-2.4003% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 10月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 国泰中证港股通科技 ETF发起联接
基金主代码 015739
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 6月 7日
报告期末基金份额总额 33,021,012.85份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 1、资产配置策略；2、目标 ETF投资策略；3、股票投资
策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可
转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资
策略；8、股指期货投资策略；9、融资与转融通证券出借
投资策略。
业绩比较基准 中证港股通科技指数（人民币）收益率*95%+银行活期存
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3
款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型指数基金，
其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的
股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰中证港股通科技 ETF
发起联接 A
国泰中证港股通科技 ETF
发起联接 C
下属分级基金的交易代码 015739 015740
报告期末下属分级基金的份
额总额
12,299,032.52份 20,721,980.33份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 513020
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022年 1月 19日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2022年 2月 8日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
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投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标
的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情
况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于
自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足、
港股通额度受限等）导致本基金管理人无法按照标的指数构
成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险
控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指
数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退
市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当
按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相
关成份股进行调整。 2、存托凭证投资策略；3、债券投资
策略；4、可转换债券和可交换债券投资策略;5、资产支持证
券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券
出借投资策略。
业绩比较基准 中证港股通科技指数（人民币）收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基
金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基
金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港
证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
国泰中证港股通科技
ETF发起联接 A
国泰中证港股通科技
ETF发起联接 C
1.本期已实现收益 -16,277.96 -32,318.44
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2.本期利润 -3,164,467.52 -4,885,854.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2712 -0.2826
4.期末基金资产净值 9,508,787.80 16,063,561.27
5.期末基金份额净值 0.7731 0.7752
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中证港股通科技 ETF发起联接 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -25.73% 1.68% -27.24% 1.75% 1.51% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-22.69% 1.73% -21.43% 1.97% -1.26% -0.24%
2、国泰中证港股通科技 ETF发起联接 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -25.76% 1.68% -27.24% 1.75% 1.48% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-22.48% 1.77% -24.00% 1.92% 1.52% -0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年 6月 7日至 2022年 9月 30日)
1．国泰中证港股通科技 ETF发起联接 A：
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注：(1)本基金合同生效日为 2022年 6月 7日，截止至 2022年 9月 30日，本基金成立尚未
满一年；
(2)本基金的建仓期为 6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在六个月建仓期
结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
2．国泰中证港股通科技 ETF发起联接 C：
注：(1)本基金合同生效日为 2022年 6月 7日，截止至 2022年 9月 30日，本基金成立尚未
国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
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满一年；
(2)本基金的建仓期为 6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在六个月建仓期
结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苗梦羽
国泰中
证全指
软件
ETF、国
泰中证
全指软
件 ETF
联接、
国泰中
证基建
ETF、国
泰中证
港股通
科技
ETF发
起联
接、国
泰国证
疫苗与
生物科
技
ETF、国
泰
MSCI
中国 A
股 ESG
通用
ETF、国
泰中证
基建
2022-06-07 - 7年
硕士研究生。2015 年 8 月加入国
泰基金，历任助理研究员、研究员、
基金经理助理。2021 年 9 月起任
国泰中证全指软件交易型开放式
指数证券投资基金和国泰中证全
指软件交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基金经
理，2022 年 2 月起兼任国泰中证
基建交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2022 年 6 月起
兼任国泰中证港股通科技交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2022 年 8
月起兼任国泰国证疫苗与生物科
技交易型开放式指数证券投资基
金和国泰MSCI中国 A股 ESG通
用交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2022年 10月起兼
