术服务业 1,032,336.00 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,407,036.00 0.44
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 249,175,793.26 77.42
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,937,158.00 0.91
B 采矿业 1,812,788.00 0.56
C 制造业 34,112,450.95 10.60
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 762,594.00 0.24
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 1,671,324.21 0.52
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,433,362.00 0.45
M 科学研究和技术服务业 6,314.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 887,832.00 0.28
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00
S 综合 - -

合计 43,629,290.16 13.56
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 741,400 13,345,200.00 4.15
2 002142 宁波银行 289,500 9,133,725.00 2.84
3 600926 杭州银行 611,500 8,713,875.00 2.71
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4 601066 中信建投 371,300 8,603,021.00 2.67
5 600030 中信证券 483,805 8,427,883.10 2.62
6 000568 泸州老窖 33,600 7,750,176.00 2.41
7 002594 比亚迪 26,200 6,602,662.00 2.05
8 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 2.04
9 601628 中国人寿 195,100 6,171,013.00 1.92
10 002129 TCL中环 132,956 5,951,110.56 1.85
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002840 华统股份 148,161 2,889,139.50 0.90
2 603477 巨星农牧 105,100 2,530,808.00 0.79
3 002567 唐人神 243,100 1,937,507.00 0.60
4 002057 中钢天源 178,600 1,802,074.00 0.56
5 600256 广汇能源 141,500 1,737,620.00 0.54
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 8,984,454.22 2.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,984,454.22 2.79
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债 03 40,000 4,058,750.68 1.26
2 019676 22国债 11 29,000 2,916,868.47 0.91
3 019679 22国债 14 20,000 2,008,835.07 0.62
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2210 IF2210 1 1,144,320.00 -74,260.00 -
公允价值变动总额合计（元） -74,260.00
股指期货投资本期收益（元） -236,813.83
股指期货投资本期公允价值变动（元） -114,724.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充
分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
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本基金投资的宁波银行的发行主体宁波银行股份有限公司于 2022年 09月 08日受到宁波银保
监局的甬银保监罚决字〔2022〕60号,于 2022年 05月 27日受到宁波银保监局的甬银保监罚决字
〔2022〕44号,于 2022年 04月 21日受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2022〕35号,于 2022
年 04月 11日受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2022〕28号,于 2022年 04月 11日受到宁波
银保监局的甬银保监罚决字〔2022〕30号,于 2021年 12月 29日受到宁波银保监局的甬银保监罚
决字〔2021〕81 号。罚没合计 865 万元人民币。 本基金投资的杭州银行的发行主体杭
州银行股份有限公司于 2022年 05月 23日受到央行杭州中心支行的杭银处罚字〔2022〕30号。
罚没合计 580万元人民币。 本基金投资的中信证券的发行主体中信证券股份有限公司于
2021年 11月 22日受到国家外汇管理局深圳市分局的深外管检[2021]44号。罚没合计 182万元人
民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同
的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 137,318.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 391,010.47
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 528,328.87
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中欧沪深 300指数增强 A 中欧沪深 300指数增强 C
报告期期初基金份额总额 201,618,756.86 76,772,483.74
报告期期间基金总申购份额 141,223,671.39 37,179,843.08
减:报告期期间基金总赎回份额 75,709,231.91 36,488,620.01
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 267,133,196.34 77,463,706.81
注：总申购份额含红利再投、转换入份额、总赎回份额含转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中欧沪深 300指数增强型证券投资基金相关批准文件
中欧沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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2、《中欧沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》
3、《中欧沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》
4、《中欧沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场
所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700


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2022年 10月 26日