% 基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成动态量化配置策略混合
基金主代码 003147
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 20日
报告期末基金份额总额 10,807,468.35份
投资目标 本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资，并通过数
学建模的方式根据宏观经济变量以及风险预警指标动态调整资
产配置的比例，在有效控制风险的前提下追求基金资产长期稳
定增长。
投资策略 本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基本面、政
策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面
和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，确定当
前市场环境下的主要投资方向和资产配置比例。同时，量化模
型通过持续跟踪宏观经济变量、风险预警指标等，判断不同资
产类别在当前市场环境下的风险收益状态，根据市场环境变化
时，动态调整投资组合结构、各类资产配置比例。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，
高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成动态量化配置策略混合 A 大成动态量化配置策略混合 C
下属分级基金的交易代码 003147 015526
报告期末下属分级基金的份 10,800,612.90份 6,855.45份
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
大成动态量化配置策略混合 A 大成动态量化配置策略混合 C
1.本期已实现收益 -1,446,166.09 -170.94
2.本期利润 -2,054,456.62 -241.13
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0441 -0.0352
4.期末基金资产净值 15,869,030.17 10,035.61
5.期末基金份额净值 1.4693 1.4639
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、根据我公司 2022年 4月 8日《关于大成动态量化配置策略混合型证券投资基金增设 C类
基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2022年 4月 8日起，大成动态量化配置策
略混合型证券投资基金增设 C类份额。本报告关于 C类份额的指标计算起始日为 C类份额的初始
申购确认日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成动态量化配置策略混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.25% 0.27% -7.15% 0.44% 4.90% -0.17%
过去六个月 -2.42% 0.48% -3.66% 0.59% 1.24% -0.11%
过去一年 -3.02% 0.47% -9.18% 0.59% 6.16% -0.12%
过去三年 50.02% 1.09% 7.91% 0.63% 42.11% 0.46%
过去五年 40.59% 1.18% 14.71% 0.63% 25.88% 0.55%
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自基金合同
生效起至今
46.93% 1.10% 24.16% 0.59% 22.77% 0.51%
大成动态量化配置策略混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.35% 0.27% -7.15% 0.44% 4.80% -0.17%
自基金合同
生效起至今
-2.64% 0.48% -2.40% 0.58% -0.24% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
夏高
本基金基
金经理
2020年 9月 18
日
- 11年
清华大学工学博士。2011年 1月至 2012
年 5月就职于博时基金管理有限公司，任
股票投资部投资分析员。2012年 7月加
入大成基金管理有限公司，曾担任数量与
指数投资部高级数量分析师、基金经理助
理，现任指数与期货投资部总监助理。
2014年 12月 6日起任大成中证红利指数
证券投资基金基金经理。2015年 6月 29
日至 2020年 11月 13日担任大成中证互
联网金融指数分级证券投资基金基金经
理。2016年 2月 3日起任大成中证 360
互联网+大数据 100指数型证券投资基金
基金经理。2017年 3月 21日至 2021年 4
月 27日任大成智惠量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2020年 9
月 18日至 2022年 10月 17日任大成动态
量化配置策略混合型证券投资基金、大成
绝对收益策略混合型发起式证券投资基
金基金经理。2021年 2月 23日起任大成
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沪深 300指数增强型发起式证券投资基
金基金经理。2021年 4月 29日至 2022
年 5月 26日任大成中证全指医疗保健设
备与服务交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。具有基金从业资格。国籍：
中国
黄万青
本基金基
金经理
2020年 12月 4
日
- 26年
中国人民大学经济学硕士。曾任职于大鹏
证券有限责任公司。1999年 5月加入大
成基金管理有限公司，曾担任研究部研究
员、固定收益部高级研究员。2010年 4
月 7日至 2013年 3月 7日任景宏证券投
资基金基金经理。2011年 7月 13日至
2013年 3月 7日任大成行业轮动股票型
证券投资基金基金经理。2011年 3月 8
日至 2011年 6月 5日任大成积极成长股
票型证券投资基金基金经理。2011年 3
月 8日至 2011年 6月 5日任大成策略回
报股票型证券投资基金基金经理。2015
年 4月 28日至 2019年 6月 15日任大成
景秀灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。2015年 11月 30日至 2017年 3月
18日任大成景辉灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2016年 5月 25日至
2020年 12月 4日任大成景荣债券型证券
投资基金（原大成景荣保本混合型证券投
资基金转型）基金经理。2016年 8月 6
日至 2018年 12月 8日任大成景源灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2016
年 9月 20日至 2018年 10月 20日任大成
景穗灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。2016年 9月 29日至 2018年 11月
19日任大成景禄灵活配置混合型证券投
资基金基金基金经理。2017年 1月 25日
起任大成景润灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2017年 3月 18日至 2018
