-1.1045% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
建信鑫荣回报灵活配置混合 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信鑫荣回报灵活配置混合
基金主代码 001498
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 23日
报告期末基金份额总额 61,478,238.84份
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动
态控制组合风险，力争长期、稳定的绝对回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：6%/年
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中
高收益/风险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信鑫荣回报灵活配置混合
A
建信鑫荣回报灵活配置混合
C
下属分级基金的交易代码 001498 015812
报告期末下属分级基金的份额总额 61,321,608.83份 156,630.01份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
建信鑫荣回报灵活配置混合 A 建信鑫荣回报灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 -2,778,811.66 -8,201.02
2.本期利润 4,109,484.60 18,680.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0574 0.0869
4.期末基金资产净值 76,905,694.76 196,338.00
5.期末基金份额净值 1.2541 1.2535
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信鑫荣回报灵活配置混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.80% 0.79% 1.51% 0.02% 3.29% 0.77%
过去六个月 5.48% 0.92% 3.08% 0.02% 2.40% 0.90%
过去一年 -1.22% 0.99% 6.27% 0.02% -7.49% 0.97%
过去三年 29.08% 0.78% 20.02% 0.02% 9.06% 0.76%
过去五年 56.61% 0.72% 35.56% 0.02% 21.05% 0.70%
自基金合同
生效起至今
93.82% 0.68% 46.46% 0.02% 47.36% 0.66%
建信鑫荣回报灵活配置混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.77% 0.79% 1.51% 0.02% 3.26% 0.77%
过去六个月 5.43% 0.92% 3.08% 0.02% 2.35% 0.90%
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自基金合同
生效起至今
3.17% 0.90% 5.28% 0.02% -2.11% 0.88%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
叶乐天
数量投资
部副总经
理，本基
金的基金
经理
2017年 5月 22
日
- 14
叶乐天先生，数量投资部副总经理，博
士。曾任中国国际金融有限公司市场风险
管理分析员、量化分析经理。2011年 9
月加入建信基金管理有限责任公司，历任
基金经理助理、基金经理、金融工程及指
数投资部总经理助理、副总经理。2012
年 3月 21日至 2016年 7月 20日任上证
社会责任交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金的基金经理；2013年 3
月28日起任建信央视财经50指数分级发
起式证券投资基金的基金经理，该基金自
2021年 1月 1日起转型为建信央视财经
50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继
续担任该基金的基金经理；2014年 1月
27日起任建信中证 500指数增强型证券
投资基金的基金经理；2015年 8月 26日
起任建信精工制造指数增强型证券投资
基金的基金经理；2016年 8月 9日起任
建信多因子量化股票型证券投资基金的
基金经理；2017年 4月 18日起任建信民
丰回报定期开放混合型证券投资基金的
基金经理；2017年 5月 22日起任建信鑫
荣回报灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理；2018年 1月 10日至 2022年 8
月 9日任建信鑫利回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理；2018年 8月
24日至 2022年 11月 17日任建信量化优
享定期开放灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理；2018年 11月 22日起任
建信中证 1000指数增强型发起式证券投
资基金的基金经理；2019年 11月 13日
起任建信 MSCI中国 A股指数增强型证券
投资基金的基金经理；2021年 9月 15日
起任建信灵活配置混合型证券投资基金
基金经理；2022年 12月 23日起任建信
中证 500指数量化增强型发起式证券投
资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
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无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规
定和《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为灵活配置型基金，基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行仓位控制、
个股选择和风险管理。在报告期内，本基金主要采取指数增强的投资策略，一直保持仓位相对稳
定，努力获取相对指数的超额收益。本基金积极参与注册制的新股询价，报告期内对净值有一定
贡献。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率 4.80%，波动率 0.79%，业绩比较基准收益率 1.51%，波动率
0.02%。本报告期本基金 C 净值增长率 4.77%，波动率 0.79%，业绩比较基准收益率 1.51%，波动
率 0.02%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 70,193,448.05 90.74
其中：股票 70,193,448.05 90.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,767,060.22 4.87
其中：债券 3,767,060.22 4.87
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,360,179.90 4.34
8 其他资产 39,174.21 0.05
9 合计 77,359,862.38 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,112,132.00 2.74
B 采矿业 650,194.40 0.84
C 制造业 46,337,991.30 60.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 796,419.40 1.03
E 建筑业 943,884.00 1.22
F 批发和零售业 1,163,468.04 1.51
G 交通运输、仓储和邮政业 1,263,095.86 1.64
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,509,367.46 1.96
J 金融业 11,979,464.63 15.54
K 房地产业 1,489,420.00 1.93
L 租赁和商务服务业 781,662.00 1.01
M 科学研究和技术服务业 696,416.22 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 66,760.55 0.09
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,951.65 0.00
R 文化、体育和娱乐业 400,220.54 0.52
S 综合 - -
合计 70,193,448.05 91.04
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 3,822,000.00 4.96
2 300750 宁德时代 7,400 3,004,770.00 3.90
3 002736 国信证券 285,700 2,677,009.00 3.47
4 000858 五 粮 液 11,700 2,304,900.00 2.99
5 000568 泸州老窖 8,500 2,165,715.00 2.81
6 000708 中信特钢 115,400 2,051,812.00 2.66
7 600036 招商银行 53,600 1,836,872.00 2.38
8 000001 平安银行 144,600 1,811,838.00 2.35
9 002714 牧原股份 27,100 1,327,900.00 1.72
10 002142 宁波银行 46,530 1,270,734.30 1.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 3,767,060.22 4.89
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,767,060.22 4.89
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债 09 37,000 3,767,060.22 4.89
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,701.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 20,472.29
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 39,174.21
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信鑫荣回报灵活配置混合
A
建信鑫荣回报灵活配置混
合 C
报告期期初基金份额总额 75,839,027.85 275,616.40
报告期期间基金总申购份额 280,308.87 99,971.49
减:报告期期间基金总赎回份额 14,797,727.89 218,957.88
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 61,321,608.83 156,630.01
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2023年 01
月 01日
-2023年 03
月 31日
48,725,029.99 - - 48,725,029.99 79.26
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
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4、《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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