-1.2502% 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 21日
景顺长城中证 1000指数增强 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 04月 27日（基金合同生效日）起至 2022年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城中证 1000指数增强
基金主代码 015495
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 4月 27日
报告期末基金份额总额 581,904,249.10份
投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，
控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩
水平。
投资策略 1、资产配置策略
本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的90%
－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般
情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系
统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流
动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配
置做出合适调整。
2、股票投资策略
本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动
投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型
调整投资组合力求超越标的指数表现。
3、债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策
略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力
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求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
4、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，制定相应的投资策略。
5、国债期货投资策略
本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生
金融产品。
6、股票期权投资策略
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保
值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特
征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权
交易的投资时机和投资比例。
7、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响。
8、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略
本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律
法规的约束，合理利用融资发掘可能的增值机会。
9、信用衍生品投资策略
本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信
用衍生品交易。
业绩比较基准 中证 1000指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同
时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称
景顺长城中证 1000指数增强
A
景顺长城中证 1000指数增强
C
下属分级基金的交易代码 015495 015496
报告期末下属分级基金的份额总额 317,257,520.90份 264,646,728.20份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 4月 27日-2022年 6月 30日）
景顺长城中证 1000指数增强 A 景顺长城中证 1000指数增强 C
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1.本期已实现收益 12,689,546.63 10,388,084.63
2.本期利润 30,440,511.52 25,189,496.08
3.加权平均基金份额本期利润 0.0959 0.0952
4.期末基金资产净值 347,698,032.42 289,836,224.28
5.期末基金份额净值 1.0959 1.0951
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、本基金基金合同生效日为 2022年 4月 27日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城中证 1000指数增强 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
9.59% 0.72% 31.00% 1.51% -21.41% -0.79%
景顺长城中证 1000指数增强 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
9.51% 0.72% 31.00% 1.51% -21.49% -0.79%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数
成份股及其备选成份股（含存托凭证，下同）的比例不低于非现金基金资产的 80％。每个交易日
日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2022年 4月 27日基金合同生效日起 6
个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2022 年 4 月 27 日）起至本报
告期末不满一年。
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3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黎海威
本基金的
基金经理
2022年 4月 27
日
- 19年
经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV公
司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国
际投资管理有限公司）基金经理、主动股
票部副总裁，香港海通国际资产管理有限
公司(海通国际投资管理有限公司)量化
总监。2012年 8月加入本公司，自 2013
年 10月起担任量化及指数投资部基金经
理，现任公司副总经理、量化及指数投资
部总经理、基金经理。具有 19年证券、
基金行业从业经验。
徐喻军
本基金的
基金经理
2022年 4月 27
日
- 12年
理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理
部风险管理专员。2012年 3月加入本公
司，担任量化及 ETF投资部 ETF专员，自
2014年 4月起担任量化及指数投资部基
金经理。具有 12年证券、基金行业从业
经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 1000指数增强型证券
投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合
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法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10次，为投资组合的投资策略需要而发生
的同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年二季度，随着疫情逐步得到控制、稳增长政策的不断加码，消费和出行需求复苏，经
济逐步回暖。从国内来看，4-6月国内制造业 PMI依次为 47.4、49.6、50.2，今年前 5个月工业
增加值累计同比上升 3.3%，其中 5月份工业增加值当月同比增长 0.7%，经济复苏趋势明显。5月
PPI同比上升 6.4%，环比上升 0.1%；CPI同比上升 2.1%，环比下降 0.2%，通胀依旧温和。5月 M2
同比增速 11.1%，M1同比增速 4.6%，流动性充裕；5月末外汇储备 3.13万亿美元，汇率维持平稳。
整体而言，国内货币政策总体保持稳健，流动性充裕，宏观环境总体温和，经济呈现出弱复苏的
态势。二季度 A股市场在经历了季初的调整后，迎来一波反弹行情，上证指数、沪深 300指数以
及创业板指数分别上涨 4.5%、6.21%和 5.68%。
展望 2022年第三季度，海外方面，俄乌冲突、美联储加息对国内资本市场的边际影响明显降
低。国内方面，我们对宏观场景的判断倾向于“宽货币、宽信用”，随着稳增长政策效应的逐步
显现，盈利下行周期进入末段。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带
动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A股市场整体估值
已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。
本基金是以中证 1000指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面量化选股为
主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波
动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
2022年 4月 27日（基金合同生效日）至 2022年 6月 30日，景顺长城中证 1000指数增强 A
份额净值增长率为 9.59%，业绩比较基准收益率为 31.00%。
2022年 4月 27日（基金合同生效日）至 2022年 6月 30日，景顺长城中证 1000指数增强 C
份额净值增长率为 9.51%，业绩比较基准收益率为 31.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 578,956,965.48 90.71
其中：股票 578,956,965.48 90.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 59,293,537.89 9.29
8 其他资产 - -
9 合计 638,250,503.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 20,456,472.00 3.21
C 制造业 419,245,937.91 65.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
10,853,199.00 1.70
E 建筑业 1,393,574.00 0.22
F 批发和零售业 9,752,839.00 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 8,106,579.20 1.27
H 住宿和餐饮业 - -
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
73,289,542.56 11.50
J 金融业 15,790,150.00 2.48
K 房地产业 12,666,937.68 1.99
L 租赁和商务服务业 271,794.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,907,392.00 0.30
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,368,615.00 0.69
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 578,103,032.35 90.68
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 443,209.12 0.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 217,337.46 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.03
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 853,933.13 0.13
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300457 赢合科技 493,500 14,020,335.00 2.20
2 600797 浙大网新 2,155,518 12,760,666.56 2.00
3 601677 明泰铝业 529,140 12,593,532.00 1.98
4 603387 基蛋生物 866,180 12,351,726.80 1.94
5 300666 江丰电子 200,850 12,251,850.00 1.92
6 002649 博彦科技 1,157,100 11,813,991.00 1.85
7 002891 中宠股份 462,400 11,754,208.00 1.84
8 300735 光弘科技 1,112,655 11,627,244.75 1.82
9 000543 皖能电力 2,720,100 10,853,199.00 1.70
10 600285 羚锐制药 859,000 10,763,270.00 1.69
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688400 凌云光 10,760 235,966.80 0.04
2 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.03
3 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03
4 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02
5 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。
（1）时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流
向、和技术指标等因素。
（2）套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保
比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
（3）合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基
金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基
金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 -
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688400 凌云光 235,966.80 0.04 新股流通受限
2 301139 元道通信 217,337.46 0.03 新股流通受限
3 301239 普瑞眼科 193,386.55 0.03 新股流通受限
4 688237 超卓航科 119,311.57 0.02 新股流通受限
5 301233 盛帮股份 65,435.52 0.01 新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项 目 景顺长城中证 1000指数增强 A 景顺长城中证 1000指数增强 C
基金合同生效日(2022 年 4 月 27
日)基金份额总额
317,257,520.90 264,646,728.20
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
- -
减:基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
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报告期期末基金份额总额 317,257,520.90 264,646,728.20
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城中证 1000指数增强型证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城中证 1000指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城中证 1000指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城中证 1000指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城中证 1000指数增强 2022年第 2季度报告
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景顺长城基金管理有限公司
2022年 7月 21日