年 11月 9日任大成景鹏灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2019年 6月 21
日至 2020年 5月 21日任大成景益平稳收
益混合型证券投资基金基金经理。2019
年 6月 21日起任大成景禄灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2019年 7月
18日至 2020年 9月 18日任大成惠福纯
债债券型证券投资基金基金经理。2020
年 4月 30日起任大成趋势回报灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2020年
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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12月 4日至 2022年 10月 17日任大成动
态量化配置策略混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
李富强
本基金基
金经理
2020年 12月
18日
- 8年
北京大学经济学硕士。2009年7月至2013
年 12月任中国银行间市场交易商协会市
场创新部高级助理。2014年 1月至 2017
年 7月任北信瑞丰基金管理有限公司固
定收益部基金经理。2017年 7月加入大
成基金管理有限公司，任职于固定收益总
部。2018年 7月 16日至 2019年 3月 9
日任大成强化收益定期开放债券型证券
投资基金基金经理。2018年 7月 16日至
2019年 3月 2日任大成景利混合型证券
投资基金基金经理。2018年 7月 16日至
2020年 3月 11日任大成景益平稳收益混
合型证券投资基金基金经理。2018年 7
月 16日至 2019年 9月 29日任大成景丰
债券型证券投资基金（LOF）基金经理。
2018年 7月 16日至 2020年 8月 12日任
大成安汇金融债债券型证券投资基金（转
型前大成月月盈短期理财债券型证券投
资基金）。2018年 7月 16日起任大成可
转债增强债券型证券投资基金基金经理。
2018年 7月 16日至 2020年 12月 18日
任大成景盛一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理。2018年 11月 16日起
任大成景禄灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。2019年 6月 12日起任大成
景润灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。2019年 9月 26日至 2020年 11月
3日任大成中债 1-3年国开行债券指数证
券投资基金基金经理。2019年 11月 25
日起任大成通嘉三年定期开放债券型证
券投资基金基金经理。2019年 12月 9日
起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理。2020年 6月 22日起
任大成惠兴一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。2020年 10月 29
日起任大成趋势回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2020年 12月 2日
至 2021年 12月 7日任大成景荣债券型证
券投资基金基金经理。2020年 12月 18
日至 2022年 10月 17日任大成动态量化
配置策略混合型证券投资基金基金经理。
2021年 4月 8日至 2022年 5月 23日任
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大成惠恒一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理。2021年 4月 13日
至 2022年 5月 23日任大成惠泽一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、刘淼女士自 2022年 10月 13日起担任本基金基金经理，黄万青女士自 2022年 10月 17
日起不再担任本基金基金经理，李富强先生自 2022年 10月 17日起不再担任本基金基金经理，夏
高先生自 2022年 10月 17日起不再担任本基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司相关制度
办理,变更流程合法合规。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
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易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。投资
组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产
生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第 3季度 A股市场震荡下跌，上证指数跌 11.01%，沪深 300指数跌 15.16%，创业板
指跌 18.56%，科创 50指数跌 15.04%，基本将 4月份到 6月份的反弹全部跌回去，成长风格跌幅
更大。第 3季度海内外都是不平静的一个季度，国内先后出现个别城市疫情反复和大部分地区的
持续高温，这些都影响了正常的生产和投资者信心，虽然期间央行先后调降 MLF和 LPR以及政府
出台全国性宽松的地产刺激政策，但经济整体需求相对疲软。海外方面，美国持续加息，美股美
债持续下跌，地缘政治冲突加剧等。由于美元的强势导致其它货币的贬值，资金外流的担心对 A
股市场产生不小的冲击。本季度行业表现，只有煤炭小幅上涨，其它行业都是下跌，建筑材料、
电力设备、电子、汽车等跌幅都在 17%以上。
操作上，本基金由于对后面市场判断相对谨慎，在 7月下旬大幅调降了仓位，适度控制了回
撤，在市场没有趋势性的投资机会出现之前，控制仓位是比较好的对策。
债券市场方面，2022年三季度国内经济增速环比有所企稳，但仍有较大压力。地产刺激政策
在不断出台发力，但实际效果仍待观察。疫情的反复仍对消费形成约束。国际上，美国加息步伐
有所加快，与此同时受到地缘政治冲突和欧洲能源紧缺影响，欧洲经济增长压力较大，未来国内
出口增速预计也将受到一定影响。受美元走强影响，人民币汇率维稳在央行的工作目标中权重边
际增大。三季度央行下调了 OMO和 MLF利率，银行间市场资金面仍旧保持宽松，央行的货币政策
宽松基调并没有明显改变。具体来看，三季度末相较上季度末，1年期国开债下行 13bp，3年期
下行 22b，5年期下行 14bp，7年期下行 17bp，10年期下行 12bp。2022年三季度，严控信用风险，
根据市场机会灵活调整基金组合久期，增强组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成动态量化配置策略混合 A的基金份额净值为 1.4693元，本报告期基金份
额净值增长率为-2.25%;截至本报告期末大成动态量化配置策略混合 C 的基金份额净值为 1.4639
元，本报告期基金份额净值增长率为-2.35%。同期业绩比较基准收益率为-7.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 12,155,671.68 58.28
