0.0093% 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
景顺长城中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城中证同业存单 AAA指数 7天持有
基金主代码 015862
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 6月 6日
报告期末基金份额总额 6,093,079,121.32份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，选取流动性较好的标的指
数成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数
风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等
其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管
理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或
违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基
金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份
券进行调整。
1、资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差
和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪
标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金
资产的 80%。
2、同业存单投资策略
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本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资，
在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收
益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规
模、日常申购赎回情况、市场流动性以及市场交易特性等情况，对投
资组合进行优化调整。
3、债券投资策略
在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可少量的投资于债券。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产
所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通
过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与
收益率的影响。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具
有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
1.本期已实现收益 36,621,030.60
2.本期利润 31,590,026.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0049
4.期末基金资产净值 6,145,745,675.88
5.期末基金份额净值 1.0086
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、本基金基金合同生效日为 2022年 6月 6日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去三个月 0.67% 0.02% 0.55% 0.01% 0.12% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.86% 0.02% 0.72% 0.01% 0.14% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资
于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变
更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金的建仓期为自 2022年 6月 6日基金合
同生效日起 6个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2022年 6月 6日）
起至本报告期末不满一年。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈威霖
本基金的
基金经理
2022年 6月 6
日
- 11年
管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司
债券市场部债券经纪人。2013年 6月加
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入本公司，历任交易管理部交易员、固定
收益部信用研究员，自 2016年 4月起担
任固定收益部基金经理，现任固定收益部
总经理助理、基金经理。具有 11年证券、
基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证同业存单 AAA指数 7
天持有期证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组
合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 8次，为投资组合的投资策略需要而发生的
同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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三季度海内外宏观环境非常复杂，海外主要经济体处于加息周期，我国货币政策在多目标下
抉择，政策重点仍然是“以我为主”，保持了稳健偏宽的政策态度。价格方面期间降息一次，货
币市场利率持续走低，数量上市场流动性较二季度收敛但整体仍然保持合理充裕。具体来看央行
货币政策操作，数量型调控上，7月以来央行调整公开市场 100亿常态化操作方式，更多考虑市
场化，公开市场操作量更加灵活。同时在 MLF操作上，由于 1Y MLF利率已大幅高于市场 1Y NCD
利率，除 7月到期 1000亿等量续作外，8月及 9月各到期 6000亿均各缩量 2000亿体现市场化。
从整体市场情况来看，银行间资金面整体从 8月中后期出现分化，银行水位降低明显，但非银水
位依然充裕。价格方面，7月，8月隔夜加权利率月平均在 1.21-1.27%位置，保持低位。价格型
操作方面 8月央行降低 MLF利率 10bp，带动银行间货币市场利率继续下行。1Y NCD从 7月初 2.35%
左右维持下行至 9月底 2%。在信用资金利率 1.6%底的位置支撑下，1Y NCD下行有底，期间 8月
资金最宽松时点下至 1.87%。目前 1Y NCD 9月逐步抬升，回到 2%位置，但 1Y NCD利率仍然低
于 1Y MLF利率 75bp。
报告期内本基金仍处在建仓期，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中
证同业存单 AAA指数中成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，控制与中证同业存单 AAA
指数的跟踪误差，组合整体运行情况良好。
随着财政留抵退税额度基本使用结束，补充流动性的主要手段仅剩央行公开市场操作和再贷
款等结构性工具，四季度 MLF到期 2万亿左右，市场对于央行降准置换的预期较高，但实质上对
流动性的贡献有限。预计四季度资金面将会较三季度进一步收敛，但在稳增长压力较大的阶段，
央行确保流动性合理充裕前提下，资金面不会明显收紧。当前 Dr007仍然处于政策利率之下，在
海外主要经济体加息进程中，预计央行四季度进一步下调政策利率的概率较小，而随着资金收敛，
预计中枢也会缓慢提升，但整体仍将维持在政策利率之下。受此影响，预计货币市场收益率也将
小幅提升，同时随着明年初现金管理类理财将满足新规要求，对于长久期资产的需求也将减弱。
考虑到当前 1年 CD收益率仍大幅低于 MLF利率，银行面临流动性缺口以及监管指标压力时，吸收
长期限主动负债的意愿增强，供需两方面影响可能对 1年 CD造成一定上行压力，预计四季度曲线
可能小幅走陡。组合将在抽样复制策略上进行一定的动态优化，以实现对指数的有效跟踪，同时
控制跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2022年 3季度，本基金份额净值增长率为 0.67%,业绩比较基准收益率为 0.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,082,497,794.77 77.27
其中：债券 6,082,497,794.77 77.27
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,784,745,888.30 22.67
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,107,663.10 0.05
8 其他资产 17,969.49 0.00
9 合计 7,871,369,315.66 100.00
注：报告期末本基金处于建仓期，基金管理人将在合同规定期限内对投资组合比例进行调整以符
合法律法规及基金合同的相关规定。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,228,077,555.08 52.53
其中：政策性金融债 2,679,225,358.91 43.59
4 企业债券 162,758,196.71 2.65
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5 企业短期融资券 200,191,473.97 3.26
6 中期票据 20,732,631.23 0.34
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 2,470,737,937.78 40.20
9 其他 - -
10 合计 6,082,497,794.77 98.97
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发 01 7,600,000 768,097,019.18 12.50
2 200202 20国开 02 5,900,000 595,084,506.85 9.68
3 200402 20农发 02 4,000,000 404,972,054.79 6.59
4 180204 18国开 04 3,500,000 363,359,739.73 5.91
5 112217090
22光大银行
CD090
3,000,000 296,451,425.75 4.82
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
2022年 3月 21日，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）因漏报不良贷款余额 EAST数
据、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国
银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，收到中国银行保险监督管理
委员会出具的行政处罚决定书 (银保监罚决字〔2022〕10号)，被处以罚款 480万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对农发行进行了投资。
国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书
(银保监罚决字〔2022〕8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业
务 EAST数据等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第
四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 440万元罚款。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对国家开发银行债券进行了投资。
中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，股票代码：601818）于 2022年 3月 21
日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2022〕18号)。其
因逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，违
反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处
以 490万元罚款。
2022年 5月 24日，光大银行因老产品规模在部分时点出现反弹等违法违规行为，违反了《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，收到中国银行
保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕31号），被罚款 400万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对光大银行进行了投资。
本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
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5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 17,719.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 250.00
7 其他 -
8 合计 17,969.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 9,985,609,220.11
报告期期间基金总申购份额 15,663,447,613.94
减：报告期期间基金总赎回份额 19,555,977,712.73
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 6,093,079,121.32
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
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