0.0736% 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
浦银稳鑫 120天滚动持有中短债 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银稳鑫 120天滚动持有中短债
基金主代码 015815
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 6月 22日
报告期末基金份额总额 680,951,594.13份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的
方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理
增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*45%+中债综合财富
(1年以下)指数收益率*45%+一年期定期存款利率(税
后)*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浦银稳鑫 120天滚动持有中
短债 A
浦银稳鑫 120天滚动持有中
短债 C
下属分级基金的交易代码 015815 015816
报告期末下属分级基金的份额总额 202,489,328.67份 478,462,265.46份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
浦银稳鑫 120天滚动持有中短债 A 浦银稳鑫 120天滚动持有中短债 C
1.本期已实现收益 2,475,662.46 6,560,220.99
2.本期利润 2,268,138.25 6,032,482.53
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0153 0.0152
4.期末基金资产净值 205,962,597.20 486,404,092.49
5.期末基金份额净值 1.0172 1.0166
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银稳鑫 120天滚动持有中短债 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.66% 0.04% 0.75% 0.02% 0.91% 0.02%
自基金合同
生效起至今
1.72% 0.04% 0.80% 0.02% 0.92% 0.02%
浦银稳鑫 120天滚动持有中短债 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.60% 0.04% 0.75% 0.02% 0.85% 0.02%
自基金合同 1.66% 0.04% 0.80% 0.02% 0.86% 0.02%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2022年 6月 22日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2022年 6月 22日至 2022年 12月 21日。 截止本
报告期末，本基金建仓期尚未结束。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
曹治国
公司固定
收益投资
部总监助
理，公司
旗下部分
基金基金
经理。
2022年 6月 22
日
- 8年
曹治国先生，华南理工大学经济与贸易学
院金融学学士。2008年 7月至 2011年 2
月先后任职农业银行广东省分行对公客
户经理、资产负债管理部票据及流动性管
理岗。2011年 3月至 2014年 4月先后任
职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、
流动性管理主管。2014年 4月至 2018年
9月先后任职东方证券资金管理总部资
金部负责人、资金管理总部总经理助理、
董事等职。2018年 9月加盟浦银安盛基
金管理有限公司，2018年 9月至 2019年
3月在固定收益投资部任职货币基金基
金经理助理，现任固定收益投资部总监助
理。2020年 8月至 2021年 12月担任浦
银安盛普天纯债债券型证券投资基金的
基金经理。2020年 3月至 2022年 3月担
任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经理。2019年 3
月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金
以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金
经理。2020年 3月起担任浦银安盛盛智
一年定期开放债券型发起式证券投资基
金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经理。2020
年 8月起担任浦银安盛普庆纯债债券型
证券投资基金的基金经理。2020年 9月
起担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经理。2021
年 4月起担任浦银安盛盛华一年定期开
放债券型发起式证券投资基金的基金经
理。2021年 6月起担任浦银安盛季季鑫
90天滚动持有短债债券型证券投资基金
的基金经理。2022年 6月起担任浦银安
盛稳鑫 120天滚动持有中短债债券型证
券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
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的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度，债券市场整体下行。7月初，央行公开市场逆回购缩量，市场担忧货币政策
转向，但随着国内疫情情况不稳定，房地产销售走弱，投资者对经济预期不佳等方面的因素叠加
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资金利率下行宽松，整体收益率下行；8月央行降息加上金融数据明显低于预期，10年国债一度
下行至 2.6%附近并形成有效突破。9月债券市场受外汇、地产边际放松、跨季资金面边际收紧等
方面的影响，小幅回调，但仍不影响整体下行的一个趋势。
基于对经济基本面、货币政策、机构行为，市场供给等角度的预判，本基金三季度灵活调整
配置策略，高频操作不同利率品种，并在年末保持合理中性的组合久期和较低的杠杆水平，在保
证组合具有良好的利率敏感性和市场流动性的前提下，提高组合整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银稳鑫 120天滚动持有中短债 A的基金份额净值为 1.0172元，本报告期基
金份额净值增长率为 1.66%，同期业绩比较基准收益率为 0.75%，截至本报告期末浦银稳鑫 120
天滚动持有中短债 C的基金份额净值为 1.0166元，本报告期基金份额净值增长率为 1.60%，同期
业绩比较基准收益率为 0.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 431,535,892.29 61.32
其中：债券 431,535,892.29 61.32
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 270,967,109.07 38.50
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 307,778.92 0.04
8 其他资产 941,140.47 0.13
9 合计 703,751,920.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 28,188,825.59 4.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 244,461,076.57 35.31
其中：政策性金融债 141,724,062.33 20.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,040,504.11 2.89
6 中期票据 40,715,812.60 5.88
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 98,129,673.42 14.17
9 其他 - -
10 合计 431,535,892.29 62.33
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发 03 700,000 70,744,512.33 10.22
2 112216153
22上海银行
CD153
500,000 49,074,836.71 7.09
3 112214150
22江苏银行
CD150
500,000 49,054,836.71 7.09
4 210208 21国开 08 400,000 40,465,128.77 5.84
5 1928037 19交通银行 02 300,000 30,904,200.00 4.46
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到
中国银行保险监督管理委员会的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银
行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述
主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 35,529.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 905,610.56
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 941,140.47
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
浦银稳鑫 120天滚动持有
中短债 A
浦银稳鑫 120天滚动持有
中短债 C
报告期期初基金份额总额 121,710,777.22 350,413,985.23
报告期期间基金总申购份额 80,778,551.45 128,048,280.23
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 202,489,328.67 478,462,265.46
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛稳鑫 120天滚动持有中短债债券型证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛稳鑫 120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛稳鑫 120天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛稳鑫 120天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议
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5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
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