其中：股票 12,155,671.68 58.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 868,468.33 4.16
其中：债券 868,468.33 4.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -4,806.49 -0.02
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,776,337.19 37.28
8 其他资产 63,329.22 0.30
9 合计 20,858,999.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,970,878.68 69.09
C 制造业 271,440.00 1.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 455,676.00 2.87
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 457,677.00 2.88
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,155,671.68 76.55
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 44,000 1,392,160.00 8.77
2 601225 陕西煤业 60,400 1,375,308.00 8.66
3 600188 兖矿能源 27,400 1,374,658.00 8.66
4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 8.16
5 601898 中煤能源 90,500 962,920.00 6.06
6 000983 山西焦煤 44,900 672,602.00 4.24
7 601699 潞安环能 34,500 582,360.00 3.67
8 600985 淮北矿业 30,800 518,980.00 3.27
9 600348 华阳股份 28,400 518,868.00 3.27
10 600546 山煤国际 25,300 457,677.00 2.88
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 868,468.33 5.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 868,468.33 5.47
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债 09 8,000 807,587.07 5.09
2 019629 20国债 03 600 60,881.26 0.38
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合久期、流动性和风险水平。基金管理
人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和
定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期流动性、套保有效等指标进行
跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上力求实现长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） -151,759.00
国债期货投资本期公允价值变动（元） -67,860.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。
5.10.3 本期国债期货投资评价
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度
运用国债期货进行投资，提高投资组合的运作效率。本期本组合结合债市波动环境，通过套保交
易降低了由于债市波动造成的净值回撤，提高净值的稳定性。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 63,126.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 202.71
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 63,329.22
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 600938 中国海油 1,295,341.68 8.16 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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项目
大成动态量化配置策略混
合 A
大成动态量化配置策略
混合 C
报告期期初基金份额总额 52,493,709.67 6,855.45
报告期期间基金总申购份额 36,577.30 -
减:报告期期间基金总赎回份额 41,729,674.07 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 10,800,612.90 6,855.45
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
大成动态量化配置策略混
合 A
大成动态量化配置策略混
合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 41,199,494.58 6,849.32
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 35,500,000.00 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 5,699,494.58 6,849.32
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
52.74 0.06
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 赎回 2022-08-29 -3,500,000.00 -5,092,956.11 -
2 赎回 2022-09-22 -32,000,000.00 -46,578,736.00 -
合计
35,500,000.00 51,671,692.11
注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。
2、合计数以绝对值填列。
3、红利发放为期间合计数。
4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
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类
别
的时间区间
机
构
1 20220701-20220930 41,199,494.58 - 35,500,000.00 5,699,494.58 52.74
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成动态量化配置策略混合型证券投资基金的文件；
2、《大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成动态量化配置策略混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2022年 10月 26日