任国泰中证基建交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
和国泰中证机床交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。
国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
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ETF发
起联
接、国
泰中证
机床
ETF的
基金经
理
吴向军
国泰中
国企业
境外高
收益债
券
（QDII
）、国泰
中证港
股通
50ETF、
国泰中
证港股
通科技
ETF、国
泰中证
港股通
科技
ETF发
起联接
的基金
经理、
投资总
监（海
外）
2022-06-07 - 18年
硕士研究生。2004年 6月至 2011
年4月在美国Guggenheim Partners
工作，历任研究员，高级研究员，
投资经理。2011 年 5 月起加入国
泰基金，2013 年 4 月起任国泰中
国企业境外高收益债券型证券投
资基金的基金经理，2013 年 8 月
至2017年12月任国泰美国房地产
开发股票型证券投资基金的基金
经理，2015年 7月至 2022年 1月
任国泰纳斯达克 100 指数证券投
资基金和国泰大宗商品配置证券
投资基金(LOF)的基金经理，2015
年 12月至 2020年 10月任国泰全
球绝对收益型基金优选证券投资
基金的基金经理，2017 年 9 月至
2021 年 5 月任国泰中国企业信用
精选债券型证券投资基金（QDII）
的基金经理，2018年 5月至 2022
年1月任纳斯达克100交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理，
2018年 11月至 2022年 1月任国
泰恒生港股通指数证券投资基金
（LOF）的基金经理，2021 年 10
月起兼任国泰中证港股通 50交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理，2022 年 1 月起兼任国泰
中证港股通科技交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，2022
年 6 月起兼任国泰中证港股通科
技交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金经理。
2015年 8月至 2016年 6月任国际
业务部副总监，2016年6月至2018
年 7月任国际业务部副总监（主持
工作），2018 年 7 月至 2022 年 8
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月任国际业务部总监，2017 年 7
月起任投资总监（海外）。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年，由于受到俄乌冲突、全球货币政策环境转向与国内疫情反弹等因素的叠加影
响，市场大幅调整。4 月末以后，随着政策密集落地及重点城市复工复产，市场风险偏好回暖，
整体行情迎来修复。进入三季度，受到美元流动性收紧冲击以及经济预期走弱的影响，港股持续
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调整并跌破年内低点，科技板块回调更甚。本季度，中证港股通科技指数下跌 28.50%，港股通科
技 ETF联接 A、港股通科技 ETF联接 C净值分别下跌 25.73%、25.76%，较好地实现了对指数的
跟踪。
作为主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根
据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，
将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为-25.73%，同期业绩比较基准收益率为-27.24%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为-25.76%，同期业绩比较基准收益率为-27.24%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期来看，美元流动性收紧冲击可能延续，地缘政治局势或制约风险偏好，但可以看到积极
因素也在累积。一方面，国内平台经济的监管逐步走向常态化，随着重点整改案例逐步落地，政
策层面的不确定性得到明显缓解。另一方面，国内宏观经济正处于复苏周期，基建和制造业投资
体现韧性，四季度稳增长措施进一步发力值得期待。长期来看，中证港股通科技指数聚焦于互联
网、生物医药、芯片和新能源车等行业板块的龙头公司，代表我国未来科技发展的大方向，长期
投资价值仍然值得关注。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 23,602,684.00 90.47
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3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,297,504.76 8.81
8 其他各项资产 188,941.97 0.72
9 合计 26,089,130.73 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方式 管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
国泰中证港股通科技交
易型开放式指数证券投
资基金
股票
型
交易型开放
式(ETF)
国泰基金
管理有限
公司
23,602,684.00 92.30
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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12
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,309.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 184,632.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 188,941.97
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国泰中证港股通科技
ETF发起联接A
国泰中证港股通科技
ETF发起联接C
本报告期期初基金份额总额 10,405,338.08 10,296,656.71
报告期期间基金总申购份额 2,416,454.38 28,225,510.47
减：报告期期间基金总赎回份额 522,759.94 17,800,186.85
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 12,299,032.52 20,721,980.33
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 30.28
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,000,00
0.00
30.28% 10,000,00
0.00
30.28% 3年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,00
0.00
30.28% 10,000,00
0.00
30.28% -
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2022年 07月 01
日至 2022年 09月
30日
10,000,
000.00
- -
10,000,000.0
0
30.28%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、关于准予国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复
2、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
3、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告
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10.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
10.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
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